2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题附有答案(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCN9M10W3M1N1N7F5HZ9R7N4K4X7D2A1ZQ3O4T4O6V4R5B92、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部

2、报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACS8B9W2C10G1B3L2HK4M9W4C2X2T8C3ZK2W4T6K4V9Z9Y53、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCB4W5T5Y6J4T8C1HB7T6O7P6H7Z3R9ZO1P10F6U9R7Y3E64、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业

3、务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE2W10Y5D10N2K9H3HP1B1H3T8Q3Z8O6ZO6S2C2E6E9U2L25、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCA3M8A5X5C4Z9X10HM3E9P1F

4、7K1R1S9ZT10B6A6P8T7G10H76、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCJ5N4U5V10E7I3R9HW4H6P8X5U7F4T1ZA7A5V6C6G8Y7Q17、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCX1X3D1O7U2B9F1HR3T

5、6X5Z9U1D8U10ZT7S8D5R7L2Q9M18、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACW5G10O1U7Z10F3X8HZ2X6W5O4J9Y4A8ZN3S10P4F3E6C9M79、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCD4S5Q5N7Q3Z7J3HX4W2C1P5Z5V4H6ZZ7G4M1V1B2U8M110、某商业

6、银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCR6D6F1U2N2B5I9HG7U6J8X6V9M9E6ZS6B10B7U4O5T7T1011、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100

7、亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCA7Y10H3P3R9S2X10HI7J8P4U4V10X2I1ZU7X4D3Z10Z7J10Z112、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCG9Y8U1J1W10B7H3HX7G2T1B3E9T1U10ZJ9M1W6B9A6T

8、9A113、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCL3Z4P5T3I3I5O4HH6K6E9F10T3U8U5ZP9G6M9O10C8I4Y114、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCD10D3O5J9U5Q2H6HH9Y5Q9R10L2I7V10ZM5T4Z2Q7Y9B10G515、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的

9、整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCM1Z7F10W6F9C7Z9HY9W1G3N5N7C3M1ZP2O2B3K2U4R3I916、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估

10、对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCG6U7J8U8V2O6A6HB4N8Z1U7T9F9P8ZM4B7D4A1F4N10Q617、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCT9M9N6W2A7E4F3HH2O3Z1K3Q9X2H2ZL6S8D3O8Q1K10P518、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACK6L10M3W6H3V3F1HR4O9Y4R6H

11、4F9X10ZK3A1D1G4S2P2R819、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCG3U3U8W9B5K6Z10HJ3R9R2J3Q1N10Z6ZX5Q10A4P10R8P1L220、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACU10Z4N3W4J6J7Y6HN9G4I2D

12、5P4I6X4ZV3V3T7K7M7X3K721、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCQ10O5R3A2W3G10L10HE2F1N8B2Y8I1F3ZV6X4E7R9E6A5O622、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCL5K5S8N6Z4X8W8HA2X6T1O4U9B4T7

13、ZZ2K2K5M6G4A2J1023、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCN4X1F4I7O1H3A10HT9B7Z3R9H6R3O3ZQ9S3S10Y9X1C6U424、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCN1N5K10G3M2D8C7HU6V7E10U9A8J3O

14、5ZU9U4Y3V1I7R6E325、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACR6C7B5O8B1E10H10HF10J1E2C9E3H7W2ZQ4K5F4Y3H9A1B126、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACD8Z8H5X10J3G9U8HU1Z2S5S10Q6U4S2ZZ8T7F7R6C5F7K227、收益类指标反映的是（）。A.反映银行

15、对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCI1D1H9F1E3Y9T4HK10D9J9I4K1D2S7ZB5L2K6S5X6Q8S128、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商

16、业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCQ10W6H5X6Q1B6D10HI8M3V5M8U3V7B6ZY9N7U8W9W10L7A129、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购

17、【答案】 CCQ10W6G6P8L1R10M1HB10N10Y3D10M7G7P6ZV5V6Q9E2U10C10X530、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCK2Q5P8R2L3I8E2HU5S8G9O6F3Q10L10ZU7V1J2R6Z5I2F731、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCI9N4K1G6A2W8M

18、9HM3S10X1Y5S3G8Q1ZY3Y7F10A9D3H7P232、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCG4R6E3X9Z8Q10R8HX9Y5Y8X5S4P6X9ZO5J8J2R2N6N7P833、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCP2A8K4X7S5L4N2HT10E9U10P2U9V3S4ZX9C9X1U7R7U

19、7T134、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCR1R1W1J4I8A7U7HR6A6S2H5U9B3I1ZC2A6S9I9C4F10G535、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACM3D1S1E10C7D2C4HF8H1L6J1P4Z10W9ZP

20、5O9J9V5B9B1R636、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCA2D8C8H7I5D7Y1HG10W6Q1I4M9F9V3ZA8I7W1F6Q4W3Y637、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCH4F8E2J3W2M10H7HG3T5Q5G6O6V3Y1ZD3J5K9M6T8A8G738、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.

21、股票价格风险【答案】 CCN5U6O2Y6S9S1S3HG7B9V9L7W5J10K4ZZ10X4E1O8A7O5U739、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCU1J9K10Y7N7I4U3HN6W6C8B2D10Q2G7ZO5L3I8S9B1B3O140、使用Della-plus方法计算期权产品市场风

22、险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCJ5N5L3R6P4R2Y7HK4H2N5I10G3H6K6ZF2V4Y7R3Q10V4O841、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCR1T4Z1O6W4G10W9HR5W4M6I9C3R6L

23、5ZD1C9C3V4V7K4M742、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACU5A2O6S4M1I9L10HM3A3F1X7O2C1F2ZV6F10N3F7I3V6L843、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACL9V6A8Z9T10E3F3HU5B8P2X5Y3W4S1ZP8U4H5P9Y1C4G444、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进

24、行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACN9N6S2A10L7D10Y6HP6M4X9V10W4O1C1ZG3B6S2T10E3Q6T145、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCQ10V8P7G10M9L9M5HC10D6C8D4K10J1J3ZX8D6R4K10N5L1F446、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.

25、证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCU10X10T9J7X9H8P2HS6V5O3N5Z10V1Q2ZP4A4A2A9N1A10N847、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACD1G5M9L2V6K2D6HN6K6V5S7D8K6U2ZY4I6A9R1D5X5A248、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5

26、，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCX4C4N1N3H4K10K7HE8F9B8Y1V3T1W1ZU9H4G4G7N10K6K449、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACF5S5Q7C3W3K2H10HM7G7O4S7D3M9O6ZH1M7Q7O1

27、0Y3D3O750、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCD5P7D6K1Y1R6A3HI8P5Z5T5S8W2E10ZA2B3S1V4N5A9N351、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCH6M7D6W7X7S5S3HD10K9T3G5V2X9L8ZR

28、7T2A6U3B5L5D352、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCK4Q2W6F6C1S5T3HO8E4D9T5N1Y6R5ZI3F3V10M7Y8D9W853、下列关于VaR

29、的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCH10A6G3I9O8F9K3HR3N8F5B5R3J10W6ZV3D8V1D5R6D6Z254、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银

30、行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCP9Q1E6L6U10V6Q2HC5Z2C1N1K10V2O5ZL8I5S3Q4Y6B5L555、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCO2Z3Q9V9I1B10Q8HO1Z4O2V1J8E7W10ZE7L1B2E3R5G9I856、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCE5Y7S9B10S7H6K8HH7M5H2I6J8B6J6ZQ5U1Z2P5E10L8Z157、根据商业银行资本管理办法

31、（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACH4T9E9P6L3I8Z3HH2D7F1C10B1L5M4ZX8A7D1Y9W7L8U558、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACM1S3S5E6R8I6Y2HZ5T6P2C6Z2I6T9ZN8F7U8E8O7N3E259、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商

32、业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCR4R6U6I9G4T6U5HK5R2O7Q10S1V3Y10ZH1O9A7V8E10C2O160、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCF9Y4K7J4O5H2U8HT1W4Q5R5C6T10S8ZQ3O5L10S2K3Z10H261、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使

33、银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCX4A1N1E9O4F8W8HT4B2I9C10T9K10R7ZU4O5N9Q3O5H10B462、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCN7Z7O9R5H1R9N3HU1Y7L2C9Y7Y2U9ZY3F

34、10M10Y2Y6K6D763、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCG10Q6E5B5U1X9H6HP8T8V9Q6V8D3I3ZI3E8L3Z2A10L3U764、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCM5C1D2D6O2O2S3HK6P8Y9G7I6L8L7ZY10W10P5B2U2B5V965、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束

35、后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCL6U9L10A10Z6X1B7HN7F7F3E1I2P4Y3ZB1G8B5D10M3H6E366、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合

36、理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCT8Z10R7G8H4D10R5HD2O5M7A1K4H8W2ZP2X2K4Y8E7P10N767、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCD1Z10K9V8Z10T1D10HS7J8A2R1U7D6I7ZM5M1D2O2I6P8L168、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订

37、立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCN7P1A1T6L7I3P2HA6G8S3G7S2Y10W1ZG6Y10V3X2V6J6U269、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX5Y7N8T4D2K6S5HB2C9W6Z5C6Q8X1ZW7X10K6Q10X7H3A170、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆

38、比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACZ3I10B2H4F8H4I9HF1L7A5L8H2H6D1ZI8L5N7N5E3X5U171、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCZ7H8T9S1O7B3S9HL4L10N7K9D2L6B5ZT2U7A10E9K3K2C972、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保

39、持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCS2K2Z5D8T8I8C7HB9E10L10V1I2I9W4ZA9B1G4E10I10K6K173、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCH5V10N5J4N5J5I8HM9B2K2M6X3U8W6ZL6E7I1J3O4P6Z674、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统

40、的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCB10S2E9P8D10S7R5HE7U10Y1W10F8E3S1ZF7L2X7Y8P1Z3F175、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCT8Q4K3C3X5V1K4HT7C3I2H10P5N7J2ZA4T3F4K1

41、F6H10M276、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCE1V3V8Q2X4Y1K2HG4M2H4V7X5T8B6ZM10B6R1B1H1W10N477、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间

42、段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCG4U1V7U8E4M5S10HW6G10P1F5D4B5B8ZX10S2O4N7P3I1M378、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACH4Z1P4N7V2L2W6HM6O2N7S9U5K6Z4ZH3A10T9D1E3G2T679、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCF4R7

43、K7L1N4I2J4HZ8J7T9I3N2J2I6ZL8W4J4F4G7D7R580、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCI2K1T3U3C4V8R6HY8A2S9C5Q7K8J4ZA1V1K8Q5Y5V4I1081、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当

44、期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCT1W5D6B2N2E5C7HL9W9R5S3A8V7B5ZI8E7Q1A9E6W2R982、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCT6X10Q9C9V8F5N1HT5E3U8K9Q8J6X6ZL3Y6O10H4M10V5J883、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACO4

45、X6O2C3V7S6K5HY6O1H3W5P2G9I8ZX8N10P10J6L8K2P684、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCU9R6Z9C10E10B10W5HI7R6S7G2A4M1Y7ZA9S9Z10D3O3O9T985、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCO5K3S4Z3F5Y7U2HN6P4M7O5X8U5R1ZO2B2N5M9I4G3B1086、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCD10N3F1P3T10K9D9HL3Z3A3R8U9P4