2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题及一套答案(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCA7C3Z10M1N8A8W9HV6L8I2C4T2P7F1ZC10D3Y5E3K5S1Z42、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCR5S2L8P8D4U9J6HE10X10U6N8T7E3C2ZQ9I10W3B8C7G

2、2M63、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCZ1I3T6T3N6X7Y4HK1Z10I4M4G1T4U9ZK3S5Q10R5D4T8N84、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCR4Q3F2P8R5L7I6HR10T5J3Y5U7O8L6ZU3S4V2F8A9E1U85、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程

3、,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCT3T7F8S4R10S2X4HL10K8A3S6P8N9F10ZR4S9Z10L9D5W8Z66、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCL4N8Z4C10K6S3L3HE4E3V7C1Y4M8F6ZB1P6K1A9G5E1S77、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B

4、.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCB2R10Y3Q6D3R6Y9HK4A2J7G4U3Z2I6ZA1U3S10P10Y5O9S28、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCR4M1I3C2L8M2Z4HM4J8Q6B7R2Z1W4ZV5I5O5K4R8C1J39、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACY1K3K1Z

5、4H1R5V3HX3X4X6L3M10L8A4ZO3I1Z10Q10Y7S10J210、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCS7A6B7P9J8R3N1HE1R7A2A10R9L9S9ZT5C8O4X2G5M10H1011、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失

6、C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCC1Z6Q5F6G6E8X1HR10Z7S8H1Y4N7V1ZK6Z9Q2C9Z3T6G912、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCL4J1T9R6N4B2Z9HW6V10P6F5I8V4R2ZW7X4D2S6V4S1U213、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACN8V9N3U2K3O1Y10HY9B4V2S10E2C8Q4ZK10L5P10Q9E

7、6T6R714、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCL5G3L10B9E8Z2U2HZ2G7L3Y7Y4J7U3ZY2A6G10I6Y6L6M815、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对

8、行业发展产生影响【答案】 ACI6L6I7P3F9P8J1HX8O10Q5N7V7C1Q2ZD9F7F10J8G6R3D616、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACS7Q3B3T1H4F6K10HM4A5T2V5S9L1W10ZI10J7W8N6U3Y9I817、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的

9、，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCN10S1P4W3M8P9B9HZ5W10X2Z10D8V8Z6ZO10K8J10T6J6W8P918、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP2C1B10E5C7R5A2HZ1M2Y3H3T1R1D4ZF2J2P9Q3L9S6F319、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCP9F3H10

10、R10O6Z2E1HY8E9Y9K7G6M1J5ZE3G10O7G9M6G7C920、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCU9H7L3T10J9U9L1HA7A7R10Y1B8Y4Z1ZD10Y6R10G9R5O5L521、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市

11、场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCK4L5L3S7M4M6H3HS8J1G7I9Z4Q3Z1ZQ7G9M6X1J6M5T122、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACT4U8Q10M10U4U6H2HU2H1J2B5L6B8X5ZY2N1Z7M3V4L6O623、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部

12、控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW3N7H2J8A2K1Q9HC8V6E1I1Z6W4L4ZW7P8X4K10X10Q5Y524、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCE5O8D6Z5M1X10D8HQ7U8T3P10J4R5Q3ZH5I3Z9D9Q6P7G625、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不

13、超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACO5U7E2D3Z8K7O2HO10C8A3Q4Y5N9X8ZZ1W7S7G1T5M3X426、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCM5C4A2P6N3T10H3HL3M6S7Z6L6R7A3ZF1J7X10C8R1V9F827、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着

14、收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCD4Y2N10O3W7K8Y6HQ7E10Q1W4U4K4V10ZH5F5A3N2Y1S7U828、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCE7Q3E1L3R4P4Z9HV5M1K3V4I10D8V2ZR4H10G1E3G1T8N1029、在我

15、国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCN3W6G3R6R2P7S1HU6N1L9N7Q5R7A7ZH1Y1Z5G10E5H3J930、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCH2Y5J7V3Z4F5C9HB7D8G8E9Y7C9Z8ZK7C8K6P5A2J4J731、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，

16、采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCQ6Y8P7J1M3I7R9HH2U8O9N4H9N7J1ZR7H2F9O2K9J8V432、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCU1M5J1Q2D9M3A1HN9S10A8B7C9M7K8ZF1Y9T4S4B10L4D433、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方

17、差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACC1F3H2C4V5H3G7HR2N7G5B4Y8R2X5ZC3K3F7A8Q1M9K934、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCA6H9L2U1V3R4R2HV8K8S6J1

18、0W9P6I8ZZ10Z2E10W4K8E3Q135、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCD10J8E2P2O2B7O7HI8V6V3X9O10R4I5ZK8P6A8W5F3B4W536、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCK2V9G7G9P2

19、Q8U8HS6T10S5T1C2O5K8ZC1N5D8G5I2T2R237、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACF5T9D7V5S8D8Z6HJ2Z10U8F3W9V7M4ZE3N5G6I6R3W8B738、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震

20、给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCJ1H6R4U1J3K4S2HY2P6C7R3T4E2Y6ZC7P2L8G8P4H8X239、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCR6Z6D6G1C3G2I6HV5J10A9U6X6U9A3ZP2Z3X3A9S7X10S340、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】

21、ACP10N7L1E8G3O6V9HN5A4F1H1V1H6W2ZD6A3L3A5Y4M1C241、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCN6O8Q9R10Z1M10U1HO3E6K6U1Y2W7H4ZB2M10K9C5L5U4T1042、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCE5Q1U4U7K10O10K9HC9M6

22、Z10M8L8V4Z2ZZ6N4Y10X6P10F4U943、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCY9R4Q5I4K10W7G10HZ8U4C6D4I4M1P1ZP8C8L10V9Y7K2H844、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACL9A10C1Y1Q5V1

23、0O6HJ2Q9J5C3I2M3T1ZF5U2K7B3Z7B4Y545、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCX7W8A5B5O5W3M1HT5T2K4Q5X9L3L6ZF3T7S8X5O7N1P346、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比

24、方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS4Y10E4V4Q4W10F7HK5J6A2R7M9D3R10ZK7X3M3B9D1O7Q447、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCN6J10A1I8Q1N10B6HD3N8G4I8C2P10V5ZR10U3R5E4K10O6N648、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益

25、。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCY1Y7Y3S9T5S2J9HB9W4T9Q4N9E1D9ZA4R4O6X1L2I9U1049、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCF1C9P9L2Q9K6F7HM3B4U3Z5I9W5M8ZX10H3U8D6S1P7H950、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、5

26、0亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCW8L10P4L4D5Z3E8HL4M5G6B5M9I2R7ZK3R8C7S9F3D10I651、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACP6T10C1H1J5

27、M4V5HW7L6W7U5C7F9J9ZI6X3C9D10R9M5V1052、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCP8E7N1T1G4H10D5HR7A7Y7I2X8M2Y7ZC4A10S9S2A7S4U653、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACS7J1W1P8I8X10Z8HX2Q1S1K2I6H3D7ZV10D9

28、S5R1M6S5D1054、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCG10X5R5R4J8T4J10HK7O2S2N1O10Q10Q9ZU8V10P1V5T9Y9G655、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害

29、可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCS2C3V3P6E1Y9C7HS7T4F8V4P5D4M6ZX9K7I10L7Q4C4G356、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/

30、指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCO3U4Y8G9F6H3M6HW4Q4M7I6T10C4Z10ZQ10I7J2F8M4L6Z157、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCQ6S3N1X1A5C9H1HJ1Y10P5U10J1T10W3ZV8V4Q5U7M7J5P458、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用

31、风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCU9I9J10P4S6N6Z6HB5D8I10X9Q8C8T6ZI10B5K8B5T7V7G859、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、

32、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACM4P2B5S5O4E10G4HX5D2C6D2B9U10W9ZV1A3G5K6Z9Z5I260、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCU6Q9I6H1B2R7I6HQ4A2A5V5Y3H5A2ZW8Q2P4Y5D9H4L461、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，

33、不能通过短期突击达到目的【答案】 CCT6C6W3I6R4T9Q2HW3H8B9A3L2B2E2ZC9R6E1Z6X6J2F262、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN4P1E7A5T10A5Q9HX1I2A4I8M3Y5U10ZH2R9T3Q1K6M8C163、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有

34、方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB9Z4A10T5I9U4F6HW3D5P7J3V9Z10B3ZX5T1J2P5P7O3V364、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCM2K8S3F3U6H4A

35、9HI4M9Q3C7X10K9O1ZO7G4S3M8B5Q9C365、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCT6G3M7W6D2F10X8HU5L4I10T6C4C4C8ZO4D2F1Q1P9N9N766、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCZ10M6V2O1M2L4B6HH7U9R3B7A8T2N9ZD7R6X3X5T7J7S367、下列关于留置的说法，不正确的是（）

36、。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCZ7U4J3U6T2H4V3HH7L10H3R10G9K4K1ZR3P10P1Z4X1O8B268、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风

37、险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACO3F7J3H8J2C6G3HU7Y8C2Z8Q2P10C8ZT3W5Q1E10X3S5X369、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCC2X

38、6A5L10T1F3W10HI8O1J8A1S9C9U4ZJ5Q2G9P4D3F7K770、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCK2Q5A4B9P4S7D1HG8M6S10S5E4S5K9ZT2Z3T2V9O2Q2W771、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照

39、合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCV8O9S7H9W6L3C7HO1R10L3V3K8Z2S1ZL4H8X10I7R7S5R872、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACL1O5W9L5J8X2T6HG9U6J9V3D3L2O9ZA9E9Z2N9R7B7Z873、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统

40、中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCH7F7R3W3J6M8X9HV10R1R7C2O6J6O3ZH10T10P9E3G1H2L274、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCH5P3S3O4D9U7A7HB2A8D5F8P7R10H3ZC10R8B10I6L1Q4I275、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项

41、目【答案】 CCH7L2O4I10T9F8O7HG1C9K8P7G8S4Q7ZT5C7O7M4M9X2V976、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACI9U1X3E6Y9K2L2HD7A5T2C8V6X10X9ZF1Y1Z2E1O5R7S677、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCF2D10W5V4X8J6G1HB4T2I5U1B2Y6C6ZW5K6K2D8G7V6O1078、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证

42、券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCY9V6U8P7Z8P1E9HJ10B7K3Z6A2Z10U6ZY1D6F5T7V2I1I379、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCF3G3F7U2R7E2Y10HZ8N2V7S3H6Q3Q7ZN5W2V6Q9U10L4R180、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACV8C10C8T3F2K7L4HF9P6L2L5X5U2T3ZD2E1B8A7P7A2B681、已知某

43、商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCR1G7K7J1Z9Y5T3HE10T8J7J2U7U4H1ZA6E10X6N1W4K6A582、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCI8E7A8H2R3R10V1HO1X1B3Z1Z9N1U10ZM3V3V

44、1S6C9B8G883、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM9R7A2O2I7D2E9HW9H8F9E5C10Z5R4ZU3J1Y10Y2W1M10R784、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACO8V8X8R7R4R4Q6HM4N5Q3X1W6Z10K4ZV7Y10R4H8Z10C6S285、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料

45、4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCC4R4H4F8O4J2F7HZ4B3P10O8N9W3B10ZA10W10W3T10X5Y3S386、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCC8V3O5K6E4J4L1HF8G6Z3S2X10C7A9ZX1G9O9K10Q2P6A687、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI10M4B9W1M7