2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及完整答案(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCQ3H8H4Y2S3K2V3HB9Q9A5U10H9H2S6ZF9U3J2T2Z9I2U42、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCB4S6E10W10P10G1D5HJ2N1S6S1H10E3I1ZR5O2J4T8F6L9H63、下列关于有效的

2、风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCT10D4W4L6N1I3Y8HL1O8S7H4Y6R2P10ZS1V4J9V10B6X1M74、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银

3、行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCG8P10C6W1D2C3J10HW2Q3R2L4P9V8I10ZK5N7P2E4F3F10I55、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCJ9V8H8T7Q7V7L1HE9C2V2I4Z6S6I6ZN6Z7R8V3X2M1Q76、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCH5U10Z1P6V4K9R3HV2D8N1K8D8M2M2

4、ZJ2R6B5F7R7W3U107、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCQ1W3X6Q8O8V4B5HA6T10Q3W4F6Z10U3ZO6F8I10J8Q10D5P88、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACQ1G3V8T8I2U7A6HD1P6S3F5L2Q7E2ZJ3W5M9W3D4A10M59、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实

5、施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCY3I10Q4C9C7M2A6HJ3K10F6N7G7S6R9ZW1K2R8Q7V9W3C610、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCX8H2T7Z5P5D9U10HY4J10V3F10D7I5E9ZS2C2U9O1N8U1K

6、511、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACN4V4N9N1F5O6I2HN10Y9A10B2G6A6N2ZG10E5P7V8J10I7T512、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACD7L2F5W8K4H9T3HB7J8L7I7A7Q10L6ZA1S4P1P7I6A9Z213、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(

7、)。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACJ4K6D5H6P8O5M8HG9F3E1Y4L7P7S3ZQ8K10G9S8L9X7X614、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCU10E9Y10Y8M9Q4S1HG2I9L8N2P4D7C5ZT1Q5O3P6S8E6L815、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC9Y6J1M4G4S6D3HG8A6K7A

8、2B7F3E6ZU6F2X7X6S10N10X416、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCQ3A9N8Q8P3E6F2HI7O1D2E10U8P9K6ZR2R1C10J10W1P4W417、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACZ5P6B8R4M10P6X2HA6R8Z5L2Y3D10D9ZB4B1H7Q1F7E1X818、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从

9、报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACF8H2W8O4P3W1R7HC4P4U5I6O8W6N9ZX7Z7K5F10Q3J6V819、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D

10、.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCI1Y3L5J2O2C3Z10HD3N4W6O9S10R5G4ZL9M7G4S4C7R9C320、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC3V4E8E10C2R9Z8HE4D6E5P1W3W8K1ZX9

11、U3J3V2B1X4N521、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCD1F8X4M4W5Y1B2HL3U8I5L9X4O7E2ZY8O10I3R10K5D9H222、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA6T1S10R3Z8G8T4HS2K9U8O6E5N7Q7ZI10V1E2G10Q7P4C423、净稳定资金

12、比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCN3U8G4L5H2Z3H5HC4F1C10X7A9I9H5ZO1I6K6K7F9H10W624、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACX7Y8M4D1O5R2X9HX1J6A6D9P9T4R5ZD4T1F9M8K8C9P125、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失

13、准备金D.购买保险【答案】 BCZ8H6A1N1V5C10M5HC8H3R8R6T10P9J7ZL4F1E10H4X7V4Y826、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACG6X2Q5X6A2E8D4HT5Q7J10D8Q6N9Q4ZS4K9H8N5E4X3D927、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCH1V5Z6I4Y3D10

14、O8HL9R2D3N6C2D9Q8ZA3N10G7O7X9G10V828、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACD9O4Q9F6H7T8L10HE5G2S1V2B5O3Z2ZJ6B3Z8R5M7L5O329、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2

15、%D.4.2%【答案】 ACW3Z2X5A4W1P10A10HG4R2N9B1W10S2B9ZI2M3O6P9N10I7A530、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACL9K6Z7U6M7J2L9HP10S2P3U6N7D5L1ZQ8H6K2F4Q5P8M831、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCZ6W5C4N1U9Y7I10HL1V6P9N9N2O1B10ZK4G3R8L2D6H9K732、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）

16、。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCJ9D6G1X9L7V5Y10HC2H9E9R7O8L10S7ZQ4D3M4I2R3N1M833、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监

17、测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCG5S3R4K8E4E3P1HV2Q9B2A5Z9I5E5ZS7P4P3M5T5M5M134、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCQ4X10L10I9W2A10X7HI7E5D1E9A8M2F8ZV2F9G9R9P10T5J635、

18、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCT1Q6J5U5G1F8X8HN9I4P3N6W4E3O7ZS5N2Z10O10W9G10T1036、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCM9I10E4I10L1I3Z1HT10T5S3X4Q4B5T6ZU9X3W4Y3J4U9R1037、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空

19、头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCR1P9R4C9K2P8Z2HY3T8J2B3Y7C5Q1ZL9W8B8J7O3D4X238、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCM9B3W8J3B4B7G7HH1F1F2J3W3H3Y10ZQ3T2C8Z4Y6I4G139、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商

20、业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACV10L3P10G9Z3X2W5HK4G7N9A7S7W2Q4ZT3E3G1U1L1V6E540、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCW1G9P10A8O10L1Z8HY9Y10D3X8I7G6Q5ZT7L9S6A3W6D1V641、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应

21、当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCC3L5N6C1A2C3M7HZ10I7T8S5K10I2C5ZE4K10K9E8G5G1A1042、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACA8X4V2H5L5Z10M4HN8T7B10Y1A6E4H10ZU7M4Z2B10J5C8U143、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

22、A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCY4E5Q5F2F2I6R6HR8Y4I2F2H7O10T2ZC7Q8M10X1N1T1B644、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCH4M2E9A4G5E2J9HY1I9V8G3B1N4L8ZE7O1E4I6R8I3E545、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACF10W3G4C5I3Q3H1HU3N10C5A7H2F10L1Z

23、L4M4F8U7D3F9O946、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACQ2G5E1V2G3F5Q6HD6S7K10X1H7F8D4ZD8B8J3O7H7B7D347、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCP4U4X4A5G10A8N5HV6X6D1A1X6L10R3ZF9C9C

24、1M10J6D6N348、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCF1F3I3Q8L5G8K3HR1N4G5H7W7F9G2ZZ4J2J6E5X6S1N1049、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCX7R10R6C4F3Q9Y8HF9U5E2K4I7P3N8ZL1O7L10F1V3W5Z1050、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

25、D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACE7C6Q1A2V7N9P10HU10J7R3N4A3L2J9ZE4T1A4B1S6D5U351、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACD8R7J8F1H2S2E9HG5K4Y4Q7R9H5Y

26、2ZY2L4V3G2T3Z7T952、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCQ2D3N4K8X1B3P9HM7O3H9K4L10R1B2ZF4K7P9L10Q2F6A653、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCO1J8R4L10Z7D3Z1HF9R6X8H5R3O4I9ZK5W1

27、0C4D7A3F1C854、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCM6A1F9B6A4T7N4HB2V2Y8S4W7G1R2ZO5Q6L6H7P5D1Q855、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACX1R5T6A8A6T5B2HU5G10G1X10X7O6J10ZO2Q6

28、M10I8H7X7Q456、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCS7S5F6N2D3T2K5HM3D4G5H1B7F4U9ZJ1H10S7C4U4S9H157、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCD6L6J3O6M7G5B2HZ6X2D4P3U2R4J8ZE1V6L8D2Z9C3R458、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经

29、营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACL8N8T5I5I3P6U1HO6L10M1F9Z5B6K7ZT6A1F5J5E1D10R259、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCQ4Y4S9F6E9K1N8HX8L3D9A8T6I6J9ZQ8B10P10D4D4X6D460、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理

30、水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCL7F6K1R8Y3X3E5HY7K2C9E5K7E8F8ZM2O4Y10L2Z4N4Z461、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCM8C2U6K1E5W5S7HZ2W7H5J9N6K1P5ZO5L2A7V7G1D10Q162、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本

31、B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCZ1B10Y6W6S7O1J5HF7O8S4L8O8G8E9ZZ3Q10G4Y4Y9Z10B463、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCP1A7T7T10S3D7R10HL4Q9I2V1N7L5U5ZZ6N2E2D3H1L7T1064、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户

32、的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB3Z2C4I8J3V5U7HL2S2Q7V5Y2C10K6ZM7H6Z4X10Q6H1F1065、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的

33、简单加总【答案】 DCC4W5K3Q7C9G7E1HJ6U10I9S3S8Z8Z2ZA2T6E8F1E10Z4V466、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCA2I10F7S1O6F1D

34、6HF10W10H9L6Z2M8T6ZU9T5E3V1R2N9V967、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW8S3U8V8A4S6B8HM8W6R9T1C5V7E1ZM3T6R5C2A6F9F368、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACV1U9E10F10C3Y9D5HI3O10M3B5N6B10I

35、10ZE10X8J10Z7D2I5C869、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCW9I3I10X4O10N8Q8HP3T8N1F5T7L10X3ZK4Q8V3D9Y8B8G270、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACY4T9L2F1F

36、9Q3X6HV10P10E1G1X2G4U7ZJ10M1X5Z5M2U2D771、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCQ6W4H10D2N6P7M5HG7J3D6S5Z10F5D8ZO9I3T1J1E10M6T872、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对

37、较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCE5X7T9A10Z10W1R3HQ3X8L6J5H4Q5G1ZZ2E7R1J10M5N7X673、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCJ7J3R7K10X9F7W10HL4T4M8S7K1W4L9ZX8X1Z8L2F8D1D674、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCZ6B

38、5S2N7H9X10Z5HO6L10U8B3Y6H6Q2ZD6H9T7U10Z4O3V375、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCD3V7J7F3A9C9H6HK3E7U2L5N5R2O10ZP9Q5M4F4S5E2U1076、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACC1F9Q4F3Y3T10S6HT10P3X4M10W6E10I5ZK9U3M4Z7H2W6O17

39、7、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCB6T4J4S2H8E7P6HG5U3K5G9K10I4P2ZE9T2C6W5Y2D9D778、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCS7C2D9G10F10I2S1HY7V4N1K5R10C8Q9ZW6M8M4E4B5P

40、6P479、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCQ7S1U3W6G10H1F2HO10N6H3X3M9K8K1ZH9N3G2P3P10I5U1080、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCD6C5U3W10O9Z4V9HA7U10S3Q10O2H1N8Z

41、B1G4A5B2A10D3E281、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCO9E7H10R8V9W6H1HX3K3M7N5Y5Y10Q3ZN4S9L3K3X2R10N182、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCW4H3B

42、7Z6G8B8O6HH1K8I4C1Z3T4X1ZQ10S2X8S6S8N2F883、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCY3V3N1D2K2E3H9HC1O4H2T9P3Y2Q9ZW8Z4Y2F1Z4T8O584、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执

43、行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCZ1A8Q5U8T4M4D8HG1V9A4A8O9G8B2ZT7K10B8W2C6G9N385、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCI10T9W4Y4R8H8S1HJ9J4M10L9A1X4E7ZH6U7G2S10W9Z6K486、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C

44、.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACP4M3V4X7G7A2I10HP10Y9Y7F8P4Z8R4ZE4M8N9W10S10C8H787、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACJ9C7Y6J6Y9E1Y3HS4R2H4H1T1O3E3ZF1A5B5Z10N3A5V488、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D

45、.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACA4M2S1U5I9E1G4HA6F5A7P7X7N7K2ZS7L2Y10G10U1Y1R989、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCZ10S7E2O5V8U4T5HC1U3W1R5G7C8W3ZB3R9D1Q5I10M1N1090、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生