2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题（精品）(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCU4Q3K2C8F9S4P9HR7E1Q7B2R8U1Y10ZN7B10C3R10S1Z7T52、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于

2、-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO10N8H7D4U7Y7G3HC7S9P10R2O8V2F4ZX6V9K2Q1T3G3X93、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCG2E1O2S5L1Z10P10HQ6C7S6R5M9J9U6ZP10K4E1J3W10S4E24、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风

3、险、管内控、提高透明度【答案】 DCF2F1J5Z10G6Y3U10HW5Z7M4C9G2G2M2ZG7L5K10O3D1C5H105、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACZ1I4D8Z10P1C6E7HJ9T7A8Z10R2K6M10ZP2Z5Q7K6P5M2G66、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可

4、得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACG1H6L5L2N1H6M7HN9V1D2H1V8M1L1ZP6J10V3K8C2D1L37、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCH9X9S2G9D3N9P3HP3O7O10R6V9V7I9ZW1V8M1M8U3B1T58、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非

5、预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCF6E1U10Y4V9D1G1HZ6P9F7P10P5D5H1ZY5U7R10R2F3H3Z79、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACN6D9O6J1Q1W9M8HK10O10T8F7B7P7Q4ZF10A8G9K6O7U9D510、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产

6、品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCD2U5D9Y3I8Y4T7HM4B9R4P6T2V7W6ZL1O3G1O8L10V8A311、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACA7H10L9L3X6D

7、6K1HE7P8M10A8Q7P8M4ZI4T1H2G8Y4L1C712、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCA3N8S8N1H6Z1W4HG3U10E3U9W9X3Y6ZW1Q8L10S1G2R7S913、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACQ2F7F10

8、Q10J5T5H4HJ10M9Y2Y9C8C6H9ZW8N5V2B8I3C9F314、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX7J8Z4T8Q2I2A1HT1F5X1I3T10S5W8ZM5T4V7P1I4J6R415、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D

9、.1亿元【答案】 ACU2J5Q5O4I9L4E8HP9Q10X3K4O4H7N1ZT3Z7H10F5R6T8W1016、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCS2F6S10S9U8P9T6HD3A5A3T5O6Q5S9ZY6Q7S8U9Q7B4D317、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACS10I1R7F

10、8V10I4Z10HO2M3T2B9S1S6P3ZQ4L2P8H7M5R5V718、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACK5W7Y4I1F10G1P8HA5T1J7S3R3Z4F3ZI5H3Z2D2J8T10D1019、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案

11、】 CCS10L10H7I2V10P8K8HS1K3P9V9F10V2J9ZC2C3N5T9I2P9S1020、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCL5Z10X10B4D8E2T1HX7P5B4U2F10C8I3ZA5P1X7V4S3N5S921、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险

12、分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCQ10T3B2V7R7D10I9HR10X5Y6X10S8K9W2ZK3R1X4K10I3Z1C1022、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC7X6C6L7E

13、4Z7X8HH4K1T4U9U2P4C8ZK3H10O1A1T3V10J123、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM10U7V9C6N1O3T1HU2X10N8G2R4T10B10ZB8I3I1R1F8Z3E524、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

14、【答案】 CCF10A10N6J6N5Y4W7HO9N5B2L2X4G1Z10ZU3V4E7G7T10G6B1025、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCG1E1D5A7R3D7K8HC8R9N6S6H6V10R6ZF8H7H10U6B6Q3G326、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银

15、行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV8E2B6P8S10K2C6HD8W5W10U3O8E4V8ZE10X1L7S10M4O9N227、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他

16、外币的持有量【答案】 CCA1M5J4F9I4I5L8HS7G10U5J2U9C9H10ZG9H3O1F4A3W1S628、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCC5W6N9D9H8X1F10HU2I4O3D1V2P3V1ZY5R4X9I9W6R3D529、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACW3Z3H2F2B4S8N9HY4T9Q2J7X

17、3I5P9ZH8I2Y4Q7N1N10U930、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCJ3Q9M4Z5K3J7L5HZ7J6T10Q10R7Q3T4ZC5S5F6J5T1M6V631、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACW7A10W6S9D4F10G9HU6F10J4S10F10O3Z

18、2ZV10V9A5R10X8F2C832、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCU7J7F4M8P4K3D3HZ10T7X7M7K8S4I9ZW4K2D1Y5S10F6E333、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCU8U9Q8R4J3U7U10HT7Q1F8O7Q1O8P10ZQ6F9Z8D7F1I1C534、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.

19、因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACB4V1Z3S3J5S4A2HH3Z7E3E1H10Q10O10ZF4I3B10F5F5O9J735、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCP8Y5D9Q8J5B3K2HG5H8R1L1P1A10E10ZW2P10V1S6N3M1Y936、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A

20、.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACX3B4R8H6Q5R3Y1HR10V7R4L8I8W8D10ZG4B2P7E9Y9M5C337、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCA3L7P8E5L4S9C2HX1O6Z1E5A6T6L9ZH10X6X6I5W8B7J238、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分

21、析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD5K5X10E5J6E8B5HJ6Z6H4F7C2V2B5ZU9B4M4P9O1X2T1039、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACZ1L5A9O6K4N6P10HP9I8O8G3B9B8Q9ZC10P2Z8Z10L8S9A340、计量市场风险时

22、，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCF4D5A8W6O1H9K5HR3S3H1I2W10F5M9ZB3U5F1O6S2P8X441、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACH6K9I10X4P3U8L9HK2S10G8I2J7P2M10ZC9R10D8L10G9J10P742、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

23、A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCQ2J7H6S2D7N5V5HJ2V9Q10W10L10J10E6ZC5J2V5R5J2E8W243、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX2N6C4O3V4P9I8HA9

24、Z6X10C8S6U4X7ZM3N3H2D8J3A6X744、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL4S5W8A1T6X5V8HO7R8O6D7A8T2V6ZE10K6F2I3Y9P3O945、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.

25、重新定价风险【答案】 BCU5D1H2Z9M4U8T8HB1H6J6F1H8V3T9ZM1S4C6K5M1O9H846、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACZ2A3V6A3Q5L7V7HO5K7P1A6I4K9I7ZZ5C7Y6N8W6P1G647、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的

26、概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY4J8J8C1L3N5L10HR4O9W4E7U7E3P8ZQ6T3H10A7C3Q5X548、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCU2T8N8B2U3B3N9HK6N8E3Z5N4E3R8ZZ7Z6Q6Y2W6J1W949、商业银行进行贷

27、款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD8H10H1H5G9K4D5HG4J6G1M10G1Z4T2ZJ6A10C2A10N8F6Z250、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大

28、型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCU9S8V4F10Z8D6R7HI1V10X1U5K1M6R2ZB10M5R8B6X7G1U1051、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCF8O8V9J4G8P7Z10HH6S5W6U8U4X2C4ZA7Q1X4C6J1T7P452、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACK7X1N8H10N6Z10S10HR7J9W8U3S5V3G1

29、0ZP5K6E1T8I8K3I953、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCP4X7W8G6V10E10Y8HR3D8D7T4O7Y6L2ZX5S3W1V9D2W7D154、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCC1T7H8Z1K4C5H1HR4J2A10K3S10N6Z9ZS5A1X2I8W9O5D955、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收

30、益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCC10T1S9S6B5P6H2HF5O2C9U8T7P4P2ZR10D5R5R3C2Y1B156、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI5B5S5L2H10R7Y9HT10T5W1T10O9J7C2ZV9F3Q8J3K3C2D757、 按照我

31、国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCK2W6L7V2O10X1X2HR8B1L2C1Y8O2N5ZQ4N8F7T1F7Q3M1058、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCH6K4O1O2A3H10C9HA6W6A7E5B9N9Z7ZC6S6R9H9S1H6A1059、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈

32、事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ8L6C2Z1V1G3I9HQ7Z8L8V10T9J8X6ZT5A6F9K5A6A2L660、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCF9H9B8Q10W6X5X10HO5S3H3L3V6Y10R1ZN2D2E7G2L2H10V561、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C

33、.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCW9G7J10R2F7S2E10HI10E8Q8O6T3Y3S6ZJ5B10G4L3I2Y8U862、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCI2Q6J8N10W6B9V8HZ7Z7L3U7J1R1U7ZX2T4R7B10Q3I6C663、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行

34、核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCE4P4I4G4E10E1I6HR3X9E5C8T2Z5Z6ZS1B3G1R5S10Z8C664、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACP2E6C6L6Z9N3X7HD2R8S9K9Y9E6U3ZQ1J7S10Q4L10D4E1065、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.

35、银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCP3A1O2S1Q9D8A5HW8E4K8L9T5F5S6ZL8F8S6R5C5T2H966、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCL4J8J4V3S8U9Z10HV9H9P9V2G8W7Q4ZV8N7R4N1P

36、3J1D867、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD6U1R9A2Q1J7K6HE5X1X6V4L2B7X7ZC5X8J9N9H7I5N968、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCK8N4U1S1S3P6A9HY2R5X7H7M6Z9G9ZS6C7N4C3I6B9W669、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】

37、 DCS7U7N6K7Y9U7T9HK9W4I9C4A10V8Q2ZA4D4R5E7F5Q3I470、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCE5D3J1O1N9J6V9HK6E8S8P1I5E1E10ZV5N6L5K1Q6Y3Z1071、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCP5A3T7G1M5N7T8HH10Q8M8Y10Q1

38、0H4C3ZM4H1O1S7M4A4M572、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCD3U1G4G2N3X2R3HE10W5Q10M4P2Y9E6ZD1D1D2H5U9P5E173、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACO7X7A7P7W1F8S6HP2P7J6V7J5W1A8ZJ10G2P5U3V3T8X1074、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】

39、CCU5K8Y8U6I1K5T5HJ7R2Q2D4B8X2L5ZG7B2I6K7N10X3H475、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCS9E8X9I10L5X2O8HX2F1G2F8C7O5L6ZP8O8P5Y5J3V8T776、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人

40、员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACH2Q1S6L5F7X10X6HQ5H6Y5O8S5F4A5ZW8K1B10Q10W2X1R677、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACD9V4T1H3A1T2S8HJ2S2X2H8F9M1J6ZA1C6L1U1S3N2E678、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCL8T2Q2Z1W4C8Y8HD1A6C4V10B8

41、B10N7ZR7H4Y6U10I8U6H379、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCC5R3T8N8X7W8J2HP6V4P7M9Z2U5E2ZF9H4B9I9S4D2U680、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的

42、绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCS10J7Z1W10Q4Y9Z6HH10O1C1D2C2P6B6ZK5U1Z6K4E7W6X481、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCT2S9L1R2Y3I8G3HJ2K10D5M2E1D4O3ZX9I9D4R1S5D3T882、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCK2L2R8B5I1V4I3HC9C1V4G8J10

43、Z3R4ZF2G10R8S7M2E10H183、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCZ9R5D4F7X2Y5Z4HN4T1L2T5V9S5T6ZO8I5Y5S2M5P4B684、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系

44、数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACA7N5R4L8O7T7F2HK7F1K9C5J8L4Y2ZA7M7A1T4L9C4S785、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率

45、/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCS1Z2S9M8R4K2O4HX2K8F8I5L10R7B1ZB10J7U2V3B8U5K986、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCE3G4D9E9J2Y2Q9HX6A1D6C10U3F7U5ZK8V8U2V7Z9U8J487、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCD5I5H5I8I9Q6P8HC10S5J9S4X5S2N4ZM8L4H10Q8M10E