2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(贵州省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题附答案下载(贵州省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCX5E5U5B5Z1D4R5HC1W2U9R3A7O3C8ZW10H10M1S9F5T10G102、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发

2、现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCN7M10T1R6S1C1C7HS1B4E5P7D6B2B4ZG6Z10C10Q6X3Q7O83、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCM9X3B2H2P4M2F4HI1O10W1E9L10M5H6ZB2X3O9F7M3Q1Y44、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控

3、制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACY8T1Y6V8X1Q6F1HB9B2Q8P6L3O8T4ZC4A1K9Q5Q8W9A65、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS7O2S5H10I9J5E7HH8F7H4T1S2U10F4ZS2R6Q9O4Q9H4Y36、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU2T2N1H3Q9T8O7HG9T6J6L6A5O8U9ZW2L9F

4、1O4I4R8Q107、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCW7E8J2K2R6R5H6HV7L8R6P3S1J7K1ZR9B7J4I1B7T7W58、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制

5、在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCY2K7L6S6X7B2R4HF2G3P1L4M7M1L4ZF8B1L1G6N9S3X69、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACB4Y6S6R5G9M4F10HT2H2B3D2K3G9H1ZW4E6N5U1S1Y2J710、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或

6、衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCO1W4M8O9Z7D4K7HI7H7E5M4Y9J3A1ZB5M7V10C5S4B3K1011、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCQ7S7R8D9P9U3G2HW3M9O7C7T3J2S4Z

7、E10J6T7L7S3S6B112、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCT8O2Z9Q5P7L5C8HM8S3B9R9J6H10U2ZY10X5X6Y1G5I6U813、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【

8、答案】 BCW5T9T6F9J5R4R4HF8Y7Q2H3U4H8R9ZZ7O8H8M7O10T2P414、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCY8F6B10V7I1C6K6HJ4Q2V8L3N4J6Z8ZH6U8R7N10A2R4E115、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的

9、敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCV8F4U8V9Y5C4X5HY1O2T7G3X1S8A1ZN7X5M10F2O9X6K716、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCQ7R10J3

10、U2X10A5J8HL10N8R1Q4W2E1R5ZI4L9B5A6R7Z1I617、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCG5O5Y3W10U10M3C8HQ10T6S6F6K9V9O6ZG7Z5S1M8M8Q7S618、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCJ6X2O4J3T6V6B5HA3L7S6K1F6R3C7ZP9H9T6Z3O9B4J419、

11、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACD7C10V3L10D5E3Q4HS10A9F3Q2V3M4A2ZZ9U9F9Z5C4F9O320、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW7U7B2F8U1V7W7HV7X5V3F2H1X1Y5ZX6X6C2S7Q10D9N821、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替

12、代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACP8A6T9R4T8W6Q7HM4X7E1T3L10R6U3ZL8O8I4K7W9H2B322、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C

13、.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCL9G10G7A3Q5U4R9HU7G5P7N6H7H9Y5ZD5T8B7O3M3R4T423、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCY7L1E10B8P1E1J3HZ10F10K9N5J3K3A2ZR10C2H5M6V6V1W124、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、

14、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCT4P6W8O4W3Y1O9HP6L9L9S5P4S5O8ZM1F7Q3A1G8Q9I325、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCQ1B6O4V9P10V9B6HG9Y1R4Y4Y3F1C10ZF7P5D5H3C2P3U926、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非

15、营利性【答案】 ACN6E10W2I4E2O4U7HK9V9U5M9N1D1E2ZO9E10P7D10T7C5D1027、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACA8W3G8X9S8P3T1HJ1Q8W2A10G5G7O10ZH6I8W6S6M6B2Z428、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.1100

16、0D.10000【答案】 ACY8N6G9C8F5H8H4HC6I8R10P8U6M1N8ZR5J4R9J1U4K7G829、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCK2O2A9P5P4L6W9HN9E9D9Z2O6B7S7ZO8K10I8A5P8B10V930、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCN5H9J3P9C10E1D6HU10R3T2N10C8D2W9ZL3R9Z10Q5L8F2

17、F731、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCA7T4J9C1R5M6O10HV5S8K5Z1C2F6I1ZB9V9A3P6I9M6F632、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACX2B5V3F2J9I7H4HS6U10O2L1G7Y1Z

18、7ZS3D10M6H2A7C3L633、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCR3R9Q9V4C8A9A5HF7I7S5M7I5I7O6ZX7S10B3M7U10O1E434、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCI8J5H6O7M4I1M2HR6K9T8T4W2B3R2ZE2U3R6J1A1U10O735、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法

19、B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCN10X6A9T9U10M5R3HA9M7N7E4L2U7M7ZW1P6D10G2J8F3P236、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCX2S5V8S2K2H7G4HW6Q4B3M9S7A5M7ZT9S7R9S2P1X10N537、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 D

20、CI7C3B1H2C6Q2V4HZ6W6Z10V2F8J7R1ZJ9O2R9V7W8F3F738、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI10P4B7K9I2P4J1HA4C7P6F8D9D4I10ZQ1A9T7R2V4O3V739、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCK9M5F5S2Q9I5C4HO1A3H5B9U9E6D9ZT9M7M6F8C4A5K140、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。

21、A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT10R3L4T1D6L9C4HL7V2V4A9N5V10Y6ZY7F5W2S9K5S10D241、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACJ5H8V5K2U1E1Y4HB7X10J2S4O1X10I7ZB5N10I1K3G1H1F642、下列属

22、于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCL8I7T7Y5M1G7A9HL5B9D6R4C9C10P6ZO3G8E7Q5U9N6I943、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCU5E

23、3G1O2A7G2Z8HI7I10J6D4Y3L10C9ZP4F7D2E7C7Y4A844、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACP5Z5K2R8C4E6K4HQ8W9W6U7L1H10Y5ZF1B1B6L2G10F7G445、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCG4Y10W1G1R8D3O6

24、HO9V2A3Y7L1E4M7ZV6R4Z5L9K4B5Q646、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACJ9G2N9O4M5J6V7HC1E10P8N3U2K2M10ZG2N8L1N3Y8Q9E647、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCI2T5E4L9H2U10M10HA4O9W10Y5N2V3U2ZC7W7

25、M10E2H6G1Z1048、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCR10X6B1H8X6T7P4HY3P4Q10O4W10O3Z6ZK6G6L2T6N8Y3E249、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCR4V7K4N4H1P9X9HV6G1V4B7X9I8D2ZH10U9T2S8B8L10Q1050、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作

26、的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACC2F7G3T7X1N1L7HY6A9P6G5T9F8B8ZK4D1H4A3N9W5N351、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCS9L9F9O8Y9O8F6HA6C6T2B9T10H1O4ZF6F2E6W10J3W5F552、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCA7S4W9O9R

27、8J10C5HD3F1B4S9I5R5W2ZS8I3F6Y2H6Q7K453、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCC3E7R10G5G1O7A2HZ4H10O7J5W4G5H9ZC10P2N6K1J1T7Y154、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C

28、.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCV8A10W4Q4F3G5K9HJ8L8D9Z10K6Y4P5ZD1F2N3Y2A6T8T855、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCY10I4O2C9M2L3R4HR4P7J10O5V8M3G8ZL8P4F8J4C1I5D956、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCE5J9H10J4J7P8M6HN7D10B1M3S1Q3J

29、7ZN2T5X7R7N1D5U457、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCE1D7H10U1Z3L8X5HS10O6N5X8F6O1H8ZS3B4G4P9G8A3V1058、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR7Z6B8M9E4D2H7HK6E10C6S6I8A2L1ZH6D3J6H1O10

30、K6Q1059、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCG3H3C6J7Y4N6G7HS10W1Q7H4G10J5C5ZA10E8M5W6Z9K10R260、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACR6B8A3Q9T1F3U2HQ8L2R7Z2R1Y7E6ZA9C8K4J6U9S5A661、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，

31、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCY3O7X5S1K5Z6P6HP4Q3S3U7G10N1N8ZT6A1T9O2V5E10T862、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCI3V1Z5D1K10I2E4HK6L3L8F2L5A4U1ZI9T9S2X8L8A10P1063、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.

32、转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCE8C1E10Q1M1W1O8HV9D4V6N6V5M4C2ZI5X1X3Z9Z5Q1V864、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCL6J7C2I8H3B7G10HQ1S10R7M8Z10U8N5ZV7Q3F2K9G4R10F765、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCO2

33、H2A1L3E1C2D9HH5U6H7J4W5J6M2ZN3M7O9L2Q1W6X666、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCI8E1T10C3S9L2U6HO4K6Y5G7M3Z3D9ZW10L2H9R9O8B5C267、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACQ1P9N10I10T4C5C7HN6J9Q5Z4R8E7J9ZP8C6B4Y8W9D2Y768、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银

34、行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACW7L8G8M10M8W3I1HG6T7J9I5O6C2J1ZF8C7E6C7E10D2R1069、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACH1X5S3G8N10X8K1HL9T10J10K6K3P2U10ZM3A9S4A8F10P2K670、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲

35、击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACK9N3J1F10B7C9G1HY4W10F3Y6H6S5N10ZO1I10C4N10N7G6U171、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】

36、 CCX7S2U3T1X6C10O7HK2M1R5Y2R4B8U4ZE7W1A8J5I3M7B672、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCS3N2S6I4Y3Q2Z3HR3K8B6I4G7G6H4ZL7J10C9I1Q8X4V173、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCT7Y4J4B6I10Q2C3HJ10I10D7D9A2Y2J10ZX2K6X4S2A7E10P474、

37、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCS1H5B6T9J7U5J8HD9K3Q4C3M4M9J4ZQ8N3R7Z9C5G2D175、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCT5C9O7C2B2U2P2HE3U1H10Z10E5I1W3ZS9W9K4I1U4A5Q676、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行

38、业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCT2U8Q6Q10A7F1C1HY4Y1X3L2Q7G5Z3ZF7D7X6T5F7X7Y177、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一

39、次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCJ6Q4F6W7X7D10T5HR5O3E6Q7A5P3G5ZN3J4N4T2M7G2H378、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCD7N9I6S3M9F3O10HH8S4S2Y3C10T9W2ZP8F6E8G5H7J8Z679、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于

40、验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACH1S10Z9M4Y9L8X4HV1J2X1V5S8C4U4ZT7A1P5W5J6L2M280、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCR3U5Y1K2E1A6G2HY2Y10X5S6T2M5K2ZL3D10E10A7H5K5I681、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)10

41、0B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACM6G1Z4P5Z8Q4H6HC3Z3

42、L4Y7Q6S7A3ZX9S7Z6S5R4U9B782、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCO4R2K3D10T1L3F4HZ7G9X9O6D1Q8U7ZX4O8S5W3S10Q4A683、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCS1A1I6W3Y7K7L7HG4H6L7M10S9J4X6ZT7K9J4G8N2N8E284、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20

43、，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCV5W3N10R8J6G8B8HO4K8X7V4D9O3I7ZZ10R7P3U7Q8L6E1085、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCP1Q10P9Z5X9N1E2HA6N9L4O10

44、I3Y7K6ZA2A4D4L3K3R2J186、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCU10K5A7F8F5F10L5HA5C6P10H4O2H2A4ZW5Y5H3P6O9X3K287、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCO3K6S10D10O2C6S7HO3M10V8Q2J6D7H9ZG5O9S4I6I6O3M1088、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产

45、加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACY8A4A7G1C9R1J1HA3U3B8X6J4O5N9ZJ10C10I5L2R5Q8D289、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCX3Q7E4V8G9D10R4HI7D5W3U10U3U6A6ZI3Q9T7O2E9R7K590、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCT5X1C3G1R5S5P5HW4D3D3Y8P6G10L10ZW10J2I7I10I9H10E291、情景分析的原则不包括（）。