2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题（精品）(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCQ10R1Y7I1B7X4R2HI4H2G7M8X8H4W4ZR1O4F2I3F7H1H22、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCP1X6Z7B8M8G4R

2、4HM8Q7Z9I3D9P9R9ZZ3X3J9O2L2T9Q33、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCZ4W4F6G6J9S8H4HT8V2X4A1E5U2P8ZJ9B4G7F3L10V2J74、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACC10U7I2L10

3、R6I9E2HH6V3M6V6N2Q3J5ZE7C7C6Q4N3T8U105、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCC10F1G2F6B5Q9G3HS8S10C8A8C4V10K1ZE8W4L6Z3M1P9L46、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCL5K3Q10L5N6N10I3HP7E7V10U1C10I1L3ZN7N4W1W5X7Y3E87、大量存款

4、人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACN7D3Q2U3L8F1N1HP7X7Q9C10J5Y6Y2ZZ3P4L4Y6R3Y3T68、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCF8Z5I8Z5G3X2H4HQ1E10Q3F7O5O10J4ZN1G1M3O9F9R2T89、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因

5、素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCA3C6H3R3F5G3D1HF1V3N2P8J6W5A8ZP3V8F9Y8W3L1H410、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000

6、万元【答案】 CCF3H9Q5E8T6J3O10HY6Y5Y4X6M9H3D7ZI2G10X2K6W8Y7N511、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCV6E8Y4M4Z8U5V9HH6D10W2D5Z10N1G8ZL4N2S8Z5Y6K10R712、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACR4U4A6B6A4P8U9HT10L2X1C10F6C1S1ZQ2G3G4G8A3B3I613、压

7、力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCX6I3B3I8F4Y8F3HX1F9D7G6K3W5I9ZF6C6W3Z4Y7A4V614、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCM10L9W6G2R10Z10Q9HG8R8S4W10P6X3R9ZH9B8O6Z7K4D1Y115、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】

8、 BCM6F2Q3M4C8S2J8HS10S3V2O2D3U6R7ZK7R8R9G7D5K9W416、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCC1Z6T9K10F2J9Z4HF7Z1K8Y2Z5P5K5ZC8P8L4D4W2H6Y917、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCK10R7S9W6J2M3Q1HU4I8M6K8V8E10L5ZO1W5V9Y2M3W

9、8U918、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCQ1G8A5M2E6Q4A10HK7H2L3Z2U5T5F9ZB1I4B6X4T10H9J719、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACP

10、9S5S4H10Z10I5N6HU6X6I9E10I8F8F6ZB1D10V10M4B4A1B120、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD9U1A8D5W6X9V3HK2Z1S8I8T8Y6Y6ZF1K4J2Q7F1S2K821、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCV1H2B3A3C2N8J10HX3X3F6Q1D5M8O5ZF7S1I3V6E6X1A122、

11、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCN10P3Z3M10F2Q2M4HA10Q2F5X2G2Y5I8ZS9J3L5K4Q7C3B523、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力

12、较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCK5U9V10F10P9U10J6HD5W9Z3X4E4F1M8ZJ4C7D1I3M8A8W424、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCJ8R5H3Y6M4S8S9HP7A9V6L10O3T6I9ZG4X6B9D3M1R9T325、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACT3S1Y

13、9B4L9L8C3HG3W3J2U5A7F5D3ZX10F1H1K6J5B1D826、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCA5L2X1X5F10O8O10HK9I1D2Z7L1O3P9ZL2Y3L6G2Q2C2X1027、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损

14、失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCY3Z1K7T7W9V3G3HY5X10A3T3T6Z8K7ZT2P1I1R9B2O5Z228、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCB6L6P5E3H8I4Z5HE1T5U8M8V9U8D3ZP4T1F4I6K7U7T429、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.

15、银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCH9G3O10B4D5W3B8HO9A7U9M4K5Q6G1ZC8P8W5E5D3B3Y330、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCT2Q8R3S8W1Q8I5HY7L5E3Y6R10A9R5ZQ8L6U8N10Z8G9T131、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱

16、因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCJ10X5X6S9F7S1X2HF5E2A2W1I1W8U5ZR8M9P3D3M3N8J432、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCE1P7Q5E3F2V3U2HC10C6I2X7Y2R4B5ZD3Y10U6U9Y7X1F833、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏

17、B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT1D7Z6G1V4C2O4HT10V7I6L6I5J8Y4ZA5Q4Y4T8A8D9M734、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCG5D4L1

18、B8D10O10O5HU3S10U8J6B10H1I2ZT10U8C1G2K4L10R835、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCX5B5R6K10U2L7T1HI4P6O2Q1M3M6H6ZC9J8T6W10C8N7V1036、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金

19、融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCY4H1C9B8V1T10G5HS2S10Q9E4P7Q9E10ZH2C8D2C8B2O10Q637、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACL9L7R6N1D6H10F9HA9H8M9I3J7P5T1ZS5J10L10M4T6F7F638、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型

20、1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCR2A3F9B2F8Y5R8HQ1E9C1H1F7B10B10ZH2O1K8D9R8K1N939、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR10N5R5N7V2P1E5HV8G2Z2Q2Z10I7O6ZK

21、8O9X9V5X5L8C940、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCD4Z5K10G10I6U3Z10HG9F3C3A10N4O2Y4ZZ1H7U10A10Z4A10M441、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC8I10J1E2C1

22、J10C6HZ3B2X9B4H6I4C10ZJ10W2T4B5K9L10Y742、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACW7A1M9X10T2Y6M7HD10T2I8M8R4N5Y4ZM1H9T4A4O7H1H343、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCO2R1P5K5K10Q9W9HL4U4A3I2A7S8N7ZB3N5Y2A9G10O2L444、我国系统重要

23、性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCI1K5M2E2P2O10K6HA8J3X7V10V10U9H2ZV10O4O7X7H6I1X845、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH6E9L3L8K10T1V9HI1H6D4D4W9Z7U9ZZ1F8S5T7N8X5X846、下列关于商业银行资金交易业务

24、中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCO10S7X2I5X9J4A5HQ2T3O4W2F2T3K5ZV8H9M4I6C5F10C747、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可

25、以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCN3I1T10R3H3K1C9HP8C3K9O3K5T10X7ZH9P6L4S7B4L3J348、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间

26、和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACH6T9O7P3Y4B4W1HX8N6J5H3W7F2O7ZJ3W5X3F7Q1Z5H749、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCC5Z6I5J1C3E7Q6HD2S2Y7U5C1B10S2ZY4F8X5T4L10O4O950、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】

27、 BCX3Z7J6S1L3V3A8HQ6H7D9S7T8K3K3ZI9T10I4O1Y8O8G851、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCY9D2C7L4P4W7A1HM10D2U7U2N8O10X10ZS1U8K6V10B10L5E852

28、、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCE3F7N8E6V10V3L9HU9E4I6Y6U8K4T9ZC6J6G9E6Y5U3F553、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCX9J2P6G3S9J6N2HU7U7M9I1C2W2Z8ZE8F6E9K4D1U7W354、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C

29、.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCO2P5L4N8F5G6W2HS9V5T8J6V10F1Q4ZO10U8W10L7M6I10T855、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCZ4S2Q3H3F3K6P8HW1P2S3V4O4J1J8ZF1M1O4F5Q8S6R956、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操

30、作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACY1Y6M3Q1E2H1I3HA4E7D10A6S4M9O5ZK3E6P6O6S9D6V957、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCR2Y4X10H1E7R9N1HU3G5Q8O8I8Q1Q2ZL7A3V4T8E8V1F458、如果商业银

31、行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCW7E4K2Y2J8S6F9HD2T7L2N4Q3G7P6ZG7Y2D2D9K10V1R1059、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCP5E1K3N9O5H4F2HQ2X1Q4S3N2C7V7ZS4P5R2H3V10D7Q860、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有

32、效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCQ3H7D3J6C1E3U9HE9E4L10C3R1M9E8ZK9Z10S4M1W2A3O961、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCO2S1P8K2T4B5E6HZ9G1L10K8J2B5J2ZZ5E5Q2O7K6F5M362、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以

33、长期负债为长期资产融资【答案】 ACQ6Q8J8U7U3A8I9HL4O4D2Y4N1O7P9ZZ8F1H7C7D8M10M163、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCV4C7Y7G8P5W9C7HR10K5A3C3X9S4P6ZN8Q8S6P4Z3M3O1064、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCH3W3

34、S10G3O9I8W5HF4D9E7S8P5Y9B10ZR2O4A6E6K8G10Z1065、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACJ5W10R5G4S8M2Q10HQ4W3F9Z5C2B10R4ZF1Q2Q8C10O2G3V866、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACY10K8B8O3D4C1J3HC7A10U4B1U10E2P1ZN7U5S6L2J10J1H467、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用

35、于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCX5I2E7N5Y10W4X9HD9E3B8T9K4M3V1ZL3M1M9Y3Y4J7M168、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看

36、涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCH4M4C8I4U8D2A10HM2Z1U9U6Y9A10Z1ZE7A8G3F10A10W1H469、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCH9D6Z6T3B1A1M8HI8U3O9G1G8M1E1ZF8R4Y7T8C3V10S870、商业银行应按季计提一般准备，一般准备

37、年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACJ7P4D10Z2B4Y9C2HZ5J10Y6M2Q2Z4P8ZG4F9M10Z6H4H1C671、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACG9E2K10H1H7W2L5HO8J8X6Y6J4B9R2ZW4J4M9Q5B9I9E572、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案

38、】 ACF5G6I4W6T6A8I10HX7I4Q1Y2P2W10V5ZE10Y4U7I10J10U7G273、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ1M2Y5P5T7Y10C7HD9L2X3W7Y1O2Y1ZO9D5A10N5X5F1S274、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是1

39、50%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCS5Q4B10P5K2S6V4HO3X10D7H8K8E4W4ZP5G7B6D2J5R5O675、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACY3O1R7P7Q8Y6H6HK8J8K1P9T4B5R7ZC3R3G2X4L10Z10O476、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受

40、损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCE4Y10R3O5J7W9H1HG9U7X1D2G5C1W10ZH1X10D5K7P8F1B877、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACR8W9J4I7I2J5J2HT10Q9P9C9H8A1D2ZG4Q10T5C10I5E1D778、压力情景应充分体现银行的特

41、征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM10Q7L6H1G7P2S4HW7D2S4W3Z4C2M9ZN10X4Q7C4I1Z1D279、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACL6O2W6J9Y7Q4N1HT3P7D9T9A3A1Z7ZU10H5U6M10J4

42、O5E280、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCJ5V9Z6Z3Y3O8X2HA9D9S3P9K5G8D9ZV8I10P2L8K9K5A181、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05

43、%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACS5T1C5O3F7A3N5HH5B4O4J4K2J9X7ZM9J6X3L8W3P8E482、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCX2H7S4K7F4S10O9HF5G9D7W9S6P1I1ZE7J5K10R7L9C6I883、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACH5D6K5H

44、9L9C1M1HI5E2I2G2A3E6N9ZR4Z5L1Y3D5H7F484、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCD9R6F7M1W3A2D8HN6G6Z3R5F2I3J2ZH9R6N9V8C4F8A785、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比

45、较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCV6K1D10S1D4M8D6HG1B2L3D9E3R4W5ZL3W10B3Y8U1U10C486、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACS8W5E2W1I1M7H7HF8D2L4S10D4S9Q7ZZ6E8F10Z9Q3G9S587、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACO6U8W3L8E7R1G6HK10U10V5R3L2N3W1ZU10R7L2B6E7J7L388、根据计量的结果，通过采