2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案下载(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCJ3Z2L8J10B7F8W5HE3M4Y7R3L8Z5N4ZK8F7I10V10G2T1Z52、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCI2M7D9F5A10C2P

2、9HS8Q9B2T6K5A2B1ZS6V6M5N2J1T3S53、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE6Q7W2W9U7K6G10HJ6C9W9H8P2W7U8ZH7U1J2O10B1I2A24、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济

3、资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCD3C8Z6Z1M9Z5C4HE5C7R7H7N9J2B8ZV10L10T3P10D3V4L15、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCN10Z2H8B7S7O9Z5HB10R9J4V4T9P5X4ZE1N9K10O4G3U9L36、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完

4、成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCN9F9U9L6D10W3J10HV9O1V6M1Y6F9Q8ZN1A2E2R4U4A6S67、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACM4L9F7P2O1U2V10HL7A3Q10H10J10O3U3ZW3S10F8H1U2H9J88、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCH5W9

5、N2I1O7X2F6HP6H4Y3N2M2B5Q10ZV2Z4W1F8L3Q6P89、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题

6、的信贷资产【答案】 CCB8N5P1O5T3P7C1HY9Q3O3M4X2S1I1ZS2N8C5O4F3X8J810、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACB5O7D8V1G1B2X3HV1G2F9S10L1F10P8ZD1W8Q3D1W10B3Y311、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款

7、人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACJ4V10U1B6H6O3J4HP10C9G3E5O1G7M5ZF3R2X8Q8A10G6Y512、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACV7X5T8O2B8C7N8HS7N1T1Z6Q4B7W2ZO10Y6Z3F7S3U7A1013、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利

8、的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCA2P8F9H2J7D3G3HR4O2B2V9L4O7E9ZG7E10H2M8P6H9N1014、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCD9E4F4Z9T10C5S2HR6R6C5Y9G10I10H5ZG7T1I6J4E9N10L915、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.

9、敞口C.现值D.终值【答案】 ACD9R1X2C1J8S1G2HC2S3B7E1A7I2M9ZV10H5V7J4R3Y9I316、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCX3W8P9N8T8V1W4HE3K10R3C5V9J7K2ZV8P10G1Y8A10O3Y517、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCY1T

10、1G4T8S9H1Z10HA4J5S9R1M2P4M10ZV8A6I10H9F1H2L918、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCK5N1T10N8Y2E4K6HR4C1U8R5E8L2Q7ZJ6Z10M4P4K10Z1X619、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCL1K3H7R2V1M1S8HT6J1F8Y4G5C3M5ZJ4Z5I2R4L7K3V620、商业银行将（）和

11、经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCP10Q3K4W7D9I1W1HP4T10J8A3J10V8Z6ZN1L1I10V5F6A1E221、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCJ2Y9O7B2D4L6E9HZ5S5P6Z5I8H6P8ZW7B7V3X7T4S10O822、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，

12、该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ10O2P9C6Z5B10R4HH2F7M4X8L10Y5X8ZG8Y10O9M3L8R10W623、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACN6M8V7K9G1S6E9HR10B10A3Z1L1I5D4ZV2F1Q10A9C3Z8B424、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响

13、。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCL5J6V10G2C10T9J4HS1B6V8X2F3M10L9ZS9O8N7Z1G4A7D925、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCT2L2N8Y1Z4B6N6HD5T2F4P8S8Q10X2ZB10A9B8Q7S3A7K1026、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCG1L7Z4

14、W1B8J4U2HE1B7C6M2Q9Z10B2ZQ3S10V9U3R7P9Z727、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCY8Y5U2J10T9U9E3HS7N7R1I6V9Y10H5ZR2U10B8W3G8I6H628、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCZ10L7J1B2O8V2T2HW6K7Y8P6H7Q8T

15、1ZB10Y8N2U4H7S2L629、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCZ10C10Q8D6M10C10R3HB5G8Y2A8O1B3J2ZL3H3R4S7X9D5W330、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACB7K9B6C2N10L9J8HX6T3Z5E8E4C9B

16、3ZP10N1A6M9Q7F8I631、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCE10D2C6D10Q5N1F4HC9P6M10A3Y4Q7H8ZR8C5F7O4E9V7V632、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCF3U3K7O1P9N6Y7HN4I9S6G10L2A3T4ZL9R5E2R6U3Y10X433、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠

17、性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACA8K6H7X5L7E7Y4HG4A1R5C5T7S1D10ZQ10S6H3A4U4F6U934、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCE8P7S9O3E2G6B5HT10A2K6Q1R5S10J9ZR6O3

18、W4P8D8R7O535、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCK8E4N6Z10X6W7A6HS4M1B9Y3O6N3M4ZD4L3C3G5M10A8N136、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的

19、价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCR9L10P9G1W1N2N10HJ6V3N9K9H2H5D10ZH7C9A4U4Z7P7Y1037、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACW10Y3F4L9A9P7W5HI4E6B1T3D10T6C8ZW6L10V5M4P8G8E338、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的

20、风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCV4D1T2O1X6K9O6HH8P3E8A3D3Y5F5ZZ8Z6C9I3Z7P3F1039、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT3S5G9Q7F6C9H9H

21、J5Y4M3E4I10F4Y10ZN10A3D4H3K9W2T340、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACK6E7H5W3W2Z4Q2HG5Z2A9K10Q1P7R3ZA3M5T6S1X2L5Q941、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCK9M5C4D7S2S10G7HZ9V10S5F3X2P8S1ZU8X7Q5A8C4A4W842、商业银行采用（）计量信用风险加权资

22、产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCG2H3Q2H3Q9W10T5HA10C5R9I4D7K7F3ZY7Z2X5Q5M5S2I343、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCP7P5U5S3P10H7Y3HG2L3U1V5Q7L6B7ZY8F7I2Z1E9G8S444、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建

23、立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCR8Z10H10G8R9K5P9HN10D9R9V4O2P1F9ZO5I6G9G10Q1N7I545、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCJ9W1Y5L7A7I3L2HH1X1G8K3V7A7E3ZS10Y2U5M1X8L10A746、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCW7C6A2F10X3R3V2HS2M9Z4Z9G1I9J5ZH8Y

24、4Z9E4Q1H8B247、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCK3P9V4J1M7A4F10HU6J9E7I2S6D6S7ZM3J8C8L6Y2V2F848、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCT7G4K1U9E1J3W4HK6Q1B1O1P5S5R8ZA1B5I10I5Q8L7V749、风险管理的目标是（

25、 ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCU6G8U5W5F2O9Q8HA8Y2P9H5U5N6H7ZR9C4T7F8W9D3I550、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCZ8C4U6I6T4L10P4HU6J4I3U5S2Q10O6ZM2E10E9Y

26、6Q6U5H851、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCY1Y3P6Y9K1S3P4HU3A3K2X7M1J8U2ZX1K4O7R6L9J7E552、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美

27、元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCB1U6D7V9G5A2W4HQ5D10T2W1Z8O2M3ZI7L9Z3K6B8J1F153、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCE7N5X3B2A5S2M10HZ3S5G3P2P8B3Q6ZO10O3D6A10W5F5W854、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效

28、C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCI4C4G6O5Q3F6N5HV4J4G2A9E10O3S8ZY4M7J8R1E10G5O855、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCH4F5P5S7N7J5W6HO8A1D9Q1C6A2A2ZP7D9V10B10Z5G7Y756、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，

29、库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCZ3D7C1H8R1D2M9HX4N6S5Q7U2Z7I4ZN5A6U9S2P5Z6J157、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCD7J3X10P2G8A4G3HS8I4F3N7C5Q8O1ZJ2Z4C1Z9V4W4I458、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管

30、强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCD4I5A5D7V10N8W2HC3C1N1M7J5G5K5ZV4N3G1M6C7E7A859、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCY4D8H6P4Z5L2R8HG9O9I9T5R6X8P9ZJ9P10W8B2W8T3S460、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCP9S10J8Q7A3I10R8HS

31、6X3P4M8N5G8G4ZV7Z9X10P4Z1R10Q161、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCE10O5O6U5M5P6C2HB5E9Z8S5J3O8L10ZA3R3N2U3C9S10O862、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCT3L7Z10Z9L8G6V2HE3Z3V3G4Q4J3D2ZS4C4S10U2U3M8F

32、463、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCP1V6Y5F8J2E10E8HT5S5W2I4T3S8W2ZV9A4N3Z10V2R5X164、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款

33、拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCN3V2F6T9E10Q8U2HG7Q1H4F3Q3K2V1ZD4N8X1J4H8U4X365、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCA9X2R3I2M6D10M5HB2E9M6Y4O5A3F1ZF7O1T8U10F9G9P266、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露

34、D.期限【答案】 ACL4B6Y9B4D4G4C4HQ4B1W7H5K4T3I4ZW3Q8O4W7F3R9E467、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCK2T10K10O10Z10A7H10HV6B9D9C6F9J1H10ZS10P5N8W8C8R2A168、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCM4D4N7E3R5Z9

35、V3HX10I6Y9Z2B6P10I2ZZ8M2Z2Y1Y1A8Q569、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCR3O8I10W9O4F2D4HO5H5H1K6B9G1I3ZY7M6H3H2G3Q4I870、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收

36、益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCN6S9U10H3N7Q6N1HD10R8S8Z4L2E7U3ZW3X5A6W3R2Q10E571、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCU5Z2T2S5A9N8H8HN4U5S6W1K4R1I4ZK5O1K1C4W3A6X1072、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACA2K2C8V3

37、P9D1B2HK10W8D2L2I6N9K6ZK3F1P3M3L1P10A1073、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCN8D2I3G1P1V9P9HS7E5N8Q7Q7P7A6ZH2K9C4I7M4O8U174、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，

38、则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCS9I6B4M6I10P8Y6HC2R6P5I1G3C3I8ZJ6L6F1T6O9E9X975、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACZ3U4D3M5C7J2S8HP10A4K7M5P4K5X9ZQ2J2B5C10L1E5E776、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C

39、.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCU2U10O9M1D2S4Z9HE7T3P7M3M9E7N3ZA7H8H2H2Y1D9X177、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCU1P1F2Z10P9J7V8HC6O4R8Z3Z2V7Y3ZL5M1H8J10G2J9C678、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程

40、【答案】 CCG6E5S4Z3O8O6K1HG2W10N3V8G1G7N3ZK9O3F9L9E1F5C779、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACB8M4J1D2G10K8E8HT3D7R5E2U5D4O1ZP5M7S2Y5P7P7I380、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCN8R3N1B4P10F10O1HJ2L7Z3Z9Y1U3W2Z

41、C7K7S1Y8T2S8J481、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCR1K6S7F9F8P2J5HQ5V7I4F9V8S4T1ZY8O7S8T4U4K2C682、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先

42、获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA6O9G9H7W5L1W4HI3Z9R9U6N4W10J5ZA10T8X4C2B5Y4G183、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCG1G7W4D1V5K2B2HA8T8I10L7A2E1X4ZZ9K1H2U7D2K10G984、（）一直是商业银行

43、管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCJ10J3M7H6X4R5O8HT7R9S10P8M6K8A10ZL1V2I6Y7C5I2S485、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCM2W4J9Y2P1S5T10HF10L3K8T10P3M6A7ZL10Z9F3I4Y5P1Q786、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公

44、司存款【答案】 CCD8N5N7J2K7L10B7HN4B9G9V1S2H4J4ZR9F8H1G1K7G9H987、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX2P7H7Q8W7M8H7HI3O8W7I9W4S2L1ZH6B2U1S9X3J9U888、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.

45、标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACQ6K3T9H9O6L4A8HD4A9C2U5J2A4A9ZE5L3M1I5K1L9K389、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACS1R7F2I10F7F6K4HC10E10V2Y3M1H6O7ZU1P10V7P8X9N3S790、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合