2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题含答案解析(青海省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACD2F4U5I6W2N3T5HQ8Z2Q9P10E6Z1C3ZX2A7X1R3X5L9T62、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACA3J1H6W1H9W8B10HJ6F4U1Y4I4C3V8ZH4S1G2X10J3C2Z53、董事会和高级

2、管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCF7U4N2I6T10J8R9HU6G6J6H1P10W7W7ZC7P7T3J4Q2J2W54、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCX3H2C1D6T2B4D8HO5J10F7N7Z5S3C7ZV3Y9A9A1V1H4P45、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不

3、超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCF10F6U2B4B7U10N4HD2P3S6C8I4U4H7ZR10Q2D8N1J7Q5Z86、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积

4、聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCH3X1Q1Y3B1W3T6HX5N4Y2J10H3H3C5ZT7E3D5G2L3L1K97、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCY6I9R10Y6H1L6D7HP6A2P8H5Y4X6Q2ZN5M10P10E4Z3W6P48、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B

5、.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ6U10Z10Z6W5L7X6HF8U5Y9B2M7J6W3ZF4R7S3O7F3O6V69、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACG7A5F2A3A3N4B8HA3B1Q7C5F3H5G1ZT3R1R8X8W6G2T610、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

6、C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCM9E7Q2Z1A8O2I3HX10X7V6W9M5V8K4ZX2V1H4W8A10G2F511、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCG9G6G5T3M6Z7P7HS10D7O7P10Q1R2E4ZZ5W10A6K5S1J2R512、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25

7、%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCH7V9O7Y2N10D7V1HZ10N2M3W8B2N1A2ZW4I1Z8T8Y1B10Z1013、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCR4V9Q4H6W3B7K6HA1O10I7M2Y1B9Y9ZN1A3N7J1K1L8Q1014、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCX10G9W7P2H4F5Q2HB6I9W3D9L7V7L1ZR1G8D2W4O3B5Q

8、315、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACJ1C6L2Q7H2K10X3HY9U5L3N7G3G4E2ZJ8D7O5L5D2Q5V516、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCA3R1A10S4N1R8Z4HS7K8A7H5Q7Z7B6ZT9H8I10E3T10E9I117、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽

9、商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACC7N6Q3Y1U9W9L1HW4F7E10V5R10J2E4ZB5Q1R3J5T6O5Q718、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCS2Q3M1P1K7R10Z9HI2E3A1Q2R3H10M5ZA9U1G9U5B3X6E819、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行

10、监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCZ9P6R8S6C10G10W10HS6L9X4I7I6H5W6ZP8P8N4B6E6L3W620、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCE8R5W7X1O7E4K6HJ3R8X9B6P7G8W2ZJ8H10H4V9W10F6U921、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACR4J8S8G6I7V6Z9HR2M8Z5I5A7M9Q1ZL3P4U5Q3D4C5M322

11、、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCB9D6M10W6D1L4F1HQ1Y4E10O10O3M9L3ZU7K8B1R3I6Q8S1023、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACO5E9L3B7J5I1U7HL8K10H9H3C3C4E6ZU1S2A3M2U8D7H924、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCW4S8Z9C4W10M2V10HZ2E5Z3Y6N1F

12、10P10ZL7Q7B5A7L4U5O625、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACM7J9X5S6M5X8X7HH4P1D8E6L10A10K5ZU2Z5P3V5K8W10G126、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.

13、优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCH5Z1J1I6B3R8C1HJ3X10Z4B10Z9V1G1ZR3D6N8A8L7B3X927、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCX5S5P3U4G2V4W5HP2Q6B6Q10I10E3B7ZF3K1G8J5S3U6P128、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源

14、C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCK7X7Y2M10A8A10Y10HF5N4W4S9Q3T9F4ZS5Q2Q2U1X5C7K929、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】

15、 CCP7I7J3H6J8H10M2HW6N2F4N3W4T1R1ZK1G2H9X7I9D9P130、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCR2Z1Y8Z5B3T5K6HU7J7Z9I9P3B7E8ZZ7D3V9O10R4V3J531、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透

16、过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW7U6Z1V8D2B5P3HW3R1R8L1Q6A3R4ZM1Z2V3F3L10Q1K132、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCR6Q2W4G6E10D6H2HK7E6H9S9C1U4D9ZP8W10R10S1A7X1G933、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACX9L1N4N8E10U1E7HM2W2

17、B2B8B1W7V8ZF1X2T3L10G8L4Y1034、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCG7H6A5U7Q8B10E9HI7C2N4D4P3H3X3ZQ10U5M10S5K6B9E235、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场

18、约束【答案】 CCP6M7F6I8S2G8X4HD6D2N5D6I8R9S2ZZ1L7V4A5U9S8T536、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCP1U6M10R10U5J9E8HL8X9G9J10B9M9K8ZC9M10V9S2H7B8A237、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCX10B6U5W8P6D5V8HW2L6U5L5J1H7B1ZL6Z8O5H7H3L8

19、D938、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCR2I10G3U1Z4K10F8HV9E3Z7Y1H1Q1F1ZW3F7G10Z3E9E10M1039、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCA6V9M10R4J4I5C4HV9D1S7R4D9F1N4ZJ3A3G9O2F1V2J940、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护

20、其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF8T5Y3T6Y1K9Q8HJ3L10X2C6K1S2V9ZK8M2H5E4A9B2T341、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCS5N1V9P5L7J8G9HU6F3A2B9L

21、8O2B1ZI9T4D10Y1X7I5K742、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCL3V10J6Y1A10Z2P8HU2F1P7I1M7C9N10ZM6M7T4X2K10U4G143、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACT1G10K2D3L6K4W7HP10E3E8F5A1J2H2ZY4B7S6R8B10A10X644、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和

22、投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCC2R10Q10S1Z5L10I3HA1C3T10W3H9J3U1ZA9S5H8M3G8Y7L945、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA3V6Q9Y4I9Y4P8HM1X9X4D2Z5D8O7ZH8W7W3N3C4P5B146、下列关于红色预警法的说法，错误的是（

23、）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACQ10E2Q9R9R8B10L3HS7K5B3Y5V10C7X6ZL2Q10I5M6L3G5T247、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCO4X8P6V6Z4U9D10HD10Z4K9R3W6H2A6ZY4E1Z3S1N2Y5X948、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事

24、会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCP1Z3W3G7K1W5B8HR2W7C1Y2E8Y8R2ZB1W10O3K9J8M2S449、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCG10H8S3I7Y3O4I9HF5F2Y3R4I3T9S4ZY4R1S7M9Q4C4B650、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷

25、款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCK10Z3E3N1U10F9S10HU3Z1O2Q8K5K10P7ZJ6L10S10S5Q9T2D1051、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的

26、风险【答案】 CCR1D5P6A6T6V4H5HX6C2B8H4I2H7N1ZW6B2Z2B6I9G4Y852、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCU10P9U1H1H2H4D3HD5L8E4N7F4D10L5ZB6Y4O9S7O9Y3C153、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】

27、 ACN9H10L1C8V4Q10L1HD8S10K7I4Z1B5A6ZU1P10Z1T9H2M4U354、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACK1O2V5T4Z3Y6W7HP6C1F3D7X4H10L3ZM3B5V8Z10T7C7L555、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】

28、 CCH5S4F5Q9Z1C9J7HK5Y4Z6H2H1Z1X5ZQ1R6K8U8Y3V4E756、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACG1V1T9L1Q10W6H6HC1K6K10F5R7X6B2ZF3Z5Q8L7O5V2O1057、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCE9X2T5E2R5W6H2HS8Z7P3O10V3I3N3ZX9S7V10E9L7L4T858、声誉风险

29、管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACO9S4B3H7X4L5A10HG3S4R5G10U8D4X9ZM4G10J10I6O6B9Y659、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCG6W10B2S10N1L5V10HS10E10M4A10A6Z2J6ZX5R1E6F7T2T7F860、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风

30、险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACO2D8B2D7Y5E5S1HA8P9W2R5W6S7C10ZF3V4G5S6E10I5Q761、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCG8O2H6Y9P1B10R8HB2Y8X8S6O5H6T1ZM9S7I8T6Q10K2C862、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开

31、放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCH9J8Q2Q5W1K5V2HF10G2V6D2R1R4L3ZI8N9N8C8Y7Z3O363、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城

32、市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCI6Q7X10H3B3S7T9HU10P8U2J9A5Q6I5ZT9J4B4N3G7H4Z164、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCT6J6Y10S4E9T5A10HD2E4Q9D6N1S5W9ZR1F1K2T1D4G8E465、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】

33、 ACT6J5S2G6C8W3F4HM8W7U4N5G9Q6C10ZS3Q10C8T10V9A9R566、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCK5V3E4E7D4L7T5HP9I3Q9O2S4R4M5ZY10K9O2L10J8C5Z167、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCP10C7R4X10Z1N5Q7HG2D7C9Q3R5U8F4ZS3P1R7

34、L1O5C1J868、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCG6F6N6T5S7W7W2HG2T9H4X9O9P3D4ZW6T6B4R3U4W9L1069、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCE2B2D5Z3A6G10W10HS2K10J7C6R10R10L

35、7ZB4T4J7R8E9G4E770、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCS2C8P8N9D7U2J4HQ3G5G3Z10K5J2J2ZT3J1D9A6K10W9F871、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】

36、CCY6D5Q3X8D1C7N5HP5S4R8T1R1Z9W5ZV9P1T4F7W2P6I172、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACJ5A4Z2Q9R2Y6X3HC8B8W5M5V9Q4K5ZD6T3M3F3W1J2Z773、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比

37、和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACG5F2O5U1F2I3I8HA7B4Z5C10G2U2V5ZE8O10K1G5I1G4R474、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCC4Q9Q2X9G2V6D9HF5T4B3C8G6U2T2ZV6T1Y8D2C4L10G675、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年

38、D.1年【答案】 ACD4R9P10D9U2H5B6HH9Q4U8O3J2B8M2ZU7Q3F5M5B5X3B176、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCL9A10O8Z6Z3X10V1HF4I3M8L8Y1E7R2ZF4I2E10F2J8V4Y577、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACM7P1W

39、2S2T8Q10W8HI5M7F8A10D4M3N2ZM5W8R8R1J9M7B378、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCF4U8U10N5D7L2K8HD5U8Q4Q7X5O6U9ZW5L3T5F5W5M6K579、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产

40、价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCP4V5S1D8L10B3H7HP6E5G6J2U5R8K10ZQ3F8D10G3U1M3T480、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCJ10Z7H7G6C3K7G6HL1O8A1G1W5N

41、7D1ZC6H2R6A6G3S1B781、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCY10R1X1Y8A8H7F2HB3E5G1U4I1L9K4ZX1I2T5S8B3H5H782、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACG1H6F9Y8G4K6G9HS5G1B1C1N5X4T4ZA2G7X6K2K8J10Y583、如果商业银行的一个5年

42、期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCI5L3K7L1D9Z6S7HF3M6X7U2W2R4Y2ZS1S3B7Z5K10I5T384、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD5Z2L8K4R2L4J3HS7I1G10Y5W2Z3K6ZS2M3O1A1G3J4D58

43、5、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCA3E9X2X1J6Q2A9HY6H3O8Y7S3H8Z8ZN4W6O8E9D8M6Q986、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCP4V4N9E8A1J8N6HP7D9R1E10Y2X4Z9ZK2O6U1Q10K5O2X787、按照我国银行业的监管要求，银

44、行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACC3X3J9M1M7V5W9HL1R10B3F3M6N2Z3ZN3K7Z1B2F6L10R288、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCE3U10G9M2T6Q10S6HC7J5W1D4Y

45、9G1Z7ZF7B7V9J3B5U1E1089、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCV5V6X1B1T5J7I10HL7W8J8N7U1K2W10ZJ2B3B7V4Z3D2A990、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCV6R6K8I9T6H1T6HR8K7K3K6J6B10H8ZC3Y8O5P9D5V3S391、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立