2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题精编答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCV1C3E6Z6H4E7P3HH1H2M2M10Z1O2U3ZC7Y4X8W4O4P10Q52、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。

2、A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCB5M5A8K9V4K7S1HN3X4D5L6C4E1V5ZK3W8W4T10M3N8G23、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCW3G3Y5G10Q9T10M2HJ3P4D4A7E7A8C9ZH8V4A6O10B2D9Q104、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6

3、年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCR2Q9D1I7K4N9S9HX8I10P7E3I5G10I2ZC5R4A7M1H10K2J25、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维

4、持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCC1L10I6O1W10O4I9HD4H10N2J2P3J1X4ZC9S5D4D3N2O1H46、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCY4N1S6U10W5K2E10HH3D5K2E5G2Q8L9ZT2O7Y4C8B3Q8Z47、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的

5、信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCK4Z3H8W3O2I3Q3HS3C8L9J9O7T3P5ZM6R9S6N10E4G8N28、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCV1S4Z9O5V9A8G3HH10A7Q5G3D8W2T6ZH8P10S7M10Z7X6C109、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当

6、期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC7D3O6A10K2R5Q2HI5F4O6R5N8M9K1ZM9F5Z8R3B4U6O610、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACT4B9I6P9L1C4T4HV10L10X9B9S4M5V4ZU9Y8U5T6F9T4X211、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACK10U2X4W3J7S6U6HK10F5G8C9A6R1

7、0X2ZD3G9C6Z6T2G10G812、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCP1T9E3G10M3F1L6HE9S6Q1X9Z7P1F8ZT1H8L6Y1S7O3D113、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCI2P4E2L4Q6J9V9HK4O6Z8I8X4Y10X8ZL3A4U3V3N2O8I614、下列

8、不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACL4I4V10J10Q7C10Q9HN7R8L1V1Y3I6B5ZE4S1W6T2I7G6E215、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACK10J4Z8G6K7V6C10HG6Q9V3X1U8N6X9ZM7E7Y3T10H3O4H116、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场

9、约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCN1O2U10J3O7R3L6HZ1I5A5C3Q5H9G2ZB10G4R8B5F5H1X117、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCO2I2N5Q9E8E7C3HA1G1K5W3R4Q8W2ZA10Z10D3Z8A4Z6J618、借款人向银行申请1年期贷款100万，经

10、测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF4T4J3R10S7X7S2HC3Z5N7P6S3P7U3ZQ1C2W1K9K10K7M419、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCC8O2W10L7U8E7K7HX5G10I8Q3V1K9X5ZT4W7K10I10H5I8L220、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.

11、员工培训【答案】 ACX4H5F9M7I5J9G4HZ9B6I7W3E9S4D4ZE8S4F4F2S2M3A121、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCO5J3A6O9N2C2C6HK10X3K4E10D5H2L1ZT4K1A2W5Z3T10L822、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越

12、高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF1Q3C7Q10G6Y8B8HL5P2N4Z10P1O2T2ZJ1H6I5C10O2H7T823、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCU10K2S6A3V4M5Z8HJ10E2C8C9P3K4N4ZF1V6G5T8S5Z4R624、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲

13、交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCP9Y10F6G8L10K5F1HH4H4K1F2S1U5R3ZE3O7C5J1W5Y5K925、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCL3H3P4D5W10B6R7HO8D2P3A5X6N2P2ZQ6G8S4Y9K10S7E1026、下列选

14、项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCD10S3W7O2E7R1E4HG2N10Z4M8M10F4P4ZB9F10X4Q6G1X6R427、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、

15、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACZ5L8D6I3N9X5M3HA3A1A10S4F2K8H7ZS6R5E10B8Z3I2A1028、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACX8Y7D7N10T3B6Z9HM2Y9G10X8E3Z6Q9ZU4L9D2Y3I5H6V629、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投

16、资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCH7W3R3F8T3U8I5HF1J2O3G1Q4T3F2ZZ10Y7V3J5U2F2S130、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】

17、 DCY10H4X1I6Z8V10K8HB3W4A1M3V5D3E7ZZ10J8J5Z4P8G6Z231、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACD6I9G10Z4J10R4J9HX8K8M9L3N5T5K4ZH5R10P4A3L2Q9X332、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

18、D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCK5T2U5P1M8J3D9HZ4F3J6X4Y5P9F6ZS10D10D4P5U9Z1U733、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACW1H9Z7V7W4X6U5HP1G2A6C1E7M7S8ZH10M5

19、S4O9E8R7G734、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACA9M4X4B2D1C9Z9HX10O4Y10O6S5C5R3ZI1P9A9E3E4E1K135、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCH7D3X4Y6K9O8X5HX5C7S1R2H1J6Z10ZB4G5R1B3Z3Z5A

20、936、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM7X5F2M3L3K7N4HE9J6U3L4X10J2K4ZS6P9V3L10N3I8R937、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCW8S9Z1S8E5G1W2HK10O7E8M3E1A4T7ZK10Q5A1P9A3X9F838、某一投资组合由两种

21、证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACZ8S7T4O9S3S2Z1HU8H6X1F5O9B6M10ZD2J2N10L5P1Z8P339、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于1

22、50D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCH6U9L8E4A5L6A4HE7B9N2X1E5C1W1ZE2N3F7E2C1U5Z740、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT9H4I10V7K5N2M8HQ5H2L9O3M5N10E7ZP4Z4L2H8C5T10D141、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的

23、敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCX10F9W1N1X7D3Z1HF5Q9P10N10F3J7H4ZH2Y2A1T7J9I10R1042、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCX3S2K6A1X4Q5Z5HZ5P3L10B2D6M1H3ZY9D2A6O5N3N9D943、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害

24、C.业务外包D.监管规定【答案】 BCK10L6W5P5Z8V1Y3HS2B3Y2I6Z10M10Y5ZE6S9R7T2V1T7H444、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCB10Z5U1P3V1X2T8HA3H5R3R10L3O9B2ZE7A1U10E8Z4W3C645、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACN5E9Z5I2X7G2Q6HI6A6Z2B1G

25、8G8F1ZS4C6E1I1U8S3K846、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCT9W4U10K3T3O10M6HA3W7Q4A3L5I7O6ZS9T5F6Y6I8R8E947、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的

26、债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCF6M6A6Y7K7U4K3HO7R4I8G10L3O8G4ZW9P9I1U7C8U4E348、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCB9J4I1A1J3G1G1HM7Q1C8M3B6S9W5ZM4Y5P1H5T6Z4Z1049、收益类指标反映的是（）。A.反映银行

27、对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCW6O3R3V1W5R7N7HC9M8W1H4Z6J3E8ZI9O9O3M1S3U1B750、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析

28、能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF5W9R7C2R5K8D8HE3S4Z9A6M10M3G6ZP2G9S6R5Y7H8G951、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCX8X4Y8Y7S3L6H8HD7I2S6Y8Y7W10H6ZS1O10D2S10I6A6T552、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCX2V4F9A8H1C9H7HX3N2G

29、2H9W3R1L7ZQ6K6B3T5E2U7O1053、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCE6E6J3Z7J10T10O5HV4S5W6Y3A3X7I1ZU4Z10Q2A3V3E9R554、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCX4V6W8O6Q

30、8Q1R10HK6M2X7Q7K3E8Z4ZH9M9Z6N1F5Q2W755、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCL5Q9A2F6S9E3C9HH1O9D4V1D8Z5H9ZC4D10B5I7R4N2W256、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

31、【答案】 ACF8K2V4L5P8U2E6HO6E5S7D3U10M6G1ZB7I6Q8I7P5H6F257、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCF5K4W9I8Z9A1D6HU8V1P6U3T4H1X7ZY3J4E3D10Y5F5P358、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所

32、以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACZ2R1L9O5N10D3I3HF6R6I3V9B9W5Y7ZX6H7E10T5L8U7L559、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCP5N8K4K1S4R5X4HX1A6X1Z4N1F2G1ZO2A10L5M2I7J7O460、下列选项中，商

33、业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCZ3Y10M7M6Z3J10U5HA8S4R8J3C8J5S1ZH4G8P10P4A6Y4S761、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACL6S10L1K3T8R10N9HE1T5V7X7V6T7X10ZU8H2I5W9V9P1W962、()是衡量汇

34、率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY6Y9S2U5V4K3O8HT1C5G8H9O2J3D9ZC5W5Z6N8H4Q4J363、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCM6T1J5V1C9Q5Q6HZ3V2Y3H10N9D2X3ZG6N7U4G3N6X10I564、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是

35、关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCY6V6H8H2H7H10R7HW3I7C7E2N7H5D5ZD6G9U8D2X7U3K565、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体

36、系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCW3C2V6E4B4S10B10HG8M5O3B1E1B7V3ZR1T5K1X8R10Z6T666、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCL9S6B10U2Z3X1G2HR8W1L9M4Q4J6A10ZQ5D8O7Y9K5E1J967、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCV10U1G3M

37、2G5Z7B9HT9E4D10S9Q2E4A2ZF2S2K1F5Q1L7H168、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCG2J1P6O5T7Z10L10HU9G2T1D10V9A1P2ZG3P7C10K10G6E6H469、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风

38、险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCM7Y1A4D9J7Y3V7HQ2D5T5J7B1S4Y10ZS8R3S2R8F9J6A870、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCB3Q4S3C5N3H3U2HT8Q2O4I1P5N8F6ZE5G4M4D5S1D9M271、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCI2R2M4S10R6L1Z4HE5V5Q4K7C7M8H

39、9ZR1J1X3R4Q1Y10J872、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACE5V5A2O3C5X4P5HI4Y9N6C6F2N4K1ZS10P10O6U6M4E6G473、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCT1D7D8Y6H5L3G5HA1L8I3D6I9S5

40、S8ZY6L7N6S8A8Z2Q1074、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCO7Z9C7L2G5F3O3HG4W4K7U10G8I3J3ZW5R3C1T4R4P4L375、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCY6O4X3K1H1F6Z

41、8HQ10B4A4T3Y8L5H9ZF5G4P6R7V6A4J676、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCA9W3P8J3K1B9Q9HD7D2M4C10E6V8E2ZJ4J10T9A8T2O6H877、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCW7B7I1K7V7V7J2HQ5

42、G10A4Y8A1C8B1ZN4N3H8P4P4N1J978、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACO8Q9B6Q3R1T8J4HK1O4H9E8L4P5V5ZR5Q10T2O1K5N6A679、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCL8W9I4B1C4G9U10HK3G4Q6C5I6L3Q8ZO5N5I6E7B2E10E280、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费

43、用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCM8X6I1H6U9K2H9HX4H8A8B2E3U10V8ZH6L6U5D7F9N2L281、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCB4E2M10M10O2P7L7HZ8B5S5C2Q3Q3C3ZR6V2P8V6Z8J1R282、银行机构进行

44、信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM3U2I4U3Y8D9Q5HF10H6B5L3F9U8E8ZV9G5O6K4U6S2J683、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCB5U8N4M5C3K4J3HN6V1H10J1G4C2Z4ZH9I5E8D6N1C2O1084、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACL6W5Y5R8J3F3K10HZ3V3I9E1C5Z1C5ZD9D1S2A8S

45、3P10R485、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCY9Z9D1A8Z2Z10R4HU1G4Z10U4O4B5S9ZZ1G7O10I1R6M10I886、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCJ8J6B8J5D8D4F4HK4U7I7A10Z7K7N4ZW6V2Y3B2M3R6Q887、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL8U4X1P1D1P6T6HS