2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCB9N4E6K2C6J7C5HM10F5U8Q2I5V7V6ZF4K6F5D7D1P4U102、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和

2、评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACN6P2O4S1Y8M3K2HA2M1V4Y3Q7R10K1ZB6N7E1I8H7S4C53、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCI3Y7Y4J3V10W9D1HY5C9U1Q3B6B10N8ZQ6P2N5B1W9F1H84、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCI3I5W5Q2T1N5X8HV2S7R8V6R7O4R10ZC9N1S2N6A1E

3、10Z85、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACC4N10O10F5C3H5J5HG1I7D9A1W9V10G3ZN2S4N1K7Z1A7H76、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACZ8T5Q2Y8Z10E8F2HN5W6Q4W9W4C7X8ZO3E1T5W9C4V9G37、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30

4、亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCP5W10P8B9X3Q9L10HQ9C8T2K4Q7Z1N5ZQ3R10G10O6H2E7I38、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%

5、B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACT7M1B9A7U10K7J2HA6P9C6W5N8P2Y1ZO8E7Z7F8A8X8K99、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACO10R1J7V8O1T8G4HU9R5X8E1K5C1T4ZZ6X9F7C7G3X2P910、杠杆率监管覆

6、盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACP6J2K1V1L7S3V7HR4M10U7J3I9R2Z10ZS3F7P1B5A1E6O511、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的

7、动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCP3C5O7G10I8W8E6HC9A5T2B4W10N10H7ZZ8K3E9L2O6Q7M212、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACR4F7D8K1S4U5R1HS6E3J8N4L7O1K4ZV1C6Z4J7C1D2Y113、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部

8、控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACJ10A8H2Q1A8O5J1HB4Y4K6I9L5L8A8ZD7T6A8I8E8S6M114、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCM1C9R2T5X8D1H6HN3W4V10U6V8U5E5ZE6Q10R2L6T4R5B615、商业银行采用的定量分

9、析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCD9X6D7Z1M10U1Z10HD8Y5F2Z8O3I9M6ZB2H4W8U10L1Y3R516、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCK8C2T4I6O8M2E2HS8K8U4W6V9K6P9ZM

10、9X6L1P10P5Z4L717、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCT1M8F4K5R1T6I9HX1Y10L5Q3K1Q5K1ZC4R1V1H7R7J6A418、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，

11、则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACB10M9Q10J10Q9G4I5HL2I1P5R2Q7S7N5ZQ10H8W10Y3M5E10Z1019、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCA3Z3H3N4B6P10T5HW9Q4O9Y9W4V1E2ZQ3I5C8Q5J1T9T620、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总

12、流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCK9S8C7V7F10H4M1HL6D1C9E4V4N1I7ZW9W6Z5I6E7B3M221、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCB6C2D4S9A8H7P4HD10D3W9B7N7D7Z8ZY7I4B1D9J9H8E

13、922、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCA7N5T4Z9L9U8W10HP10Z4N8H7S7H4C5ZP9U6I10J2R6W2V923、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCP1N4K2Z5O6D1G10HX3W2S2A6V8G5T2ZX7T9T4V8V7J8M924、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和

14、外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACN4T3P7E8X2J4O8HC6Q4X5Q5N4M2Y6ZM2V9O8K1U3T2W825、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACC4K8R8F4C7H3P9HB8O2G8Q7O9L7U1ZG4C2A7I1X2K2B626、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACQ10C9P2N6V1O5

15、Y9HI1T9O8T8L6O5S9ZB5Y4A1V8F3A4V1027、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACN3L9P1Y5R4N5G7HP1I4T10O4P2C10T8ZS3T9C10B8L7X9P428、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACF7H1C1L10B9J4G4HY9C5Q5S7K5R7C10ZL

16、4X4L8B6K3F10M229、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACY2C9Y2J5O5J4D7HS9Z5S5O7W6U6T1ZR8R9A3X8U5U9K230、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的

17、（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACC6W7M4W6G3N3T3HO2N10E9F9N10J4N3ZB6B10T5B10H1F5W331、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCH4R2C8E5W1D8M10HE

18、2Z6Z5N10H5H7Y8ZY9K6F10V8S8L7S1032、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCB10P3X10V5C2L5U8HN8F8E9L2D1K3Y2ZI5B1P2W7A2S2F133、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照

19、合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCK8V6H6B6R4P4F8HB6M10Z3Z8U5L4I5ZQ9P4T9L6O10E1H734、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等

20、交织在一起【答案】 BCL3O3U2K2K10X5N3HU1V1K8L2L4L5P9ZP3Y7N9Y1B5K6G935、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCN8L9J9V3Z5D3A8HM2P3Z4R4R2Q7Y4ZA7E7Y9F2G9J8D636、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资

21、本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCV1L5M5O3C9Y7A6HZ1O5Y7F2O2M7N7ZR5Q9U3D8Z8J3D337、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCP10V3I1N5L1X4E6HY8F2B7K10G4J7N10ZM6Y2T3Y4A5F1R8

22、38、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL8R3O9C8A6P3M3HP9V8C4E10O5S6M7ZE5H2D6V2E9P9O239、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACQ7P5O5T2W2P6V7HN8G8I10N1V8O4E3ZD4L1Q5G9V8N10G840、区域风险通常表现为

23、区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCF1J1G2Y3L2M9G3HB5F3Y7J7M6U4S4ZI5T7Z4Y7F1R7N641、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

24、【答案】 BCD3K4E8L1N1K9N3HF1L7A5I9M5V4N4ZU3X8M7B5C6O1F1042、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCB7U1O9P7K10O4I1HZ10I9N10V8I8D3F4ZT9V6V9S9Z1H4Q543、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACY2F8S1P4V8K3Y7HS3Z2U5U1L5D6I4ZE10A4K7F8J9K8Z844、根据商业银行资本管理办

25、法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCJ10H5O9J1S9T3K7HP10E3A1C1V6Z2A1ZY10Z5U3K5X3N8T445、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCA9E1K10T10Y6H10U5HR6A10N10P2J3M2Y6ZS3B7T1C4H9K4N1046、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确

26、的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCA3F4B7E4I4B2E4HO8I10G5G3Y1T1Z3ZX8Q10R10D7A8D1F947、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCP2T4S9P10X6A10V10HT4F4S3T8L7H5E7ZA6V7X5F6C5R6M948、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银

27、行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCL6N5X3L3W9V3C3HK7R10Z7I9M10S7N2ZL6Z1Y7Z9I2E5Z649、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 AC

28、I2E1A1H6I10T1F10HT8G1J2N5X10U6Q2ZR1D6N2K10D3G6U350、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCU9J1B9K6K1P6I9HL3N8C3N8W10F6F7ZD10K7F2D1N6R5S151、下列属于企

29、业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACQ2T1Y2F1N1B4P6HB10A8O8E1X8Z5O4ZB1M4L6T8B9D8A152、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 D

30、CX2B2N10N8V10Z8H2HZ4X9D10Z3Z7Z8Y4ZA1Z10S2P7C4F10B653、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCN10U6P6V4F5G10E5HD10J6A4F2H5T7G4ZY8F1H7X5U6E8V1054、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCQ5G6W6I6K5X6V3HM2N6S2U8D5

31、V5F10ZS7I7X5M4U7H3D555、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCK10A1D10Y1L10O7D7HX4Z10N5A4B10U10V6ZX2L9N2J7B6R2K356、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下

32、降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACN7M6W6S4F8Q2E7HZ1O7H9V4J6L8J9ZF3V5H5G4M1Q2Q1057、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCJ1E3G10M4K10J6O7HL8Y3T7G2U3M2A2ZT5N8M6D5K8L8U158、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流

33、动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCG5G8E2M1S4Y2O4HU8X1W2V6F3K4F6ZX9W2S1K5O6S7G259、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCF2U10B4T5Z4Z8H10HN1W2X8Q5U4V7W6ZU8I4D3P3G5Y1Y260、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.

34、操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACO8V3P10I5C8S3A3HJ1H6X10D6H6Z9H4ZU4F2I7H2G10D7B161、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCD3U1P9A6D7Y9N1HC10N5R9F7M9T7K7ZX7Q1I5G7H4M3S362、 假设某商业银行以

35、市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR1S5K1Z7V8X4D4HN1F7B6U7A1F4B1ZM4I3Z6D1L10Z4F463、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCJ7B6X1X1O8D1

36、M4HQ6T6D10D7V2Z3D8ZK4I1U2S9U2O8X164、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCX10N4C7M4H4Q5V9HL1U9P2Q1L9B4K7ZU7K4U2F4M7E9D565、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过3

37、00万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCI6P4H2Y2P4J2W4HL7D8K7C8X7E3Y9ZG7H5A4Y10C2F9P1066、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL10J3V4I10V8Q7Z7HA7Y9S6P2X2S10S1ZH5G6I6E8D10M2W167、下列选项中

38、，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCR7F7A10A3V7Y8X2HF1E10Q9V3J2R6U1ZK8V8G2N7F7B6B568、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCQ4O6D1M6P5E8O1HE8J4F4F8Z10X6U9ZO8N9Q5S6J3V10D469、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位

39、职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCL3T2T5U10Z3Y5I10HP3T7E1G1W8X2O7ZC3R2R4E5Y3P2O270、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCI8H7Z6X8V3A2C5HS4W7Z7R9H7G4K9ZT4J7B9K8N5P5K571、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通

40、过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACO8N3S9U3V4K7L6HO10Z4G7N3U10P7T8ZV2D2C3S9I9S4K872、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCP2E5I9S3T4J9Q2HE2K5Q4U10X2R10X1ZP9M4R7T1S10K3E873、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCN6E4K7C9Q10J2H5HL3L6P3V9Q3X6

41、H5ZE7F8Z10W8W9T7X974、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCI6Q6I8X6U10P10F8HW8W6R3C2B2V3N2ZN3D3I1P1J1M4E875、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.

42、100C.150D.200【答案】 BCO7Q3R7J10S9N1B3HY8Z10G9D2Y5P5K6ZG4N2L8I7P9P3L276、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCX6F9K3D2A9G3S4HT9R9D10X6M5U3P8ZD7N3D6D7A9W9D177、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACT2E2R9E8V4C4K2HZ2D3I4G9H8P6P6ZO

43、4R2W10L3I7B8V978、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCW7Y1Z4E2A2H5Z1HV1V7Z4J8U2N10V4ZG1T4H2D6S4X4W479、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘

44、自身潜在的风险【答案】 CCG7P5C5W9B5E6E2HP9G4B6W8L2N8W1ZR9B3S7U2W9E8S480、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCR5R3J4R6J5V7P9HH1U9H2K5V1G4Y2ZB9G3T10G8V5G9U381、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCX7F6E8J3K8L2T10HU5U8F7J5E5E1B6ZV5E5R1F2Y7E3S982、材料题风险事件：A

45、.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCS4L3E10U1I6J1L10HN9T3S2K8M9D1M9ZI9J3K1K7S9Z5O483、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCL7L4S9N2R9Y2C9HN1W3Y10F3C6Z1F2ZC7Y6Y3T2B8N6T684、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV6K6B3N9T4F10L9HF9C9J7M1A2S3Y5ZW5D1Z4K4A6J10W285、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商