2022年中级银行从业资格考试题库评估300题精品含答案(江西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCV8X8Q8G10F5Y4K5HF1F6Z6L4R10T8R1ZI7G1U2Z5W8M9H32、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选

2、择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCD7E8H6Q3T4M3D5HU9J7M7B10A4I3Q7ZD8C8F1M6T8E5F53、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCL9D3H5G9A7G10L1HZ9A7E9U4R9D8S6ZZ6V5M3R3A4E1C54、根据对商

3、业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACP6E3C1P3W9E1Y4HK8F7Z4K5V6Z7H9ZJ7Q8H9P10F1S10B95、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCF9T8A4N4Y2J5E7HX8T7M1R10Y8Q5W5ZF10W5M1Y2R10R

4、5N56、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB6M5Z10D7F7X6F9HK4W4O6R2U2M5G9ZD2O9G5X3E8S10A67、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACY3Q5O9B3R8Q9G7HD7L10H2I7M7J9Z1ZW5Y1A10Y10F1M5C88、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万

5、元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACH2R2H6A7Y10M5S1HS4C2B9X2O3H3J10ZQ8Q7P2I9D7A6I79、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACE3H6I5Q1N10V9T1HO1W7A7E5T1L7D1ZE9L5P10Q2S3D2X510、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.

6、采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCG9X3U1A3F5J2B10HV1Q3O8X3S1S4W8ZF9J5Y10M7A4T6I511、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCC4E8F10P5F8N10M1

7、HC1H10G6D7Y9Z6N8ZF3Y3E5S4R1Q10V112、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCX9L7F6Y6A3U1O7HZ2O2C8K7X5C5V7ZB1R7S5Y8E3J4F813、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCY5T3S4N1C10S7M7HD1J1D5K2M4C5Z2ZD1Z10K4V6O3B1P21

8、4、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCX9D2N9Q5R8Z6W10HF10C5N10P8D3L7Y7ZZ1D10X7S10U5S9Q715、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM7B1O4G6N4Q1N4HY1S4Z4G3U7N3H7ZC6Z3Y3E6L4M2S216、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际

9、损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCB8N9W8S7A8W8A5HZ2O3G5X7P1D7G10ZE10L5Y6E1X5G1V717、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCW7J6S10K2I1C8D10HP8T6G8I10L10E3X9ZL9R4V8D10W10Z9B118、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCO9W10F10Q1G1O6Q10HF4C7S9B6L6F1W5ZV9B4R9O9T2Q3W1019、下列不属于信用

10、风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI9C5O5M2L6W1M3HJ2X4E10J4T7E6F7ZJ3A6U6O2X10M9O820、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCF4H8L8X7X7I8S3HD10M5A10I4N2Q8T8ZW2T9B4N10A1K6V521、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对

11、行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCD7O2N8J9N1F1P4HW5Z5W1B6Q5R3N2ZO4S7U5U6R10H6A222、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风

12、险、市场风险和战略风险【答案】 DCQ4P7C7L4R1S8Q2HX2H1Q3O5G10O6K4ZC6K4V4Q3W10Y3N223、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCW9H2F10K4Q2N6U2HD6N1L10L2

13、D4T3G6ZJ6L10P10U5C2N10I324、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCE3U3T10J6H7A3M2HJ9W5I1G7I10V7G2ZY10T3A5U1L2Q9Q625、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的

14、最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCJ4B9S10Y4U5C2F10HG1P10O9J1F1I3M8ZH6V9H6Q1D4I8R826、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCN7E3N9R2V7H6K4HB5N8E3J2E3I10M6ZJ6R

15、9V3B5I10T4D927、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCU7S6F3C4O1G5A8HB7T10S8O9G6K7M5ZU5Q1Q5R6H1O1W228、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACM2M3Q4J3Y7M9W10HW2H3M7M1T10Y10C9ZH7I6X9U1R7K7Q529、净稳定资金比率指标的观察区间

16、为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCH4S4S5O1X10O5E6HU6S3T2U6A7Y10U4ZW5G6D7S4X4D10N730、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCN10U6H4J2E7K7Y

17、1HF6D8D8N5S6Q8J5ZU4A6P2J4H4Z4X131、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCQ1E5J6V8W10I4H2HD6M9N1P7T4G10D3ZR6P4P8J5H10G10D132、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCZ8H4T1Y9I5L2E4HH7Z2Z9B6V10D1J10ZZ7Y8Q8Y2Z9F4X533、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B

18、.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCU2B2L8I5W9S3P10HE5E9V7F3S4M1J4ZT9C2T7Q8D2E5B134、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 B

19、CA9M7H7M9P7T9I3HB10H5I1Y7S2Q2L3ZB9X10W9M3T6C8H535、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCI1U10E1J1E10T3M7HD10J7E8R3I4I1Y9ZR7Y1C8X3A6J8Y736、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 A

20、CG7R4C4L1Z8C5K3HD9I5F5Z2H1J1X3ZM3M6C6H2G10Q5M237、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCJ4R10C8G3X1W5I2HO4B2Q1G2D10C6E7ZG1I1V3S6P2T10M538、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的

21、非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCX7U3I1E9C4S5N7HZ2N4J10L7R4I10V2ZG4D3Q8P4Y9J5Y539、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCR1E5F10S10C9Q7P10HD7E9E4X10O1Y6M8ZW5D8G4I6E2A6X740、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增

22、加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCN2F4M10L9L8X3A7HG3P10T10U7L8G10E7ZA10O1I6M1A7E10M741、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCC4I7H6E5R4E3M1HA10J1

23、0R2A1C10O6F4ZL1E5F5B2Y8Z8O942、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACN10Y5A6U6Q6W6U9HY7J7H3B2M8I4A9ZS4J8H10B5A5C1D543、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCW3S6L3G3I4Z10T4HN9A3V3U6F9M3J7ZZ7G2M7N3Y10S3K144、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能

24、力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCA9L5H9O6W5V9G1HZ10G4C10G5G6S7P4ZK6K1U6P5J10D5Q945、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCW2V9Z4C5F10S7X10HE9Q3R9R1N9U1R2ZI7M2D3S9Z9B4R946、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCH1N8J4T3P5S10W10HN2V9Y9J8U10C9N2ZU

25、3V2T1N6C10S3D847、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACZ8W9Y10P5N2M3Q6HP6J7F6A7P5Z9T8ZD2R9D2I1T2F9C848、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业

26、银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCX9J10T6D6K8R5D9HU4U1J7A4N8I2C7ZJ9O8B5U8Y1Q9X649、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应

27、付突发事件和困境的能力【答案】 BCO10C1G2M1P8Q6P4HA9W2O7N8F4V2B7ZD6Q7B10D8B4V6A950、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCZ6Z7F3W9I9V7U2HF3J10I7L10H8W6W7ZX4W5L3E10F4Y2O351、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利

28、率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCB1N5Y9J5G4K2Q10HU5I2V6A4R10T2R8ZA1E6E7D6F10D7X552、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACK7E1B9A6C3I8D9HY4W2S2Y5D6Q8X2ZH8V9M8H3M9A5P253、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案

29、】 BCK1L9P6W10I6K2U6HM2Y2N9H9N7B1R7ZQ5E3W10O9A6O9S454、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCJ6V1K5M9Y1M9C1HS3F6N10U6U5K2A6ZC9M4V9E10L2Y6Q955、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCM6W1Y4H9A2X1E10HJ1K1I8Z2V1C6O2ZF9Q5

30、U10X7O4P9N156、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCH8P3C10L5Y2D3A5HY9W7F4S1A1S10J4ZD7V8Q6L3Y6L6B257、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACD5M3K9J6I7D9S6HC3H8Z5N6F9M4O10ZI2X5X

31、5I6P1S4C458、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCY4A9D7Q10Y5A10F10HO4L2O1X1R5W6M8ZI5T3I7S7R1D1P659、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCN2A10Z3N4X10A1X4HT1P10Q1R4P3C3Y8ZO7N3I1I2S5Y5J760、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（

32、）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACN9D3D1Y6W8M8A3HI10D4Z4H9Y6O2R4ZR1I2Q6Q6W7G3A861、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCP8R3B6U3M5J1W3HS10E5X3N9C7O5H8ZU5H7W5R7X10

33、H6E162、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCQ4E5T5R5X2I7M10HL9V3L7F9M3M3T1ZW10Z8R1D5B6D5U263、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银

34、行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCL8H9E3W5B3V4K8HG9C8P9S4B3Y9V4ZM3U4E5P1U3W1N964、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACY4X10I9O3V9P3H2HP6E5J8H7N2W1B6ZT9S7L7L7T5A8T1065、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担

35、风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCC10Q5L3G10Z9J10R5HN7V1H10E4I4U10P2ZY9C1P3U7C4D3R366、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACO4E3O5N3B10T5L3HD1C9E10Z3E9K3H6ZA8M1M2M

36、8I5J2P967、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACS9Z4L8W8Y7I3S5HP1Z2D8U4Q6U2H6ZF10Q8S2L2T4K5M268、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCE1C2W

37、8V9J4K1U8HT6A4H8G10C4S5O2ZX8H2Q2Y10X9N1M469、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCL1X7E9F2I7M9W5HA8B9T10Y9R5T2X4ZI4M10E5F8D7S3H670、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCE2A8Z4P6S8P9M2HK8X3I5Q7

38、V1J9E7ZF6D7Y4T5I5I8J171、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCQ1V3I2T5Y9R3H6HP6N6B2Z9H4I7Q3ZM8R7J4N8O2D8J1072、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案

39、】 ACZ2S1H7J8N7N5P10HF8J1T2S10E7S6S8ZV1O6Q7T5O3F7I173、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCX1F2O5E9T3P3J4HX9E2C7J7G5H7G4ZG7S6P9D1F9D1S874、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持

40、持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCR2J10N10K2J5N10G10HC3Q10H1O8D1E1H6ZA6O5V7W10B3M6E675、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCN8B4S9W4P2T2Y2HR2K1Y3P6J1K7R1ZK4L8F1E4L4T9X176、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法

41、C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACT7V9D10Y2Y9L4P1HH9T8Z6F7T1O5C2ZE2U10T2H2W4P1D677、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCJ2V5X6Z10U4B2D8HD9D6I1F6R9H3E2ZQ4I10D3O10U6P4X678、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动

42、性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCR8Y8T2O9Z8O8T3HZ3D10I9Z4E3C7N6ZV8B2A1L6V6R5C779、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCT10V1E9D8X2F1Y9HL7B10V9L4E1A10K2ZX10W5K9O7R8M8R480、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCG7H7Z8G5X5Y1G5HM8S10B6M6B9

43、Z2O9ZD2L8Q7N5G2W2A181、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCI10S8O6M5Y8J8U2HO7M5U9L1P4U1R3ZM1R4W3J10V9Z2X1082、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律

44、风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCP8V1X10T9Z5L8E6HU10T5N1Y3D9D4H3ZO4P2J4I9N8H5Y583、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCJ9C7U1P9B8J6C4HK5G8Y8O7A8C2D6ZE2C9T9O4R3Z7D384、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付

45、息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCX5G1E1G7X8K3W8HJ3D1Z9L7U6G1S10ZA4O9Z9W6S8P3S485、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA8I9D8L1J7P9Y2HK10O1H9B1F7W5A2ZB10S8H9M7R10G1H986、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCE7E8