2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题精品含答案(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCR1W3V1J6N10R2W10HK8L10U10W8X8G8J5ZI10Y8J10V1Y3C5D22、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.

2、操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCC10X9W9S1C3D1P5HD3E6P4T9L2N5Z4ZV3Z8V4E5S2L8C33、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCL10K9X1R8U2N9J9HO1W9Y7M10Y5R6Q7ZV2B8A1N6N4I6O54、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCU2A5Z3O5M8B4Y6HX7A8C2O7T5P10U6ZR5H3W5

3、H6E7J7I25、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCJ8R1Q1S1S9X3Z10HD7L2R10V1I1X2I4ZT3R7G3I1E8X7P106、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCA8H1G7E4M7U3M8HP7Q5H6K7P6Z3N8ZT7H5Q6V8U3F7J57、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评

4、估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACD9X6Q1M2A4C4Q1HC5U8A8D7S7F10R1ZV3W1N7W8O9M5R18、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCJ5J2K5M7L10H10V10HH8H2B8N

5、4R3K6P1ZX5W3T8F1T10L8W99、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH7C4I4F4W4Z9E9HS6D7W3J3R5U7I2ZK3R7W2Z9P2P4Y910、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACM7V9J5Z8T3T3G2HW7N2Z10F6G5E1D10ZL2V

6、3K1F1O10T5O111、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD4J8R9Q6S9U9B5HJ3R5H7K9J2Z1N5ZB4C1L10C1T7M8O312、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCO

7、2K6M9W6V3O3L6HN1G6E9I7R9M10N5ZB8C4Q1U10E5B5F213、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACY1Q2H8E5W6X3L9HX7I7H3X6R2K1U9ZH9K9S2X1Z3H6L114、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责

8、任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCI3N8H1E9W1V5T1HA9D2D6J8E1V6Q9ZB7M7M6W10R8E9P515、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCI6D9V3W2V9C10Z9HU5U5E10M9Y10T1V1ZN8C8A6Z4Y10

9、A1Z916、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCS9X4K4P4S9B1T9HZ3Y2L10B10G4V6B10ZR5F6L5F2V2H9L817、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCR8O3I5R1S5T9H8HY4F7T6W5H4Y10M9ZH10C7N4E1P4L9O318、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进

10、行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCZ9K4X10Y4E5X8T1HK8U5W5O10B4X5N10ZY6D9Q4E6V1G6Q319、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACC2I5Z8E4H7F4E7HU6V10O9K10M7B7O1ZO9P8U5P1K9E9F520、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN

11、4Y2D7M7C9Y3J7HL4L6O1S10Q3S8H1ZD4G10K3X9N8T4S821、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCG1A10X2V4K9H7J4HB8Y4J8X1I6P5K5ZH8K4J10H10D4J10S422、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCS3W2F4L2E8W7P9HZ5W2D1U10A1D3B3

12、ZA10S2O6Q5V1H5B123、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL8J6S1P7I2Y3E5HI3X2N1S8U4D5V10ZZ4B9B9N8H6I1Q624、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACK3U1R9K8T2V8B3HY10O6F9V2Z3Z5

13、O7ZA5R8R4E4I8R3N625、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCQ3S4W2L2Z7I2X1HP6Z1Q4L8H5J10W5ZF2O6L4Z10B3J5Z526、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCZ7N5S2F2N1F5A4HH3K10V7G5E1H10L1ZO7Z3M4M3G7P4P527

14、、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCX5U2L10S7U4A1J8HL8A7Z1J5E8F6V2ZV5B7I2G6V8Y3X728、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCV9H2I2M8L3X1Q7H

15、F5N10T8F8I4W9Y7ZX3D1U6E6M6T8G629、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCR10G7G6B5V6C2M10HS8B7E3H1Y10U6K1ZT8M3Y6F4I6V1N930、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】

16、ACA7W2P6T6N1Q5V10HT1C7U3Q5T7Z7F6ZD10L9S6O1C6T2Z131、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCJ10G5P1P1Z4S7Q4HP10F7Z7G5L4A8U2ZG3D3R5R4Z8H9N132、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D

17、.周期性【答案】 DCQ8W7F1X6Z4C7C3HJ10V1B9C3U7Y4D2ZO6R2O10W9T2Z8Z833、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCT8M4B10F4I2X10P8HK9H3U6Z8H5V10O7ZZ8A1V1D7O7K2Z834、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCF2C8F1O8S7N3O10HD3H2E8J9N

18、9I8S7ZO6F3C6E4C3I10K435、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCN6U9H10Q9G5Z9J6HB7V6I3L3L5R7J6ZY8Y2Z8S3Y9A7Y536、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCO9E4O10T2R5Y8H7HF2I5W2H1N10R3T10ZV8N2G9E4N1L4R437、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借

19、助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCS10A3S6Q1T5D4Z6HN2N8B2A1P8Z3H7ZF8T3Q4R3T9L2V538、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案

20、】 CCG1Y4A2D10K8Y9I2HJ5P4C8W1U8Y1B5ZT7O1M10T7K6A3V1039、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX7A1Y5S10H2W9S7HD9R2Z8X1C6N7A10ZH3B5P1N5R1Y3V240、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCU8U6U10Z4V8I6P2HG8B5V5X6N6Z5C7ZG4S9W10R4F4O4K54

21、1、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCJ8I4P7W8Q10O6Y8HU4H9V8V1W7S3Z8ZS5V3N6A3P5O8B442、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCS10F7H1Z7F6D2R6HC4L4D1M9X4T5S6ZK10G9E3E10U5V9R643、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

22、A.50B.100C.200D.150【答案】 DCO10J4D6F1O10W7R1HZ10K7O10Q5Z9I4W9ZX1P8D10S6H3A3G1044、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCP4Y6Q4X7C5C1S9HL5Z9Q7U7L1H1C4ZZ9N10K4I7K5D10U345、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每

23、月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCF9A9J1I4Q1G3H2HU10G3A6L2J4R7H5ZO1B4D7L5D10H8H846、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCW7Y9Y9D4E1J4J8HJ10J6A10N6W6U5Z5ZL10N7M5R5G1T10R947、 下列关于并行期信息披露要求描述正确

24、的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCZ7X3L9J5C1A7X7HX8W8H4T3A5B7O6ZI7A1U10Y9E9E5O248、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

25、B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCR2I1G7W6V5K1S3HL6X2W3I5A4G8M5ZG1P1C4S4J2S8Q249、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCT2F2S6X6C1P2K4HS3X3O1T2D10Z1Z5ZV8Z10U6Q4K2F4Y950、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的

26、值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCU9N3J3A10W2W10G3HN8G2Q1U9Q4I10G3ZY4E7K6B2T4X2A551、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCO8X4J5Y2D8O4N4HA5D3K8G10G2B4R2ZJ4V2Q10X9Z2O9K952、作为独立的第

27、三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCU4T6B8V8R8C8S9HU4G4U10E7V8Y4Y9ZD1R4G9P5M3W10X1053、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACW2B10N9O5V1M2K2HI9S4I2V7S1N5Q8ZZ10K1S6E7X6M6Y454、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACJ

28、10T3N8O8I6X3L3HE3T3X7I8J6B5H7ZC2C4D3Q7I5O5Q855、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACC10K10V2Q10X7D2R8HK5N3X2M9F5B9Z3ZL3A3R1L6E10H3X856、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCU6H8M3J6N2Q5T9HZ1S3N7S4G8J2T2ZF1U9M3Z4N2R10Q557、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着

29、管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCU1N9S5S4U5X6V1HV9Y4V8R9T8V1O10ZR7H4B10T1I4K8Y658、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCR5U3M8M1T7Q2S7HO2E4W6W4Z9X5X3ZA3R5E10K9Z7J4K659、Y银行在其2020年年度

30、报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCO6F9N6S3V2G10A8HX8D3X10T10Y8K4I1ZQ3S1H10E8M2M7S960、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A

31、.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCX7F4N9H1P3Y2Y6HI10A8P9Y10J6H6H4ZX6I9N4U5X7P8J361、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCF9A1Y1Y9V9D7T8HN6C8W3X4V3G10O2ZS3X

32、7F3A8P3L7D1062、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCA1G3D4E7Z6E2B5HD5P4U7Y10F1H2Y1ZZ8Z4N5G5W10M4A963、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACX6V1O10P3V1U2O1HW5L10J9Q4S3B6P5ZE8A2G4C10R2Z3C864、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙

33、方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCH3H8K9G9H9J6W6HY10E1W2X4A5M4Z9ZO10F4K4F2B4J10V565、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCP7K1M2M10F2D4C3HB6F8T4B3N4E10R10ZY4T7T4G

34、3O9D5O666、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCW6R3D3V3U2E6C2HW2Z4Y3T3V6I7X9ZI5E10B2S2T1D10J667、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都

35、不对?【答案】 CCK3T4E4Z3N7O10G5HI4C10O5C7C2D10E9ZB4U8A5Z6J9Y2U868、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACF4M2G1T10E10U7Q4HI3G8H8I5T5T2M7ZJ10G10G1I6B6H2J169、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCU8E1J2D4W7P7Y5HM9Q1T6G6J6A4V2ZF9X9H2X2W2C8P970、下列关于VaR的说法中，错误的是

36、()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW9U8S5N7M6U1E10HJ9N6C7M3M7E3W6ZE9O8L5I2N1H1X971、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCD6N2P3V1C10J2R8HX6B6Y7O4L5U5Z4ZS1L9F8S8U6B6G472、银行识别和评估风险水平的重要手段是

37、严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACY8T4C10R9D5S3D8HT5N9C7P6F10N4B6ZE9C6G5V9Y6U7R873、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACF8F2Y8F7Q7L10T6HZ8B3X2F7Y8L3A9ZO3O6T4O8L6L8J474、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采

38、用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCM1R2U9F7R6Y8V10HB7L4S1J1Y7Y2J3ZF2N4K7Z9D7T7O375、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACU9B4C5T4K7B2U7HF1P7G10L2V4X5Y7ZC9L10F6Y2W7T8S776、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行

39、面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCN9X10H3V8J2T7N4HI7U4C5R9R8E2K7ZI3P1Y6A5A3D2O477、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.

40、Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCR1I3D2F3N7I5J7HZ9V7P2R8U3G4U1ZN8A3Y1O1J2F1T478、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCR10K4L2Y4L7A5F1HG8Z2L4W2I10W2Y9ZO9O9L8D10V7H5E979、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计

41、总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCR5R7X5T1Z6N1B2HO6T7G7Z5F10N7U6ZN8R4N9S1B9W6O580、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCI10B10F1M10C1Z4I10HY6A5H4R4D1V4G4ZE6U9C2K5U5D2L581、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ2J6K5Q2M2V1W5HR8J8Q10I2G6Y2D9

42、ZQ3D7K9L4R9W6L582、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCH10A3F10T10O1C2G3HY7N7J4V8X6J10I9ZB10M9J4W9M9X4M183、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCA4J9L3T2E1K9T10HR6F9D8R6Z2M6B10ZM4B10D8C9C4P

43、4W884、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCO10X1Q1C3W2C7I9HW1T3C9V3U2A3X8ZL10L9A6Y1R2Z4F985、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACO9T8B3J2Q1P6J9HI2G6A8A10Q2P3Z3ZE1N3P1P2N1D5K886、

44、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCJ2K2C5A4N2Y4L10HB5H3P8C6T2V6Z5ZM1F8H5H7Z6Z2W487、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCK1E10O9I4C8A5A3H

45、J9B4K3R4C6R2O2ZJ5Z9H1F6J6L4W888、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACL6E6O7X3D7N3L3HM5D6F6T8I4L8U4ZM4J5A6Z7W5R8R789、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACP3X2E5Z7I10J10L2HG5T6I1G1L9Z9B6ZH9I2X4X8V3U10C990、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗