2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题A4版打印(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCJ3A8W7M8X8P4K9HS3S4G2R10Z7S8I5ZF5Y9R9M4K10K2Q22、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】

2、 BCT4N3T7C6Z9H10X5HI2R7V10K1O10I2F1ZK4K3Y4V5N5K3K73、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCX10A4F8T5E6K2J10HZ10I7P1D6K9Q3E6ZQ2F9N8U4A5I10C64、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCE7X10T1M9E2F6C4HO5L2O8M4B7O2B

3、2ZR7D2Z9Y2Y7E1G105、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD10K7R3N1Y2F6X7HU10C6U8M6Q4W1M6ZK9N8E8L1W9J7U66、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACO7A2U9F8T10M1A7HI9A6L8V4B7U1Q2ZA7F7W5D6C9O7Z27、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数

4、量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCT8V1N5R7U4E3O2HD10I8C3M5Q4B4D10ZD2N3L1H9D3A6N18、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCG9R9W10L2N4L4W6HA8Y2N9M2H7S7H3ZY8Z5Y6F9L9P4H99、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCH3U5H6V4T10D8U6HI8I4Z2V10R2N5T7ZN2G9A2H2O10G4E610、在操作风

5、险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA4N9M1K6D4H6I5HI1T10I1M10T8Q4Q9ZQ8C5Y10O10A5L3V911、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCP10D9U3P7O3E10O10HO8B7L6L6G3N6F9ZQ8X9S3K4S3W9J91

6、2、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCP9V10B5X5V8D10T4HA10H6M3A4W1H4C5ZX5H5G6D10X6G1F1013、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCF2X7I5P6Z3V7L6HH1U9E1K8Y2W10E3ZX6D5N7I3G2S10J214、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。

7、A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT6N3F10N10R4L3Q1HV7I9C1F8O3M1G6ZT7I2X5S6D1I9Q715、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCM6C5D4Y6K7E5O8HO6J5P7S3A1C5A2ZM7I4W1D7A8M5O516、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCC9F8E6Q8I

8、10P8L1HB10U8U9Q2Y9Z3L2ZQ6S1Y2J1A1C8L217、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACW3V7E1A1E3K3Q7HF2J10V9P6S1T5F8ZI4M9J10V9T3P4P1018、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比

9、例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCO9C8J4Y9M7B6N3HF8H3C9D2Y9F2G1ZO1A6A10D10E3U10J219、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCY9Z1O8E7N10N2A5HN8J7C7N6U4Q6T2ZY6O9R1P2A9G3L920、规章

10、是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACK8E8D5H9Q3N2Q4HY4H10H6H3H5V8M9ZV4S6Q2N6L4S1B721、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCA8G6R9Q3J7Q3W6HQ2G5D2F3X7M5O3ZB9S1Y8Z3G2F5P522、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务

11、经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO8Q9J1T5I3Z2U10HG1U2S4J3N2A5U2ZZ6A9X3B9Y6S3W623、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCQ2U7P1C4Z8F8Y8HB6B2Y5M7L3D5N8ZH1M3U10G9H6X3D1024、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACW10T5Z2C1G3L2U2HI3E2J4S9M9E6A10

12、ZJ6L7I3T1X6S4S525、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCL9D9G10C2Z3J1P3HN10W9T3T5V7D8F1ZC8R8H3T10Q3W6F826、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCW6G2E4F

13、3E5P5D5HV5J1Y8P2X3J3N2ZO1G3V10F10J9Q1P127、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACD9H1M5M9M2U2Y6HH3D3L5V10O1L7B2ZK2G4I3I6W7V5U128、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCD8G5R7M5U6R10N5HI10X7E7M8K3Y10

14、D8ZH5R1K6B10X2K3M629、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCA1E2K4G3Z9N9B4HP3N1T4F2L3S1K10ZH8X1D9P4C6T5K630、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCR8U3S5I5A10X4G8HF1W4J9I9M9S7C6ZF6I2W4E1M1K5C831、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险

15、是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCL10J6M5I8Z10R3S5HL2L4M2H2H7K1E10ZQ4R4C5E2U8N4Z432、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACE9G1O6M7V7Y3U10HI10K9Y1F4C10T2E5ZZ1D2X1T8Q9W6Q1033、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCP3K1J10D10

16、D5N9L4HO3R7T10A1L10B1P5ZC1F2X2Y2Q1K4P634、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCO5Y6A5C8W1F7D5HD9B1I5F4R1T3N1ZF7M8E2K10V2K8V235、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCL4X6L1Y10I1N5Y4HC8U3E9S5Z8

17、E8J2ZI5O3G10U6J10B2E336、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCE7Z6V6W5J4E7R5HU7Z10K6P5S5X1V6ZI7R10P4P9I3V8C1037、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例

18、不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCX8Q7N8U8N8F5X3HO4L10B6R5X6L4W7ZT3J6B1M7L3E5X738、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCQ10X4Y5H3Q2M8O1HL4H2T6X2J3Z1S3ZP2V8N2Z10G10H8K239、商业银行

19、在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCC6U2O2R6S7E2Y9HA2B7F2X1P4F2G2ZI3L1E5E10U10W9V340、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利

20、率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCE1E5I1W3I3Q2R8HB4R2H5F10Z9N6M7ZA2Y8Z4K4O10N7R541、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCJ5G8E6S3X2P8T7HH10C3W4V

21、9H8G8L1ZU5Z3S4I6H10W1O1042、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACH5W6X4N6E6W4F1HX2H10I10E3Y3G1T2ZL2P8A3B8M7X2P843、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCY10D5C4Y7O9O4C8HS1Y1H9Q8U6R2Q1ZY4Y7O8F3O4U9X244、下列应当归属于商业

22、银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCM8M9U1P10F1C4F1HG10O1F4T1P1G5A6ZE6T8E3E9Q8X1Y945、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACD4R10O4O5U10P10B10HC10Z9X6I9M4C10O7Z

23、X7W5H6P9T8E4O846、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD7D4Z1V8L3E7F7HG6O3M7F9D1H2G9ZQ1W3M5J6Q3V4T1047、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银

24、行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCJ6W4R6Q6B3A1B9HQ2E8V3Q8L2T6M7ZT1K6F10K3T9Y5D448、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，

25、其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCS10C8H4M10P3U8H9HT4N6Y3W1E4P5R3ZW1D5T6P6Z9Z2R749、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCC9J1D1V4A6N2E1HY7R7I6J7M8X9S1ZO1U8C4F8U9M

26、2X850、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCY1B5R9F3V9K9X4HT2L6C9X8M10I4Z2ZP5E4A1B9C7R5D1051、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这

27、属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCN10M2C2B1C10R7F7HF9P6O3I6R7E1V9ZD6T10A1B7Y6I5J752、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCV1T8Y8T3U5T7Q8HK5X10R7U8T5F10V4ZP10O1E5N7X3Z7O653、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A

28、.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACE8C4O3A5Z4G7V5HX1K2K3V6E7T8D2ZS3J3U9V7U5S2K254、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCP6B5I1X1U5J4M4HG4V1O5U8G4R8V6ZY3A3Z10B8Z9E10K

29、155、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCY2C5V9X10Y1U6G1HZ6G10T9V10H1H8R2ZJ4L10D5L4P10M8P1056、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越

30、大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCN2V8T1O6K4L7R5HP2H4G9S4B4W9P10ZY9X4S10X2L7M8R1057、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCI1A5T2I4B4X4Q9HD8A4F10Q5S10W8D9ZH4V7F4O7G5W3U858、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，

31、影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACG3G9Q7U1X4K4D6HJ4O6Y9U3H10I4T6ZS10H5W3E5H4P3I759、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCL2H2T6F5I5G3L5HP8Z3S8F2M6P8V10ZV9X10E3S7O1M1F660、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高

32、D.有影响，但不确定【答案】 BCC6D4Q4Q5Q9L8Q10HC1S4I8N3R8K7V2ZV6P1Z1S1R7X8Q361、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCI3A4P2R8O10M4X6HX10Y6M9S1N2T2N10ZL1H7R3V1V4S4I962、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCH10Z3H5S4P9Y1K6HI9Z7H

33、2S2L2B2V6ZP9A6F8T1E5H8Q1063、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCH6L5X8T7U10Y2Z9HP2M6J1K6S9D10E9ZW5L8J2I2V5N2I464、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损

34、失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCO6H7U6G9P7D7J2HK5U6O5Q8G9K6V8ZB8S4I6N5E8J10E565、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCY10G3Y3G3O4M6K1HG5Y3G8M1K9J1B1ZU3L3Q1Y8N3F9J966、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCF5C9K3L3I1T10B8HL2V7J7L5S3L6K2ZZ3A2W10P5T5M8V8

35、67、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ5E3L10Q7L9G9W6HQ5C9W1I4S2J3C7ZG2S7B10Y3H9K2V868、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCI9Y2E10Q1F2E5D6HI10

36、L3M7Q9Q10R10V6ZE2P8G10R10S1P10S769、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCB8M2B3U1F8M2P3HL5D7U2Z4H1X2Y7ZO2N7L1A4R5G4W370、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；

37、可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCY8F1E8H5Q10L1A2HH3C3C10D2Y3N8S3ZU1Z9V4K5I1A3X571、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCS2L5R3V7J6P2L6HC5G6J6C6M7A9V1ZJ10Z6S2P8C10Y5F872、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个

38、风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACB8J2R8I3Z6S1S6HJ7H5H7E1P6C4O7ZE5X5I10Y2M4F3P173、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCQ1V6S9B5H1F3O2HT8I4K2E3M6J5V9ZM3X9Q3Y3U4P9T774、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均

39、久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCM2C2F2O1H5J9D10HP2H2V3Q2B9Q10Q9ZD4P9G9X2S10D8M375、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCY9F9T1U1C6W5Q4HK3T7K9S5O7A8X3ZF7U2Z9L10E7Z5N1076、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。

40、A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACR1C7L7Q5E2G4H2HK5H1P10P4Q3J1V10ZL1Q10G5V2R8H9K677、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCU3N4K10Q4A2G1M5HH9T2M2P1T9F4E6ZP4X10J7E4K10B3U

41、678、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACN7R7N2N2I1D2R3HS9U10B7H2V7L9C6ZM7N8G5E2I8C4Q579、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCG6K9E7W6Y3R6R3HZ1A3P7D

42、3H5O9O8ZD8Y10F5R8A7F1A180、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCS1C7X5C7F7W2D5HQ10M9J1C5X9V2U5ZS4G3E6Q7Q3B2K781、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF8O4G3V2E6L7T10HS2T10Q3T5L2D3X5ZG1J4Y10B7I7V10A482、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A

43、.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCP2F5K1D9J10V6Q10HH4Z9C6T1S7T2W3ZY4Z4V3M6E3S5W783、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCN1V3D6Q3U8F8W2HT4U2A9E9K6W7S4ZL2L3Z5I1Z2Y2U684、多种信用风险组合模型被广泛应用于国

44、际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCQ4P3Q10A7F2Z8Y4HH2Q3M9I6M4I4Q7ZU2J5G6M8W9Q4K385、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCL3K2I3D3C9S5D9HG4T5G10O5C2F5N1ZV5J5I8U4I7U5V386、 下列不

45、属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACV5S7Z7M8M9J8P9HJ5O1T6W9E2L5O3ZV9J9J2J2B1E7L1087、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACP9K3U1A3T10F3C2HR2J3O3F7S6M3G6ZE4F3G3Y3Z7H9R388、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A