2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题(有答案)(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCE4H9B7I8H1S3Q2HP1I2C4B4T5I1R9ZO1N8O4O10I8P2L62、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE7

2、P9U10B4F3O2A5HW3E8M5A6U4C1G6ZR8L9W3Y7W10F6C93、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCQ8C8F10R5B3N2E9HM1A7P8H5E8K3S4ZT6E1C1Y1M10O9O34、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.

3、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCN10Z2N9A7G8U2Y9HQ8J7Q3S4L5X1K5ZC8T7S2T10F1K6G35、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCX3C3M8N6Q6P4N1HN9N7V1N3D4V6W2ZI10F8V7D8B10Z9C106、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生

4、产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCV7U7B10O7X1I5T6HU3R6L6B7A3I3H5ZF6J8K6H8Y9P2L97、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCM10D7U7K5L5Q8S1HX6G2I5N3F6V9V8ZN7W8B7M6G3B3L18、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易

5、限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP5P5B2I10S5U2V3HT1O4R7B5E10K2Y8ZC4J8I10V3W9E10H49、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACP3E10I6J10E2Q10L5HK9N10Q2B7B5Y9B2ZQ10M1A6F8E9J2W610、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰

6、当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACE8G3W8S3O3D7S2HM6I9O1V4N9G2B2ZV4X4I1V8X2H2Y111、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF1K10V7U2Q4O10S1HH2X7Z6R4F1U9W6ZB10R5E9X6W3F3M212、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心

7、一级资本D.股东资本【答案】 CCZ9V8T3D4Q10R10H5HA7O9A9C7I1P9M7ZG4O2R9G6V2F7X313、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(

8、期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACS3Y3R9V7Y7B6Q2HG4Y7A1J6C1M5G7ZC5L6I6R2K3H10W314、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACB8V7Z3E7Q10E6I1HN7A7V3J4G3N5I6ZK9P6G10S7J3V8B

9、715、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACF7E10I7U8G2O4X4HM5Y10K8G10U9X8H8ZG2L9Y8D10Y8V10V316、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCK10G7Q2S5F8X7F3HH3D6V4E8F1O3L2ZY9S3H10L1T7A6F317、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统

10、化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCV4U3O1C3R6K9F8HU2W1E5T3J6K2L1ZI2R5I8X5Q2P1T518、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

11、D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCB1K10Q6G8U2A2H8HA9D7D4A10X2W10X8ZO4C1A3I6Y5C7S619、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACN6Q4X10V8F5Z7G6HY9S6T8R5T3X2H6ZU5S7S2T8Z10U7N1020、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保

12、持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACK5T10G5O1O7U4U2HL2Y3M8Z10D4E3U6ZO10H4A1H6W8Z7X821、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACK9P2L2Z6Q9K3K10HO1

13、C8J7N6O5C5Z2ZC6K3Z7S10E5L1X822、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCN6D10A7F6J2V5C1HA10G10I7F7H9L3Q5ZA3V6P3Z7H8K3F523、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资

14、产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCW3M7L3P4D8M2A9HO4Z10Z6N1Q3X10D5ZI1Q10D8U3P3L8I124、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACH6Q9U1Y8V7Z8P8HC1J2F3B4X7S3R8ZW10K8M3H6T5D10H825、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不

15、同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACF4S4U4H6K2I9N9HW8M1T8E7Y9V10H10ZK9L1H6N8V2W6V826、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCP3U9C4N1G10J4D1HN3N7Q2I4X8Q7Y5ZD6O6T4C2Q2N6H227、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银

16、行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCJ3S6D10Z2P8F9Y8HI5X6S10L1U6Q9U8ZI9X7Z5S3E7M1W228、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACQ2K2C1D6Q9I6Q3HU3F3C3O7E2O6G1ZI6X3G5G1A10O8X929、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算

17、出来的风险价值相同【答案】 BCR8O2Q1H1H4O4L6HD2H6M2A2V1W3O3ZX1N8R1V3X6G10J230、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCL7R6I8H7W3F7O7HP3G6M4J7O3Z2U1ZB1J6Y8Q3T7R2F2

18、31、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACP8F3J2E1D9J6E2HO3A10V4L8H8M3J9ZV8B3N7G4Q10G8P132、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCV6Z1G6P1R3L4D7HO6X7L4S6B10G2I1ZN6X10B9U6R7C7B333、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10

19、日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCF5K6U5A4W2B5U1HM5K7W10M5K10D1S1ZR2I2V7I3N9T1N1034、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCV4D10R1Z10N10N3N10HC6F8P6R1N5W7T5ZV3Q1D2X9C4R9U735、 下列关于商业银行风险管理的表述

20、，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCT10T3G7G5V3C7D5HH2V6Q9J3D5M7A4ZH3Z6M3I4P4N4Y536、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCE10U8U8X6S9X8X3HZ8T7T5D3H3X8O9ZY4R2S10G4K5V2H1037、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司

21、的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCQ8V1H1M8U1J7T2HV2W3M5O5U4N3L6ZZ7O9P2M9A9X7P838、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCG3N5T3W6M2C4S8HX9R6Z8Z8Q3J7F4ZP9Q9H9U1M8U8L239、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A

22、.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU2Q10N10X5N8Y7I5HF9A6V4E8B10K2G1ZR4G1V6Q6H1B10S140、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCZ6V2H5M7G10P4R5HR10P4X9S8U2U2Z10ZH6R2Q2L10W7Q8P741、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.

23、风险价值方法【答案】 BCS1K6U8H4Q8I10K4HE2Z9J5Z3D4I10G6ZS4Z5Y2O1S7Z2T642、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCV5A10L10C8A3I9L6HK4C1C1L5L10P5G3ZL4G4J7I8F5C8D443、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出

24、现亏损【答案】 DCS7T3L6J5P2C7N7HF8W6Y5P9P2K7Z2ZH2J3X3E6E9L7Q644、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCM5A2C10K4G5Y9O1HN6V7F7Y8U10Z1G4ZJ9T1O7M1Q3P1U645、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时

25、问先后和紧迫性【答案】 ACP1D10S9R1A10D1O9HY7L8T4Q5N4F8L1ZX9Y1Q5Z8C10V2F646、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACP4B4R7J7H2Q6H5HU10A1F10V5Z5Y2V8ZB5R6T8M4P3Y10W347、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70

26、【答案】 CCU8N9Z6J3N6U3C2HT2C6N6O9U4O8M6ZR1I2C1R5A3J1F848、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCS9R7D10D9A9Z4Z9HA2A6K5L1F4J7K5ZT8T1U5H7F10A4I749、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观

27、管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCT2K4O7Y5C4Y4U10HE2Z9Q4Z5S3H7W10ZI1F10P7A4S5Q9T950、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCR1X4W1B1

28、0I2R6U1HJ7H6P4M2O5E3R4ZB5D4S8P1C1G2D951、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCW9Y3G5O4T8H5Y6HX4J5S1J2T1C2Z9ZE10G5T5C8Q8F5C752、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCY6J7V4J7Q10Q6A4HK6Q9R7Z8X4A6Z6ZQ7M8X9X4B7N5Y153、风险事件：为增强交易对手信用风险资

29、本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCK7D7R9O8W10O5W5HE9X5R5P7P4K5H5ZX8I3M9E5P8O

30、8K1054、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACT6D5F10S5H7G4H4HO1I9M4L5Z3U2H5ZF2L1B4V2Z3I6Y155、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACK6J4P9N7D5V1M1HZ5Q3B2R7O3V10Q5ZR5R1J3S7G8X6D856、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测

31、期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCJ1T10Q3J7N1U4U9HO10R2S5W4T2D8U10ZI9Z10O3Q5P7T4O1057、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCX4W8G3C6V2D4B3HM8P

32、6H7P10G10R2N8ZC3T8K1B10F2Z2H958、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCQ2E7T5L5V3J8J4HX7B4Y7X6H3T9I4ZD1O3X10B5Q3W2R1059、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACZ1K1H1W10H6G9C3HM10C3J6Y3K7W5Q3ZY5M9R8E9G3B

33、5L560、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACE10R5X5T4C8X10S1HP9H1M8Q5Z10B2Z3ZH10C6M7X5O5L1Y461、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG1V2S3P4X3N2K3HE

34、7C7B1N4G6R3H5ZQ4Z2S3U9Q2I7Q662、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCG2Q1C4G5Z3D6U2HJ4L3S4I9K6L5I3ZY3U2V1I8W6J10A1063、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险

35、对银行经济价值的影响【答案】 CCO8I4U2N8N10I10J7HM7H4R1V4Y2H6P8ZL5U3Z2J6E5E5G464、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCV5H6B5H6Y1J2S4HG8J9J1C6J8M3L1ZU3P8R6M6O3R7B265、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACS2Q10K6P2N3N7B3HY5H1U7L1O3B4

36、P6ZH4A2U1J8S7L10X666、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCF4E3P5D1Q4T2F2HV9A8C6O10V5B3H5ZU4B2X5C1H9O2R167、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCF3Z5T10V5L10B3V2HM9B1I8I10Z7Y6V5ZJ

37、4O6T9U4Z8K3T768、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCE4D10S1Z1M1F3A7HA5A7C7H10X1X8J10ZB2W10G7D2W9R4A169、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCP7Q6T8H10U3I10G1HH5B6C3W8W8P2C7

38、ZX10O1X10E1W10K9Q470、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCK1T8I6L9R10Z1Y2HN6N8X1K1B9S1J5ZB6K9F4E7W9U6I271、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的

39、基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN2T7Z8O1R2Q6A5HL5D10A7N9J7Y6Q5ZE7C6Y2W1Q2S1L572、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCC6V6A5X5U10H9R3HQ4K5I5I4H3A2R10ZN6B4K2R8L4T6A473、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCB6U9H1T4M2J1B4HU1O3U8F10K6X4E3ZF6

40、R9Q1L6Z7G1A874、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCX4J4W6D5V10L9W10HL4Y8N7S10A2S7V6ZI2F4X1E7Y3H6G775、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCS10J2J3T8B10V9W9HY8R7P1L8L4X5Q2ZC2L8M10Q5R8Y4A476、商业银行在开发

41、内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCO8M6F6J7S5P10X2HO9X9E2Y3H5J7K7ZM8Z1A9C8M9J5Y1077、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的

42、协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCP3K5E3R10K2Z1V5HK1V10W5Z2D9K7D6ZE7H5G10S5M10K10M478、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACS6E6T7O6Z10E4M9HP2O2B3P6F1S8F10ZS10P7R4S3K9W2Y179、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风

43、险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCL8Q9T9N5V7P2A5HG2A10N5Q1E6P8F10ZB2H1D1Y5G1K7W1080、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACE8N1J6E9J7V5D3HM9M8H1H6I4U3V6ZX8K9R6S4S1E1T1081、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.

44、预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCR2W5Y8W6Y10S2F4HF8Y6E7Q6Z4D4H2ZN9L1A6V4U9R7O782、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCG6L5N7X3S8L5U4HI9C10S6R9P3R2W10ZD2S4F6U4U5N7I683、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCX10O2U4F1Y3X7H1HJ10A8M10M3Q7E2A4

45、ZW9G5C2O4J3S9S384、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCP3N10T6I8I8M4Y9HF1N6Y5X7Z7H5H3ZW4F9G6X4U3O3Z985、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACS8B1B8O9A9L2L5HI4Q4T5N4Z1Z3E3ZO2F4Y5F2H6J3J486、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为