2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题带下载答案(黑龙江省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、绝大部分金融工具都以（ ）为定价基础。A.利率B.汇率C.股票D.商品【答案】 ACS4Y10F1O2U10H2Z9HU9W2L4Q10G4E8F8ZD5D10G7O2X7G6A32、（ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 DCM3R1X5Q2D3S2O10HA2K3Z6T7W10Y1N9ZM1R2K9P2Q4G8H33、以下关于久期的论述，正确的是(

2、?)。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析【答案】 ACY6H6I6K1A10Z6M2HX4H4U7Q10C10T6T8ZI8E1R6E9E7O5N84、货币互换交易与利率互换交易的区别是（ ）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【答案】 CCW7F6I6H8N9T6O10HX7B4R7R3

3、L7Y9K4ZQ9V7H9D4A10E2J85、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】 ACR6V4F6B4E2K1Y10HY5E1V9U6T8P2U7ZN1A10K7Z9M6Y2C56、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（ ）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】 ACQ1F4K1W2X10X10Y9HI7Y4Z6F10U3L4Z9ZC5I2W4T6O4E1V27、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B.如

4、果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积【答案】 CCX4B7K1V9I3E3V7HU8E4W10O5M2J9J2ZG10A1L1B2I5R10H38、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCK1Y2A6F5E3L7A2HU3I6L3H10M9R10Q1ZQ1I1W3Z8F2G1F49、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。A.风

5、险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包【答案】 CCN5I4S4Z8E3U1T9HA2H6Z4H1F1O5Y5ZN9Y10X6R4I3X9A610、（ ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 DCJ4R2G1K6Y3K5B2HB6C7T10W2D8D1W6ZW8S5M10I4V7O5N611、先进的风

6、险管理理念不包括（）。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】 ACQ10B1O9K4J7A4K5HS7M8D6W6M10I2J10ZE4N6W1P1I2F4H112、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（ ）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额

7、D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】 ACW3V9C9N4E7R9M2HM6J3U2K6J3G6I8ZG3U2H5Q5Y6N9U113、下列不属于个人信贷业务品种的是（ ）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款【答案】 CCE9O6M6K6D7Y5G6HN9E4V2B6X8C4E8ZU6X7C5E1A6O5E214、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】 BCS9Z7R3K1L7E3N8HR6O6R2V9K1O

8、9Y9ZQ9W6B10M8V4P2E515、下列不属于内部报告内容的是（）。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】 ACO1U7D8Q7C10J7K7HJ8C2T3D3Q3A7P1ZD1U6F6J2P2A1K916、下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

9、D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】 BCR3G6W4Z7K10A4K9HT4L7E4A1K4B8Z8ZY1M8I7N6M2R8X117、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。A.15B.25C.50D.100【答案】 BCT7G9G9M3X2I2V10HH8F4F8W9W6W2I6ZW7F5D1L10W1E8M318、施工方案比较采用比较的方面不包

10、括（ ）。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】 DCF6X8X6Q6R4U8R1HI2S7H6K7Y5H9M8ZW3B3P3Y6E7I1Y919、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCB6P1H3L4C4I7N9HF6N6D9J6V2W5A9ZM1O10K5G4Z9U5N420、（2020年真题）净稳定资金比率（

11、NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（ ）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】 ACQ4J2X5Y4W7P4Q10HJ6K10T2U4M4Z3M8ZX8F3H8J1H3R8U121、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。A.15B.30C.60D.70【答案】 DCI9K8Y9E5T2D8C4HM3A10N9B7Q4N6W5ZH3N10M2E7M3O1N922、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为001，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（

12、 ）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】 CCD9U8R6S8Q1U2G6HA1I1D5G10C6S1W9ZA10H10X10B9C1K5C623、 商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A.危机管理的政策和流程B.声誉管理措施C.声誉管理计划D.风险承受能力【答案】 ACJ6C4H7G1H10O2X10HR4T1O7E10P5F5Y7ZT8M5J8Y3C4Y8M524、进度统计是（ ）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源

13、分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】 CCJ10A8P6Z9J4P9Y3HN6N7K4N3V4V4Z5ZG10F4Y2Z8Q6M2P525、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCM4T7B2U4R8P6O8HL7V7G9W6F7P4Y10ZI4S9R4J1O10H7G326、新产

14、品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品业务风险管理的 ( )原则。A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】 DCE10O2P5U7O9I3V2HB6A6N8X2W10W8N7ZS6Y10P9E3D3V5G627、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】 DCP7E6J8G2X5U3Q6HL6R8S7N8T1C8U5ZI10R4X6D4V6J8L628、下列不属于汇率风险的是（ ）。A.国际收支B.通货膨胀率C.提供外汇交易服务D.期权性风险【答案】 DCS4W6P

15、4E3K1V10Y10HB1S2A1L4E6R2I10ZP9H3A5U1Q7R10E729、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类 贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元，则该银行 可疑类贷款迁徙率为（ ）。A.16. 67%B.22. 22%C.25. 00%D.41. 67%【答案】 BCY6R4F3E6S9D2K7HF10B1H1I6X2F7I1ZG1O8L6J10S2X2D230、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【答案】 CCX6Q7F6M4F7Z

16、1I10HE1Y5D8Q4A5G3J6ZH1J10C4Y2I3R3Y731、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 BCS3I8X8K9J6Q1T3HD4W4T3K9Q2B3T5ZH5D2I2I8V7T6Q232、外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 DCU3K10U1R7L9B4S8HE9P9X10W9E10P3D8ZN3I5E1I2U4V6T533、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（ ）。A.资产负债

17、风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】 BCY1U10I6C8V9C3O3HZ7G2P8Y9T2G7X2ZU6K4N6M8B6O9C534、在持有期为2天、置信水平为98的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98的可能性会超过3万元【答案】 CCG2L1E7G5W6E4P3HS5R6I1A6M1K2B6ZA3B7I7U5D6F5H635、下列选项中，不属于

18、零售银行2级目录的是（ ）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】 DCG2H6O10Z1J2C6R4HQ5Z7A4F7H1L1N6ZE7I1D9X6Y3Z1I836、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCM8K8P10C4S3Q6R1HL9W7M8A2R8F6S9ZE1R8G2L4X8P9Q1037、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C

19、.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】 ACW10L10Q9I10V7F10U6HC3Y9J5D7C10N10X6ZK1O6Z2S7G3V6D938、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在战略风险D.在

20、微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCH4F3X7W6A4F9Y4HX4G1Q2Z2G3H3Q3ZD4Z8H8B2G10S1K739、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】 DCY8J2Y6O8X7D1P1HY2V6H1W8N4R9M10ZC9P6T3Y1Y4X8G640、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（ ）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进

21、行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】 BCR4Z3H10F1K8X4W4HF2H6P10M4N2F4H8ZP6U8A3W1L8O8J541、巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（ ）、35%的权重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】 BCZ6W1R10H6R8B4R8HB5T2F9G4W8O5X7ZL4X9S8M2N

22、5W8J542、（2018年真题）（ ）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】 DCT1C3O9D5F4V8Y7HA7F3Q10C6Z9I6W9ZG9N5O4J9K8Y8R443、贷款最低定价等于()。A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)贷款额B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)贷款额D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)贷款额【答案】 BCH5E3Z8G1Q5J10F1HC9A2C4F8X2Z4S4ZO9

23、B7N6R4W10Y3D744、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（ ）。 A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】 ACD1E3X9H1S8N2N5HK10S8A10D4S9V1R9ZY2U2D1N8Q10M3Y445、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】 CCK7R6S3F1G4I6W6HM4S10X4K3K8G6S7ZT6I5O7R8Y2W10D246、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是( )。A.总敞口头寸反映整个货币组合的

24、外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 BCF2P4H9T2C4N9R8HZ6C3B2X2K5N3P2ZA10C3D3H5G3Q9J647、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】 DCN2T4W2V1O4H10D7HG6M9Z5W8R8I5X1ZB9Y7R4D10L9F7J248、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。A.

25、存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2B.存货周转天数=360存货周转率C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【答案】 DCE8G6Z1L1R6Q7P4HK3C2T5R5V7A2I4ZC1K2D9Z4Z2D3O649、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】 CCZ7Y4S7C6P8O2U2HR2N9A1C9I6B7W2ZF2N2K3W10B9P7Z950、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。A.信用衍生产品

26、是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【答案】 CCH1C2Y4N2K1N6Q2HW1J8Y4V2E1G8R4ZN2C5U10Q5I6M1I351、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】 BCI4U8A6C9R10M10Z5HX9P3M3X7A5W6E10ZX6G5G7X7I5G6R752、 法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同

27、B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】 DCE2X5S7U1W10X4P3HT10D9J8B3Z4T6Z7ZB6Z7D7R5X9F10S1053、 ()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】 BCA9Z3P9X8D9D1W1HJ1D3V2B8S2B9E5ZF2X3A4W9O6Z10E654、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】 BCP9G5Z5B3G3

28、T2F7HI9S9T10P4W8R9A2ZP9K2P4R7Q7Z9D355、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（ ）。A.资产到期日管理B.流动性资产组合管理C.抵押品管理D.以上均正确【答案】 DCN1F10W1Q4I9Q9B1HG1Z6U5G3A7C10Y4ZR1B4V8N8T3U4Y156、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCW1X8U8L7Q1

29、H6K9HY1X6Z2P10T5L3D10ZR2M2Z3W9O4A8O657、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 ACV6O9W8P10D7F8K5HQ4N2T3J3J10S8T2ZS7V7M7I10N7U2X458、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A.洗钱B.自然灾害

30、C.内部欺诈D.外部欺诈【答案】 DCE10S10A7V9J4N9H1HK9D5G1A6W8N10D5ZD5W2A8U6Z6K2L759、（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】 BCJ5T6X2H5M8R7A5HC7Q8X3V9M9I3P2ZF2Z5J7T9Z7Q10J1060、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCG5G4N2G5C5Q10K1HN3I3L7X10T2Z8L6ZT9H7S1Q9R

31、4O3B961、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】 BCD4R6X10T10D5K1H2HN10X9X10D5B9W1Q3ZH8B3G10N7Y2M2I1062、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 DCG7E4W10J7J4R2B8HD4U2D9R8C7N8F5ZI3U2E1W1E1T9L1063、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对

32、冲是指()。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCX5F8E8U7T9W3L6HY9N3B10S6K9I4C2ZX9C7I5S4G1U2K164、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6B.5C.3D.4【答案】 DCT3H3M5M5R6R6G4HU5O10X1O4Y1G5B3ZP9B9J10D7O4V2O165、 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（）。A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B.通过审慎有效的监管，增进市场信心C.通过相关金融知识的宣传教育工作

33、和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.努力提高金融地位，维护金融稳定【答案】 DCA8P10G2B1S1T1S5HN9S5E2T2V9R5F6ZL6T4O8J2P1J2M966、 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】 CCG3P5F10G2H5S4E6HF7E2I4U1L9Q2D10ZJ7J7W8E9E6S10Y667、（）用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】 BCN5D1F4N1Z9Q4I8HF5S5K3D4Q1J4P

34、6ZE9Y3R6X4G1Q2H268、下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】 DCL3V7I9L5F4G2U2HH8Y3C3N10R4X1U1ZV2Q3R10T7I4Z10X869、（ ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答

35、案】 CCT7D2M7M6R10V8X2HB6E5F4Z4W4R4R10ZL5D10P3K1Y4Z5E770、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得平滑C.变得陡峭D.呈垂直状态【答案】 CCP7K9D3X8D7W10U10HD7W5U3C6Q2G2G1ZH6D2Y5U10J1S4O671、 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 BCA10H6M9D10R4Q10E4HP3E7U2D5R3K5C4ZV3I3T4X3U9N2R172、商业银行的下列

36、风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】 BCK6V2I5O1V8A8R7HI1O8O10F2U6G6Y10ZR9H9S10J4Y2Y7T473、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACB9R10I3W5R3G2R6HW7D2U1E1N1Z5X9ZT4H2X6W6T7B3G574、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，其具体措施不包括()

37、。A.惩罚机制B.奖励机制C.日常监督机制D.监管当局责任【答案】 BCX8W2C1F9L10R7N1HA9I2M5P4Y10L2U8ZL5T7D6G6T5R10U1075、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=164美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于（ ）美元之间。A.1.5401.740B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5651.750【答案】 BCH7P2K3G1G10J3S5HX8X7O9Y7B1P4I4ZI8O7V10Y6J3

38、W7J776、根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】 BCW1R9V5M2R10I2J2HJ2Q7L1Y9J7W2L4ZH10P1Y2R10G10B10L177、某企业原属国有企业，经国家划拨取得一宗土地的使用权，后因企业改制，原划拨土地以作价入股方式重新进入企业，则该宗土地（）抵押。A.不允许B.允许依法C.要经人民政府批准后方可D.只能由土地部门决定是否可以【答案】 BCG2A8I10V7U

39、3V7K2HX7R5V5A3J10A1F1ZT10D5R9U1C7L2I778、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】 ACE10W7J3S5Y6Y8L1HC7P9S7E8E8H9N8ZR7T6A5V5M3M9J479、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的

40、声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 CCR7D2W4Y10S7Q8P3HD6C1O5R10W7R9V3ZN2W9W9B8G9Y1L780、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】 ACI9S5T6F10K4F3A10HR5U2N1E3W6B6R4ZB6J1V6J9F8Q3F781、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重

41、的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCY6V9Q6R5R1J6O3HA9B8S1V9X3W1T9ZO7N6F4F2C7G6T1082、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCY9T10V5D5G6L10F3HM6F5I9Z1B1J3M1ZV9O8H8A9J5U3J283、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从

42、整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCO6C7Q5W7Y6M10K6HU2E4C2M6Z5H1P5ZZ10H3U10D10I10J3R1084、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】 ACV9Z4T10N7I1Q6Y8HQ10H2S1Q1K2B10F3ZC8I10Z4D4K3A7Z685、( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计

43、量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理【答案】 BCU1D7B7F3U7T9P2HV6M1M6W9R5E7W5ZC1T10L10O8H10K7Z886、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性【答案】 ACB1E10L6D2T7B6P10HF3E2A8K3R1E7A2ZU1Y4V3X10I9M3H287、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支

44、付其外币债务的风险是( )。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】 DCP10O2S9H8E7E10S8HZ8L7L4D7W2Q3T8ZC10Q9I9O4C7A1X888、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】 BCW5W10B4U7H10L8I4HK8J5H2R10K3X9H7ZY1O3H4N1B10Q4G389、关于经

45、济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】 ACM6F1M7X10V7V9G5HF7S9V9X5Q8Z2Q2ZX9P4A5V9O8C8J690、 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Credit MetriCs模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCL1T6B9W