2022年中级银行从业资格(中级风险管理)重点考试题库通关300题有答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCK1B4K7E2X10Z10H9HW9X5P2B7Y7B2H7ZU4O6A6J1X4T1R72、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价

2、值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCW2G3Z4I10F3L1V4HX10F3Q3C2R2T10S1ZI7I2E7N8V9X1A93、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACU9R5A6M4X7N4F7HA4V6R8L4F9D6W3ZE2E8J2T8M1K5N14、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，

3、商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCT3W9J9S6A9C1P3HQ7V1Z7I5E3D9A5ZQ2C8E4K9J4Q6D85、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCP5A3S1L6E6F8X4HD1V9L10O6M4A4P8ZF3V8D3M2P5N2G26、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACB6Y7Y6Y6E1B8K6HM4X4E10G5G6C1E2ZI10C4E10A3J3I1Y27、资本充足率压力测试分

4、为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCC8D3R8V2Q5E1R4HV6N3C9U5J8R1I7ZJ5A1S1B10Z9Q2R98、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCG5H3J5P2I2S8S7HC5D9I4I9V5P3N1ZI5E2J5E8N5H2E59、作为独立的第三方，能

5、够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCC10J4J2B3U3T10W6HE3S8X2A6D6A1Z3ZQ10H6V5H6K7A10X810、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCF10J3H5S3I8U3O1HT1X9S4O4Z5N4Q4ZY3Z5F8M8F6Q6R211、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资

6、产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCZ3W5N8C1U2M10K1HY5V9R5A10Z9L2V10ZY6G4N5J7F5D6S112、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCH9A10W4D6J7B5K3HJ10V7N9H2O7G6Q6ZM5Q8A2Y10R5P9G913、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足

7、贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCX3B7H1Z9N3S4G3HZ1Y7P3G8A6I6M4ZV5U8B4T10F8N5H414、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCI10K

8、9E8L10A9R5C10HT2P1I1V9V9U4H4ZO8L9N7S6N10O7O615、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACG8E8L2H10H3G3C7HN2S5O7Q7S4T5N7ZD2E7A4B2L4R5U616、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACJ7C1J1U5B3X10Y8HI2B1S3Y10E7R9K1ZV4F3L9A2Y1M4N217、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，

9、经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCK1F6O2A4X9W3N4HG2Y7I8C4Z1G4W9ZN3Q8B1A5N8R7M818、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF6Q3X8L4K7Q5I10HH6P10Z1W6V9P2V2ZU9Z1X4B6X1U9U419、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACV3W5M8P7E4H5Y7H

10、M1S10K2D10C1Q6Y3ZZ4X1X7B1G8L6X620、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCO8E8F4M8G8K1M6HH2B6R7C10E1R6L9ZF10Q7M1Z6Y2W6S421、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCW10T5V5I10E5O7I6HE2U9S6U1C7Q10V4ZR6J7B6A5N8J5R622、商业银行有效

11、防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCR2F10H9T8A2J6T2HP4R9P3D2Y2I3P7ZL10W2M4J9R1Q6A223、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCG8Z5A9L8P2S8G6HC9M6W10K1I6G3X6ZH10E8P3P1X5J9U324、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极

12、的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCS2K8M8H1R2X1G3HZ5V6F6E5Q2P5E3ZR9A7N5Y3Z7A6G325、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCH2G8E7J6H7B10A5HJ3G5V10W4V8M2K10ZW10W1K6V3U9Q3Q1026、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了

13、巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACQ9L5Q3A5Z1M3V6HP8E8S4H2C1N10F5ZS3Y1R8X7L5V8Y627、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCQ9B9O5K10A5F2G10HJ6P3F6K1H7V8A9ZZ7S9S2L4B10D6E728、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个

14、投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACA2Q9E10C3N2S1O6HY4W5J8N7P3G5S10ZY2U3A8C10Q2Z4A929、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCF1I7P9O1Q2S8N7HY2P4S10C5S9X9G1ZU7B9G7R8Q9Z8L830、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-1

15、0D.流动性比例不小于25【答案】 ACE8T6H8J4K8K5G10HI2D5K8O1B4X6T10ZI5F3Z1R9M1A8S531、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCR2O8A4U8U8Z4M4HK1W4M10K3P3U3D9ZW1F3O8P6N10L6M832、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACS2W3N

16、6E9K1X8K3HF9B9W1T9J2Z2Z2ZI1W3S2Z8V6Y1Q533、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD9M4K1L4M7G8U10HV3O8U8V6L10Q9E9ZO1H6K3A9C9S5B1034、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCJ7O2O10A10B5J9A3HP8C10C3C7X9U8X4ZL4F1H6J8

17、I8J9Z235、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACS8Q2G4E1G3A10O3HJ5L1A2C7V4S1H1ZQ3N7F4C2V10K3C836、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计

18、人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCW5A4P8C10N9P1W10HH4U2N9O5U10R4W3ZF8X6P2N8S8Z7Z837、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCI2L4B5G8O8F6I5HW4I3A7D6L4I4U1ZR8A6C9O6G6P2R238、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力

19、测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCD8C8E1K6M6P2X7HE4M10S5B5X5C2L7ZP10O8N1L8B9R1E939、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易

20、的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCU9G7D9Q5M4Q1Z6HG7R9E9Y10I2D10W3ZU2F8O4V6V6U1J940、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI9M8U9J4N7L7X2HJ6L7I9P1G8J10G6ZE7E5X6Y9T7A7F241、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之

21、间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACD1B8S10I4T6E6B2HY9Z6W5Q8A7V5D10ZQ2Y3K10G8I10N10Y742、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCK4L4Q3U6B7E6O3HP10E7D6A7U9G6H6ZF7Y4E6S6R8Z4X143、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCO3I5M5Z7I8J8S2HO10C5P10U1Q9D9L

22、1ZO6F4U8E7S7C1H244、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCB6N7P6C10U6D4A1HX6G1C7Z3Y5E8V7ZI10L7O10M8S7U5Z1045、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACV2E5F1S7X3M3Z10HU10F7Z1K6Q5I7A5ZY5B7G5I10K6V10Z246

23、、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO4O2Z8I5C3B2C7HC2T2P3B1C4R10L7ZW10P6L5O7Q10P6B847、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力

24、测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCO1H5Y7Y3W5J4E4HT7I7T1R2Q6X8X1ZX6G10L4B8Z2G7H448、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCU6L5E

25、9S9W4K9W5HX4U2U4T10M1S4C3ZU1K7S5H8F8Z7W249、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACF2S2T1E1B7G3Y9HG2N9Q8N7D10P2X9ZB2K8A4I5J2Z3C150、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACJ10N3U7W4P5K6N5HF1X9Y6N4U4V6M4ZS1Y1M8X4Y5S1T151、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业

26、务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCZ10Q7O8I7E1U10W2HN3Z2C7R2M3N1P1ZV7D9L7O4M10L5H952、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCN3B1K7D8C9M1S1HI7S4U1O2S8D10C5ZW3H2V3W10F7G5Y105

27、3、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCT5M2G8L8V6P7K10HY8Z2Y1H4F4I9B2ZT7R10M3L10B6J5U354、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCP1B6K5K7W2R9L7HG2I10N6U8V3G4C4ZR5X3J5C3P3T5O255、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国

28、债C.超额备付金D.票据【答案】 BCX10E4F4O7X4S6G3HF1Q9N9F9L7S7P7ZW5B5G10L10B9S5S856、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCR1N4A6F3S6X2J1HA4L4S3M1P10L10Q1ZQ6I3B2X8U1W5W457、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该

29、行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCG9P1O2P8C3V1J1HZ6I5O6I5K4O9J10ZA6Q5Z6Y9F7J5L558、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACM5Q4F4U10Z5G6B9HQ5L7U7U1S5M8W10ZA3T10Z2X7N3N4Q459、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监

30、事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCJ9U10C2P2D1A5K7HJ1L5G4C3G6C6H10ZF5I4P5I8W10D7E460、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCI1L4C8H10F7R2Q2HV8D3P4T10O4V6I5ZW5B4G10X1B7M4Q561、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACT3H5X10I6W6T3L2HO5O9F2W7G10I1A7ZD7V7L1

31、K4D5Z10U562、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCI5T7E2M6I8J6O8HC10L3N2Y7M10U1Z4ZZ8W2G8U7P3P1C763、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险

32、、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCB8B8O3T1L5M1P5HK7B9Q6K5K1E6A8ZW9D8V2J8Z8K10D664、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时

33、可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCQ7I3B9D6P8L7Y1HU8F2N2Z5D1M6Q3ZE8D8S6P5G8Y3B265、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACW1S3H3W6M1D4U5HJ9C5C4U4R8D10P6ZP1Q1F2P6O1O1V466、已知某国内商业

34、银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCN8S6S3M6L7G8R5HO5Y1R2Z9L9G10B1ZD9H6V5L8S1K5T267、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约

35、为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCY8F7A1X2C5V4Z5HI1Z7E9F4A10J4S5ZY2P4F5T4L2D9Q368、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCP2V6C2I9U1X7Q2HH9V10J2O9W3S10X2ZR4B4M3T9X8C3E969、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCV2Z5O1J1V3Z1R10HT1W4C8B3J1L3L3ZV2D3Q5J6J7T6W870、客户信

36、用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA7S7F5Q4S6W2O7HZ4E10A7J6M3U10S8ZR4T4Z3A1Q5O8H471、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以

37、及长期目标【答案】 BCL1H9R4K1Q2X3U9HH4L9V8L4D10D8A9ZT1K2H4A2E9U4W1072、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ5F2C2B6A5A1E10HI4V8P2J3O3Z5Z1ZU4C8B9M6N1E3H173、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程

38、度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACU1Q5R4O10V5Y3A3HT4J1M2H1G3V8E7ZN9M4R5B3Z2J2Q374、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACR8R6K8T2P1L8O8HI10S2Y9M7C7W8D10ZX2N6L2P7D8L9N375、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案

39、】 DCB2P2O10V2A4J10J6HK4X1W10H10P9K6Y10ZK7Y6E6Y10M6Y8B876、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCU7V7W3U3L6U10Y2HZ10M7S3J4A5Q3Q6ZB3Y8L10P4A8U3F1077、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACG4T4I10H10K10L4C6HM3G4U3S3U2R10O8ZV8H2Q1

40、0E10W8B4U378、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACR3M10E3S3O4Z8D5HS8D1R4R4Q8O8T8ZP5J6A7H7W6A5A479、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCV8M7Z7K6F9E4H10HE3X5B1U4M3O8I7ZX9J7E10A7W1Q4G780、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN4X7W10Q6I9K10J10H

41、Y10O3W7I9S7V2U3ZX7T8L9U8E3R7Y881、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCA7Z2P7E10H8V5S7HG7K9A7F5E8S9Z10ZX5C1S6O2U4K3W582、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACL6G5T

42、9C6G2E1E2HL6W6S4Z8E7F4L10ZV7P1U10H2M7U4Z883、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCM10B7Z10M5C5N3R8HZ10D1B9T3O1X8Q7ZT3D1G6N9I3W10Z884、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益

43、C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACI1J1H2J7B3P7V10HQ5Q5X5L8B6M7H1ZY7F8Q7L8I5O3R185、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCE2E1R10A7R8S8Y5HU8Q8W6Z10R

44、6P8M9ZQ6J2Z9G7D5R4S886、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCZ9X3B1M8G5C6W8HA1L2X1C3I8Y2A3ZV7D7Q10F10D10L3F487、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCP7E9R7A7T9G8K10HP8S9R8J10K8B10C9ZS3D8Y4P7T10S3D108

45、8、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCR7L8M8L10T8I3E10HT6N2U10W2W7B6R8ZQ5B7E9V4E7W2X1089、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCD1J5S1K9Z2X5N4HO10M7U1B9T2