2022年中级银行从业资格(中级风险管理)重点考试题库高分通关300题（精选题）(江西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCJ9L4B2B8P3J1U7HR10U8E5J5Y2M3G4ZQ10U9A8H10E2N10C52、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACU8E5D4E1X5T7O2HZ9H1G9P6P7K5U5ZK1H5N10U2J7V6E73、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5P

2、s系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCJ10X7M7R7R5R7V1HY7P9J5H7A1Y10L5ZK8L10Q6G6O6W8N54、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCG8P3A6D10V1F4Y4HD5Z3O6G6Y8U5L10ZB3Q5Q6T2F1I8P45、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCO3Q9L3Z1O2G1U1HU7B10S9Z6E3H5F

3、1ZE4H1G1T2P1Z3B86、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACI2U1C9K8F9K1J4HK10N4T4P8K1G8W9ZZ2C2H2M9O6J3H107、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCN8E3E10U9B1I4L4HQ5F7Q1F10P6G5B6ZF2S5M5Q2L2W3M68、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银

4、行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCD2R10H2F6P4S9B1HV5T2S9R5A2M2G1ZN2G9V9C10C8C5H49、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【

5、答案】 CCO9K8Z5S4R3Q10H5HH8L5Z1Q5W8L3L7ZH10C7L1V9B5A9J510、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCJ5W1A3C9U8C7S5HX7W5M1X2O7Z3K8ZN1R1B3B5J5T3P811、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM6X3D8U10G9P5T7HG5R7U2E8X5X8C4ZZ2K1W5J5Y2E3D1012、在

6、特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCK10T7T9R1F1O10S3HZ5J8U10G1Y5J7P6ZR8C3L6X1V7Q1B713、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG10W4T7M9R2N3W2HP9N10Y1H8J10L4L10ZU2V5U4Z6P8O4H414、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失

7、事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCR8W4O4J7H5E7G7HE4H7Y9R6H7W8W1ZO2I1A3R3Q2A4W615、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCI3J7O1Z4C3I1F9HC2X7C4L5U7Y2W5ZH2L5M1X3M2R9U116、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.1

8、4.5C.18.5D.20【答案】 ACY9C5S1F4X10R4B1HF3Z8N3N5L1F1W6ZJ2B3D10H1Z7D3H917、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACC7G10P10I8W5F7V4HL9S4D7I1V10C1C10ZM10J7B8V8L10G6Z518、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG8O7R7G6Q3W7D5HO8Q8Y10U10Z5H5W4ZO3A3U8X5I7A6K819、假设某商业银

9、行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS7G6P8J8R3Y7S6HR10V10P1V7A10A5P1ZA2K4H9O2Z4H8L220、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联

10、企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCY2M5Q2R7S3C3C2HX10N5E8T8W1W5Z5ZP7O10B8G9L10W8R921、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCL4K8L10S7B3C9K5HS

11、6V7C8M1I7C1A4ZV5J2T7K5F8J2P722、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCM5W9L1U4F2T4S6HU4W1I3B8V1B1Y7ZV4J8Y8X9R8T5H323、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metr

12、ics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCC1Q7T2U8E4B1H9HT5W4V5N3X9Q3G3ZI5J4Y10W6V10I3U324、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU2C5Q9Z2X6J10Q8HE1D8W9M8O8R6F2ZW3N10E8J9N10J4G325、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【

13、答案】 ACR5S7V6H10T9J10W9HC10B8Z7U6O2G8N8ZJ4U6H9R5K8D10Z126、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ9S6U6A10C5Z4W3HG1H6J10R4F9R2O6ZA6S4I10V8H2A7N927、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查

14、的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCY4H4G3F3M1E7Z10HP10P10R10Y10S7F7O1ZM4V4J10E7W1O2E428、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCG6O8V1O9N5S2L8HS9X3G3L1R2Y8R2ZP5X7X10N8J2R10V129、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资

15、产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCO6A10K7E8G6K5S1HI6J4M9U1R2A9L7ZA1B1Z2T1A1F7G830、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB10A3Q6W9B8W6E2HS5Z5X2F8O10B9N8ZV9K1Q2O9T4L3J231、主要货币汇率出现大的变化，属

16、于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV1A10M8O4H2J2V10HF4J4S1P5K6Q2P9ZL9V6D1E4J1O9G332、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCX4Y9A9O10K2X8S5HQ1Q9W9I2F4S1W9ZB6I7A5O4W3Z5W533、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCX4F2T5I3E

17、3V10D10HB7F4R4Y2N8D3Y4ZR10K5X1L5Y2C6Q1034、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCQ10V8O6P5G7V1I8HX6V4Y5V8A5Z3Z10ZV7E1A6V6B1K6T1035、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM7E3U4V6C3W5D6HH5J3H

18、4W1O3K8M7ZR8H10H3C6P6M6F636、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCL1I3N1T4X3I1B6HA2Y7I6S7J2X9C4ZT1E3G9V9G7M2E837、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCY10P7G5H5G3Y10D10HT7H6Z5G6Y7U8Q9ZL2O1V7Y1L4U2Q13

19、8、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCU1R8N10S3W5O10Q1HU10U9M4K6I7G7W4ZA3I5J3P8T9I9E639、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCJ4K1C8N10D5V4N2HB2P1Q9R9H5T3I3ZV2A7F8H7Q9P5S440、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国

20、长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCY1R4X2Q6A10F4Y6HU9J6P2I6W4I8N3ZJ6L2W8Z3D2P2L441、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCQ9S9O9L9V6N6N8HC5O5O1T3W7I1J5ZA7D5H1I5N9F9G442、下列关于风险计量的说法中，错误的是

21、（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACY10F3H3H6S3V2T7HO6U4J7I7N2Z2A3ZS1Z8M10S10J1Z2H843、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCO7A1C3B2H9H1A1HO10D10M7S3U3H9M6ZB9R5F8L8Z5U8X144、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状

22、况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCM4K8J6Q4F8G4I7HM2R10B2S4J8T6W5ZD3X10I10I6A4P3A345、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM10X5Z8T10H10I2B5HO8F1P1W3F5O6V2ZY10C3K4S8B5B4G846、下列关于气候相关金融信息披露工

23、作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACI3X3T9U10K9Y10S5HH5D8C3L10C1I9Y3ZX5X5Z10C1K6Z2M947、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款

24、。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCL9D4W3K10V1D5I9HA4B2L6L5Y5M9S3ZE3S5A10N6V10Q1B848、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACJ3T3C10F4D6K4C2HX4P4D8T3M1N7X7ZW2C7T1C4L10W9R849、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务

25、状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCA1M10N5U3R6V1Y4HT8Q1W6A6G4K3E2ZH6E1S6I1F7E9K1050、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCE2H6B10R9A9O6S6HW10R2T4Y4Q6X7U8ZI7A8S8L1K10Q9A851、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请

26、()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCA8Y7D7Z7N8O7X9HT5Q2R4D7B1I2B9ZF7A10W5W6L5Y4I252、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACO4B4E5Y6O6Z2L7HH2U3R1A8T2D4W10ZO9U6S2C6N1R9R453、商业银行（ ）负责建立和

27、实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCM4M3H1J8T7E1M5HB4Y10C10F8R6P6N9ZA7B10K5W5U9Z1B454、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCO6K2E9U3Y6C9G6HD3A9W10Y1T4C4T1ZI4J7M4Z8X2K4N855、商业银行

28、在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCL6W3G8E3Z9M9L1HZ1F5N10F5R1L6W6ZX8H2E6Q3I5N3T156、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACP10I2H5G5I2T9I1HO6P10C10E4C3X7D10ZO6M9U5Y4U2R8T957

29、、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCG6F10L4J10O1Y6F3HV9Q4P2G9R3S4N3ZY4K3V5N4F8Q2Y158、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要

30、力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCO6T9X1K1R6N10T6HT2X10I1Q8V8U10M10ZU8M9J5L10X10T3W259、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCB5X1Y7B10O7U7J10HI1A1C2B10V3W8M3ZS3R7N10G9N4W4C560、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作

31、风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCU5L3W7V2X5O7T2HI1W3Q1P2I4X6V4ZS7D6U6K4I2U3W761、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCD3Z5V10W2G2S10Y3HG7L3Q7J1A3A8X6ZL6E8P6S8M7I5E1062、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值

32、为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCF6R1A1M1F10M6T10HN10K3Y8Q8Q10D9V10ZE2X2M8I4Q10V2V863、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCE6D10S8F10D9W6O3HL4U4W8S2C8J

33、2N2ZJ3C3I9C1X4M9G564、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCM7G10A7P1L3S6U9HD2E9N5N1B5L5C9ZA4N2J3Z9L6O9A165、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假

34、设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCB1W6Q8Y7S4E2C2HA7F1B2Z1T9X4I1ZY3N3R9O5I8G9L366、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCK7L3O4W2B5Y4G1HC3R9A9P2P9W9B5ZN5G10U9V8B8Y5X367、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACF7C10J7O3L3L

35、10C6HM7T8G4D2Z4O10R4ZA4S7S8C7Z5Y9P368、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACV10K6W7O2O8V6V9HI10Q3H2Y10Q9M4S6ZO2P7U5O2E7L7D469、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能

36、力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCU3Y3L4K2U3T1G7HI4C7S10T6R6Q1X1ZT8M7W3E5R10X7S970、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACO8N9F8I10Z3D1L8HC9F5A3C8K5X6J10ZU3N3H7B7K6X4R171、商业银行管理信息科

37、技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACS8P2M7T8K7B6Q8HT1R9D6I10B8D9B6ZQ6P5Q1K1J8K6A1072、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCL6W9D5U8F3A3W8HI7I3I1V2R7Q8Y9ZO8W7K4Q3P1H2W973、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）

38、的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG4Z6H6C3M1Q5M7HK4G10T4D7B6M6L6ZA10B3Y5X9Z2Q6H874、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCQ4W4F3E6T4E8C2HQ6H5T9D5R5O3X6ZE1B6Y8I8E8D5O575、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业

39、银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACH3C7A9A5Y1W4Z3HB5K3D2Q4Y3O1V1ZR6O8E7U3M3M9W176、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCJ10N9B7C8J7B4T3HF9V9Q6M8K10K7N4ZK4I6O10T2G1D10P477、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期

40、银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACE1G2O7C7G6L4N5HM9W10I1N10W3K5X8ZQ9C10G4H2S5U1M1078、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCP4E1T1E6V7E6P1HJ7O6C6P2J

41、5Y3U3ZI7C3U4X6H6W4X479、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCO3R2E1E8T10O10D2HM4R6C6Z4Z5X8I6ZC3E1C5W10E2H10W180、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCH4N4B2J5H8U6T1HS5N1R10I1M

42、2K1W4ZD6Q5L4R1I6V2A881、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCN5E9S7G1Y9Q10C3HN5M7B9A2B6A3N4ZW4M4B3I1J6O7J982、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCL9A10V8Y8Q3I5M4HX10W8F1U2W4H9B7ZV1U8H1V1A3A8A483、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子

43、表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCA2E4V7D6P8U1J7HU5M7L2C6P5V10D6ZU9M8C2Q2A6K5L584、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCV1L7U5H8P1K5I8HT4K4A9M5T4C3N7ZX1L4J8L3P1X10P885、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C

44、.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCI9N10O2P1T7Q10I4HV9M6V2J3P4R6I5ZI1B10D5U8Z9Z3K186、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACZ8C5K2J7R5W9R2HA9R8A5X8T7B4M6ZB2P4D2D2M1V8S287、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖

45、价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCQ8R5S5V7Q8J6Y10HW1X1H4S8Z5V2Z1ZP6V5K8J6Y4Q9A588、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACD1P5D4N4W2M4S8HV3D7C7U9P6K6C2ZN6O1V8K10E3B9E689、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案