期货短线交易入门.ppt

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1、 期货短线交易入门期货短线交易入门招商期货公司招商期货公司尽心创造价值尽心创造价值竭诚为您服务竭诚为您服务目录目录一一、什么是短线交易？什么是短线交易？二二、为什么要选择短线交易方式为什么要选择短线交易方式三三、哪些品种适合做短线交易哪些品种适合做短线交易四四、期货短线交易与权证交易的比较期货短线交易与权证交易的比较五五、短线交易的交易原则短线交易的交易原则六、短线交易所需要的心态六、短线交易所需要的心态 七七、“超短超短”的常用技术的常用技术八八、短线高手的经验短线高手的经验 一、什么是短线交易一、什么是短线交易 期货短线交易指持仓时间较短的交易,本文特指日内短线交易，主要是指持仓时间短，不

2、留过夜持仓的交易方式。日内短线交易的方法有2种，根据持仓的时间分为日内趋势交易和日内超短交易两种二二 、为什么要选择短线交易方式为什么要选择短线交易方式期货行情瞬息万变，经常会受到某种突发性的消息、政策、意外事件以及外盘商品期货走势的影响，做短线有助于规避此类风险。有利即取，落袋为安；不利就逃，不冒大风险。积少成多，集腋成裘。每日结算，不持仓过夜使得资金处于高度灵活状态，有助于应付日常生活工作中对资金不时之需。每日的盈亏清清楚楚，有助于自已总结经验，轻装上阵。例证例证例证例证：美国交易冠军马丁-舒华茨作了10年的市场分析师，还是无法从市场盈利，当转入以技术分析为主的短线交易之后才达到事业的巅峰

3、；另一个交易冠军农场主马克库克做了5年的中线交易无法盈利，后改为日内短线交易，92年以53倍盈利率获得全美投资大赛冠军；债券神童汤姆鲍德温从1980年代早期开始从事交易，以大约2万美元起步，在1982年末的净值达到100万美元。他管理自己的起动资金，在短短几年交易时间里变成2000万美元之多，他采用的就是超级短线的交易方式：持仓时间尽量短。国内也有类似的交易高手。三三 、哪些品种适合做短线交易、哪些品种适合做短线交易选择短线波动大且单手保证金较低的品种进行交易。如：黄大豆1号、豆粕、白糖、菜籽油等，资金规模较大的投资者也可选择铜和橡胶等活跃品种进行交易选定品种后应尽量选择该品种交易最活跃的主力

4、合约进行交易，注意主力合约会随时间的推移变化交易所品种简称普通月份交易保证金最小变动价位每手多少单位涨跌幅度目前主力合约每手最低保证金（以主力合约7月22日结算价计）相对最大波动(涨跌幅度/保证金)相关联外盘品种相关度上海铜Cu1010元/吨5吨4%0809约3.1万元40%3伦外铜极高锌Zn1055元/吨5吨4%0809约8000元38%3伦外锌极高铝Al810元/吨5吨4%0809约7600元50%3伦外铝极高黄金Au12%0.01元/克1000克5%0812约2.5万417%美黄金连一般天然橡胶Ru125元/吨5吨4%0809约1.6万333%日胶连续极高 燃料油Fu111元/吨10吨5

5、%0809约5800元455%美燃油连高交易所品种简称普通月份交易保证金最小变动价位每手多少单位涨跌幅度目前主力合约每手最低保证金（以主力合约7月22日结算价计）理论最大波动(涨跌幅度/保证金)相关联外盘品种相关度大连黄豆1号a101元/吨10吨5%0901约4600元50%美黄豆连极高黄豆2号b81元/吨10吨4%0901约3700元50%美黄豆连极高玉米c81元/吨10吨4%0901约1500元50%美玉米连高豆粕m101元/吨10吨5%0901约3800元50%美豆粉、美黄豆连较高豆油y102元/吨10吨5%0809约1.1万元50%美豆油、美黄豆连高线型低密度聚乙烯L8%5元/吨5吨4

6、%0809约5600元50%棕榈油p10%2元/吨10吨5%0809约9400元50%交易所品种简称普通月份交易保证金最小变动价位每手多少单位涨跌幅度目前主力合约每手最低保证金（以主力合约6月20日结算价计）理论最大单日波动(涨跌幅度/保证金)相关联外盘品种相关度郑州硬质小麦Wt81元/吨10吨3%0903约1500元375%美小麦连一般强筋小麦Ws81元/吨10吨3%0901约1700元375%美小麦连一般白糖Sr91元/吨10吨4%0901约3100元444%No11糖一般棉花一号Cf95元/吨5吨4%0901约6500元444%美棉花连一般PTATa92元/吨5吨4%0809约4200元

7、444%菜籽油Ro92元/吨5吨5%0809约5100元555%二季度日间波动数据分析二季度日间波动数据分析合约波动波动率保证金相对收益率菜油0809(RO0809)2512.10%9%23.32%橡胶0809(RU0809)579.1382.41%12.00%20.11%豆一0901(A0901)72.10341.65%10%16.47%白糖0901(SR0901)72.53451.85%9.00%20.55%豆油0809(Y0809)243.5172.15%10.00%21.53%今年以来日间波动数据分析今年以来日间波动数据分析合约波动波动率保证金相对收益率菜油0809(RO0809)29

8、7.196582.42%9.00%26.87%橡胶0809(RU0809)528.974362.20%12.00%18.35%豆一0901(A0901)79.1196581.80%10.00%18.03%白糖0901(SR0901)95.1025642.27%9.00%25.18%豆油0809(Y0809)260.905982.29%10.00%22.94%四四、期货短线交易与权证交易的比较期货短线交易与权证交易的比较交易比较交易比较权证权证期货期货交易方向单边做多多空双向保证金全额保证金按比率收取保证金手续费双边手续费当日平仓仅收取单边手续费波动权证交易受监管波动大时易遭停牌期货交易日常波动

9、较大操作模式短线操作短线操作五五、短线交易的交易原则短线交易的交易原则 期货交易的一般原则期货交易的一般原则资金管理。切勿过量操作。不要扭盈为亏,学会止盈。顺势而为。设置止损单。不要加死码。扩大盈利。莫刚愎自用。远离成交清淡的市场。建立简单明确的交易方法。趋势阶段趋势阶段突破初期突破初期牛皮阶段牛皮阶段短线交易原则短线交易原则薄利思想薄利思想 日内短线不能贪，给自己规定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。尊重市场，顺应市场尊重市场，顺应市场 不能对市场有预判，心空才能接纳市场，融入到市场里。交易员在市场面前，要永远保持自己谦卑的姿态，在

10、市场面前，我们永远是无足轻重的。顺应当日趋势而为，并严格止损。因为是日内短线，我们操作的主要思路是顺应当日的技术走势，因此前一日的收盘价就具有重要的技术意义。通常情况下跌破前日收盘价放空，涨上收盘价做多。时机把握时机把握 要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会，不打无把握之仗。做到不出手则已，出手必胜。短线交易由于获利很薄，要靠出手的成功率获胜，这一点尤其重要。风险控制风险控制 跟其他类型的交易方式一样，控制风险也是短线交易的重中之重。打个比方，短线交易就好像打游击，以获得实利作为交易的出发点和最终依归，打得赢打，打不赢立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次机会。六六、短线交易所需要的心

11、态短线交易所需要的心态 严格遵守操作规则只有当感觉自信和乐观轻松时才交易犹豫状态不要入市大幅赢利后不要被胜利冲昏头脑而冒险，更不要因为赢利而忽略和随意放宽对风险的控制尽量避免做不熟悉的品种七七 、超短超短 的常用技术的常用技术 1、期货的价格在运行时，它总是会有一定的“惯性”的，而我们就是要充分地利用这种极为短暂的“惯性”来获取利润。比如，在涨势中，1或3分钟K线图上，前一根K线是阴线，当后一根K线转变为阳线时，这时又有买盘的配合，我们就入市做多。因为我们就可以预见，下一根K线可能还会惯性地走出第2根、甚至第3根阳线，总之只要惯性能冲出更高点，我们就可以有了平仓获利的空间。乘惯性的作用获利平仓

12、后，我们做超短的这一笔买卖就已经做完了，所以，我们不必关心计较第4、第5根K线以及其后的走势会走出什么样子，那是下一笔交易的事了。可做多可做多 2、做单前不要带有任何主观的、人为的方向感。每一笔的入市，都要事前设好止损点或止损条件。出入市时不要计较盈亏或价格的高低。做超短，只选择近日来成交量最大、持仓量不断增加、在涨势中领涨或在跌势中领跌的那个最热门的品种做。没有大成交量的品种一律不看、不做。3、做“超短”只看分时图、1或3分钟图、买卖方挂价、成交量及吃单情况（不看其他任何技术指标，不计较价位的高低）。4、看分时图，把握当日当时眼前的走势：当均价线（黄色的）向上倾斜，价格线（白色的）在均价线之

13、上，且一波比一波走高的，表示当前是涨势，我们将以做多为主（只有当价格线远离均价线太多时，才可考虑做短空，或在涨势中放弃做空的机会）。当均价线向下倾斜，价格线在均价线之下，且一波比一波走低的，表示当前是跌势，我们将以做空为主（只有当价格线远离均价线太多时，才可考虑做短多，或跌势中放弃做多的机会。当均价线为水平走向，价格线在均价线上下来回穿越，表示当前是盘整或振荡势，不入市。当看见价格线上穿均价线时，就做多（或平空做多）；下穿均价线时，就做空（或平多做空）。穿越的一瞬间，最好有1或3分钟图、吃单情况和成交量的配合最好。多开多开多开多开空开空开空开空开多平多平多平多平空平空平成交量配合成交量配合八八.短线高手的经验短线高手的经验 用最短的时间把握任何一个可以获取微利的机会没有分析，只有行动；没有基本面，只有图表培养良好的盘感让市场说话 谢谢！