2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（各地真题）(山西省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（各地真题）(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（各地真题）(山西省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCE5X4F8C1T10U9S5HP4U5R1N4X4M7E6ZO2H3J5F4Y8W3D12、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCJ3O4E5F

2、8T1V9N2HK8K3R8Q1J2V6L10ZK3G3C10Z9F1R2H73、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACC6R10Q3B4Z7N3P3HQ8T5B8L10M1M9P10ZJ9F2F6R10Y1J2M34、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCL5H2P3Q5C1N8E7HE3Q9X10V6Y9E6Y8ZS4O4X10Y1J6X6U35、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

3、A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCL2G3R6C7J3K7H6HN5F7I3J8W1X10I4ZE2M4A3Z7P10H1M66、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACH9V1Z5E4L7C7H4HL8U7A1O5Y5L4G3ZF2F3D4H8F3F8G47、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCW5S

4、1E3C5C7J9K6HP4D7Q10M9B7U2Y7ZS3U6N9H8U2T1G18、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX9H9A3Q7S2E8X10HO10G4Y9Z9B2T3T7ZL7S2Q8R4K2H4T49、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.

5、中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCG4C8A4Y7B4S6P4HI3Q8Z6N4B3T8S7ZD3A9H6K7B10U5U610、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCJ7P6L7L10Q3E10U6HZ10E5O9O1G8W5F7ZA5J3C6T1F6R7Q511、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

6、A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCX5Y10T9S4R4X4Q5HK2Q6B10C8V8Z9W8ZM7Z4H7Q1D4X7Y512、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资

7、本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACG9G1W1L7T5F1Y10HX3C1H3G10V5U4C3ZL2T3G9Z3P7R1R413、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCU1J3W7X4X10C5N1HR1R9C10W5I6S1C8ZV2P8T6Z8Z3O4G1014、在商业银行经营的外部事件中

8、，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCN10S10O8M2W7W5U7HM10Q4E4J2I1O6O7ZX1B1R4S8Q8M3Q215、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCV9P1S4T4A5D2Z1HF6K8F8E2F8H4W3ZC7Q10O5R8A2Y2L116、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性

9、C.多样性D.统一性【答案】 CCI3V8B6G4D5D6U5HJ4S1V4M5S8T10B8ZB10C10S7E8U7A6Y517、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCW1N10W4I4Z5D8N1HA4C9W10D2Z10C10P7ZG2L4N3I4C9U9J1018、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市

10、场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM7H8J10L1I2E5W3HT9T6B9D6M1V7C7ZI2D6M4D9B8A2K119、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCD4Y9U7U8W9T8L4HT9B4K10E2U3M3Z5ZA2A6E3H9B1N7I520、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他

11、银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO8P9D5D4K6J1N9HS3R8Y8U4M3V10M8ZQ2I10H8X3P7H3O721、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCS4R6T8G6M4M6D10HO1G5L6O1U1E4H6ZC7Y1B8K10I1Y6V122、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D

12、.100%【答案】 CCF10P5M4B5M8R9R5HR8N8Y1C4W3M9X7ZJ2M5I2Z5F2V8U623、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCA6I4K3M10E7W10V6HD5K5W1G5T1U8D7ZD4O4A9N9O6V3U324、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银

13、行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCF9T9C6K10K2H1U6HR4V6I6Z9W2T9D3ZC7B10E6S3Y3U9N925、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCG5Q9N9R2V5B4R10HC4H10B5M4Z6Z4M9ZP4I10X4G8U8R1S726、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCL9W8B1T5H4S10F1HX2

14、B4J8V2W6W10S10ZL7T5N7S5F5C3F1027、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCM5S8R5X3E6Z10R9HE8Z4S1W8E6F8X10ZQ4J9S1X5N6M6Z928、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对

15、银行业的信心【答案】 DCQ10D7R6W1V4S10S2HT5K5O2C10H7D6C4ZL10T1T1W9F1O2W929、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCZ9H7O10Q2N9X6H8HP3I4V3Z5C2M6K6ZO4

16、L9L9O2S4V10C930、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCF6D10K2R8H10P10X8HP6W9F1M10M4K5D6ZW8Q1B3W4F9J2J131、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】

17、 BCA10E2H9S8R9W1P6HA2K2H6O9H2J10Y4ZH3N5O10Z5P9Y9W632、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACT2P1J10L5I4V5W2HZ7O7P10Z4H7S5E4ZI6Y5E4R1C5A8O333、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCK10E3X7W7E4O3P8HD7K2F6U10U2P10L8ZT7M5X6D10F7N7G734、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、

18、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCU2V8W4V6U5A4B6HY2A8R8X3F10W2H2ZZ10D3H4V9F10L2H935、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCA1Q7S7D6P4E1K4HQ1G2U6M10A8H2C2ZX5U4N2I5Q6H6I336、（ ）规则应在严格

19、遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCI7C8F3H6D9R3I4HW6J1D5S3D10S7C2ZQ10L2B5Y8M9A4C637、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCL3R1A4Q2J7G10I2HF7L4L2T9B4Q9W7ZJ10K10R5G8N4I2P538、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

20、A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE7R5R9G4H6U5V7HD3G6N5Z2H9I2I6ZB9O8C9P8I9M5W139、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCT7Y6Q10E10T7O7R2HW2

21、D10J8L8Y1E6F3ZX7U10V4Y4R4Q6Y240、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCV2W10Y2I3J7T10D4HD10V9Q1X6C3X4J6ZF6Y4Q5U1W9K5K841、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿

22、在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCY2C6T6P3K8D4S6HZ6V1T8V1R1F6O3ZJ6E3O2M6J2J7T942、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO8O4U6R3D7X8Z9HL8N4J9M9G1U10M10ZK10C4D7U9E7Q10Q743、为了确保银行的财务报告公允地反映

23、公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCT9W2K8E8R1X1H4HM1Q8Z2N6X4S2Z7ZO5E5E2V6Z9T3Y344、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCD8I7O9M8X10D9R7HK8F6H2R6J8S

24、2A2ZX2A5O5I7P6N1X245、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCB8L10L6F3O9Z7Q7HG7A2A10V8O8A7Z8ZL10O5G10H5P8K6R946、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCZ7D7A7U5E2N5T1HV4M3Q6E7Z9V6F2ZP7O3F1R10W8J3Q347、商业银行的（）

25、承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCD4V9N5C5K3Y10E10HO2Y1E3Z5U3W10G3ZJ6W1F8A5Q2X3Y148、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCA9A8J10W10Q3X7H10HQ9W10Y10L1S10J8I7ZR3I8U7E9M1N4K349、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风

26、险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCX10N4V3I3L10O2K10HM6T5D9T6Q10L5K5ZF3D4U5C5R8X9K450、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCI10F4M2H9B10R1R4HP6U8Q7F6N5G1X6ZZ2V1F2M8N3X8J

27、851、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACJ10S1K9D2D5T1T4HB5T1M5K5C2P2K5ZM10T4H3Z8C1U9I452、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCG10G4W8U4X6O7Q10HG6F8M5K9I4G8C4ZC8T5T6Z10C10N10X453、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，

28、不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS5A3X1R4X5S8Q3HA4Z9I2J9S6C7A6ZP9B1Y2A5C5U8M654、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组

29、成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCT1D9C3S1N10L6C5HK3M9G3S4W1D4U3ZA9K10L8M3W5O5J1055、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCH1V8O8N7A2C3V2HX5H10H10C8M8B5Z4ZI5T4I9I1O7O5T156、2014年3月巴塞尔委员会公

30、布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACF3L8D4O3J1R4E4HW2R1U9Y4T4Z2T5ZU5E9W6G6R1A4L157、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACC10A7P5Z2A10M7X6HN5P8J8M1B3V8R9ZJ3K8I2R10B5O5M1

31、58、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCL5V1D4W9C7A1X3HK4K5D5Y4P1F2A7ZL9P8K9F6C7Z3T759、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A

32、.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCQ10P6E1H3F4P9W4HW1K6X9Y2X7G4X7ZU7N2Q10H8A6R5A860、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCN3O8R6W6U9H10E1HG3A8L2T6X4O8H6ZF5Q10R2X7Q10P1G1061、商业银行当期信用评级BBB的

33、某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP2M2T4N9R4Y2R4HY4O2I10L2S9B3Y1ZC6A2C1M5H1Y1B362、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCK7R4R1E4J5F1C5HO2P5B8L10S1D1Y

34、6ZX1O9P8Z4F8G7Y763、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCH8Q1L6R7S10A9S7HK10G4R4E3T2K10O8ZN7U7P3R7A5Z6L964、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCJ10M5F8P10X5V4M2HJ10M4F9N10T7W9Q6ZM3J6G4H3J9E6O865、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向

35、交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACS1Y10L3G10Z4W2H4HT5U10P9N9F10N6Z8ZH8O1C6T1K6B5Q466、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCP8Z1Z6V10E4R4C5HE4Z3T6W4P7T9V10ZU2T2E7R10N8K10X767、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷

36、款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCM4E7R7B4V6U2E3HA10Y5O10X9W9R10M5ZO4A2U3S6S6F5S468、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACI4P3B5G10U3N9X5HD5S10K4N10A1W5W1ZZ7J10C4O9F6Z3H469、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可

37、能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCD7U4A6A8B7E5K2HJ2S1P8I3H5H9U8ZK6L1P1R8X5I6M670、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACG5T3P3J4Y8U9W5HK5M6G7H1D6L10I9ZU1X2N3V7Z8Q6Y771、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测

38、试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO10V2A5N2V4N10T7HB7O3W7Q9E9Z1U1ZN7O8A5P7P4J3Z672、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的D

39、elta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额

40、最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCW2O3V6N8W1E7C2HU7G8S2K8Q10T3U9ZP6U6V7G8Q1U10B1073、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCK5M2W4W7Y9B3W5HU10G1V3G5O9M3V7ZV6C5U2X3B8W5B574、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能

41、性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCY4A5L3Z6D5R1D6HF8U9Y5M1U1J7H1ZG4C5P10C4H2J4Q575、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACN5G7G3N3L3E8K5HR8M4W5P6S4K4D2ZC10Z2O9B7M7B2M176、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评

42、估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCR5C7S4K7M4D2K5HG7R8C9C5X10X1R8ZV3J5Y5V2W7D6N777、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACX5T10V7A9B7R5T5HZ4M4P1H8C7M1V4ZH9F9C10E6G8K8Q678、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的

43、年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCD9D9L9B6W10B5W7HX6B7M10Y4X6Q6K6ZH4G8K5J4R3S8L879、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCQ8J4S9D3W3D9G4HX6Q8U9B8M7J1A7ZC7S7K7E10D5U9T78

44、0、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCE8A6F1N9K9J6N1HD3C10A9K1R2H2D4ZF9A2Z1M10L10R3I581、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答

45、案】 DCZ4U4S8H6R8T3A10HJ8D2Q6V9V2O1R7ZY9Q5J4Z10Y2R9W182、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACP7V8V1Y4C8V2H5HN2I2T5G9H1X6W1ZM8L9L2V7D7V9V983、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACA6W4E1N10S4E6D2HZ1Q4C3O2S2N8W3ZZ3X8A8R8F9Q10D884、某商业银行资产总额为