2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题有精品答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCY9L7R5E8C1I1F5HO8R9O9E8O5Y4E6ZH5D1I7I1E5N5U102、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCJ3H4H5S3M10

2、X4N5HZ5V2F4H8K3Y10P2ZQ9V3W4G3I5F7R93、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ5Z6U10V3B3M7A1HZ7X8B3R1S3Z10K7ZL5X9P5O7U4B1R14、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCG5D6C9F9O1G5U6HU9J6Z8O9

3、T6L2F2ZY3U3W1Z6X8P5I95、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACZ1V6N8A8K6P10N7HS5S9E3B2O6M10Z5ZY2H1O1Z9S10P7P36、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCL10U1I5Y9W2G4S3HY9V3A2M1F1Y10W4ZP5M3E10I4U7S4P47、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同

4、时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACN10F9A7P4F5D3P4HG9L10Y6U4N2T1K5ZA10C2L10L3S10W6Z88、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCO8G6Z10D2E5B4S6HZ8F4Y6Q3W4M6Q1ZT1E5N8D9X4H4R59、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔

5、贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCH6R6B6C10Q6D2D2HK7D10U5B5C5S8X10ZC7P7J9F6D8G2T810、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCL2S4A6H8V7W7L5HH5P8O5N3G4A9I3ZZ7Q5V4F8Q5D8T111、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元

6、D.50元【答案】 DCN5X3R10K10G4Y10J8HF3T3C9G3R2R4P5ZD10N3J9F2O2O8V812、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCN6N

7、4H6M6Y8P9G4HC1M5A4I2H2J2K6ZE10H10S4J5W3Y2X613、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCM4J9V3L5L10L6E5HS7G7F4V4F7A3G4ZS6W1A1V6D2I7B914、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCE3W9G4Y7N3J4W5HR3E5G5J

8、1P2M6M1ZH7L7C8T7W5Z3A915、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACN5S3Z5Y8X7M6H5HO8Y9L2B6U5P6N6ZN8X7C1Y2W8Q9V216、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCR2D7Z9S3C3I7M6HR8J3B1X8Y7J3K6ZI4S7L7H10L2B2V317、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结

9、束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCL3I4U2B6T5O6M3HQ2C6A5Q5T1E10J3ZV2F1A2O7B3D9I918、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCQ3D10E3K3I7W8

10、W9HM7D4N8U1G6J5B6ZH3P8P6J4I7C6U219、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCR5V9N8I6P10O1J2HK4B5A9E6Q2H5D8ZE4T2S10S2J1M5J120、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP9C5T1D10Y5L9F8HF2U

11、5H7U10U5J2D5ZA5F5K9S1B8W3N821、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ4T4E4X2O8W5V2HF9T1Q9F5W4P6G1ZR8I3T2K9S10Q8M1022、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCL5S3M9L1O3G2P10HB4A9U10D6Q2W2H2ZR9A6I10F7X10R10L723、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与

12、乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP8L7K6K10M10C5B8HM7G1B4E9D6Q1S10ZO7T8O4Q7T5B2T324、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACL3I7U4W6Z10X1Q1HD6B7C2E9O4K7C5ZN4W1M4K4G9Y1I925、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣

13、除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACB5X5I1M6J7A4G1HA1T10G6O5Z2I7Z3ZI7X10L10W10S7P2T226、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR1S2B4U10Y7N9M4HY6X3R10W8F10S2D9ZM4A10H1Y5M1S6P927、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按

14、规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCD2C5M9S4F2Y5Y5HV7U7P10R4M4S5Q3ZT4I10G10C5J7R6J528、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCF1G5R5P8X8K1L9HR9O8S9N5M6P4N3ZZ9L10T8N10M9I1Z529、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束

15、的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCN4T2W9L5T2A7T8HI3B4E7G8T5W6T10ZU3B2K10V4P2E4P830、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCI2I6O6W6F6A6G8HW6C1B4H2L4W9H9ZI9C1U2X10C7A2Q231、在影响银行操作风险的外部事件中，政

16、治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACP1E10Y3X10I4D4G2HA3P4F8R7P3Q10D5ZZ7V10Y3R6S3Q6J232、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACF8T7T6R3H7G10B1HK4F4X8D4Q8O9Y9ZT9N10F9Y9K2N3V833、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指

17、标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCZ10M6N2H4W1J4Y6HG3V9X9C10X4X10N8ZN3P9U8V3G2E1O934、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACY7V8M4Z8L8L7G5HE1Q5T4A8C4Z1V7ZV1Y10M4B9P1J5S235、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCM6Z7F1

18、0B2W10P6F9HB1S10M9S10K3V1J9ZX9J6P6U2K10I8M1036、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCF3K5H4J4D10K4F4HS3U4W10O7J10T6L10ZC10T8I7F7A1R1Z1037、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACG10W8G7B8T2P3S3HU5R4J5V7N7A4G2ZQ1Y9R5A4Y6T4P838、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标

19、来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCN10L6F5D3E3G3D1HP5X7U6O5E7J9N1ZW3B9O7U9M8W7W639、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACY9H2N8Q5X9V8W

20、2HT5Y8D2K1I4G8Q9ZQ1Y2E3D4Y4T2H240、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCO10A9X10U9K1F2K5HF1T6P8O5N8N2G6ZU5P3E4Q1I6W8H841、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（

21、 ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCU1S9A4I4G1J10P8HD5Q7F1K5Q9D2X9ZO6O4H2P9O7I8L542、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCM5R2O5C9Q10D2Q5HV1N2P8G1J6S2J3ZC7A4P8T2T3G9O443、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风

22、险【答案】 CCI4Q10T6N3H1K1M8HG9L9Z9L5H1T2O9ZB8P4D1V7F2H6L444、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCK2T2Q4P5Z2N1S5HC1J2Y3I8O3H10V8ZY9A8A3H2G10X1V345、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACP4F7H3K8I9F1C4HK2H1P8W10O2X7A10ZM6U10H8I9H5W10I546、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计

23、4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACK2K8C5A3H7R3W5HB7C1Y3A3S2Y3H5ZB9U10H7R9A3O9R847、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCK2H4P1X6C10F3V2HP9C1T1H2O10P3X3ZN2I2J3G5C3X1Z948、资产的流动性，主要表现为资产变

24、现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCS4U9R5G5H7Y6H3HN6A10C3X4N1U2S1ZE10Y5G5P9V4P5S349、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACV2Q4C9S7C2F7X9HM9O8G5J8X1M1T7ZQ1L5N3U4E9I10Q850、

25、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCS8I7K3L10F6Y6G8HL9Z9T3N1X7C10Y1ZU4A2T6F4Y5N9B451、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACR2H5A7Y6R7Z5K8HQ2E5K8T6S7O3R1ZL10X5Q4V8B9M7X552、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定

26、产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCB5H1X7V2K2H1W3HI3Z1V8L5X8P4A4ZA10F3C2N1K8S7O853、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACK10U10D1T8B3U3N6HR6U9X5M2C8O9V10ZJ8O4F1J4P10J9C1054、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACC

27、5U5D5M4B2H7P10HC10O9Q4D5O2A4W4ZZ5Z5E8F8Y1J6S455、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACH4U9I6P4T8L10P2HQ7T9Q2Q5M6S9P9ZI10Y4C1O2Z9M5L956、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCJ1X10J7U7Y5Q10I5HJ3M10M7R7M5H8J4ZL9T3W10S6T9N10O257、以下对商

28、业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCH1C1M6D6N4M9I7HM5T9B3A6W9L4Z4ZA7B7K2W10Q6D7Y658、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作

29、风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW4C7F7J6H7Z10S3HW1J4B8O8H8X8T1ZS3S3Q5B6K7E2Z1059、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCS10H5F1G6C2D8T2HO1X5N2Z7J5K9P6ZI5E8Y8X3E3P5Q660、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场

30、风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCQ7N10E10G9P1S3P10HF2R3J5N1W5I5L8ZD1B3R10Q3N9X6Z261、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCE9E9L1C1T9G10P3HR8C10T10I7Q7A4K8ZA3Z2M5T3K3D9B462、低利率水平表示央行正在实

31、施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCH2L3V7Y6V3A2X6HY8K8C1H10Q3P8Y6ZZ7B9W7N6P7G2H763、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCB3C9X2J9Z9H4J5HD7N10Q1H5O10Q3P6ZS1R9K7J2N1C10V564、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影

32、响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCP5B1M8P9M8N3J3HY1A5V2J1O8X6D3ZY10B9R6T1F1N1F265、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACL8W1U2C1W7U5E7HA8H9W8S6U4J9X9ZZ7F10E5G8M3S1A366、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法

33、B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCF7M8V10J3D7C3U2HB8N1Q9V10P7E5O8ZF1I3A3U8Z9A5Q767、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta On

34、e产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易

35、员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCI10K4D9M8J3S9X9HF9O2P6O10H3Z10D4ZS9A1B9T9S10A4X668、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACP8W10B5U7Y4V9V7HC4S3Q8P1F7P9O3ZC10Y5K8H9J3F2I869、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的

36、是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCE4O2X6Q2T7Y10P2HU1S10O5X9B4F9Z3ZJ8T2L10W5F3K9T470、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCD5N4K4Y7O8A3J10HX3T7O3J6Y2E5W10ZP1I4W8B2C1F10H1071、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D

37、.较大【答案】 DCN8E1X8H8E2U4R7HY2H7X3F5D2M9P3ZB4M4A6A8X1C2O472、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCI9Z9G9R6T1Y2A6HH3H5W9F9T9X10Q9ZQ10K9X4F9G2N7N173、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务

38、B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACN4W2N2H10F2K10W5HN6F3P8M3J8C8Q3ZL8T10Z10A9T2U9U874、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACU3X5U4N9X10A9D3HZ5P3Q9U9R1A7U2ZC4C8B7F6V7L1Z675、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加

39、总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA8F1S5H6S4E1J4HL9N9J7Z1A9W1P7ZT6B3N6P3S3S6P476、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCD2S3C8L10V10W3X7HX7H7W6U2Q1S6T7ZL5C8G9S9W2V5V577、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计

40、入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACR8D5S3N3V4G8K2HL6H3R3N9C4O4C4ZG9V8F10P6A1B3Y778、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACS6I6W2H6J7A6H9HS1S8P4L2A4V9K8ZI7V4A8W10Z8M10O879、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短

41、边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCY5P2U4N4R4P4B10HW10N1O5T7B3Z1L5ZB8Q2E2G10W2P10N980、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCC7C7G1C8D9L7I5HG5R10W5H1G6F10A2ZL7V2B4O7A6G4J781、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的

42、最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCB4O1X9D4A10C10Y8HM2H5C2K10Q7W2U2ZS5W8L10T6X10X8S682、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACT7K5D3A5Q2X5T2HN4

43、Z10R7I4S3X8G2ZF2Z10M9X1A3O2N583、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCQ9L3H1L1A8Y8Q8HT7S4K5X6P7S2N9ZC6C5E5J5A7Z4Y584、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商

44、业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCE3L10G5Q7V1W7F4HR10O4D1R5A6D4Q4ZQ4M5R6W10C8I1M885、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BC

45、C2Z4Q1G2U4O6M9HG7U4J10K2R6Z7Y4ZD9T6O10B2J6M2D186、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCR6I10U10U7P1L1E9HQ3J1S4W5G9J8F10ZV8A8Y3W5O2F10E887、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCM4H8Q2M9T3G9O9HW5X9G9M7F1B4A8ZR4M2B3L1M4M4W488、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行