2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题(夺冠系列)(国家).docx
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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、压力测试是一种以_为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。()A.定量分析;小概率B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】 ACF9F4E2M6T2B8I9HF3N6P9R10P1Z4V10ZW6B7H2G5R5V1D32、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCN10Y6Q5I6G9H9C8HY7O8
2、Q7G2Q8J4A10ZA1E4M10J6J6P2W33、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCW1M6G3X7E6I6A6HU4X3W4I3B6O2Y8ZJ2K7U4L7L8O8
3、S64、Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币,则下列解释正确的是( )A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCQ2T10A5W4S1P1O3HO9A1R4S3M7P8N4ZI6I1Q10A10H2S10X45、现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)
4、总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCV5D7L7F6Y10C4G9HZ8N10A9E5R2B2X6ZX10Z4D5N9Q5X7L76、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是( )。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM10N3L4N10E6L8Q4HO9B1S5B8N2X8F5ZM1D9T1B3V8C2F27
5、、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCO3W5G8U10H2D4B1HB2B8R10Y5O5K6I6ZX4G6S2P2I3M10S48、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCO10J5O6S5W5S1H9HB8R5H7K8N3T4Q5ZK6X4R3U8A8W7E19、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计,至少应每()进行一次全面审计。A.1年B.2
6、年C.3年D.5年【答案】 CCV1J6S5J1Z5D1H4HE7E9A7X3M8S5P10ZT5T3Z6S9H1V1Y810、压力情景应充分体现银行( )的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCL5R1C6B3J4Z2K6HU4F2M6Y10E7K9M2ZU1O6N5H1Y4W6A311、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现( )。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCI9W3O8Z6N7O7Y1HG7N10F6N6I8S3V8ZV3D1V2J9M4C4G312、在特定市场环境下,相同的信用违约掉期价
7、差( )意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCP2Q1O7I4Y1X2O9HV9U1T4R1K4L10P6ZX2E1Q8J7G2Y1Y913、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCO8D8R7W5X1B6P3HV4M2D8T8D4X2W2ZG2W3A4E5E1Y2E414、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的
8、收益率和概率如下所述:50005,30025,10040,10025,30005,则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCM5V1Q6M10J8L6R8HT2O5X10M8N5K2R9ZZ4C8O1I3T9Y9B915、在商业银行国别风险管理中,( )的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCQ9B5I5V8D6M1Q6HT10A8Y4Y5G4L1Y3ZG10D9N9I7I10S1F316、根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完
9、全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于( )。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCK2T2J9I4J6Q4Y5HA2Z1A4E10H2U3K9ZR1E10B9I8N10O9F217、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行( )义务,委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正,廉洁自律B.诚实信用,遵纪守法C.公平公正,客户至上D.诚实信用,勤勉尽责【答案】 DCN6S1V5D3Q2V1V7HW7G2Y2O8F8V5G5ZO5N4D10V1R7J4I518、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,
10、其中不包括( )。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV2B10S9S7Y5B9Y6HB6Q2Z1K5R1Y8A3ZA9E6M9Y9V7G9M719、商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法是()。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACC9S8H2V6Z4R3Z8HQ4U6O7X2Y2J1K10ZY6O3K5F8F2B4B1020、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCA7U3W1
11、T8O5B3M2HJ8A10F8V1V10F2H5ZA2T3P2A8Y5S1F821、下列指标的计算公式中,正确的是()。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCD6I4Y6U4Y9J8N5HB3C3P4D5O1L6W9ZN4U2N4Z9V5D9O1022、下列关于收益率曲线的说法,不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态:正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期
12、限越长,收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长,收益率越高【答案】 DCN6E9T7J9G3M1K10HF1X4M6V1J6A5W4ZV1T1K10B3Z8M10G323、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCL1B5W10I5B4M8L2HH1Y6U4B1M9M5Z10ZZ7P1Y8O8S9T8Y924、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是()。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ9I9Z7E2E7S4J6HX8Y7I4R5D1H6K8ZL8W2D5E7I8L5F825、对商业银行而言,通过贷款
13、组合的方式最难以完全消除的是()。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCD6P2P1Q2Y1N2B3HG1E8D8D7H6F6G3ZQ4W3O7Z3K3K1U726、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCV6Z8K10H4Y5O6I8HV3A2K1K3I5K2H4ZU7O8K4F6M1I6A627、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.通过第三方
14、识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCI3G3G3P5U3H5H10HU4T3A10S3S1X4P2ZB2E4E9N6K6T1F128、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属
15、于典型的( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT9P7X7M7L3D6M9HI10A1A5J7U10S4K2ZE6L9O8U7C10E10L529、某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCS9W5F4T3F8R8Q7HT2L2M4M8Z3T9R10ZE9T8X2U1F5T7Z230、“风险热点”,表明该头寸()投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不
16、确定【答案】 ACP1Q5K1K10X7H2R4HG5S1A5G6G7U4A1ZH5K9M7K6E8U3U631、压力情景应充分体现银行( )的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCV3H5X5G4R2F2K3HY1Q8O10O4K1L2T4ZQ9F3R3C3H8Q1B132、基本指标法资本计算中,总收入为净利息收入加净非利息收入,()。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备,不扣除营业费用C.不扣除拨备,也不扣除营业费用D.不扣除拨备,扣除营业费用【答案】 CCR5A7X8V3J2Q10P4HG9N8B10M6O1V9E6ZR6A7B3E8E2X10U633
17、、()是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCT9Y1E3A3H5L2N5HR9I8S4Q9R5I3E8ZF4Q10W8G2T3F2B934、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】 BCB7M1G10S10X4D8E4HX5Q7V8V8T9M6H2ZM6D6
18、M6A6F1L3I435、计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失【答案】 DCM4W10R9K5V5O10B10HC5D8C5C5X5X5L10ZB7B8W5N1W10G10O136、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培
19、训,且高管层不得参加【答案】 DCF4R1V3N9B5D2K10HG1E8U8U2Z2G3W6ZA1G1V9F2W3R6R1037、( )负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCP9J4H5H10L8W1F9HN5M5A6Q8B7B8H4ZP2F2B1L5T9T4Q938、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要
20、求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要【答案】 CCD10L3O3H8E8P5B9HJ7C9S3F4W9T5M6ZT3R2C7H10I4E3A1039、下列属于内部控制第二类目标的是()。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACZ9H2T10O4C5P3T7HS8F3C9I3V1S9M3ZO10V2I3M7J5W9C340、风险事件:A.信
21、用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCQ9A8Z5Y1E6D1U1HO9G2G6A5Y8D4X10ZY7A5E6R6S8A1D1041、根据商业银行资本管理办法(试行),我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACX2K6Z9F8J1Q2V2HE7Y5S8R5R5X4M4ZV9H9J5C4C2S8U942、资本充足率压力测试框架以( )风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.
22、集中【答案】 BCI6T1F10V10P8L10J7HC10N10H4L4J1U10I6ZU1A1D8K8E2S5P243、收益类指标反映的是()。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度,一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCN1D7D2I10L6G6H8HS3D2K2O8M1T5P3ZQ4Q7J2X6E2S8G144、集团客户与单
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