2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题a4版可打印(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款

2、期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACQ7O3Z8U8P9S4G8HP4B4J7G4K1T4P3ZR10Y7K8Z4V5X1G12、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACY7J1O4X8U9L2A

3、3HF6R8K3L9R1I4R5ZE1Y10N3Z6Z7O8T103、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCR5A7E5B8D2A1X1HJ9N1J7Y7E7O10S6ZE8J10E4T5D1X2U14、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCW7Z4P9W6R10E6G4HI3L10W6A9S6D

4、10D8ZF6Z5X3X8J9I10F85、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO1O8F2N4G3T10O1HW6M10W6C4E7A5C7ZI5S6B2F9B7N6K16、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布

5、的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCL6F2Y7M5B1K4G8HA9R2V9Z4F5D9N1ZF9O3Y4J1W7U9O77、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCE6F3C9U5U7X10F8HR1K3A8Z10L2A6Z4ZR7J4D6A4P4N8Z68、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利

6、息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACA4M3A6X3X2J9R10HO10A1L8M10K3L9M1ZG2C7D1Y1Z2R1J29、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH8N10C6K10M1Y8G2HL3A8Y7G2W9J2R10ZF2M8E9U1G4Y4I410

7、、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCS5D7C6E4V7V4I7HZ8R6J6W9J1F1I8ZA6M2A7D6M3C10Q711、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACS10K1G1N2D3G9J8HB1R4Y3B7W7A4T8ZH6Y10K5M6S3G4L712、()是

8、衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCK8U2C9X7W10W4F3HU7W8P8K8L6N9E4ZR1F5N5T1W2O6M513、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCS3M9O4Y8R4P8H3HF7R6S9X3A8B9A3ZR4K8A2P2I1Z8R614、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACL10F2Z4M5V5R2K9HK2G3V3Y5R3R2Q1ZM

9、1H9P6G8Z1U6J815、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCD4W7X4R6J2Y6E9HI9D7W7J5X7Y6P9ZN6B3X2Q3M9E8O716、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCF1O3N5J6R1T6Z6HO8Q9S

10、3O4A3V5V10ZQ9E5K2R5H9S6B617、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCF5I7I9H3O5M1X4HL3Y1X5Y6J6B4C8ZG9O9J8W1H5L10Z818、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（

11、 ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCK4Z4P1M1Y3Z3D6HH9E9W5C1O6G1N10ZL8R7Y7G7J9V8E719、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACR7U2B6J7S6F3B2HH9H6U2Q9U10H9P10ZE4F9X1N9D7S10B1020、甲、乙两家企业均为某商业银行的客

12、户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACS5C10E2B3O9V10V3HT7W10Q3H3R10Q3U1ZZ9P6N1I4T1X4A721、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCE2K7X3F6F4F2L5HS6J1A10Q5O9J3S10ZF6B3I7G2Y1B5C722、商业银行

13、的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCI5Z1R10E5C9F10U8HS3H10Y1F10R6R7E9ZC1J1K10E4O10D5G923、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCX1W6R10G9L5T3D3HN5F7V3P6Y9S10M7ZZ9B2V3Z8H2J6O624、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C

14、.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCV1R9L10A4I7U9M4HP8N1B4I4E9N10O7ZQ1T8S3D4M2G3F425、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB9R2Q4N2A3W4L1HO3F10T6A5F2P7W2ZB5F8E7Z7V2S1R826、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACR2R8K7N2F5F1Q9HQ8V8U7R2M9U4M3ZS7X10C2Y4D1R1

15、X727、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCD5H10X8G3T6X9E9HB7D8F7B6Q2V6R10ZD6T2J6C3S7M9Z828、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCW10J9F5D3N6R3H8HV1S4P8M3S4Y2X8ZP9Z1O8G3A4J6L529、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120

16、?【答案】 CCO5Y3M9Y5G10Q8E10HZ5Q3K3C3O10E2J6ZZ5M6V3T8V2P3X130、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCX3M2Z8O3A5I7O8HF1N7C5Q10J2G9Z5ZE4K7D2H10D9U3D631、商业银行的

17、操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACI5B3P1T6O5O7C10HK2K1B9T1G7E6L6ZE10L3L8N5Q4O8M932、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACY8M9S4A5B1F6D2HR3L4K4D5U1A8L2ZO6E1Z8V6O5I6N633、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型

18、法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCF3T5R6N9A2H2I10HD7E9V5C9S10X9S2ZI7Z6S5A7S6Q10O134、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCF6C2W3R3O9L1L2HA8C9L8B

19、10V7S8I10ZY5K1E5T1I6U1L835、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCZ7H4F6M3G10E8F5HK3L4R6E10S10S6X8ZK3U9I3O10G1K10T836、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACS9V6J8H3Z3B4P10HR6H3V2G5S2Y8V3ZO9H7D2K3E7L10H1037、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第

20、三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACO7B4N4Q7D4O4S10HE5X4N9C4E7V8C1ZW8G10A3S9H8I9I738、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACH10Z10H8F6I10Q5R4HM6A4H5N9P4X4K5ZC6W3R1W7W10O9U1039、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个

21、投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACM3R4N1A1G7X8D3HM5H2U9R6A8Y10F7ZL2O5O6H10E4P4S1040、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCZ5Y1U6X8V1J3E1HL5U8F6J5A5Q4B4ZW5G10O10D7F2J1X641、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元

22、，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCP9Q2T9Y7J4Q9Q8HU1W1T4L3D9X5J10ZZ8L7Y8N6S2D1C842、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关

23、法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCA4C9S2U7I7A8I1HC5K6M1A3P9H4J3ZG1Q1G10T7J10H7C1043、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACI2Q9B10J2I7L10U6HA8Q1Q10V3J6X4N8ZW9V1G9O4T7I8V344、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不

24、能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCF5D6T9B8M7M3L3HQ10I1E7W7P8A5O2ZS2F4I10D4I4A3E945、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCM9C3V7Z6J4X1W10HT9R9Y3U2I1E6U4ZO8L2M7V1A5E8

25、B746、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCY9V5S4Q5K4L1O9HW6M5C9W5P6Y7B6ZM6B6M5E1N6K8V847、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCB3C8I9R2C4R8M8HG4I1Q4N9F3W4I7ZG5S7F6X9F4R10H548、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCO7F10M10M6K5Y8Z10HH9Z4F3N

26、2W6Z8Z2ZH2Q9I8A1M7R8I549、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACZ1X7O6C4F2V3K9HR6M8Y5H1H10H4M3ZT2U4C2S7P4O3P450、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCA3N3B6V4C3X4A2HT7I1G5J8

27、F7S3V4ZQ1E2L6B9V4F2F251、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACH6W2W3F5O2N8J7HH4U8S10K4R1H3P8ZF10A5T1M8F2O9V252、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCH5A3M9Z9C3L7L5HN10M5Z1T10Z4R7W2ZV1X9R10K10I6I8N1053、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B

28、.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCS10O3Q10I9C7A9N8HC1C7P8N10J3I1K6ZR9Z10F5T1O3S8S1054、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCX7J10G10F2F10C6B3HI5S1U1K3K7W2T6ZM1A8J6Z4E4S3Y655、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCC1V8L3I6Q9W1O9HK6R9L

29、10X9P1I2A8ZR1L7D7D8Q9Q3T156、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCA8L3O10N6F2B1P4HR2T1C2P9O7H3B5ZH9K10F8S9W8Q5V157、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCI9N2A6X3

30、C3K7N1HF2C6D4U7D6N3H2ZY9I8P3V5S10P7N458、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCC7I4M9P6G8C8L10HN2A9C2U1E6I1N2ZY2H2Q9L10Z5M3D1059、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美

31、元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCL9I5Q9G6X3A9E4HQ4Y8B9F10Y8T4Z1ZE2Z2J2W4X3H9U660、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCD7U8H7X8R6Q3T3HB9E6F3F5N2V5Y3ZX9O6C1N4M1X9D561、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCB2Z2Y9

32、H9V9O10E5HF10Z6N4X1J8X5G10ZE1U7H9X8N9X5C162、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCB10S7F7L10S10M10Q3HU8J9C9E4X3O6R7ZN2K9D3G4J4G1E763、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显

33、的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCR1X10F1Y6B3V10U3HJ3C2C2K7S8W7U4ZO7L2X8M9D4X8G464、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACI6D10N2F6F8H7W7HJ2X10F5M10V4B5P9ZR6W2R7Y8M7X5X765、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）

34、。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCI9X3H2U4X3A5J8HL1U1N6A1R7F6K4ZZ7A6B8K6J7B6D566、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCD6N4I8L6A7L8L8HP5G3W7F7T8V1W7ZE1K4A4L10Y1R2T767、当市场利率呈

35、逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACW6F2V3P2N9J2U7HF2D4I4T2F3I10Z9ZB2W3S3R5B6R9G468、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案

36、】 DCJ10U6M9Z7Z5P7K10HQ3F7T2V2Y9U3K7ZQ4B1R4W2V7A1T469、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCW3I3M3C4W2Y6J10HX9E1W4V3N4T4N2ZX7P4K6G7C4E6D670、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期

37、限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCY4O5S1I6T2M8Y6HO6N4Y7L1R9A5J2ZL4U1R3H7U9I10H971、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCQ3D2L3F3P2D2X9HM3T1M8E2C1Y1K3ZN3R9G9E9R8C2M772、下列风险都可能给商业

38、银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCZ2K5I2W2Z6E8E2HP3I7U2Y5P10N4S8ZJ7N4Q7E3M9T7U673、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACT8M6L8B2D6Z3D8HF8D4F7P10H1X8T6ZG5W10P5G10M8F7S374、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应

39、不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN2I10X10A10Z5T9H3HA5N7X5S6G3F10B8ZR3N7T8F3D2L10L1075、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力

40、测试【答案】 DCN7D7Z7C8W9R4B3HN4H8U2J2E5D4D6ZR5X10U3G5G8O6F376、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCE6X3R10O5S10T4N6HY9X4G4A9Y6W8N9ZM10W7G10R7K3O9Y177、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿

41、还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCZ3S5H9O8Q8G8Z3HH5X10P9R4L5A3N7ZQ10X4X10M6C5F10K878、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCP7D

42、9Q9G2Y7N4T1HY3F1G9S3J4B5A7ZR7T3Z4L10Q10Q3O279、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCP1J3W3J1Y3C8W4HC8P5N1B6U5T9

43、Z3ZC2N5Q3K2S7D3L1080、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCL2O6A9C3A5D3E10HK5A1E9A4P5U3R2ZT4C6T2B8P8F5X1081、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCK3J10J4A2

44、K5F7O9HX5Z2J2B9H2I10Z3ZU8G10J1A7S7M1K482、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF5K3E5D6U4N2A3HE7Y10D5Y1U3U1F9ZH4S4X2Y6W7J2H983、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCI4M9R10S1W6G10Z9HR3Q9O9T7X5N10K5ZG3M7X8Q4E

45、9J7D984、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCZ10H9B6Z1S7X10X3HH3Z8W1B5D2W3N7ZK2P7J9U9X6T5O185、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCW1O9Q2T2D6U5W3HP8R10G7C2J1J1F8ZW9M8K5A1Y6O4O886、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX7D10A2I2U1D1R4HU7C3Q3V