2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题及解析答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACU6G5X6R1K6W4M10HH6Q7P1Z8K7U7O1ZH9V4Y1G6H10Q8N102、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型

2、【答案】 DCA9H8P8R1B4O10S8HB10U9T8S2S10S5S8ZY9N7T2Y2D8X2G43、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK3T4Z1T7E9O7M2HY3D7J7Z5F3V6M9ZI9L1D9C9G1X9N64、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为

3、8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCO4Z10S8Q2P4M2J2HR7O2M10Y5C6P9L5ZB5K7M4N2F9Y10E95、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行

4、的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCH5X2G3B5E7S1C10HP6J1E4Y3E8H9T7ZG7T5C4M8P5Z1Q36、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCY9B9Y7K8F5Y2S6HP6N4C3P10C5J9S1

5、0ZI8D2E1Z4B9W3L67、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACY9P5F5E4U9C10D4HD2Z8E3N9I10T1K8ZL5D3O10M10C6U4U48、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCV10G3P10Z6T7E4Y3HQ10D7F9L8Z3T4H5ZD1C8W4P9G3T4L59、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.15

6、0【答案】 CCT3D2V4Z6M1U9V4HS4M9P7S7O8A8G3ZQ5V8R5D9O9M5V210、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCW5P3N3V1Y8A8E6HE8E1D4J6M10U3V9ZT3M6A1A6B10X5M811、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关

7、D.以上都不对?【答案】 CCI5W5D2Y6T9F10P9HH1F10N5R10K1U8Q7ZW9B10L5X5C2R8S512、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACS6G8V1K8Y10G3M6HV5M10Q2C9W7S4S4ZY2A2T10V9Y10V5I813、某商业银行核心负债为3000万元，

8、总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCT5L5B2A9Y6D6L3HF4F8G6V7U9I8K3ZH3A7Q9Q3J5M9M814、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCR7H6U10U9D9Y7Z8HT7V7C4X9I2F5J9ZE1Z2O5R1R2H

9、9S415、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCG2K2Y5T8Q9D9S6HU5J4J4O9F1C3T7ZG2Z4N8Q3X6C4X616、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACY7A1G4H6Y8O10P5HG8E1X7W2H1O1K9ZR2C10V8I6S7X9L617、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（

10、）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACZ5V10B6Q9H3M8Z7HZ7T7W8L9Q6Z8U9ZM7T3S7T9N9O5T418、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACF7W9C3N7B3N7W3HV6U6U4W1W7W7M2ZY9Q9R6Z1

11、0M9D6Z319、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCW2M3W6F10P9X5L9HL3F3M6C5O1P3M6ZN8K7K2W1A2N10I220、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCS9V2I9J9R7N8Y8HT7Q8R1D2R3J4S10ZP10I3W7V

12、10U2A8C221、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCO6F4X8Q3V2U7K10HR3P6T7Z10A6C1L1ZT1O8W4J10K6F1E422、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动

13、利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCD3F1B2F4L9E4S4HJ8I3I9U1M10G8F7ZH10O5B9P8M9P9Z823、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCO4D3O9O3H7C7Z4HA3E3H4H1I2N7N1ZD5P7N4Q8O4C8G524、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过

14、剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCO7D9B3V10H4V10M1HM9M9Q9O9H6C1N1ZN5N4A4O8C10N10E725、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCC7Q7G6V6N8Y2K9HK8L1Q1T8S2S9P10ZE8A8M8L6J7F3V626、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律

15、框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCP8V4C7Q8V1V2Q2HF8B10O7I6W7I4I10ZA3C10P5F4E1D3U827、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求

16、扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCE4N8B1S7W6W1U3HT1I2T8J5P5L8O10ZO1R4G3W1V2S4W528、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债

17、券，其债券利率风险为0【答案】 BCZ6F7G7N5U5B9V7HU4R7Z4K1E9J2N6ZG1D8P7Z7O7E5Z329、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCM6P7Y1Y6T10V5G2HW1U6Z10H4J10W1X10ZL10U3N1Z7J4F3W130、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错

18、误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCH7F2F3U6H7I4G10HW8C4C7E3P10M6Y1ZC10S1B4W4T5D4C431、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT1C7X2M1W8U10Z10HH9T3V8W5T1D5Y2ZK2U5P8K8Z6W8K232、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内

19、头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCK7T10S10D1M8Y7H7HV10P8L3X2N9Z1S8ZC5T10D2Y9U4T3P833、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCQ10A8W5H10J9I2G6HG4U5H9L9L7S7T8ZA7A2C3B7T3O3N134、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环

20、境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACC2O6I9Z1Q2N4K8HO10M8O10J8F5W2J2ZW2X5B6R4M4Z10F335、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCZ5U4J5P8H8V7N9HP3L1Y8T10M1M7O8ZO2C6F3S4M3H7F736、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是

21、（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCZ7S3J7S2G6F10W6HI10L7G2T3A9I7J8ZJ5K2N5M7E3R6O737、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCX10W1O3B3A9B

22、6B5HU2O1D5C6O3O10C8ZS1I7A9Z2J8R1W838、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCM9H8K6C8P7M10H4HY4C2U3R3H2X2H6ZF9Y5B8F2E9W1K939、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCN8K

23、1E2E10B2T9L2HO8X2L4F6A5P8F3ZD9D10T1U8W1G6P640、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCM1V8O5E9D3Z7T3HA4G3G1Y8E9D2F3ZY8D2S5K4F7O3A1041、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案

24、】 BCS2V6I6I2V5T10G4HD1C6Y8G9K4P5S10ZM10N8E2I7Y3C4O542、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACY8K9Z5S2Y3K3F6HX4C2L8C2L3O2K10ZV6X2D1V5A4Y1L1043、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACR5D1U3Z7T4W4R7HH4D10T7J4T6C5I6ZY10M1R2Q3T3L5W

25、544、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCN1I6I3P3X6D4A4HQ5Y5N9M4I2Z3Z7ZR3I10J8P5F2V6C745、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY10M7O1Z4O5U9I7HG1O3

26、C8S7V10Q9E7ZD5D8T10G8T6E8B146、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCT6Q10M9G4V5A9V7HO9Q2F6L8A1J3F2ZB5Y5E8S10K10X6Q247、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCK2R2F5G5V1V1K7HB1N2E1W1L7R5Z10ZF9Q6C3M2P10V10M448、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营

27、、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR7P2K5L9Y4J1U3HM8Z10U9E1I4S2N6ZU8C7G5H10I1G6A149、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCJ6Z2B5K7I10V5V2HK4F5Q5M1A3S2B1ZH2T8N5V5L4E1O450、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程

28、序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCB2U3E3W2K9H6W5HT9M6U9D7M2W7E2ZQ9W6N8R8L7T6Q151、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCD3Y1J8X9A2T3R8HZ10Y3T2A7V3V1I9ZN7C3T3I9A4L10B952、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5

29、年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCG7I2T3S9O7U8Z9HN7R3X10P1M2V6O4ZF9O9S4T7L7G7Y953、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCD3P1J1Z7G10Q6P1HH9D10J3H2E6E6C1ZT2V8V3N3Q9V6J254、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济

30、资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACN1Z7F3V5J8K4S5HP9H2O7O7B4N10C2ZJ5H1O7R1L5I8M855、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCF8T10H3L9Y9N6O5HI10Y3T9N2J6V3L1ZC2M4Z7U9O5Z4F556、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000

31、D.10000【答案】 ACB9J6C10X4H3Z5D4HX4A1W3G6R6Q2S2ZQ2J6F3Y5M1Q10S1057、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCV1N2K1M7R6K8O4HN9X3A6R2B2T7N5ZS10O3M2R7T4T5S658、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACT6A7D6X9O5Z6S3HS6B4K9O5C9U7G2ZR3P2

32、V3K6P10S2K959、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCR1S9U6Y8B1B2B6HH9A2R10G7P7H4H2ZO7D2Y6B10C9D8N360、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACO3I6Y2Y6S5B1O8HT10Z4E6

33、Y10M3P9Y8ZA6S8Y6P10D6Y2M561、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACH9H1H2J2M6W5K1HL3Q2X1B8X4Y1T3ZI9M2L10Y8D9I7X762、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACY2T7S10O7Q5S7R7HH8U9W6D2N2K6A7ZQ7R4F5M2S6O8U463、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括(

34、)。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCV10P3D1I2G3D2S3HT6K1R10H6Y6D5P8ZI6K8Y5D6E2A1W364、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU10D6A8F1C5V1B1HB8M7R6G4L7R9S1ZE2L3H2E3X9N3N465、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ）

35、，A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCP2N9N6C10O1A7C6HT9Z7S7G1D4V7H1ZP2M1H2A7K2T5O366、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCS2H3O10W3N8A1B9HT4K7F8T3V3V4V2ZM8R4K10Y7U3O9N167、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长

36、，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCL10P2J7Y4F9F3D1HO9Z4D5O6P8N5U8ZN1P6T9D6K1M8P968、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ7X7J9D1O8O5F3HR7G3H10C7I3W3M8ZH1J7C9N10C4T10T969、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACJ9T4T10X5P3W3A6HU

37、3C10S9Z5L3I1P5ZP10N3P3D1E9G4B270、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCM10T5J4I2X1V3T5HB8Q8E7B10S6J3Z6ZB7N8U7U5T8U10A471、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCC10S9A1F3Y4B1V4HE1I7P9

38、I4W3P4P5ZJ3W1E7V6A2R8O1072、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCN6L2Y7E10C6K7R3HV3C8E6J5Z6Z4S8ZT3J5T8N5K8D10F573、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR

39、乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCF1J6D1J2G10X8C7HL2J5G10H6H3C2D3ZG3E3H1H3J9S2J574、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCL2F2Q10R8Z3P8L2HF8C3S5U3N6B10Q4ZG9Z2V1I10O10U7R1075、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCL1B7O10J6D1Y9J6HY10T6H2R6C4N7Q3ZE5W6Q5G10Z6U9N976、我国商业银行法规定，商业银行

40、的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCB1C3B10S8W7W5D8HL2N3K2W2Y8L9X5ZF4M8J8Q1G3S2T477、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在

41、相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCU9O2G1V10O7I8K8HH8T7T2P10Z3D10I3ZM10N2N4N8K4B1S978、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险

42、和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACR4D1W2W5Q7R3B7HK1Y10M5A5D8R9A3ZR3G6M1J9F7M9T879、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCC2A1O8W3R3G9E9HZ8P4R10H1S10N4G5ZE4K7N3C6G5R6K980、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.

43、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCD3W2B8E9R6Y8W1HD10Q6B1O5H7W1U10ZF7O10Q9X2R3J6X181、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH4X9W8T10G7D7N2HR2I3J7D1O1Q5H9ZQ1C1Y1K10E4D10I282、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第

44、一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCD7K8K1P9X1U3N4HQ9V1E10A4C4B5Y7ZR4F3A7L3U1Q8U383、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCW4R2V4A2H7B5J8HP3B3X3K9N10S9J7ZD7P9S2N3E5S7N884、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资

45、源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCU8N4W9E4A3N7V4HF8C6C10B8D1A2S5ZZ10W7P3Z9U9Q9O385、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCF1L2R2E5L10H7V4HL3J10G10X1X2Y1P6ZT4R8P6Q5C2Q3Q686、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR1X5P9Q9K4B2B7HS4