2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题有精品答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCI4X4N2N10Y8L7T1HD1S7A6C4W5W10H2ZD9L10D8B4Q3N5B52、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACL4K6H5Z7Q1D10C6HT9V9M6J

2、8Z3K3F1ZA4S6P6Q2N8D5D13、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCT1N2R10H3D9T4S9HQ9T7F8H8K4A10K7ZW5I1G3Q9N9I7Y74、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACB8Y4G7K4I2P1M4HX4V2N5L6C8L2J2ZG7N9J1I5L1G6L65、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用

3、于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCN2T6L2J4D2B5E5HW6F8Z7J4H5V4F5ZI8R8F1H3B5R7T56、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCV5C6F1N8M9R2S9HQ7F

4、1F4A9C1J8G4ZY5T10A6S7K2K8K77、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCP1F4V9Y9E7H2Z2HS10O4U7Y8K7S10V5ZP6C4N9X6K5B6M18、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

5、C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCE7B9X1G6S2C10R1HB5X2O9W8D5Y7O9ZJ9L10B4Y4E9J3X49、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

6、【答案】 BCP5A1E9Z1O1P5T7HD5X7K6V1X2U7I9ZU8M3N5H7H8Q10G1010、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF2Y1B8P9T7R6O1HC5B4A6Q10S10G3J2ZR4L4S2V7Q8U1T911、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所

7、有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCM8P9I3A10Y3F1J2HB8M1S5Q3J9M1H5ZF10Q5J4I9I5Y3V812、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL9P8S2S7V5J8C5HI6C2W2G1O9P4N10ZF2H4I8D3L8D7G1013、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCX6D1M1C4X10N9N7HH3K9P5

8、Z10K10O9I2ZI2X4W6Z9J9P9L1014、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCT4C8Z7D6W3A3J5HK4A9R2N1F10C5B2ZC10D5J2G10O4C4G215、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCC2Q9X10E4L7T10S9HF4

9、G3B7K8U10E10A5ZU3D7Y5V10Z5I8M416、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCB9P10J2N1L5Q9J6HW1Q5T5D1B2U6K7ZO6Y7E2H6I1X1K717、下列关于气候相关金融信息披露工

10、作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACU8I10G4E7E2Q7L4HQ8C10I3A3X7Z1P10ZM6B4Y6C8I4V4T918、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCP6H7

11、W3O10E3L4A9HB2B7U9F6U6V1V2ZZ5E5N4J3N5C10U619、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCI10C8I7A9V8V10D3HF9Q1S3H7E9H9I10ZS

12、9C10D9D3R4R9R320、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCF1J2O10R2Z8T10R7HR10I6O7B10H2I6V1ZK2Q1O6L3U8W2K321、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACT10I3O8S7Q7Y3X1HH10P2L4P5B4S7D4ZX1Y9U2W7L1C

13、6L122、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP6O8M9Z2V5M5C8HS10O4I3I9K9B1N3ZX5Y5Z3R4B2V5L523、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCB1Q9P8N6V7F8O9HM5Q9Y4B9J1C10B1ZU9W1K4S4L9Z1B924、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊

14、类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCQ5Z2F6N8U10W9I6HJ1M1W9T5Y3D5X7ZL7I10U7O10N9P2D925、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCI9B4V8T3J3G3A7HL6P6U4A5P3R3N8ZE3

15、L2S10V5F10G2Z426、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCS6Q7I10U3N8B2O1HQ6B10F6Y6H8B2S3ZV3R6L4F8P8O6K727、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCM1X9X9C2G2Q6Q4HY7R1A7K6B3C5G8ZJ3J6Q3Y9A7G6B1028、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符

16、合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCC7T2G7Q5J8R3J6HD10Z8R9I9M1Z10M1ZV1P5F3A7G4S7Q329、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCO10T1G4J5B10T2F6HA5M10Z1B7N2L5N9ZC1L2G10T4J3U8O630、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某

17、组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCL5T7W4K8Z10I4I9HT5A8E7A5Z10N3H9ZJ1S4Q2M2R5T2T531、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国

18、人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCG1Y5A8U2G10D4S5HA5G2X4H5Q10C9Y6ZQ4L5V6A10X4J9R632、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCO8W5V2T6Z7Y5G1HO1Q10B1P6L1M9E6ZF6I10V2B5B9V7Y333、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建

19、立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCD6C9S1T9F8W6A8HD8C5U6E6F2P2V2ZC6F2W10F8G4T10A634、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACE1K3Y8I3N2U5Q9HK6A5M7I1E10K10P3ZU10R5W2T4A4R8V335、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACK7I4D10G2C7B7L5HR8U9U4A10B6O3B9ZX3Y1I3S10E

20、4V5M736、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACS7U2O7D7K3Q9Z6HI6L5F5X4J6D5C7ZG9G3B7G5O4M5S237、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCH10W6R7O10I2O3N1HT2B2G9U2T2L1C3ZK10Q5L8

21、E9M10D5X338、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCL2X10G8E3A10R3F10HR10L10H3P3Q9J7I10ZH5U7N6I7L5M10L639、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCV4B9S5T8V4E1V8HV1M6F8F7J10F3B5ZI9G5F6F2X2L10G

22、940、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCL1Z3F8H2L7U7T4HF5W10S6Z7W10H4I10ZV2A4Y10Q6J6H5M741、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，

23、有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCK3H10V10P9Z6W10W5HH2X1O3L8C2U9B3ZP7F7U10J9V1A8E142、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC4Z2X1S5J1G3W3HH4R10P1M5O10Y9S2ZR2I5I8V9I3F1S443、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCZ6

24、Y6M6U2V1Q7B4HK1S3O5I8C10J7A4ZD1S6L2E9O8Q2E744、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA6X5A4B5K6J2Q4HC8B9N3Y3F6G8J8ZZ8Q1F3T1M8S7E545、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧

25、迫性【答案】 ACP10H6M4H6Y8W10W3HT5A8H5M8L6Z10J10ZW8D8H10Y2S6Y9Y1046、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCN9W10D8Q6Q6U2L8HI7P3N10W1A4X5D6ZO2N9F9B6T6J9V347、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACY8L2F9H5N8P1J3HP7O5S9Z5U7Z

26、1Q8ZP1Q9Q2J1H1Z10A748、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACT6W4D3V9Y9Q3X2HL1I3W6T3V8M4M9ZW1U10G6B2O6O9P149、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCF6I7T6C5U2L1L3HC6E2J10J1G7W8J3ZQ8R6H9F4U3K2Z650、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACO

27、6H10I8U3F3Y7G10HH3C4Q6C5R9J3T8ZX1P1H1J2L2Y3G451、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCH2W1T7E6C10C4S4HD5F4D3H7A6I2U1ZD2F4T4X5J1K7D252、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCS7W3R3H10Z3C6W7HC1Z

28、5G6K3A7M7T10ZK10P5M5U8C4O7X553、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACM1R7A5U9E9O3Y8HU3K2I9D2L8C1B9ZP8L9E8F10O6K3H654、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCT4P3F9O8J3K9Y4HD9W7X1J8I2K3U7ZU1D3L5D9

29、C3O8D155、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACT4E2F1C8O4U10H4HE4M10I1Q3V2V10R10ZL7B10S4P6W5F3C456、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCE4M9V8V1D1Q8Y4HF9M6O9M5F7Z6W5ZB5O3K9R10J4W2F457、为规范监

30、管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCO3E9S6G5X10K2L7HV8A7H9N2Y1I2U9ZU5E7M8S6U6J4X158、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【

31、答案】 ACT1L2P9G2R5R6C2HX3F1H4K10B10S4W3ZI5R3W9F2Y6X7I259、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD3B8Q4B9K5J7Q2HV4C6D8P3P1W8P6ZK3S1C1P10M3S6Y660、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项

32、准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCS10H8Y6J7X7B1S2HU8G7T9J7I5J7N6ZB6U9Z6R7U7Q3K261、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCZ2Y10N8K5I9M10X1HI5C5N4L6E9O1Y9ZQ5Q10U5F5Y8I4M362、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCJ5R7Z2M4Q1T2G10HF5O1P8H8F10

33、Q5I9ZG3N4V9A4Z4M5T463、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCJ2O5J8A9W7M7K1HR1F3T6U4K10R1I6ZZ5G4P5I8D7Z9O1064、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCV2C4V10K5F6A2U9HM1I7M5S6J6B3I7ZM4R1L9L8V5S7G365、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A

34、.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCF6E5J6M7M9M7C1HT3B3I2Z9R1X6T10ZL5I1B6J10R6N9Q1066、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCZ1D7U10Q2P9Y1H

35、8HX3H8X2T10V7J9J6ZL7R7L9F10E7U1B967、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCS6V6Y4U2F10O2P7HP7D8H9U10O7E1G8ZM6H9U7C4E8Y9H768、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCQ1O6A6T1B8K7F7HG1F4C2L3Z4V8Y8ZM1W6L4D9Y10L2L869、（）是国内企

36、业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCV8R1E2C1L1D3P7HX8D1S6S3H2W4T5ZV9D7T8H4Q6W3K1070、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCF6F9E2V8G10G2O9HZ10W2U4R2F3S9S3ZR2D10D10R2I9O2N271、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能

37、保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ2F5L3T4L2W2R3HJ6A3Z5A1K7F4A7ZG6L7J1J3T4U8I272、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关

38、注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCB7G10J2X9K8X6S5HX6Z10A8N3P2E6Z1ZJ3F4L9U7P5K5B473、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCV1N9D6N7L2U1L4HN8A8G5G2P3M9P4ZP3B6F9N7J9N10U274、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作

39、中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCU3B9H6E8O10T5W7HO8B1E3F6Q4L8G2ZT9A10H4U9B2S9L575、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【

40、答案】 DCC7B5Z3G6E5Z5P1HX9B1M9J8C3C9T6ZH9T4B6U9Z9M6R1076、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCV8W1N5J2C8Z2I9HU2O3Z4S6J7G6C2ZR1Y9X6J5K1Q10D177、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战

41、略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCX8I4D4F2J6R7N5HH8J6K4C9T2T1H1ZF1U10E5I5V6U4O578、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCQ2W3P5I5D10S5U9HQ2K10X5Q4S10W2C4ZV7I1F1V10K5D1D1079、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCO5C9T8R8S10E2N6HS7T2E9T9B6Q6P2Z

42、T2V1O9B9D2S1I1080、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCR4X2M10F5I9F8P9HH1R5K8S1O2W4V1ZW6L6O2H7C1K4Z781、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCK5N6Q2H3J10C7T7HD7J2G4P6K1K9P5ZE9U7V9P10Q8R5Q882、下列关于市场约束和信息

43、披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCU6R7M7I9I10H5E1HG6B10F6U4K4P8H2ZO6B9V10R3J5D7I583、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B

44、.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCT4F5C4E5G1R7J4HW8G9B9A4W6X9N9ZO1M5V9G9I7X6V584、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCR2X4P1W7L3F6V10HP1M9I5B5X7U3F7ZM8Y2X1O3A9F7E985、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给

45、资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCF9H3F3V8M1I6L2HG9M5L3C2R2W3S1ZV9G8R3E7R10S10R786、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCJ5K4P8S1S5Z1A5HS5W8Q3Q9Y4P10Q8ZX3D7S2J1D10V1B387、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCZ5P3R10X8E4T10I8HA8V8U6P7F9J9L4ZK5Y5O4S2V1B3B788、计量市场风险时，