2022年中级银行从业资格考试题库通关300题精品及答案(湖北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACA4H6W1X2V5W8S5HL8A3K4N9H1M10Z7ZV3S8V6R4B8P2H32、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCQ3A4O2I2T5O1N8HK4I3X6T9T6G5K5ZJ2I2D5L4W3L10I53、（）是国内企业机构类业务最重

2、要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP3B10U9U2T8D2K5HD2B1Q3A4M5C3J8ZX1N3L1S9H4N1N64、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCB2A6G10X5F5O7P1HV10A6A6U6M7L9B7ZM8O4L7M4D7K4K95、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50

3、C.30D.40【答案】 DCY9E5A5P1X10D4Z6HP10N2U2C2M1T6D1ZK2W5O9D8C4E3K36、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACP1E1Q2H4F1Y1Y7HU7F5E1K6M1H7V4ZM4P10U1T3L4T5K37、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACJ1E1R1I1O9E8N7HH5V3M8P7R1M3M2ZZ4K7O8Q6D10V8J88、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风

4、险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC1Z10V3H1Q1D10M2HW2K1E6W3I6E6T3ZT9B7O3J7L6R10A69、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCM9H8G7N2H4I3T7HL9Q6I3O5A6D8A1ZI4Q6N9Q2A9K4P910、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C

5、.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACZ8H1F7D1Y8U6V8HJ2Q5R1T1H7Y8C6ZX10Q7C3U3R7D5O911、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCQ2V8E10A8G2M1Q8HA3H5U9K8F2H8A1ZG1H1O10G3T10Q2I1012、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合

6、的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCM2V10J3K1K7A8D1HD2C9S10C3N5J4H9ZL7V4H10Y6P10Q3G613、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN6F8L5E3C9G3U7HA1Y3D10X9X6V9H10ZV5W9T5R7P9F1V1014、（）是商业银行的最高

7、风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCU7X5Y7D1L10C10S8HJ1A9E10A5C4W8Z5ZZ3Y9Q6E7X3H10T315、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事

8、件和困境的能力【答案】 BCU5J3S7Z2H10G5M6HE7A5L3L10A6B9L3ZX4N5L6Q10U2X4F716、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV4N10Z4Y8L1S9Y7HI2P10P3Q10N6D3L2ZF6Y9F1I6D5J5S817、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.

9、期望模型【答案】 ACM4M5I4J8N1T8J6HI5U8W3J6J2H4D7ZZ10K1H6W10A8R4N418、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCG10Q1I9J7U7F9I10HS2C5Y4U7M8Z8Z6ZG5P1D10P7Z4D9E119、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资

10、产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCG5Q7N6F3G6O8I10HE4L5D5A3D6Y10J4ZE1J4J6M4J5F7U520、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACN9G5T4Q4H4C1F10HA4W9B8P8N10N1M1ZG3I5J8U6V6C4S

11、621、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCG6G8P10X6O3B8Q7HD1J3J6C7K6N10S6ZW3D6O7I8M2G6M422、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH2J8J10Z9R3O2S3HW1S9A7C1V1V7N7ZY10N7B7S7H9L2X723、缺口分析和久期分析采

12、用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCY5J2M1O6A4Z1X5HI6R9P8T9H10J2X6ZO5K2U6M7A4A1L724、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCK9N3C7T10L9R1N8HN5D10F8V6D5U8A8ZF10B3T10P5H6L9H1025、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负

13、责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACE6M5K6D6G2X3Z1HM3S1T2E9Y2O9D8ZE2C7R9O9V10E5I426、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCB7I6B4C2Z9M10O3HJ4Y2C7C6E1S5K5ZK5X3M3M2G3Q6C427、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCT7H4H9L3H10H2C6HZ9C

14、5E7D5P6D2C7ZU1Q2V8D3T8H6X928、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD5I7A2S7B4F6Z1HK7P3D3R4S2E10G4ZD1N9D7U6Z5O2P229、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACK6N1J7F4P3V1A10HK2U8E4W7C8F1T1ZC7Y9X1Z6I3V7Y730、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

15、C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCX9C5W3U8I10H4J8HT5Q1B9U6T9A5W2ZS2H4F2F10B10O8X1031、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.

16、风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCC10Y3G8H4I3X6N8HU2R3F10I6C5R10U8ZT9C5M1Q7M10H1H232、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACE7E1E6B10N7C9R10HF1D2D6F6E6R7N6ZP8D10N8O2U8O6F933、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全

17、面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCO1M6P1R1K3B2M5HW10U1C5W6W5M10A10ZS10D9E7M2M8F7B1034、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR6G

18、2E1I10H3T3D7HR2X3G8G7Q9Y7G1ZX1X3W3V4L3I1J335、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCU3O3C4N4K7K8A6HB5L6M7E3B2P3C4ZJ8X3Q1C9S6J1B1036、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCN5K7X9T3I5D6I5HK1F6U5F1Q7B6X5ZT5Q4N10S10G10T5Y737、某商业银

19、行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCJ7Y7F3U9S1W5K6HL7T2M2W3H9F4L2ZV3X6G6Y4K4L3Z938、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCA6H2B1B5R4M7X7HI8N7A7H1J10C2A4ZZ4C2E6Y

20、8P6T5S239、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACE9V3F3V2V10F3V8HW3V1Q3H4O7G1Y2ZD10N10K7I9A1S10P440、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业

21、银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACS8U8W7H5G2O2U3HP5I10A10R9M10Q9V9ZI8E8Y1E8U6M1H841、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ7Q2R10C5L6V4W6HW7I9I6X1V5I3W6ZO9L2O6I10S10G4H642、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回

22、收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCK8Y1J6Y7U4R2F5HQ8I9N7J1T2Z5M3ZJ6E10N7B7N8T2B643、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACQ2A3K5X4Y7E2D9HK5Y9K8B5R8F5E6ZX9G3X1Z7Y3K2O744、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCI9C7E3T4Q10Q8D5HJ6

23、Z6S5T6Y2K8M7ZU9J3G4N10A6V10R245、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACX3J8B1A10M6L10Z6HL7G10T3N9M10E8D6ZA7H10K7H2H9M4V946、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACR1K9A6Q2V1W2L2HX1R10W3I2R4R2P8ZA6W8S10P2I8V9

24、H747、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCI4L10Q10Z2H5N1V3HG7A6P7E3T2G9I7ZO2J2B3I10Z3O5U1048、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定

25、期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACH3S8K10H10X1S1Q1HB10E2L10X6R8C10U5ZJ10A8Y6Q3Z1G10F449、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCU10Y7O5A6W9J3Y4HF4B2F7O5B10J9P8ZE6I7S6N1Z9N6V850、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【

26、答案】 BCM3M8T7P5G2X10I2HC10K9B10O5W9P6T1ZO9T7O9R4I2D8K951、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCF8W8X6S3Z1Z9G4HX4S8B9X7E5G5L1ZT1I7D5Y2P2A9N1052、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突

27、【答案】 CCW1T3Z7Z5K7S3L10HS3X2R2O2S5A2T4ZJ3L4C5D10O7H10O653、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCI2I4Q8Q3M5V10H3HW9T2E7Z4G8J1T1ZI1P5H4U1J1N5F554、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCA3Y7V6Z9V6B2T4HH7E6Z2C3Q1R8F4ZE6Z3M3Z9M9Y2Q955、下列

28、不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACM8Q5W5H2U6U4N3HV5H2H8F5R8S9R4ZP6K9Z9G5C10C4V956、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCR3U8C8C6R6L4N7HX8B5A6I4A2L4C4ZZ8F7Q6I3L1B4B1057、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCW8T2C7T5Z8M9H3HJ6O8Q7V8P5O2Y7ZB3

29、S6H2A7N5K3M758、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCT2F9I5Q10L8E1O5HX1I3W5I4C8X10W8ZT1C7N5P6Y7L8B959、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发

30、了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCT9H2G3K5B10V3N9HO2Z9D5C2O6O5S8ZL8L3R1C8I3U1V560、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCX5K6R6G10S2D5Y7HT8L4T10I9G7U5X6ZR7Y6I6Q9Z10P4B561、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产

31、总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCP10K10U7W3D10S4P3HD7Y10I1Z9T7G9H4ZQ6G8Y7I6A6N3W762、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCW8T6K3C7J9C1V9HM6L8M8L2F9Y8N10ZB4L2S6Q1H6Q6Z663、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化

32、（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCX6K1O2P8H5I6Q3HX10X1S3S1L1F4E8ZH6E1Q7F5T4H3H864、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ5S6H7Y8K6W8C7HA7K8B8J2S3D6G5ZT1H9Q3W4L8O9A965、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCT6

33、E5F7M4A10H3T2HT1X5E5C1X10C8E9ZF3X7H8P4G1Q2G966、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACO2G5C4M6N3K3M5HQ4V7R3Y2B7C9X10ZX5E3L1O6C4C8T767、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCW6S7M8N9B6P10T9HD2A3C7C8T6B9D5ZC9B

34、6E2H6F8I7I268、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW6W10J1B6Q3I2W7HX6C1E6E1R2F6C6ZA8R6U3A1A4M2Q469、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK6A3L8I3K9O10Y10HF1P8U7W5J9M2R6ZO5Z7Z6V8R9W3X170、假设某企业信用评级为B，对

35、其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCG1D7X1S3J2Q10U8HB3U4O10H9T1R9L7ZL1E9M6I1Y5M10U271、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCY7D10J2A8T8M7X5HU7B5M1S10V3J4O2ZK7O5E6B3H4Q9Y372、()切实承担起政策制定、

36、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCP4S3Y9U6I9Q6T8HB6U6L9M4O8G5B7ZD7E10U3X2L8A5Q873、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACL1V10O6V2

37、C6J5R8HC2H5X7D10N2O3B4ZO6L4W4I5J3Q2X1074、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCC3I7O8C9U10X8O3HZ10P4A6G10N4R9M1ZW8L7H9K10U8Y3Y675、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略

38、错误【答案】 DCC1H8G10M3I6D4A7HK1S4D7X10Y10F2C4ZR2J4E1L5V10G1K576、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCI9S4H4Y2K5M6W1HJ2J2N1A7O10B2Z6ZN7B4W2D2H8Y5Z877、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和

39、批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA5C5N1G7N1O4L9HL8K4W5H10F2D8X5ZC7Q5F5F6S5K1L378、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACT5C1P10E6N8T2Q10HA10J3G2F9L1P1C5ZL5I4X5Q3H7M7O679、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.

40、银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD3F3N5A7U2J7S9HH10F5O7Y10X1V10M9ZC5U7I5D7V6H3X1080、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCN10Q7C5H4S8Z8T7HS9N5X7Q1K1I3M2ZM7I1T2M8J2H2P881、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACP4V1I5T5X8V7I1HJ1Z7K7A4F8D2M2ZB8E1Y9S5I9O3M882、从银行业的发展历程

41、来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCN3H10X7B2L2F1X7HA9Z8D1Y8

42、E8Q5T7ZH4X7L9U3J7H9L683、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACQ8O1E2E6V2T3R2HW6D10Y7M9I6L1O4ZI2V2T8D10K1J5Y484、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单

43、位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCD3H4Z4M2P4D10L10HR7T2I8A2Z5C4Z9ZH4W7R6A7J10F3Z1085、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ9E4M5M1V8E7B2HJ10G2K9C8Q3D2D1ZT8I2F8C10N1T5O386、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCA

44、4Z4V8D7S7Q6K6HQ9L6M3S3C8W5U7ZT9H7U9G9O10W6P487、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACB4S6G10N9U4T5V10HU5W4A8D10A5O6H2ZK1D7L5T7Z9S9I888、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风

45、险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCK2E8K3Q5M3P9A1HF5X4Z7R9L6K1C10ZT7I1M10G4M8W4X889、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCK10M9E9A3L10Z8H6HG6W6J1H4Q10C7E3ZY10D5C5A1V4E3C190、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCR7K9Y8N1