2022年中级银行从业资格考试题库模考300题附解析答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCV2L4D4L6L10X2L10HD1G2U5X4X8Q7C6ZU7A4Q2C7G2S8L32、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCN6P3K9A8X9Z8Z7HI5H6V6R8D5I9E10ZL3F6M7X3D3Y3L83、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.

2、=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCB8F9H1N5J5C1T8HQ2T2G8V10L9S8F1ZP1P10Z4H2R2R7K24、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCT8J7C6W9I2Q7N5HN1K3I1W5H2C

3、10D6ZT2E8F8S7X8X6G55、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACN7S5A1U8R6R9Y8HS2R10Q4H1K10D3G7ZQ9B2N7R1N2A8I46、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCN10F1L3U2C1M4N8HQ2B10V3B2G1W7B5ZC5N9J8K2N10L7O37、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风

4、险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCA10Y2F2T7J10Q3H2HN2V3C2V3T10V8J8ZD7I9R10R8Q8N3R38、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACT1K3N10X7G9Y6M6HH8J10G4J2C8G5F

5、2ZT6T5Q10S10D8W3V89、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCL4S3F10R8T4W9I5HG10K4Z10L4J7H3W5ZQ10E10I10O6N5I1I310、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCT5O9B4P6R9Q10T1HP4U9M10M1R10T9K3ZU7H6D3G10A6Y10M911、下列关于市场约束和信

6、息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCY4W10Z9E5Z7M8W5HX1A3P8D10T2T4S6ZU5P2D10E4A1N10B912、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管

7、设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCG5L1W7G6Z3P6J5HZ9U4C6W10K5W6V9ZP7S7J9I2R4J6H613、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCL6F7J3R10X7R2N2HQ8I10G10W9O9A9L8ZZ10H6X3H8L10X7H814、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培

8、养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCA6P7S8S2A6Z8B8HJ8M1A4F1E6H6K8ZG8B2P3Y9D10N6W915、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACZ3A3R7N1M8N6O4HE4V2F10C1T1L2J3ZW2M9G9I9X4Q10J516、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法

9、获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCE6Q10J7T5U9S9Y4HJ4L8A3V7T2F1V2ZS9X6S5J10G1X7F517、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCE4A10K1V9G4X9P7HF8B1G6

10、T4E2B9Q3ZY3W2A7I9W7P6R618、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCT4C6O9C7H8F2U6HR7F5O5O5E6S4Y7ZN6Q8F6J10S7T5E419、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分

11、模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCY7A10J5B3G5V7S6HL1T2X10R7I2Z6S4ZF6P2F3H9S1U9X720、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCC6N4Z5L5Z4A4F2HF10K7Y9G4B8I3C8ZK8U6Q9B1G8F6V521、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCB1Q10P3J6N8E8C7HS1L4I10B9L3O3W3ZT5U10T9S10F6U9

12、Q122、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCF5W8J3M7U1F4U10HL9N10J7I1K7N4X5ZX8G3H2W2W2Y8O1023、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACL1M1V1X9T9Z3V7HT4A1B10U9R5L10L

13、3ZF8D10Z8U1K2N8J824、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCX5B6Y10H9P4U9V5HI7E1C6V10M6R3P7ZO3F5M4B9H8D10F425、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，

14、通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS7O5B2N7E4O4X7HN8Q7X7U3P6G9K2ZM7Z7U5N5U2K8U226、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCT4O7X1L2N8G9H1HA2U10J10H1V9K7U2ZH9E8R10W4Y3K3U227、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复

15、核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCH6P4R2N5N5S4X6HR9H4A8W8Q9F3E3ZC1F10G6S6B3N3H1028、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCB7Q7S7O1B4Z5M5HC3L5T8C7V1E2P6ZS7Z2Z5O6

16、Z9C8V129、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCK1I9R7M1Q1T3R1HS5X5Q6W7V2N1U6ZB1L4N7R8M2B6P1030、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACY10P4Y10B8X6Q10Q6HW6

17、E5P8I3I6M4N3ZT6X4C6L4M7T2P431、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCV8C3U7V4F4T2O7HV3X1E4D2Z2M5L4ZC4R7Q4A7Q10F5P232、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCF8E3M2M10X6X7X9HB5J1B5P6H6V9Z4ZD10N2E5O1H5U8H633、我国监管规定商业银行并表和未并表

18、的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACN1S9J3K1C6S5E7HB6S8G10W1I9O7H3ZW4I4G9X4F9C7G134、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW6V2L5G9D9P5R4HG8M2G2E8B5P7L10ZQ8D6O2N1T3J5X135、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第

19、39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACN3E2U9G7K10I5H10HQ7F9I7Y3Z6B2L10ZP6J6D8D8X1T3V736、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACZ7C6P6B10G3Q1E5HX1Z3F8S6S5K6R10ZR9S2A7L8P2X1A837、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项

20、属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCM1K6O6O4Q4D10J2HR2B5Y7Z3S4S8B6ZN1T2L10A2F2X10E138、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCP5Z2W3W1A5F9U5HT2Y4K4R10S7F1G6ZM8D2M2D3M9B5B839、张先生在某商业银行办理了15年的

21、个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACR6M9R8O3Q1W6H6HZ4W4G6A2S4F8H1ZU1V6W3Z2X3G7D940、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCI4P8B7U9P6F2R10HS2X1J1S9C9W9J9ZY3O6P9S10K3E2J541、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信

22、贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACG5K10Q2Q10W2V6U3HC3B3U4T1X2F7E5ZG6W4S2Y4R1U2A742、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCY1G8R5S2I2T7L6HV4T3H4O9Y8U2V8ZQ7Z6B10E5V4M1N643、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其

23、信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCD8Y1H2J2B2B2E2HY3W8R9P7R9K1H7ZO10F2F2Z1A9K6F344、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收

24、存款)总负债【答案】 BCW4X5A9L3Z10L3Z7HT4J7Z6D10O8Y4H3ZZ1N10T3M10E5V9I845、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCW7R3B6O5R6R8P4HN5M7L7C8B7P1K9ZF2W1U1B4Q4A9Z146、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCX9S1Q6M7Y4F6W2HO1H4H7L4P3T9F2ZD6Y5O4H3Z9V3P147、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包

25、括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACD3C4G5E5A7J8M7HS5W9X2I5Z5A10Y3ZR9T7X5H2I9L6M248、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCK9L8E10P6P2J9Z9HV4S8Z5K7I7L4B3ZK10X2R2B1P10F2V

26、249、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCC2U2N5V8M5U3I9HN4T8V3F9L1B7Q7ZG10O6V3Z10I2A10Q550、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风

27、险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCM7B9G6K7C3G1H1HQ5I3Q8K2L5E8A7ZW1Y10P7G7B4C6V851、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCK9W10P10B7V7L4A7HE2I10D10T10E7D5F4ZQ5K10

28、Q2N5Q10C1Q752、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCO6Y1R8J6D2N8M9HU10B3Q7K8H6Q6K5ZX4W6H8E6V9V7X953、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品

29、而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCO7S5M7G8C5O3H4HW4F4W2G4V10H5E3ZR2C7O8O2K3T9N154、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCD6K3L7P6W1V5T10HG1U5Q5X7D7P3Y10ZN8P8L7U1M3K7B355、根据对商业银行内

30、部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACF4I10S6X4V4N6E1HE4L6W1K8D2H3E2ZA10E5O1M5S10M3U856、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCE9I7T5W7Q5A5R9HD7J10D7P5H8N1R3ZW5Y8K3N7K9J5V957、下列不属于企业集团横

31、向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACO2V8F7C10S5F8U4HI3V1V4J6I2M10V9ZA6O5L7A4P9S6W658、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCU2B4Y9R5G6B7T10HS3H7Z8H10X9P3C7ZT4M9U4F9C4K1V459、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风

32、险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACM5I7A8J5A6T4G7HH9L4J5T3L2U9R10ZH7Z5M10M9L2X10B960、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACR7Q3L7A5Q7B10R9HB10Q10T2I3R9U7G3ZM4V3F3A8R7N10A961、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCY7

33、D7H8M1M2S7B2HS6A5Z7V8A10R9L6ZX3R10G9H10N7J6X762、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCD7T3Q10E10X7Z5Q6HV5A5X8B4W10E3B3ZD3B5O2W1Q2Z3A463、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCQ6D8Y9G8U9C3D10HV9G3W6F8N4O9I2ZQ6K5H2R2D7S7H

34、264、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCV9T1I3E6E1C4U3HC2N8I7N1H2F3J8ZV9Y6Z3M2J7Y2G265、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Cr

35、edit Monitor模型【答案】 BCO10C2Z4J1A9C1A3HX3D6P9A9C2E6K8ZA3U3B9G9S10Y5B466、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCP1R8J10W2I10G5Z7HN7B10V7T7S10C2T10ZC6U8C9S3S1Q3B867、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案

36、中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCO3M9J10M8Q2S4P5HH2L6S9H2S7R10S5ZQ6T2C7Y4W3V7I868、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C

37、.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT2W10K3C7B7I6Q2HY7T6T10C10C6T2T9ZI10N2Q6L3I1L7Z769、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCV7J10Z6B4V1D3H9HD10O6B8W9A9I2R4ZH2Q9T2H9V4O6S770、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCD8J10Z9Y10

38、N5B2L6HV4O2O2G7Y3S10L3ZV4J7Z1E9O4U1V771、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCV1X7V5Z5T4M8R10HL4L6W8Z4V7G6D8ZQ5P3N6W7E7D5N872、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6

39、.25【答案】 BCO9Q7K3X1B10I2X5HR4L1Q7X3T10D6F10ZQ8K3V4T10A9J1W473、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCJ6Z1F8L1U5J2X5HR4A1Z6V6L6Y9K7ZJ10T9E9A2Y4Q6I874、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACO5J8A3F3X6L9B5HG9O8Z6V7D3U2Z1ZB3R2M4U5M1G1Y175、

40、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCB8L3T7E10J9P6W2HZ6B10F1R10M3O5A9ZM3K8F1P5R2S5T976、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年

41、C.4.3年D.4年【答案】 CCI8W7Q5Q9U10U9X3HX7F6Q8Z4W6R8T6ZY5N5S9E2C4E4V377、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCJ2T8K3X6Z1E2B6HK3D7T2I4H5A5E5ZG6U6V5L1I5Y6T578、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACB9Z6H4Y1D9C1B8HQ8O5U10G7P5

42、D6Y2ZU7S1G7Z9I1K9D579、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCU3L8Q9S1C5R2B2HC7K4R6Y8T6V2W2ZY10U7O8Q3T7D3A680、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCA2V10B5L6T3T10L6HK5M9U7W9C3X7Y2ZP1Z5

43、U7W5O4G3M1081、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV8S9H4Z3X8I3Y5HA5W5B4F1G5O7A7ZA3C8B3X10F2P7X382、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCO3F1L8B7F7B1R9HF8H9I5X3H9W7A7ZY8R5

44、J8P10J1L8A783、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACX2I8K4K5S1M1L2HZ6I1L2P3H3D10J8ZV10E4G7X1Z7I7G784、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCU7U9C6T3T7M4E2HI5R8X8I6A4Q2J1ZN6H6U9K10T4T1J985、国际收支逆差与国际储备之比超

45、过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCO9Z7H7Q3L5F1J4HD4K10C7I5I3G2W8ZE6J4B1J6F4L4M386、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF5Q5J4G2F2I4G2HF1N6N6T5I6V8C6ZI1P1I9R2B2N9K787、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCH3S9W1P1N10Z4B6HL2U6S4Z6B7Z10S5ZI2P6S5V5H4D9J588、假定目前市场上1年期零息