2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题及解析答案(湖北省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题及解析答案(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题及解析答案(湖北省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCA9J3A6C5Q1B6D2HK2H2W8Q1P9J7Q7ZC7U8E4N6Q1J1N32、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCE6W9I9O2G1C9Q9HX4S4R6C8W4C6U3ZM5U7D5E4F4Q7J43、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险

2、。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACK2B6I3G2B7M6C3HZ9J8S5G8G5G2U4ZL8S10J6I3C3P1C104、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCU6H3H3P4H2Q9J6HD5Q4X7T6Z4Z6N7ZC7R6O2T1E9Z7I45、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCA7R8F1I2U3

3、M9W5HH1S2T7R4B4G9T9ZV6J3P9H1E10B4T36、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACU1Y9H9M8D2D8F4HD1D1Z9Z4X9Q9E1ZP4Q6P6D8F6U1K17、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACB2C2Z4J4Z7J6E10H

4、C9K2Z9Q3E6U4K2ZG4L3G3M2Q8Z6Y108、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACF6V2I6M6M3L10K5HD6C3N6B4F3F5F7ZG7W10O10G1R6G3G99、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCZ1W5I7W1Z6O

5、7G2HD7G1W10T3N5Z8U3ZF4D9U2F6M10O3B1010、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACD5D3T1L2F5D5T10HU8F3O2H6B8M3D3ZH1Q6Y6A4R7Q4O511、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.

6、未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCV4T1H4A8T8V6L3HP1E5U5A2I3V8J3ZC2I4Y4R5M6Q8W512、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACC8H3W3X3J5F8J1HY8A2N9I9S9N6G10ZQ9E1Q9Q7O7S10Z613、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未

7、来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCD2L3E1G10Z5I9E7HZ8Z6G2S10T3W7L1ZR2U4M9Q2D1P6C114、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACF10W7H5G6K9F9U10HN6L2O6E4M4S8M2ZU2P3I1W7Z4M10M415、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.

8、还款能力【答案】 DCQ10P8L10C7N10S10D3HV2H9F7F6E6E10P10ZA5Z3M7O8U3I3U516、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCO3F3Z4H3H10I3M4HW2N5Q5J4X8O10Y4ZJ5I1B2C2Q1N8P217、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商

9、业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCV2J8Z3Q1P5Y5K6HP4N9L3T3A6P6L6ZX6G10W6L8O6I2P918、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACP2M6B7R3J6C3J10HP7K6P4Z2G10D7C5ZP8R5E2Z5O1U8Y1019、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCS7X7Q8T5Y1J5G9HM9R4W2Y2D3F9B2ZU7U5W9K1R2D3I7

10、20、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACY7H3D4P10K3D9D4HZ5V5E8K9J7J1R9ZT6A9G3M5D6N2A621、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCX7G9A1D4G2L4M2HQ2X10U10J5J3P10S2ZH4K7U1F3R9P9U122、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方

11、风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACI5I9C8L6S2D9Y2HW2M4D1Y1Q8P10H3ZA6Z1P7H8J3A5S923、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCM2S4J8U2K9E9

12、E8HJ5N7X10Q7D10D3R6ZN8C6Y6Y7S8A7C224、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCQ7U10G2H9F10X3Q2HV8U1C4O3E4Y7V8ZP3P3P8X2N4R4A1025、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACS6C5B9U3B1E3S4HG3B4U2C6M1D3L10ZN4C9L4M1F

13、8N2U526、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCN3E6C4H3B10C4Q7HK9L7A8I2A10A4G6ZJ8C9W2D6N9A9Q927、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCQ3X7C9Z5V

14、9D7Z4HA3Q3S8U9O8P6O9ZG9V2D1F3W1P2R828、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACT5U3X7J4D1V7A4HV9L7R1S4M8Q6O3ZC4G3H9V3W8J10H529、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCR7F9K1Z3C4E6X7HI6V1I7N2P5E1S7ZZ9C1J4W5T3O6Y230、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.

15、代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACO5W3H2A2T8C2E2HD2J4D10M9B10J8E9ZG4N8E3F3S6I3J331、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCK8I2T4N6B2N7T6HY8E1N3W8J5V5D10ZV6O8W5I2N5F6G632、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要

16、求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACK8I5J8A7X5S4S8HG9D10D5U7Q5G8D7ZG8Q2A1M1E9W1U133、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACJ2N10W9J8F10D7U8HA3S9K7T9K5W5C6ZE8X5W4C1C10E1C634、

17、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCJ2A2R5Y10L2I7Z8HA1K7V3D5J4G3V10ZM8P5J10C9Q5L3L935、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模

18、型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF10J1S10F5N10O4F9HE8G5G3U9H10H10P7ZM3R2W1G2C10W5O836、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV4J7D6R1Y7P5R2HT1Z6T7O1S7D3W1ZO10P1K9Z10A6D7L737、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿

19、金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCM9X2I6Q4X4X5C10HP9H2I7G10W4F10J4ZG9E5X8X10S1K1W938、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACA7W9O1V9C9P2P7HA

20、4N5E3A6M2Z7F10ZG6J2X3L8B1C1R939、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCE6J5N7L6G9J9N7HR3Y1M7S7Q3Y5S10ZV6D8P7B2T1J5X1040、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCY4Y5T7X1W3E3G2HE5G2O10V9X7N10N1ZA1H2H3S3M2N1U941、商业银行采用

21、（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCN5C8D7D6A8K3K6HR7L2G4E8D6W8S9ZY2M2S7M4A7G4M742、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCO2O7J4D1A6J2X1HI10U2J7R5J3L4Y8ZS9V4G5E2W4A3G943、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资

22、产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCC7H1R4J1V9O5J7HM7S7A8Q7L8T4D1ZS10M9A3X1B1J7Z944、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCS4P10R8O3O5Y1S5HP4J8F7A4X4U2W2ZK9W10Y10M2J1W10W645、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效

23、控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCO9T6O7M10K7R9D8HB4W6I8G9F5I9V3ZI10X3C8I7C6U7S346、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCV10L2N1M3V9U9Z10HR2A

24、3V10I6D1Q5M3ZX4P5R5M1W3M10H847、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCT3Y6W1Q3B9D7R1HN9H9Y1E9X4N1Y1ZR7U7S9K4H2R7G248、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价

25、D.投资组合原理【答案】 CCR4T2E5F9U5Q9X6HB5Q5Z4R7X4J10O1ZL3N3T9O4I10S8Q549、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACG2J6C9P7U4D10V7HL6I10C8A3C2T6D2ZA5Y2W4H7Y9E6I450、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACG4I3V7O6J5U7A2HO1N7D9Z7I10K8M2ZP4J1O5U4L4L1

26、F751、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCR6J10N8R3O1T5W10HB1E1E2B6N10I3U9ZX1N6F3K3R8K5S152、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCG6R8Y7V6S6N6B7HD6Y8S1X9X3V6E2ZE2M9Y9E5P5C5N853、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.

27、4年【答案】 CCR9E5X4Z5O8D10M8HZ1J4K6K6K2I1E5ZY6N1P10S6E5Y10V854、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCX6P10D7R6Y4D1S10HQ2A7H6E1R6Q5G4ZS8C9B6H7R5V4R1055、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCO8L2G10A3R5S1G10HO10V5B6R4W6K6Q3ZD

28、8P10G3Y8X1I10P456、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCA4F9C10Z1E8Z3V9HH3G2E7V10P2O7O8ZC10Y7L1E2Y5W5V157、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACN9C10G8G4P10I10A1HU1G7I8V3Y10I2T10ZC2K9Q1J5A3X4J458、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构

29、提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCU5V1J2C2Z9Z2M1HV10P7Q6E10Q3W8P6ZU9F2Y1B5F5Z5F459、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCW7S5W6I10A2W1I1HO8A7M6G5S9J5U4Z

30、G8F6F3O8X4B3U660、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACG4E4M7E3N5M2M3HA7V3B8B7Z6Q1S7ZZ1X6J10Z8B9T9Q161、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降

31、可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCQ6M6L2A5Y10B7X7HD1A7K6D1U4M10P8ZO9G5T1V7C7A1A162、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO2R9V10Y8M7M3N6HP6N2P10S7S6J5E3ZG8G5A3Q5H7A8R163、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】

32、 CCC7N9H9M9X2R5H6HH6X4O4B1I9L4K2ZT1I8F4Y8Z5N5T864、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACN1E4H6Z1R3H1X7HH4P6H9H7S10K5Q5ZB1V4T8L8J7W9H765、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的

33、敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA2E2P4I10C6B5E8HC3D2X4T8G5L9N7ZO5O3J5S6L3K1C266、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACC7W10R6A7I10M6A1HB9L9E1M7G3B5K9ZO6J5G7D5P2S3V667、下列不属于信用

34、风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCB4K7X4U3N10M6U7HO3W9X4D6Z9I3C2ZL7H2H1D5C8V10F368、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACQ3G6U9T

35、1Q9A7B9HT6A8H10H4B8B1U10ZR7L2B4V9V8V7Z469、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCL1Y7Z5L4H8P2K5HY2Q6X1J10J4S3V8ZK7Z10R4W3E9O7I470、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性

36、人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCH8H8C9I2O8M10E9HJ2R5B1N10Z4E8C5ZZ6T7V4Y6T3H8T471、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACG3C2B7A10K5Z4H6HD2V2K4M8A8L2W5ZH3C6F10L4K10Q7B372、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有

37、企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCP9E2H3E7T5B5C4HN8X6I5P3O9K2W1ZN7K8B8S1P3W2L573、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCM6P4P9G7N4I7R10HG10V10Z8M3C5A8M2ZH10Y9S4X8F10U10N574、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B

38、.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCR4E8D1V10D4K2B9HJ9G7K1A1D7F3O5ZK8H3H10U4V1J1P575、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCJ5S7W1M3D4W5H9HB5D4Z5F1I10U8Y10ZV1S7X4E8X3P1A876、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACP10V4Y6Z8M6J3D5HT

39、1O4P7E4H5L9L7ZG1V9F7G7L5J1G1077、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCK8L2B9X5T5D2Q1HC8E7H10N1F6D6I5ZA1J7I1A3A8X3V778、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCD10O5U9V8G7L6Z8HT3S6C10A6Z6E4U4ZM5K3M5T6R1M6D679、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商

40、业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCW3F8Y7S9L4D6V5HJ9R9U4L6E7T1N5ZY2F7I10F5J6R4U580、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCW8L1E3D10Z7W3G3HB10N6S6T2M9Z7W6ZA7E7Y8M1H10D4Q581、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期

41、限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCC1K4L8B2K8F10E4HF5X8L10V2J2K6K5ZK7M10V10Q6E9S4N582、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCC10U2A7T1O7R3S5HI10O2Y10P5I1J6C9ZY2H4R3T7R3M3S483、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建

42、立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCY3Q4Q4C10U1F8N10HS9Q5L3Q3L7W8E3ZF6P5G1X10Q9X1S484、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

43、【答案】 DCD3Z9F10F2B6W2O6HR10C6G4W4M8R6K1ZK7D2E8R10P10Y3H585、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCM1C7E5V8T5W1R5HM10A5E2V9R9G10L8ZO5V7C8X5X8E8C786、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACN8P4P6D7Z6A4H5HT5U1K10G1F4C2L7ZX9O5X1F8Q5L6P787、商业银行将部分企业

44、贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCS6H9R1D1L4J3T10HV8Q3W6W10V9K2O10ZD10M7O9F7P9J5P988、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO5V9K9G4V3M7I6HW8P3R8I2R10T7M10ZR3B7L

45、6R1B10R7G589、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCS7D6R9Z2I4F5T8HB7R2U10M9B10O4W5ZT5U9Q6M3I10N4W690、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCW7T5G9N2S7M1U9HE9Y5W7Q8Y7J7X10ZY10E6W5V9Y4W2Q891、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。