2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题带答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCM6C5F4C5U6B8U9HK9Z4J4Q3R1O7R6ZI6T2R7X8D5R4L32、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5

2、，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCY3K3Y3X6P4M7J9HO5P10N4L8L5G3K10ZT10M7T10A6H6F9Z43、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCY3F1D7T9Y2B9R8HA3Y4X10E4H5O2I9ZR6S6P4G

3、1P3D9Q94、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACV4A10T10G1R4Z6T7HS4R9O2A4C7F5Z2ZI5U2N3D8S3P2Z55、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACQ1A5E10T7E1N9E6HI3R2B6W6V10B7J1ZK7W4R9M3C10R6P86、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.

4、流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCJ8H4I7Z2U4U4X1HB9Y8I10J8J2Y6K2ZL4V10H2A1J3Y9O37、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCF1L10G5F6T4R9O8HZ7Z9N4T1T7H6Z8ZA4G9Z10R1A9F10V38、在

5、特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCT5H2Q2M5D8F9D1HN4C4N7J2D10O5N2ZP5B4M9R8X8S3F49、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCN8V1C9Q5P1H6J5HZ10B8A7X2A6J6Y8ZS4T2A6E10P9M4Z710、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答

6、案】 DCJ10R10T6C3C6Y2D2HD10K5S8X10Q4S8F3ZQ1S8A7Z2B1G2P711、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCJ1K6G1S7V1C10T2HD6Q4B7U3V5B9N9ZH7B10H3C6S1O8C1012、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性

7、定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCB3P8K4N5Y1Y9F5HY3W9B4Y10K7J1E1ZG10Z2S3K1V9U6G813、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCQ9D1Z1D9F8N7M3HX3N4Y6L1E2L7B3ZT7D3B7Y1I3F3I514、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然

8、后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCR4R1K9U5K4C3R7HG6J8P6W6A10Z9T5ZJ6B7K3M9S4I10Q815、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCK10V9I2L3S9J3Q2HY9L9I2N6H8X4I3ZR1C1K7

9、B5U10F6X516、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO7E2R6Y1B3F3G8HN5L10A1Z7Y10J1J1ZK5R9H2S3Q9L7K317、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCW6D7I1O2B8G8A5HJ2F5U2A5E6Q10I3ZT5K9F4L9E8X9X118、下列关于商业银行

10、风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD1F9V9W3R3P10E3HI8S5C9E8N1P6J2ZK2V4O5P5Y2Q8W719、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCX7I3C5O2R8X2T7HE5W10Y8Q7V4Z4M7ZK3S5J4G7M3R2M320、下列选项中，（ ）揭示了

11、在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCM1T1F9P7E9Y2M2HY8O1L3D6L8I3C1ZZ6X3N10C7M8Q1O1021、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声

12、誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCF5X4S7C9S9H6S4HH3P10U8V5Z3A2P2ZU6I6L10E8G5U4A422、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCU6N2B10N3R2K6L4HN2Y2L7O3N9V5E5ZM1W2M8H10R2K7Y723、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.91

13、7元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCK9F8P7F8N2A10V4HF5S5T7B8Y5C4L10ZY2G10N3Q9D2S1C724、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCR2H10B7I2O8L1D7HU3L7O1X6Z1Y1Z9ZJ9N7V2R7T6W4H325、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而

14、很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACZ1E7R4C1C3X6H5HW1T3K4I8F7B9E8ZU3Q6S6M2Z8Q8D1026、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCV2H5X1M2W5F4R7HA9E7J3G5A4M10O6ZZ8M10V4Y4S8

15、P10Q627、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCR4X8R3N3P3X6N1HE5W3N9R2V8X6I9ZB3W8E2D1C6Y1Z128、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【

16、答案】 CCB6E1Y3H6R10K4E5HN7R4Q10G2F2B3L5ZR2F6O10B8L6V4W229、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCD7U7H8G8Q5H10Q3HU2S4Z7Q2H7F9P10ZB2N2V1H1K8U1K530、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF4W9L4M8C3J1Y3HE7W2P7X9U4

17、Z4F2ZF6S8M10G4X4A7M731、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCI7B7J4V2U4O3Y2HC10H9P7I4H6S1S7ZP1J1I4K2F4H10D332、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACN9H10K1Z3W1Y6X10HV8K10V3W4P7N7U8ZB4I6W6M3C5Y6V433、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风

18、险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACY3T5A8J4T2R9F7HO1O4U4Y8I6K8R9ZR7T3K5S10P1J10B734、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】

19、CCZ4P10Z5Q8A1G1T6HO7J2Q9F8K9N5Y5ZX7D6L5G9I10D7E835、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCH4H1E4Z6W6Z9O10HC3V2Y4G8T4U8N4ZT7F4F2C6L2Y10X736、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACD8X5Q6Q6Z3P3V9HE1T9T3Y3J9O9L2ZK1S8R7I10K1T7E237、商业银行

20、的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCO8F2A1H10M3X10V10HN8W1R9E6B7V7W3ZT6R9Y4H5B5C2W538、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACA1I4Z9A4Q1H6F10HN10D7V1C3V7S3R9ZD7U8D10P6P4M8X139、

21、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCE8D4S8C2T5R6M5HD1E7F7S1H6W1V9ZE8W10G6D5P1P6O640、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCF8X8P3Y6Q2A5H8HU3U10P3U3R8V8D10ZF3C3N7Y6E1P4I141、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答

22、案】 BCA1M8P9A2Q8D2N10HM1O1C8P5G3U2B3ZU4D5X5Y1T1R5N1042、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B

23、CD7H10D8K4T3Y8C10HS1X1F3I9W1B1N8ZF9D8G3Y1J8Q1W443、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACD6G10A4E9K2K5E3HD10U2R3N9K3X7C3ZG9S2U1Q5V3U3Z844、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCD9E2Z2S9A9X5Y2HS5A2L6E6Y

24、3I4O10ZX9D5C9E3J5F1Z145、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACD9E4P8K4V7B9N6HB10L6B6U2O1R7R7ZR2N5W1H9Q10G1P346、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCE5P1T1T1V7M4T8HF3B1L6X7K10M9D4ZY4B10Z6R7B

25、9S10F847、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACJ8Y7G4B8X8L2D9HV5S4O6N7B9A4U7ZZ6M5A8R2E8O4C848、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACZ5E7F10L8K

26、4Z4I2HG3G6B4J10V7T3N7ZK5X7L9I9L10V5A949、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACJ10K5Z6Z5G8T1C10HU5F3Q1J8O8K9E3ZA10B3Y1U7Y7B9C350、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCB8S9S4N10W1A1Y9

27、HP5T3N6J4U2R8I3ZM5W8M9A4F6P6F251、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCM7P7O9T7I7K3X1HY3Z2D9Y8S5K2N6ZZ8Y7L6L3O5Z3U952、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCO3Z7D5K2T8M10U4HI7

28、X5C5X10L1B9E1ZW3R7C3S9L10T9J953、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCJ4R7T3Q4L1C2L2HM10H6A8C1O8H6T6ZU5Z8W7V5J7Z8C354、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的

29、声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCR8S2J6H2I2F5B4HQ8Z1C4R9C3Q8H6ZC7F6L5R7S7D8O855、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCK6X9L6K9X6W4H2HL1N5Y4J6L6N3Q5ZC9Y9I10F3C9W1D1056、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A

30、.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCS7E7S7V5Q5F4W2HO4E2Y6Q9B8Q2V10ZN5U7P9K6N8U4N157、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCE10V2Y10U9W4L6N6HU8I5Y5S2U10I10W7ZG9W4W5Z5V4H5U558、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情

31、况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCF7D6G3V8L9F7Z8HL3Z7B10H6A6L2T9ZG7A5I10F6T5J10U159、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCQ8R2P7R10H4V4N10HR5K3J10Z10B8D1I5ZS2B2O9O4Q6L2M260、

32、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACY4R9B9E2G9M5B1HV2H2Y4S7M4T3O9ZV2K1N1U8P7O4N961、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCQ7K3C10Q1K10W6D8HN3S7O4M5O1T8L9ZC7Y9I7K1O1Q1Y662、（）可用于对商业银

33、行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACO10N1Y2Q2A1N1F9HR3P2H10M4B6Q4A1ZX10G4Z6V4Q4Z7P1063、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】

34、 CCI9E2N7T1L1W1Q4HC9C8Z9Q2R8Z4A6ZB4P9E4L7O10R7M464、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCD3H7B4U2M5Z3T5HJ2J3S7Q5J7T7S9ZN3C6F6A4F5U2A965、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCA1H4K1B6U1O7W8HA9C10E3N5D8V10Z1Z

35、H3E1I5K5H10Q1R566、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX1S7G9O1S6P1R3HN4P2Q5L7E3H4E3ZI9Y9M8Z7F2L6X167、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCQ7G3R6Q4D1I2A2HW10H8F8C2A10G4J10ZY10W1M9A8N6A4I368、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（

36、）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCT1O4F9E9L10I5G3HY7L2C1H7M3G2J3ZI10I10N6B7S3N2P869、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCF8L9M2Z4O2V5A8HM1U4U1I1H10I7J7ZX6M7S10D6S8I1C270、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风

37、险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCV5M7S6A9F9E5Y6HD6E9I7Q4K7O2R7ZL2W3N9M5C10V3C771、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCM5N7D8R10K9Y2D5HQ10S2K4Z9G4O6D3ZO9L1P6M7S6I2I8

38、72、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCX5B2L4T9Q2J8F7HS5Y9U9D9Z7Y10K9ZU3T5R6C7X9Z2B1073、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCS4B6Q6C6H10B10A1HD3C1K10V9R2F8Q6ZJ6B7V4Y5U8L10M374、下列不属于基

39、本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCZ3B9D3G3P5S1Z6HO6A9R6C5R5R7K4ZG5D6Y2O6M2R10X1075、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCN9J10P6T9P4Z9N7HH10Q2H1J4B3J4X4ZC8O5Q4B10L3R1V276、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACX4V3

40、X1G1C10K1B1HO9L3Z9F3A5V8V10ZV9G10K10V2F3G7L677、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCR2R5B6Q4C10J4O2HH6O3R9F6J1G9P10ZB3Q9X6Z8L3C6W978、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACT7Y7Y6Y6T9Y7U8HN2Y10H7W5E3K3

41、A10ZU8M10C4E2O5K5U979、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCI10K3M2P10L7V1K9HC6O8D6K10Z6M6M7ZY4B6H5F9K5E5E1080、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考

42、的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCT5N8H10A10G9T4T7HU2B8A5B5U3Q2Q2ZM1J10B5F10X3X8E1081、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCP5C6L5Y8G8R1Z1HY4U1W8M9Z5I6Q8ZP10B8A1E4Q5Z5I6

43、82、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCF6I3L7L7Y10L3G5HN2K5N7J5J1L8A3ZO10U10T5F6U3I4H983、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失

44、金额【答案】 ACK9T5P1F8W4F2G2HI3D6S4Z10I1M9B9ZW1G9D2U3M1J3L284、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCM3U9Q4S7U9Y1C3HP9D5A2B6P2Y4Y1ZI2P7K7J1S8D4L685、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险

45、管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCD9M5T6L10H10C9L6HL1S8X8D3C7Q1R2ZJ10H9J2U9H8J6Z1086、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACL4P6W8R1A3S6U9HR5C7K2Q8R6G7S1ZI6C6V5O1B10N4L387、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCP7J7H6Q7Z3M4A9HN8G9C3F4I4Q3F7ZR10R1H4I7X6O2F788、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其