2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分300题加下载答案(山西省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】 BCX10T8C4Q10X8Q9J6HR4C3H6Q7T6R1D8ZA5I10L9J8H9I7H82、资产分类监管标准的优点是（）。A.直接面向风险管理B.可操作性相对较强C.有强大的会计核算理论和银行流程架构D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】 ACO10X4R1X

2、7X7K6N4HG8C4W2W2N4B8H8ZO1N1Y2V4H1G3M13、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主【答案】 DCD6J5X5G6K10R4O4HZ1Y1L10L10D5D5Z1ZA7S9B1H4P4T3M14、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别

3、、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】 ACP5V1O1X5Y9A4A2HS6G5F4J5O4O1Y6ZK1U8Y1S5O3H9I85、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】 ACI2H6V10O1N5A1O3HR10K7C9I9Z6N10S1ZQ8B1B6Z3Z9C9Z26、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不

4、存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCX10N5R10L4G2I9W6HL10P10P3S2V2J4N4ZI1U4Y6T6R3U6S87、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 ACG5V7R8A6Q3N6Q2HW6P9B7N9P8O5A2ZP7E8J6S5V1L9J48、 商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于( )。A.债务人评级B.借款人评级C.债项评级D.客户评

5、级【答案】 DCD1A5T10F3Q5E1J3HE1M7G6Z5X4O8Y1ZH1R3J7D4L1N3R109、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 CCW3B9P3U3J4A4A9HB6M5Q9E5D3Z8O8ZG10L10N10K1J5N10B210、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约

6、概率为1，违约后回收率为40，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】 ACB3K4J6U7B8H1P4HO6V5K8E8D8F1I8ZN3I9U6B5K8J8C711、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于4%，低0.5D.高于3%，低0.5【答案】 BCH6U1I10Z10N1G5I8HE1K8R3B4G9W3F8ZV5Q10Z8W4R8P6Z112、证明土地权属来源所需的土地权属的参考文件不包括（）。A.地上物买卖、交换、继承等证件B.政府部门批准使

7、用土地的文件C.行政领导对用地的指示D.集体土地交换协议【答案】 BCN3R5B5P7Q6C3D8HT3P9P2U8Z10E3J6ZC10N4N8M6Y10H1K313、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】 CCN5X4K5B3P10K8K7HC1F7Z4C7V9V6B6ZC7K6Q8B2L2T9Z514、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交

8、易和定价产生了错误【答案】 DCJ1X10G10T4Q6Y8E1HY4N1K4R3O8Z5U10ZY4S6X2P4O4G5O715、新产品业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】 DCQ4E4N9N5O7F3A8HK6X6S2R7C6O7X8ZZ4U4N7U7J5T2B316、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（ ）。A.等于632万美元B.大于631万美

9、元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCX8X6W7I9U3K6Z6HZ9M5C3B5T1J10A5ZR7T6R6X10G8V3D917、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】 DCH8V3Q9J4V9U3X3HN1K1I8H8O2S6Y4ZN4H2J3J9O1O3P918、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值【答案】 DCI10Q8Y1X4V2H2O4HO7Z5F6D10W2G1V4ZL3E9H3L1U10D3G219、在商业银行中，起维护市场信心、

10、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金【答案】 BCD5Y7G4V7H8X6D3HG9O8D7Q1O9I6H2ZT8G8W5S2Y2W6F620、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（ ）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】 BCL5O4Q4I8Q4I10U10HQ5T10A9H7I10I10L3ZR1B10D5W3U9Z7J1021、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序

11、公开【答案】 DCZ6Y7C3N10R1T2X1HI10L2Q7O7P6D5M5ZY1A3S5J1J2K10Y1022、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险【答案】 DCZ1E6T5Z2P3X10G3HB4B1E3Z5B2S7I6ZB3P9E10H2A1W8B523、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件C.根据有关的风险信息

12、，做出经营战略方面的决策并付诸实施D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】 CCE3U3S2S3H2J8T7HR4L9I4I10O1G6K7ZO7H7X7C6I9X1Y924、质量保证是指（ ）。A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要求会得到满足的信任【答案】 DCR9D2S4G2J3N9M10HB7Z7I1X6B2Y7A5ZI7U2G5M1C10J2V725、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变

13、现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】 CCK6W10R1C2U5R5R8HM8X9F2J2F7T4L3ZP9S4M8S9N1L4Q726、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】 DCJ4X9A2B7H9K2J4HH7V6Q9S7A8L8J2ZV3Y6O7S7B7C7F527、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.

14、敞口C.现值D.面值【答案】 ACT2M2Y5K6W3I9G8HV1A7Q3K6X1K5V4ZD6B3H8K6R1C7R828、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS6K9U4E8W6E3Z1HD3N1T4U4G9H8V5ZC10D1D4M9U10E7O1029、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】

15、DCQ4H2J1I6M5T4F4HB1F8H4F10Q6A8W5ZW4A8K4C1P5T2W1030、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCT6I8U7K1J1S4C8HM5X6B2I1A2A7H9ZN5W7T10V5L10U4Z331、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案】 BCY9M5L9L8K1M3K10HF3A8A8L10M5

16、Y2K9ZM7J8B7V6X6W8H732、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】 ACZ4O8K5I2D2V10A5HP2K10I6M9V10G3I5ZA6U10G4I6I5L3C733、（2018年真题）银行账户中的项目通常按（ ）计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】 CCI7Y6H2D9L8T7Z3HL2Q10D10O3G4T5K2ZF1H7L6W1K4K10Y334、操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACN8M1B6P5S3

17、Y9M9HW4C5Q5Z5T8L7M6ZT4Z2U9R2J8J3A835、不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。A.风险监控B.模型创建C.降低风险D.技术支持【答案】 CCY10F8I2R3X10N9F4HN3U4C6K7R6Y8L5ZN8U2F10T3K4B4Z236、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5B.10.5C.11.5D.2.5【答案】 CCI5I2V1W9T3Q3Z10HT8M5I4Q5W4A3F3ZN4F10H5F8F5L9Z437、（2018年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。A.个人贷款B.抵债

18、资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 ACV7D6A9O4W5X9J10HE10U7H10N8U5B6P7ZV10R9E6T9K5F1V338、以下不是单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCI4S10U9A7F10Z4S3HW4H7F8F2J7A4D10ZY1C7Q8E6Z2O3X839、下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额【答案】 DCF7A9C8V2X8Q10X3HC7E8W10Q2H7L9G2ZB5B8Z2G8A4A3X740、商业银行

19、柜面业务操作风险控制措施不包括（ ）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCM9V6H3W8L10J8E7HS6C10E7X1K5L9O2ZI9U6P4T2V8O3X141、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业

20、银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.13B.35C.57D.710【答案】 BCP7Q4I5S10F5E5Z4HY4V7D7I6G10I2U6ZU8B9S10P9H8R6K242、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】 CCO9A8L3Y6E6E5U1HY4B5S1H6D9A3B8ZK2S10S10G7M9E6B443、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（ ）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】 DCZ6N2I4Y4K5A7N3HE4V7O10X6C1

21、0D2I5ZL4Y4A10V9S1T8Q144、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规范合法D.成果内容及形式是否符合委托方的要求【答案】 BCM9D8D10S6O1S7O8HL1Q6L6T4E8N4H4ZY9Q9Q3T10E8R6S645、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。A.银行的房产B.无法出售的贷款C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】 DCW4Z8T4U10N2L2A2HC2X4P2J10O5R3S6ZU10K4V2L8O

22、10K4R646、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保全部风险被正确识别、优先排序【答案】 DCL2K9D5S10N9B7X7HZ9C7W9M1B5Q5U2ZN1X9E9U5Y7X7N647、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCL9K4F2R7F10Z3P8HN7M7A7K4C6E4

23、U10ZX5L9O5Z5L8W9F148、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。A.浏览器服务器B.服务器浏览器C.浏览器客户端D.服务器客户端【答案】 ACQ8L8H5J5K9X10W1HA8H4W10B6B5N5R9ZL10D8P2D10K9S4A649、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1），久期分析的结果会不够准确【答案】 ACQ1F1W5C10Y2N8X2HH3W8T6E9B5K1C3ZB10E1Z4C7

24、S5P10E250、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCS5V9J5Y5E7W6F4HQ8F1A6J5L1M1Z10ZB4F2A4I9X4P10G551、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】 ACC9B4N5D7L7N8B1HC8Y8J9P9U5U1I7ZL6X1I9Q8A7M9O152、（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.监

25、管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 ACW3X4N7V5F3Q5G2HV8A9S4G7J2J10R9ZF7E8Q9E7V10O5I553、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.B.C.D.【答案】 ACT3F2I5S3M9R8M4HK6M9C7J9E5H6J6ZP3O6T7L4P6K2P1054、下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCD10R10Y3I4G9Y9W7HR10W10F4B9C1G9D4ZX2L5D6Q10F2T7P955、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后

26、，三种资产的年百分比收益率分别为20、44、15，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A.35B.33C.34D.23【答案】 BCA8V3L5W7N5G10F6HY5J5F10N9X6T10A10ZA4S5M2A9L4Z3T1056、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】 DCM1S7R1M5L7A6A2HA10O6X2Y7X3K8V4ZF6E3Y6N5D9D5N557、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管

27、理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【答案】 BCL10D7L9G10D1J2I7HJ3J6A8U5P8E9F3ZV3N10X8O7V2A8T158、 甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密

28、码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 BCN2E4Q1D8R4T8D3HP10N7M2S9Z6Q7S1ZG8R2T1Q4C10E6C159、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（ ）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】 ACC5Z3C7A5K5H10P2HA4K3U3T2R7P1S9ZV7W5K5W6C6L7P160、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。A.0B.2C.-2D.-10【答案】 DCJ9K1P6U2I6F9Q5HW6D9T5S8J5C5X7ZJ8N3Z10U4V4D5C261、

29、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】 ACK4O1Q6H4X3S9B5HF10C5F1Y4Q3O1S3ZB10I3A7N2J6V7P962、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于

30、甲。这种风险管理的策略是（ ）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCI10L4Z6U2O2U8P1HT3P6U4K5C5O1O1ZY7G8B9B10Y7U4H563、（2018年真题）（ ）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】 DCZ2K6T6E1X10N6J4HD8C1T9F9M9L3U9ZP1M9G8K2C3V8J164、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（）。A.由抵押人自行处理

31、B.向抵押权人提前清偿债务C.由抵押人和抵押权人进行平分D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配【答案】 BCN4D4K6X9L3A6O5HV9Q2E10M1I4X10E5ZB6S8Z6A2Z10T7M565、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】 DCM10M4J1F4U8B1Y8HY9N3W4V10X9T4B5ZY4B10Y7J2Q2Q9N966、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，

32、负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 BCT9M5H9H2W3D7L5HC10C3Y10X8Q9D6Y3ZO5O6M8X2U3M7B667、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【

33、答案】 CCU1R4M10H7U3D3B9HZ1U7O6L3R8N6W10ZS6G2R4A7U6T8T1068、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】 CCX9L3V6E2O6B6A9HL4B8Q2W7J3Q3K10ZV10O4S7G2X4Y5B669、项目部负责人的介绍说明了（ ）对影响工程质量的因素进行控制。A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】 ACL10Z2G3N10G1P2P8HH2U6Z7Q10C9F4A1ZW1V3W2K5A3Z6R670、（

34、2018年真题）（ ）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比例【答案】 DCK6E9W8G10O8K6K9HE5X9F10P8K3S7T4ZV1U4V6U2K9R3W871、()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】 CCC3M10P9B8G9M9I2HK6N7C7O9A3P3E1ZP8C7K9J9K4K7G1072、下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如

35、果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 DCS5J10R7Y3G9H2X3HS4K4B1H7L10M8W4ZA8K1K2R1L5D3X973、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】 CCM4J4E2A2Z5T8H10HP9V3F10H1X9C10S3ZQ7F8X6T3H8E3D274、 下列关于计算VAR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是

36、所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 CCI1C2W2E6M7R4X3HO6H3J5P3T4Y2F9ZI2W6G3D8X9N2Y875、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】 ACR7W7N10M5N9Y7C3HV1W6C9H8A5Z6X10ZX7Q6B9N3F5H4P276、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 ACS4E5V7I6T1M3L3HH1D10C4

37、W4A10N8T3ZA6B3I1O5G4A3A677、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监管和现场检查B.外部审计和信息披露C.自我评估和压力测试D.风险评级和纠正处置【答案】 ACH3Q6F5F1T4G8Y9HL3I7P9X9O10O7E6ZN6R10F3Z5D10C5U778、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（ ）原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性【答案】 CCA9U10A4C6S10Q4G10HC5Y3

38、N4R7B6C9S6ZM10V5M5X3C9R8G779、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】 DCL3J4K5V6F1P1U10HI3M3A1M5O6G9D10ZM5B6P8X9Z4U5M380、银行的流动性风险与（ ）没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构【答案】 BCB8R9M3C10X1T4Q3HD7L6E2I1T4J8R5ZN1B6S1G9A7D10X981、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动

39、的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【答案】 ACQ10I5R8K2Z5O10K10HS3R9U5A6T3U4I10ZB7V8A7C7L10V6X482、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCW2V9Q9J9

40、M9R1T4HU5E1J10F1Q3N4Y9ZV4S2C2J1P9W6B783、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小【答案】 BCO1P9A7M2V5L3G9HO6U6L7L10G8L2F1ZX2F1P1T6N2D2Y1084、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.50，50B.30，70C.20，80D.40，60【答案】 ACE7Q

41、1J3W2X4I7Z10HX3B8A9Q8D3G10W3ZK8N9G9O5J8T8R185、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元【答案】 BCV2Z10T8Z10A1L8R5HR7V5I8X5P10I3Z2ZF1Y6K9J5H4H6D386、（2018年真题）（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格

42、蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】 BCU6R8L3K6P10D7B7HF4D9G6B3N8D2F5ZP1J7P8F2Y6M5O687、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCB9I7Y9U8A4D3J6HI8B1X8Q9J8J5J4ZQ6V8S6V7G9P2M788、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。A.两

43、；两B.两；三C.三；两D.三；三【答案】 BCT10S1E2F8A10D9B2HO7C2C8J9M9O5E4ZZ3W1L7X4X7D4G489、施工方案比较通常用（ ）两个方面进行分析。A.技术和经济B.重要和经济C.技术和重要D.方案和经济【答案】 ACK7B10D9I5A6H1J10HN4L4S6M5S8I3T1ZX2V3Y7C1O1M7Z190、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCC3F8V10P10E3E2B7HO5I9N5H4A5H6Z5ZE8R3O6Q6G2S8G791、

44、巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】 BCR6U3C8Q10V9K2U9HJ2U9Q7B4M2W2E7ZW4V9A8P5Y7T5Y592、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCN6X3Z6N7N8K2V3HE4H2M10X6P1B2K5ZY1N7Y8R10R4D4W293、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该

45、类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】 BCL6E10O1Y2A3F9Z10HL3U5F2X3G1K5N1ZQ8V4B3G6L2A5A594、 （ ）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计B.内部审计C.国家审计D.社会审计【答案】 BCZ5Q1N10I2G9P7I9HE6I8G7P8M9K7D5ZV9F10F10R10I3Y1K395、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D