2022年中级银行从业资格考试题库高分300题有完整答案(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACJ6M9C7A3P7N7G3HB10E10N5G1D7X8D10ZF1W7O1W5Q7N7C22、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收

2、集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCY7A3K6U2R2J2C5HM2A8S5P9T8R3I6ZH2F7Z8K6L7G4I23、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCS10Z9C6N2N5Y1B7HC9H7Z

3、9T1J5V8M6ZT2M4M5R4X7J6W74、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCO3W1O6Z3B5J10H9HT4M3J6A3H6K7L4ZQ8S2B1H4V7V6G75、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCH2T8Q8V2M3W6V8HI3M1K5V7H6I9B5ZB4Z6F5P10M9B9S36、（ ）是银

4、行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCX6Y5K10W4L2S2K10HO1V2F10K2D5S1Y1ZQ7X1S9N4H8J5N57、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCV4L1G7G4Y3A7X8HN10V7X1Z7W5K7W6ZQ6H9I1Y6V7U3K18、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCA3C2H8K2I8W

5、3Q5HK1B5T7C2F9N6G7ZL1J2G6R9U4P6V49、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCT9P6A1K6H8A9R9HB9Y5W6Z5C3O1J4ZI6L9U2I6A5G9Q210、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACC7C4E9T1N8Z7N9HO3F2L2R2P8L9G

6、2ZY6T3G10Y6F9B4V911、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACM10M6X2C7C7Y5Z5HZ2Y4Y5L5U10F7F10ZR3Z6N5Q2F1Y8T712、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCU9P5J7Z10Y8E7A9HJ3O9G8Q8Q1S10M8ZU9E9R9I7A1U7A513、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的

7、是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCO5F2X9B10T5E5M3HV4R4J9R8J6U8U7ZI2X7S9E7L2T8L814、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCE2I3S7L8I1W1V5HB5L9D8G3J5I3U5ZJ7O1P6B7Y8Q8X1015、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是

8、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCC6V3O1M5L1M2L3HS5X7K8J2A8A7W5ZV9G2N4X4R2E9Q916、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCJ6F8C1L1G3S2F4HP10Q1R1I4S3A3P1ZC1F7M5V2C5S9K817、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L

9、=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCR1C7C6V2D8T3B8HW6E2Q8F8H3S2N3ZR3E6T10E2O6J8E518、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100

10、【答案】 ACV6P8S7X5T5T10K10HP10B6K10R4H5F8X3ZN1C7C4M6S3F6Q619、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCK9T4E9G8M10U5I1HF6A6X10Z4Z10W1V6ZJ8L8Y8V5G1D7X220、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCG10T2N7F7F2C3F8HS6K3R9X10S7W2U1ZN6Z8C1R5Q8W9P621、 关于影响期权价

11、值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCB4Q6O8M9K2X10Y3HQ3J1U3C10N1T9I7ZC8K10M6W9Y10P10L322、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCS4W4F2V3V1Q1E5HW4M5E3G8P2V4S6ZV6

12、E1B8N3H1P8M1023、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCP9B4W2Y2P6E9O3HU10C3E9B9X3C7F5ZI8C3Q1X4Y7J1R124、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管

13、理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCV6T10W4Z2E1Y9N6HQ7Y8G7I6S1B5V2ZK4O10Z10K8B6G1J625、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCC6H1M9B1G7S6W9HV8K9U9P3N2Y2C6ZW7Y3Y5K6J3K3B526、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCN

14、7M7U3R8J7T10L1HL10G6R1C2T5M2U9ZQ10O4P3E1U10D5Z227、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCI3X6H6Y6C8J3N7HY3P5J10K3D3H10B3ZH10A8J9F4W2M10W728、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCW6I8L6Q8Z7G9K8HJ

15、3K9N6S5R4P9E6ZT2E3L1U10A9N5B929、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACS7C10I2W6L8N4H7HH3F5R1J2R1V6Q4ZG2R7S2B10X3F3N830、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总

16、结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACY9P7M4J2G4J9Z7HA10Y2L5V10U8F7L10ZX4E7J7K6T4P9T431、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU4S3C2Q3K9D2R6HN10U2M8P5F4T2R10ZE3V4M3M5T9I10O1032、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行

17、需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCX5Q7B10S9X10T6L2HJ1N7W10Q7C8P7A9ZP10Z5Z4E10N6I3H1033、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCR9W2B6S10A3S1O10HP6I5Z10Z2T6B7F3ZM8C6W6O10F9A10U834、下列关于表内信用资产

18、风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACU5D6Q3P8J4Z1F10HQ9X8D10I10F6T1Y2ZT4S7R5B8G2L4C435、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL3L10F8Z3D2S1C6HN2Q5A2H8Y1Y4K2ZR2S5N4S8I5F4B136、（）假定投

19、资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB10S4L1H6S6N1H5HP10A8R6O10U3S10S4ZA1N6Z4X5D10Z3W837、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCF6C9X7K10A4E2L4HA1J6A1R7W3T4E2ZM7A8L5S7U9I9U238、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3

20、%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCZ8R5H3E9F5A4S9HC2X5Q6G2F2R9R2ZN7Q5N1R4P1L4S239、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACP10I9N3D2P8M4H8HA6Q10S10K4X10M1V9ZH7K8U3Z7E2K10T940、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的

21、重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCN5C7J5J2W4X7S10HK5D2I5J5P4Q10K5ZV7P9N6E4S8T7N541、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCJ3X6D1N5M10N2G8HD6G3V3T6W1E4R5ZZ9N1U8P5B4T5J642、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞

22、口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACY9S4Q10Z6R9Z8C8HP6V8K6B1A10T9W1ZK10J1N5Y3Z3C8C943、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCA5I1L9N8V10P3T8HV3S5S4I6N8S8Q2ZE1V7G3M9S5Z6K744、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCQ1N2Y7G2Y8K9J3HE7H10I1O5L5W6A8ZQ7U2E5

23、J3F2H9C445、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCH2D8N3N10W1U7C8HI5Q4M3Y3Z8I5T4ZT3E10H6I

24、8F4I9I746、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACN10U5X10A3V1I4M2HX10F8L6A5Y8J7F1ZJ8H7Q8Y10S5H5A747、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCW4H4M6G10N10U10H6HK7V1Z1M8U8I6J3ZQ4K10A7B5Q8V7S448、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客

25、户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACZ2M2U2P10U10T5L8HI2V6Y4R8S8W4G9ZZ1E6Z5G4O7F9I1049、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCQ2Y10O3J5H9R5S9HM6X5Z5F3P8G9B8ZG9B6R8I7O5C4D1050、目前，应用最广泛的信用评分模型有线

26、性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCY2U10E10O8Q5R5D10HD4Z9Z3I1U9L3Y1ZJ6S5L5L2D5Y6J351、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行

27、机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCF4C9G8E2A10W3Y8HU5B1J9Z4J4R4D2ZJ9S10Y7Q1C2S6V252、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCS2V5P2R4I10X5X8HH1K1F9R6X7A2F8ZP2B6V6H5S7O7W953、下列关于市

28、场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCM2N10X2E1Z2V5U3HV8R2O3B2A5N8O5ZL3L2V5E2K4C5I154、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCP5P7X9E7L9Z2W7HP1Z3E1L10Q8U7T8ZV9A3P2I10K5Z4C8

29、55、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF1N4L6P6S5J4B10HY5A4O7C6L1I8V4ZG8W7V9H3K2I7J456、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是

30、笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCD8L10N2I2T2J6K3HW4C10F8N8R2Z8N6ZF4V1E4B8W6X2P457、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACT5R5H1Q5K8C6E2HI6F5B9V5C10Q1M4ZT3Q3Z4X7J3J3L158、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCE1U7V10Y1J6I9

31、O10HL3U5S7F3K3N9H4ZT3B7H7F6R4F5E259、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCS9X8X1E5B8L10X3HH1R7L6Z5E3H7O8ZG9V10S7T9R7K1N360、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCM4W8J8U1A6V3V8HT1Y1P1Y6Q10U5A9ZO10Q1U3A9K1P1Q1061、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（

32、）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCS1K4K9D8J9O3C5HL2U4Q1Y2P2U3Y7ZZ7F2I6P2K7L8T762、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助

33、于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCC9O5V8V5Q4Q4T1HC10D8D10V4C10B6I10ZU8Q8Y10H1B2M1P163、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCI8G6V3J6V8J5S2HX8U7X1J5I7I3W2ZC3M4J4W9F5Z8E264、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括

34、（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACS3U1E10S5J3G2J5HX4Y8Q3E10D3P9F9ZC2H10N4N10C3W3E665、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCL5S5X7V8N1C8Z1HM1C1B9G10P3I10O10ZK9N10J4G9H7B5K966、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，

35、贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCD3H4X3C7R10Y2N1HU4Z10Z4S3Y8G3Q4ZM5O2G2O3B8E3U367、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCF1P3P6V6C4C4T2HJ4X8V2O2H10T5X2ZM8E9D3X6X7Q9U768、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不

36、属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCP10J2Z4Q6K6O4P3HU10B8O9X7U8K2O7ZW2L9K5H9I1D4W869、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCN5Y3G9T6N10Z8H6HG9R4I5S9Z2F3U4ZP10Z8J7O9Z1R9E970、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCV2A4Y10Q1S10Z8V4HK1Z9Z5C3W6P5G5ZH10O9O5G2K7

37、K2W471、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCW5X10I3F8T6A6M4HC9K4Z10X6Q5H5U6ZT1T10M1M1P6J8G272、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCC7S2A4P8P7P5L3HT4E10Z7B9Z7P10X3ZJ6O9X8E1U2M10K173、将许多类似的

38、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCE5X5Q7K5I2U7A7HB5M5U2S3F6E6R3ZB4L1L3N8I9N10Z1074、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCN8I3V10B10B10R1P1HB8X7K7D3N9O5C4ZY9Z1S3D4I3C3X475、公司机构存款通常（ ），对商

39、业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACL1L3A2E2G3M2V1HF2H8D7Y4E3N3G4ZB2K2N10L9H6M9W876、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCT2T2Y9O4H3Q3R4HF9Y4Y7U2T5Z8H3ZW2X8N7Y8X10X3C677、下列不

40、属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCL6Y2Q8Y7G7U2Q1HN4A8K5X7C2E2G2ZO3Z6A2X6V3S4I778、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCB9G8I1Y4Y10L7S9HH4Z8F3K8O7S4J2ZR10H9B8W2G4X8X979、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原

41、理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCE3I9V2T3W3P9B5HX2J3Z6U5I7I6W6ZB7L4F3R5J9W6Q180、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCE4R10Q6C2R9M3P4HW4L6V4R9K7O7V1ZK9Z8X9Y1D5Q9L781、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C

42、.2000D.7000【答案】 BCE9L8V8X10H4D9J1HO10Z10T3C3J10E1H7ZH5W8K10W10V1Y9X682、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCD4Q8K9F7K2E10H6HC4R10Y4H6G8V9F3ZS10H2M2E8E7K3W383、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCO9L9M8E2V1B5E8HX5F10H9C5N6X

43、7A4ZG7B10Y3F4L6E4X184、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCB8Z9K6Y3T3K4C8HW2D6U10E2N3T6S10ZC8I5H2R2V2T3O385、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCL2D7V5C1Q5V9Z8HA1C5B1Z10S1A5P10

44、ZQ7W8S6B6A6Q4O886、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCO5X3Q8W4J4W1W9HR10Y5X7S10F9F3S8ZQ10Q9A6J10B7F10M587、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACA1N8T3P2P5R8T5HE4V8A8E1T10K5U9ZZ7V3R6V5A10J8M288、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】

45、BCV7I4C10P7G3P6V6HV6B9J9P1B2Y2E9ZT9E4M3G8M5Z8Z989、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCE7P7R7B5J3N7G1HA10Z7C3C9C10B4R6ZB6L8P4S5P2V10F390、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCA5J6H1T1V10R10X1HM8Y1J9S8I10J4C8ZU7K7V3V1X9W4H191、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风