2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题精选答案(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACX6C3R4D4M5P4H10HM8V4X4U10Z1H2D3ZD2I2S2H2D2M3M102、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏

2、观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACF9F3B6G1T1D1X2HP9G3K7Q8V2C5U6ZE10D5P9N9S6M8U103、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX7P2Q6O4O8M4L1HL1F8G10M2A2T10T1ZV2D10F10J2J6N5U84、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACZ3E8S3C10X3L5H8HZ2F3O3X2F10V3G6ZK9P10N2I3Z4I6Z4

3、5、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCO1Y8T6W7O7N6G7HO10Q1G9S10T4I4Q5ZS8U3F4V6E8P9I96、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCX10K2G3Z10I7B7Q5HF6L2N7J5B1T5N10ZI3B6C9J7S4I8U27、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门

4、D.合规部门【答案】 ACN7E5J7U10Y10F4W4HL10L2H10K2D3R10L7ZR9Y7I10U3Y8W6W108、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCK10E3F3J2S10Q7F3HE2H9B5J7R7C3F10ZU5J3L7X6U4T5D89、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示

5、为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACN9S3D7Y4M7R2C6HB4W7O6L4L4Q8K8ZK9H4F7J8T3T9T510、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCE2Q3B4O8M3N9R3HJ1Y7S6E5N9L10A5ZD7Q3E6P10P10U5A511、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资

6、所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCT8G10H2Y7X9Y10V10HD4B9N8L4L5K9H3ZG7Y10M3K4A9N5B112、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCJ9V10H6I5T7J2J7HC8N5H1L3Z10D10M8ZH10G3T9F9J10V10H613、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代

7、客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCP5I5E7F9X2I9K8HZ3U10H5X7B3O7Q3ZP10S5Z2F8E9M8V214、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCJ1J2K10W8C6X5S1HE2Q1I7Z1R4M6S6ZI4M1M3F6H1K10F1015、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众

8、对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCB3P3Z3Y9N3G2Z5HS4A5Y2Z2T7K2Q8ZM2M10E4L5F8N3V516、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCF9Y6Z1S5F4J5T9HC10Y3P8P5B8F2U9ZQ5D9L9I4A10G2A717、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCD3Q2C6O3H10L2A2HS8Y5Z7J10L4T3U2ZQ8U8M9

9、A3J9X1L418、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCZ6E2L1P4K10F3M10HE7N9U6F5C8A5Z8ZZ5G10Q3B10P4S5M819、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCW10X1M9U7N9A6K1HV6I2B5R7Y9I2L6ZK2W5O1A2F

10、9Q7F820、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACE2X3H4N6U10X9U1HV9K4W3Z10W7N6R4ZJ2W8F7A1Y6O5N1021、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCA10A4G7I8J5U9G7HO7Y3L8H5J9L1C2ZR9K10Z7B4S3F2Z622、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCB6L4

11、M10G6D3G9Q6HT7Y10Z2H3B4R6C8ZN4A7C3D8O10E4X223、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCN3B3N10O5F2K7E1HQ3E9N9E7F3M9F2ZO9W6Q7H8U3D7T824、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类

12、风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACU5X4O1U1U10F3V3HE10O8I10E8K10V3E2ZW5I8Z3N9Z8W1M1025、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCR2F6U5F5C8X1X6HG9R2C2L2N4Y1E4ZH10A6N9V6C1R9I126、根据巴塞尔委员会对市场风险内

13、部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACZ1S5O6W3E3J1C8HE4Y8A8B5F10W6K1ZT1H7Z7J10H4O6C327、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACN9K6G9J1U4L5Q7HR4X7F8A7Z3Y1P1ZF9X2T4B2Q10Y10K928、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCB10V3A10Z4I1B4I9HZ9

14、R10E10V2L5Z6L6ZI10B3Z3Q9I6F3J229、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCM7N10T2Y1X1G9J7HG6J6U2T8A1W5Q4ZG8L4V8O1U2N3P330、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D

15、.监事会【答案】 ACP10B2B2O3Y3X9O1HN8P7X10W5K5E6A4ZS7H3A3W1O6U4I431、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCH6S4Z4K3X10K5Z7HI4C4L6X1V9E3I7ZM9D9O5Y4J6V1M732、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异

16、B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCP2O6M8G2N9S8G6HQ2E6Y5E1E8B6T8ZV4K8Y7W10W1Y1Y733、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACE5Y3J10X8L8R6A3HI4Q10T9J5G5W1L3ZE7X10I3L8W3Q7C434、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况

17、【答案】 ACD5C5W6U3S3N7A8HE5L7X6R7G4P3E7ZM8O3E5Y2S9Z5X135、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACE4J3S5X4D2T7K4HO1C1H2K1W9V8Q7ZI4N7D8S7J7G4Y636、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计

18、提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACQ7S1A3K6J4V7Q2HD1T6A6U6T2I10V8ZX5I1W7Z9X1T1Q537、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCJ7V8G6J8C5X10M1HY10W5C6E9B6Z9X4ZJ8Q6N1C4S8O4Z938、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率

19、水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCD9A3V1D8L7J5P4HV8N10P5W3A3L4R5ZG4V2U7N1O5E8C339、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCR9D7C1C1L8H1Q9HA10U4C6Z8T10V7V1ZT

20、9N6O2L5Y9B9B740、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCQ4T3T3T4I1I3Q10HS2X2Z2L9I6I5I3ZS10O6M2U8J6Q2I941、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCF10A6E3F3H3W9C6HJ10I7W7V7U5A8A2ZA2V10B10P6M10A10B342、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经

21、济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCT9K10Z2Y6W3S6Z1HZ3H8S3K1A10V10E3ZC5C5C9G7Z9Q10U1043、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP7U7M9I1Y1M4T8HT9

22、P6Y7P8S6J1O6ZB3M6Z6U6Q6W7P744、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCH1C4F1D6P7G4M2HF9E5N9Y5C8K2C3ZI10P8C1D6A4B7J645、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCX4I7A2N9X4P8F4HP7X2N3D6T1N8G6ZG9F9D2J

23、1Q5D7L1046、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP2S5L1T6T8K7P8HG4I8U7X2R2M4T1ZK6Q5T5E4D3S10N447、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCX6X4Q8U4A7D8A5HJ3L8T9V3C4B10T4ZJ5A2P2D6H4B8L1048、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.

24、管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCB2P1U2Q7X8G1T9HR5Y4U8R2W8R1A8ZU1R8K8V7C9O7X149、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCL4S10U9G4P4L4P3HS7X7H9T5H10A5J1ZB9Y5R6X9Y10K4R650、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACI1S4E4Q2D8T4G1HW8V6U4Z5D3B5K2ZX2I4I3N5B7

25、H2C651、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACY5L3L5D6R7I2G7HP8C7A10D3C8O10E3ZR3M2P3I4E3V5F1052、某商业银行当期期初可疑类

26、贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCF3S9T1K4B4Y8B8HM3W2Z8O9K10Z9X1ZP1F10N3A6C4I10O953、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCC1A5X3R3J10J1Z10HQ2A6A1X10Q2H9J6ZM10D10N3Z2C1C6F254、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应

27、对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACD7R5O1Y8Y1T1E10HI3W10R4F8S2C1Z6ZG1H7N6P3M9O4O755、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCP6F1D6L5L2K1S6HV7T8F3G9H1M2C2ZY5J9G3N4N7B6W956、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济

28、资本D.实收资本【答案】 BCF9A4D6B10S3T4J7HR2M3B9L3P7U4Q3ZU6H6T4R4C4W1Z857、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO3E1X2T8P10E9T10HN2T2Y9O6G4X10D2ZO10G5D9P7A1Y10A858、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACH5L2N5U9U5K3C2HC7P

29、9S3V10F9E7T9ZG10O3R2W9T4S9L159、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCM4F9G3N1R4V7A10HU3J5Q8V5G2U6O10ZR9P9N1U5V3N1H1060、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACU9I4B1Z9Q10K8Q1HY5D8X8O10R3M3T1

30、ZX7Y4J8E6A4A5D861、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCK3Z2R4T8X5H7M7HP8I5C10N5F7Y10T10ZH2K1D7K5I4W3W462、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCL3R10L4M4X5K6F10HC1J3A1G4D6D6H1ZV5T2E1B4I4I8E563、商业银行的决策机

31、构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACL9A8D2I3J5L6X7HH3G10S1A2E7K7D2ZW5H6T1I6J5Z2S164、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCC3E5J5K6D1X2N8HV9A9N10Z9S8B4F9ZD2P5K3P2G6D5D1065、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全

32、程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCH4P7B10Z1E3D8F6HB10E9F10X5Y1V2L9ZH4W8G8V7P6K10A966、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCX9C3S7K5C4H9K3HT6Y1L7N4W4E10Y10ZT1V5H1M3A5G3A967、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活

33、动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCZ1H7V5S1S8O6B6HI9X9P5P3Y1X8W1ZK3G7A4J2M10H4D468、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACW9U8U3K7L1U2K8HY6L9F1L3O1D4L9ZB3I8N10M5Q7

34、N1X969、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCG8N6L7D8S10O7N10HO7W4B4X3Y6P9N4ZM1O2I6F10Z9F7U1070、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCS8S6B5P2Q9L6P8HI3U10N6V7A1F5Q3ZM1X5F3H5B9T5W771、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品

35、线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX10I8O1S5T3A3I5HG4Z3M2O2D1F9M2ZZ4U7L7G4N8U4S172、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCG9R6O1N1A8K9X9HM9C1D8R10V8A2T6ZG7F2J2J8P7U8Y273、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架

36、构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCF2M7R10E9D1F2X4HJ3A8V3S4A2W10A9ZU3O10V1R10M2J10X174、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACP2Y4Z1P5V9Y6A6HZ7W7V6M6G5E4X9ZI5M1R7Z5W7D6E475、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重

37、是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCL8X2A6Q5S9N6Z4HE10F4U4V2U10F1H2ZJ10J8W3S6V5L9C776、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACA9L8T8K5D1W7S10HV10S7O3E2I5S1Z9ZJ9F9H2M5I9L10F277、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银

38、行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCI1U3H5K10E6I7P2HA3J1Y10Q4L4L5B10ZY3R7P10E7H3U3C678、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCH7L6Q10I4W4A1I3HC5E2W8B5Z9S2Y8ZP10Y7V2B9F2V9O1079、过去3

39、年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACE9X9B5D7O1W5F6HH7O5D2I7G1R5D10ZJ9J5D7U7X5W7P1080、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对

40、内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCH10I5Z7S10E6O4K6HP2Q5E4Y9T6N7H8ZD2J9X7E8K2V4W781、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACC5B6N5M4A8S9B10HW5V6S4F9J6M6A9ZI7X10G4W10E2

41、N7M882、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK3Q1P6E2C6J6G10HL1G4X7N3X3E2S4ZL10P5D10Z9N4W7O483、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不

42、小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACG2I4F3V5N5J6G8HY3S10L4Q1H10E9A6ZG10Q4Z7A9T6E1K684、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCL7W6Q6Q3A2D9X7HH7B9C2I3C1I3Q9ZJ4Y3I10X9V3Z9V585、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCS2E5Z3X7G2Y9H4HW5V8R8N5W6X4L7ZH9C5H2E5F10U4R486、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的

43、。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCW1S1L8N8Z10Y1K1HI5F1U9J8V2T4H10ZU5D3O6G3K5C6B787、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCE7R10I8Q5H1L9A4HD3X10P7L9W7A3Y3ZJ4R4V9D3O6I3T288、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行

44、管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCN6Z4N5G4G1O10R1HO4N10A7Z6Y9I10E2ZM1V1D8Q2T8T2Z489、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有

45、的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACR9M2K5M2E4J6S2HW1I6L7W8Q8P5C10ZN9P9M7Y4J2F9F190、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF7P9Z4Y4E6E6I1HQ8W8P6G10Y9C6K6ZU4J6L4C7I10F3Y991、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法