2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题A4版可打印(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCJ5E8V3N5T5C3D2HV8P10J5S3O9S6F1ZR4A2I10P7N8O3Z52、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000

2、元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCV8Z6K4S3J1F4K8HD5Q8V6C5B7R1X5ZV6R2U1I8R1O1I23、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCC9E9S2K9U5A5N1HC6J1T2V3B3G4A6ZQ4Z10R4I8Y5T3P44、某

3、公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCV10C10Y9W5L8E6G6HC2H3P9H2X5L2G2ZP9Y5N4A1K4Y10X25、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACT8K10R2D10L4M4K7HM2M9J3Z2P1O10C9ZX10B10Z2Y5G3V3C10

4、6、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCG9W10P9B10Y8C6X1HK4O3N8D5O1K8G2ZC5Y1M5D6K6A10S97、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCR3E4C1F8B9U4H8HK5E2A7B5O9E7T3ZT1T9Y4I8T8P1H68、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C

5、.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCO1F6Q4B2N4R7S2HQ6W7W3Z4K2C10X5ZC8W8E10H8G6N10B49、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP10Y6Q9S4F10G8H5HW7K6K3F6J2W9F9ZC7G8O6R7N8Q9C210、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCC7H3T

6、3K7U8C4R7HS7D3F10C8T10E9L5ZN7C3T7A6D6G5N811、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCJ3B8L9L7W6W7S10HH9H4Q1F7R9F6K2ZK4M9M9L2S2Z4J512、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCX7Q7D10I8C

7、5I5E7HQ4X5G6M9Z8V4E5ZV1D3J7O7D1L9G713、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCV8U1Z1I1J8G3F2HI6D4M10Y5M3F9C3ZM5Y3Y5A8N1X7N314、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两

8、年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCY1S3A9A7P4N8T4HQ7Z4U6P2J5N3H1ZJ8V3X3B10J7F3Z1015、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCC10R4D2K6O8S10O10HN9V9F3S7Q7B1M7ZE9S3N7A5B2L1T416、下列关于收益率曲线的描述，错

9、误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCM3R10F7J10T6I8G5HJ5I3X7W4F9X3J2ZE7A2L5L6T7N2E517、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCR1A1D8V9I1B3Y8HR3B5S1K3D9C8E9ZX7M5D6M8V3U3K918、商业银行

10、的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACK5M4R2M1W2U8Y5HM8S1A10V10I1X9C5ZT3G8L3Z7G5P5F419、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCV9T5J1R9E9F1S7HX10K8T4D8A2V2P2ZC4C9X8S10F3V6W620、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限

11、性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCK8X3L10E9C1K9L3HL10P6A8Z6X3A7D10ZN3A1R5I10P3W3F321、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCQ1D7P2G10Q1O3W7HU1E4D6X6H5D5T10ZG8N8F5N4E1X8R122、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作

12、风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCT5H2G5D9F1L5W4HB7Y7P5V8N3F9S5ZO7K9Y3J4V10M2Q523、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCZ10J1N2C2W9W1V5HP6C3I6W10F10U8Q5ZA3N3T8E9G3N7S1024、一般来说，如果影响小微企业贷款违

13、约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACO3O2Z8U8O9L9P9HC1V10E9X10I7R4P7ZM4H8P8W5X9U8K325、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCA1J1P7R9Z10N8U8HG2W7T9F10D3B8H8ZS1U9Q7H

14、1A2R3Z326、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCC3X6E3P5Y1V1U6HG2V1T4C5L6C5B5ZM10D6B7C6B9M1H627、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCL4B9V9O6G7A8P7HE7A2U10Z4O3H8D1ZM4A9B6K1G5X8T828、下列信用风险监测指标

15、中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCM7J3M6X7R10Y5Y1HF7I7R7I8G7R3A2ZA1R2R10B9F10M2Q329、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCN5I7M2T9W6E9B9HD4Z10M6G10L5T4U4ZA8E4I4Y10T9M2I1030、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科

16、技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCH8B2K4S7F9S1O4HO6X4J6W8E10P6L8ZU6U6A2D5H10E5H531、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCP8X7W6Y6L1T10L5HU2J3F4T2E4M2E5ZO6P3X9F5W9L10G532、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.

17、公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCN7V5B6V4T8W1H9HA1I6G3X10W2D8X8ZG1B9N9Z6X4S2B433、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACN5I9Y1F4P6C10G7HT10Q7M4E1M6G7T4ZO3E7B2L6L10H8F234、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCG7V10C1Q1T10B6L5HG8G10J6Z1D8J7

18、C1ZZ6H5I1G3Z4D3A935、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCQ7N2M5B2I1U1W8HI3P9C7I4W1D2G1ZU5S4I3M7H6J6T736、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充

19、足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACZ3D4Y10T5J8W5W2HV10K4C6N4J10G4V5ZK10Y7D3L2Z4B4T1037、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD7S9F4E3G7L10W7HT6V10W8F4L9D9P3ZK2U9L2J8Q9A6Q238、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACP3M10M8B1M1T9J3HC10G4U1T9T9Y9K9ZF7I10Q7H2

20、B5L3P739、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCO9E5K1G2G10E6H1HP2F2L9S9W6Y10F5ZS10Q4C2J8M4L10T640、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCL6R4Z2Z7L1R3L1HI3C1N6C6A3O4K7ZP2

21、J10X2I10K6D7A1041、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCG4V3R9F7D4M2H4HN4X9K4W2F10H1P9ZP3E10E5D9E2V1H142、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCM6X7K10H8M5G6J10HY6J7E8G6W3Y7Z2ZV2D6P3

22、Q4U7H1O643、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACX5Z5V4D8K2E6X9HQ10K4A4F2F4O7J3ZD6K10Y10L6Y2Q3G344、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度

23、量技术【答案】 BCZ6K5Q1A3H10F5Y4HC9I2E2L4Y7L1M1ZD7W5G9J3J9J7B845、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答

24、案】 BCV4L6Z4U6S2M9O6HF9Z5E2T5L10K3Y1ZE3D2R8O2I7Z6L346、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCH2C3I2G3R10G6G4HM10W10B10B6S6Y2D2ZX3H8Z2Y7G6R5R247、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报

25、告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCX1U5C4Z3I1B8U8HS9B3T2N5I10O2R2ZP1H3F3G8A8D8M148、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCQ7O8B4D4I3G3M9HU1R9A6U6Z1D8I10ZA2B5W1C9U5K4S649、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACF7R3L6O8Z4Z4F1HX10X8P7U4U2G8M1ZZ10K4R7N1O8J5L150、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货

26、币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCC5D5U4M4C8D9N6HV6H7S7H4Z2X4W3ZC2B1B3Y6S5G3R151、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACD5X10G10Z3W4N5C8HB4V10J1H10Q5E5H4ZY10B10E10M8G9H5Q952、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

27、B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCY1V3M9O9H6L1V3HB4R6Y6F3F4X10N10ZB4I1D7M7G1P7J153、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风

28、险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCI5U10S9L9P9O4N9HC1S9N8V8A3G3F4ZW4H2T3R2A7K4H1054、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCH7M5Q1J9J4Q8V10HZ8B4F5E8S1K6Y8ZV1V6M3W5G8S9Q855、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场

29、风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCZ6M5X7S2J5F6Q7HV1J6B2R4H3T10L7ZB2Z1P3O10R9B8E456、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK5X9N10V8W8U1Y

30、8HG5A1G1R3B5K4G10ZS3U8J6D4M2U9E757、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCL2F8A6U8W3R3S2HK7S6T4A4S9Q5R7ZN9C7H7Z3P10O4J458、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCP3B9O5D8J5F4N8HU5X10I4

31、S6A1Q9H4ZP4N2F9G3U8E1T159、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCV7V7R9Z3X1P9D7HL4O7X4A3E4V10O4ZG3Y4J3U9R2N9H460、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的

32、操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCD4Q7L1G5E9U10H9HR8O4P1V7I7O8E3ZN5W10R5S9L5D2K161、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCK5O6L5X5Y8L2N1HO7Y4N9T9F10F4I4ZF4G10W5I10Q2B10T762、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的

33、业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACU3F10L8J10T6H2O8HS8Z3M2R2M1J7Q9ZW9Y7M3O8O8T2J163、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCU10M4Z1D3N9K4C3HT9X3G3D8Z2Y7M2ZG7Y7Q4J10P9C1T164、内部评级系统的验证过程和结果应接受（

34、）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACK7D5A10Y3S10P2Z9HB10Z4L3S9P2V4Q5ZL9Z6B2X2Y10Q4Z665、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCS1I5O4T10T7D2H7HO2V6V3G1B6R8T8ZN1X7J5X1L9K6P366、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年

35、为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCC6P5U3E5A5X5O4HJ4L2F5F5F7N1G1ZI2G6R3Y6W2I6Y867、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCF5Z4A7D10A7Q1F5HB1Z5Z8Z6W5X3U8ZO4C7V9N10T6J9A16

36、8、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA6O5X5K5A2B9K6HX5F10G1S6O3T8I9ZD9I4I3H9I6N7Q369、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的

37、中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCO10U6H1H7N4O4B8HP9W3N10J5X3C4V7ZE3D2E9W8K10I7N270、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCB8L2W1A5S2X2N5HE10J9O1J4V5K7K10ZW1V10S8J7Y2S8F1071、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空

38、头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCO8D4K7Y5G8A1E7HA2A7X7M3I1W8Q6ZT10J1E6W8V2N9F572、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCQ7U6B4C7I5S6K9HW

39、4R5B6G3C2U10J3ZV7T2B9Y10F8Z4E1073、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN6E5C6X8T8F4Z6HT5O2P7F4X5G9F5ZF8P6N9Y5F3S1R374、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACE1O8T7K4K

40、3M10H8HW7A1S2W2H8F4J8ZD5R6H6F2S1A1U175、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS2M7F8S7O2C5Q8HB4E4L6Y10S3E

41、8C3ZN5W6X10A7L1K5N576、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP6Q3T9W10C9H2Y8HV6M5K10C6L10P5Q2ZV8H9J1M9H4P10V577、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCF6H10I6I1J7G3O3HH7R1T6S9W2Y5J9ZB6I7H3P2G5P1N278、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险

42、要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCF9G9T3O4X8Y5J1HJ2Q2T2R1Y7M4Q2ZC5E4Y9D9F9H5Z579、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCU1W6P5P8E6O10A7HV7Z1D1J10K9W7H10ZW1X8H9X5B6S10F680、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险

43、、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACK1C9J10P6M5I5T10HL6R10J1S1S7D6V10ZH9W8U10Z10Z9S2E381、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACQ9M10R7Q4O6H9R9HR4W1D4R10Q9A4R1ZK5I9L1A10E7U10R282、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCJ1N8K3E7F4

44、T8N8HT1H4G7Q1F6Z5G5ZP10U5D1L5S2C1I783、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACA9E6S6A6J1S8D5HQ5B8Z5V9P5U4H1ZI6Y6M3U6L8E6E984、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP1Q7P4K3F8N7R10HO8S5T1E5H1U4S4ZS1Z8W3C8U7F8V685、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行

45、承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCS6V9V5Z10J5C3K5HX6V6C7I7J1A10E5ZD5H5O8P9R9Y2Y1086、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCV5L4Q2E5R9D8C4HH6O7U3X10P2V9I4ZB4V4W9M3G1A5W387、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX10N4A8Z2V8I2G2HR6D2H2C2L6F4T2ZJ9X3O10S7B2I5V488、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（