2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题精品及答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACU1Y3T2X4H8C9T5HD2C10X7F5R3Y10P7ZK7M8Q3H9J4O7A52、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的

2、风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT3M5N3K8T5Y3S2HP2D4V4B4R6B6R3ZT9F9K7X2J1V10Q83、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACN3Z8W3A9C2N1D6HQ10O9X2G9C4U6B9ZM6B3Z4U1D1M5O74、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCY5Q8A9S7X6I7E2HB3F8S9S9A3J9V7ZE

3、3W5G6X10Y7O10T45、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCX4W6E9E4R8D2B5HE8O8V8Q6A2K10F4ZW1G8O1N9X10K7I36、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCH9M4B4W2W4Q1U4HK3W3E5E4X3M9E8ZO4I7W2

4、G9K10I3Y47、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCU7O7J2P1U8B9H4HV2L7O4C8S1V9T1ZH8Q7S5R9S1W6R58、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银

5、行附加资本要求【答案】 ACD1W1J8T2N9Z5W2HN8F7A8Y4F1C3K3ZU10Z1Z2X3X8O2K19、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCH8I10B6W1N7L2M5HW1Q2T10P6G9W7I7ZA2E2S7T1X8N9G810、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ8P2K1D4P4N1R7HZ4J7D10H2B10B7T1ZL10Q4Z9J5S5Y7O1

6、011、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCH3E5N7J5D7C2N9HH2X1J2I9V1E4W9ZC8Y1H7X10Y2O10C212、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACO9Z10T9M5K6A3T7HF3N4G6Y9C4J1M10ZP7H9J2O6D1N5I713、在

7、实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACN10U9A1K7H9J8T10HD8V7U8C2E4G3J10ZR5S2L4O1P5P6M514、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCN9U1B5J7O10T10B6HX4P7R3H10H2B5X8ZO7W5A2H9R4S3A1015、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期

8、净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCE9J5D7U8I6E5T1HI7A4S8O6W9A4I2ZH10X3X4F2R4W4E1016、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB9F4K5R4R1D5B7HR5Q2K10G5S1A10K2Z

9、A6L9V2J9T7T2H817、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACD4C2D4G4Z4N8D4HZ3A4U3Y10I10L10W5ZY8M3C10Z9J6X10W1018、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCC5E

10、2M1O2C3Q3H9HO4E5O9E5R1B10J9ZY6B8C8U2C3M10Q419、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCG7K6T8I4A2G1B9HI10T1B8Q3O1E9V2ZY5Q3K1P3M10F8A820、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCP4M1L6B10J4P9B1HI7D3K10X7H1

11、E3P5ZS7J3S9K5Z5M10M321、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCM5A4P10Y2K1Y10H9HN6A8P6C2D10D9I2ZF10X1Q5J2E3N9T122、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU6N6A5R10A1S5Z2HB2I6Z2S5L1C1K6ZP4X2Z10Q7P5P9J423、根据监管规定，商业银行操作风险资本计

12、量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACZ6E5Z2E6K4B6Z3HB10P2Q4Z7S2K6N5ZH3G7U10F1H7H2B1024、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCM7C8P

13、9D7N2K8H8HS1B10F8G8K3Y1W7ZQ3O10Z6N5P6Q9P125、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCE2W5M7H5L9I8I2HE10N10P3W9R9Z6S4ZF8K8Q7O6E1M10M226、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCG2C5Z1

14、0W3G4O2G1HF7W9H5T6H1O6C4ZQ10I6S10H1W4S3A527、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCU10Y3R8B6X8U1R7HD10N6R8P6F3E9H10ZK8D8C5P10R2Z1B528、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级

15、管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCG6A8X6X6R7K3S3HW9X1N5I5G10C5M4ZB6N3E5Z9D3Y5M929、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCC4T6Z8X1U10Q8L10H

16、O3H6D4S7A4T7Y3ZM6A10D3E10P10F9Q430、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCR8O6R6M8K9J2C10HD3I8M3A1U9F3C8ZK9S5U5G1N2U6Y1031、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响

17、程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCQ2V3T4W10Y8Y5M6HL1E10X4R7Z5X6Z5ZY1K4X1E2O7L2V1032、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCL2Y10A10P1K6L3L1HA2Z8N7J3N1C10V8ZR4I8Y7K9D10R7U133、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集

18、中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCG4D1R2B4N3W4P6HK6W1W1J9C9O7D1ZQ3I8S2A8I7V4S1034、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCG10I4S7E9P6A3I7HP7A3L3W2T8Z8U6Z

19、O8X6D3C9V4T1Q1035、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCO5H6X7V8Q10F9L8HI4P9H9I10C9Y3H1ZF5U6W1K3G10U2D136、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCE2B3D1X1O6U4Z8HI1H5U2J9L2R4B5ZP6D8K4G3I6P1P237、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的

20、要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCN10B4Z10E6D4Z10X3HX5R8U5S8M3A2N2ZF2B7N10T8L6J10S238、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCL2C3M4D3Y2N2W7HS10H4N4X9E6E2K8ZL3E8K1D10K8B3Y939、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.

21、通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCR1V4B1B10Y10N10B10HC7K3U5U9Y3T6G3ZL2D4X2I1M9G1T540、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCQ6A1F5G6V6L8N9HA1J6P7Z9U1A2V1ZY7F9

22、A2P1B1W10T841、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCW9E4B4J10J3F1V1HC7U5E7D5D8L10U9ZE5H3C1Y8J7D6F542、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答

23、案】 BCS6A4O4F6V3C4F10HX10Y1H8Q9X10R7G7ZO8S5S3X5M3T6L343、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCF9A10T6E10A9C9J8HI2Z5E2I5I2O8Y1ZM9E10Z4C10X1T5D844、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACF1C5W1U8H2M2F7HI7S8W10I6C1S4D9ZB1E9T5Y2X1D4R345、某客户一笔2000万元的

24、贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCW3H2C5X2G3L3Q1HX7F4B6Q10S10L4U8ZN1U6A6K3Y6X6Y146、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCF10B4V5X8L8S8E9HP2H3X1R9Q4J9T9ZC8F10J3R1V10J5H747、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估

25、和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCC5M7R7N5D5J1H9HE5Q5W3W3L2Q1D5ZO6E6K7H9K5O5P148、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCZ4R9N5I10T9I5Y2HW7O

26、4G7M5T3I1M3ZT1S7S2U10Y4A9O249、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCD1H5T5D9I10L1N3HA4Q1W2G8E4W2J10ZW6I3X8S7K8X5S950、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACK1Z8R7C4T10W4H10HG8J8Y8Z4P4V10Y6ZR2M1H1W9R10N3T151、有效的战略风险管理应当定期采取()的

27、方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACO6L5A6O9G5W3F2HI7K6H3B5G9N1X1ZZ9Q4C7J7I5W2K1052、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW2T2F8B1V3U

28、5P8HR8B4O1V7A4H1N1ZP5N7N7C3O10S2C253、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCE5F3B8S9J1B5U6HR3X8E3S9J2D6C1ZQ7V10G6G9R5D1A554、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCK10G6X1N6D9V9I1HL6Y4N9G9U2X6L7ZY1A6N4B4G3R7F455、新产品业务因市场价格（利率、汇

29、率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC9Y2Y10H8P2H7G3HW8N8D6E1Z4R10G7ZZ1O7T5H6V3U3Y956、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCP9I9M10C4J7B8U7HX5I1E8S7V6M7Y5ZU7T7U10E9E4K3A557、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.

30、管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCB1E7B2V7N1R10B8HP2M7M6Q7X2H9K8ZR8S2Z1A6A4Q3L358、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS7D7R9S6C9T10B9HH1U6F8Q1B2I1L4ZQ4N8M6Q4B4U9S959、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判

31、断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCK5E1W5A5X6E9L6HK9M8Z4W1X5V6P3ZP4K9V2T4K4G9X160、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCZ1J5F4N1A7M6J3HD2I3C5M9P1H7J10ZL3K9V5J1X1N2T961、

32、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCP8F2X3B7B6G4E3HI6Y3V4H4O5K3B6ZR10C4I3G4Q6B8G562、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACU7A10T9E5U6D8I8HI10Z10Z9M6L2Z5X3ZW3H8A3I3M10B4S163、下列不属于国别风险的是()。A.政

33、治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCU3I10I5A3T5G2V9HR7H10Q8V2T3V5L3ZG8Y7X10G2N8J8W264、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCK9T4Q1M1G7R8Q4HF5G7Z8C9S9R3Z3ZK4L5A4F7L9A7S565、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACO1H2P5F7Z5M10N6HU7R4G5V5N2S5T

34、1ZP2V7R1F1R10S6S366、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF6Y10O8K10T8E3L7HO1T6S5C9Z4M9K2ZT4L7U8V4A5K1W867、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准

35、法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACI6M3U8J9H3C2O5HT5H4O9W6P6A1D4ZF1Z9D5G8M4F7C368、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACM9O9J4Z3E5Y10H4HX7Z9Q6F9N9N5O4ZD5R1H10U8N5E5X569、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采

36、用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACS3M8N9K8J10J3P6HD9O6P7A7S10T1C8ZY3D10H5T1U8G2E670、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCY8U10A3S9T5Q8C8HG6S5D2K10T8R7V5ZI3E8D6O2K8T9T771、商业银行可以选择三种不同的操作风

37、险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCG7C7Q5T5H9D10X9HU8P7X7R8Z10M10P3ZW6W10R7S10K9U8C1072、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACA7U1P5D4Q6T6I10HN9W10K1K7X10X7C2ZY9A1E3L3U10D5X573、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生

38、损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACT4T7P4W10I5K9K9HY6K6A5V10W10B8W4ZM3M3A10K9N2O1C874、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCD4L2J7L7N1Y2H10HW6E1Q8A5V2C6R4ZE8A8D4Z8M4H1W575、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案

39、】 CCO1U9S10I7I8O4F2HD8K1K6U10Q8J2I8ZB8Q5O10F7Z6I9N276、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCT8Z10X7Q5T9S3A1HY6E9V9W4G7I2V7ZE2E6E5V4U3M7W977、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACG2I10J1D2X9P1G2HM8S1B5B7H6M1O3ZK8I3C5D7K2H5I578、下列选项不是商业银行用来计算VaR值

40、的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACA6Q5P1Q9B8U8H5HJ4M7M3I6S2Q5Y6ZG7J3P9F5R4H9S779、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCG7I8Y1V6Z7R7J3HF10N3E10G1K10N4T8ZJ3N2Q8B6B9O4V180、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCZ7G3K8A8N3V8O4HW10R2D8U3O4V6I8ZD2D1A4L9

41、U9W7I381、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCJ4K9F9Z4W5D10C10HQ8Q5C8J1Y2G9V7ZH3Y7S4O4V1W2B282、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（

42、）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCR6H4R1B2K2B4N1HD5J10F2L9B6T1W10ZK9F1U7T9Z3D1U1083、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY3C2P8F8X2A1S9HR10H4K3I6G10E4O9ZP7A9Y5T3T9V1U684、采用权重法计量信用风险资本时商业银行

43、持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACT9D5G9H6X6F9W7HG6S9U10B6D3S6Q6ZX4J3L1B3I10F3P885、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCI6J7K2H3R6P8Z2HM5N5Y5G9D2B7Y4ZP4U4R4Y6F4A7G286、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周

44、期因素D.清偿优先性【答案】 DCF7O5G3I7D7Z8K10HM2H9Z1C5B9R4U10ZJ7Y6L5Y1L7X6A987、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCM8I8I4R9J8A6G4HH8Z3X7I5B7Z5P6ZA8K1M9V8X9G3I988、高级计量法中较为推荐的几种类型

45、不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCS10S3D6T2S5Y1L8HU1Y7Q8G9N5H2R7ZW9E2X1P4K10G6T989、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCN2I1I9H2M2C2T6HN10E10X5Z7N3Q1S10ZS7D9H1R3O3E6E390、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCD5G3E4N10W2F3V4HJ9P2U4D8K3U10N5ZJ4A9J9S2T3L1O791、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100