2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题带答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCR5J4A3H6S6C4V9HN10B9J2R6K5W5B7ZN3A10E4F10S8O6Y92、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACV1R3L7C10A7Q7V2HA10Z2W4G1B3X7K6ZF9L3F10K5Y6C1D43、金融期货主要有三大类，下

2、列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCO8G10B8W9V4Y5G10HZ6G1L4O9V5V9X4ZN1I2R4U5J7Q2D94、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCE8R6B2G1E2Z5T7HB5N4R5V5I7E7B1ZK5K4E6H4M4P5T55、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACY5P3B4Z10Z2A8S

3、4HR10G1P6A9J10K7L5ZO6Q4M8G5U4Y4C56、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCU10W5L6S7F10L9Q10HX6Y4X10D9E9W2Z8ZG10D5N1F3U1N

4、4K27、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACL4X10A9H1D6H9H10HC7W7Z7J1R3X1O6ZQ1Y8D9Z3R8L4T108、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCK3Q4U9L5T7R3G5HB4Q3R7O1B7S2P5ZX4S3Y1E10H3K9Z29、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在

5、损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCL10J1B6R3R7H4N9HS5I4K6F7A10L9I1ZL4Z2B4V3K9W3Y1010、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCT4E6N3P1Y1K8O8HT1C1S9J7R4

6、K2R4ZS8D2Z7W7M6Q10M611、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCU7T6Y2F2A4F5L4HW10I5J5T9L1H4K8ZR9H10G10E7J4T10O212、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACZ10Z5K5I2Z4D5D8HS2Q8X10X6B5B1E3ZF6

7、W5V10R7Y8H6H813、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCN1L10I3V7M9H5V9HH7T10J2W3Q1Y9E5ZC10Z6K3X9U7N8N414、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCO10A7M8C1E10Z4Z7HC5C9A8F9R5Q3Q2ZX8G10J4Y1I6Z3E515、以下对商业

8、银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCE10J10N9C6Q10H8T4HL2H9J6P8A5Q4Z3ZQ9Y7W4T8Q9P9V116、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCO5S4B9O3W2G6

9、O9HY5V1O1W8O5U1K8ZH4R9T4W10Z2W7O717、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCR10U8U5N1T10G7E2HS7Y1F2H5D8E1W4ZT8V1G7M6C7H1M718、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCB4H9I9L5R3C3N5HJ1C2D4Z8A

10、2T1W8ZB1V9F4C4Q4W6O919、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCC6F8I9H2G9E6E5HE3L3B10I10Z5M10C4ZW4Z10B8I5P2P9U720、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面

11、消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCI8H1G9B8N3Q1J9HU6P3V1V7D6M8W6ZT4I4K3I6S3A3Y421、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCT5Q4G9D3N3C3S3HM6C7V2D4E7I7S6ZD8B10W3T8Y6Q5C222、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.

12、2万元【答案】 DCU10J4T1L2I5P6F5HA7T6E8B4Q10R7Z4ZF1W10W9V5B1N7I1023、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCV10Q5N10S7A9F8P7HK8O9H4D8O5P2G8ZP3L4Q9T10G5B3Z824、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属

13、于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCB4R5T7J7P10H2R3HZ4E3C9J3L1W5P6ZH5X8M8C4Q10X7B725、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案

14、】 CCD6W2A7H5T6Q3Q3HV7G10T10Q9K3C7H9ZK10N7S3X6E10H6F526、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACI5I8Z2C4T8G4Z6HB3G5Z2Q3D5U4Z5ZI6C7M2K5Y3J1H227、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿

15、意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCG6R9T6B2W5W2I6HB3W4X5H5H4P10M4ZP4H2X8N8K6R6K828、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCT5Z1F4H7S1L10M5HM7U10F1X3T7T7G9ZE8O4B5J10I3X2M129、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利

16、变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACR6L3H2T6S5H2V7HG10V2F7B6L7K9N6ZB4N6U6E9L6F9P230、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCO10K1J6H7A9V8R2HG6Q6R4X3C5G9K3ZE3E9X6Q4G8R8O131、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波

17、动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCL3L4S8C7H6K9B5HB6Q6U5Z4Y1E9F1ZD10Z5N10T6B3S3W332、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCY2I6N1J6V8E8R6HV8D9G7F7E10X2X5ZO3Z9K2G5X10S3N1033、对商业银行而言，通过贷款组合的

18、方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCS10S7K1D3E10J6L6HT6X5K4U7Y10J7Z1ZQ7D2M3N8M3A9J734、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCN10R6V5L9F4D1S10HT5O1Q4L9N9N9K9ZK10G4B2R7Y6C4K435、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACZ9W3O1N5Z2F4W1HM5Y8T3V3L8H1V3ZW6K9B1

19、0Z9U8I10F636、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCH9A7A7K1Y3R10R2HJ4M4P2U7L3H10D3ZV1G1N

20、4J10P5P7R1037、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCT6M2B7U6Y9C5F4HN4T4S1V10F1C1H10ZS10M7Z10U4Z8I1X538、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预

21、期损失而持有的资本【答案】 BCP6U8E6F6J9K5B10HU5H8T6T4D6M6A4ZK3P6X4Z7X5S10Y339、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCN2Q2L9P5O1W8M5HO3A2N6Y6N3L8W9ZV6U6N9C7K4Y9H340、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCZ9S10M2Y1C10G10O10HZ7O6Z

22、2M3Y10M3I2ZP2H8L9I4F6G5E741、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCV3D5E3Y8E7U4Q8HV4W8X10B7F3Q4K1ZT1Y6R10K8Z6O7U142、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCJ8D9I4N4K1O10Y9HS6T2Q3H1Z8H2J3ZW1M9C2S5F6T5H1043、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，

23、核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCG9P3D6L4I10V3D3HI3K2Y7O8C1N6R6ZW6K2A1Y10P5B5B344、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B

24、CQ9G10Z5Y7U10Z4A10HO2I3T6P6P1U4I10ZQ2W3X1D4F6B2C945、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC7U4K2Q6M4V4W8HL7Z8H2G2K5U9L5ZD6B7N8W1Y9G3Y546、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCV8G2O4P3Z3R10Z10HM4D8T4F10K1I3W2ZW8K6G5H6V8B4G747、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则

25、该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACJ8N5Z3S2J8H1I2HI9L3W9P9J3Y5C2ZK7B10F9E2X2Q4R848、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCN7W6E6J3X6G7B7HO9P6A9B1M1A1Q1ZA4H2V2I9K2I1U649、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元

26、。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCL1C8J2E2X7B6H1HA9Y10Y10X7B8S4S1ZF4F10O3J5R3Q5I850、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对

27、于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCV9Z5Q5O8I8J6X2HC4L1Z3S7T4Z9E2ZS2G9E4Z4P7U6X951、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX7Y5T9B1B7U4K8HE9A9Y5E2V4B10W1ZL4F9E9E10A1A5H352、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

28、A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACY6P7A7F1N5V2J1HS5Q1B4D2C5A9L6ZP3X9C1K1D1G6O853、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACW8D9G5F1V10J8A1HQ6F2Q8T9I8N4A9Z

29、U8Z7Z10F2V4J3Q1054、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCQ9U1Y10U3C2G6H5HW5T8W7V8I1J9I6ZC7V9B10F6Q2H7L555、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCL8V8J7Y5Q8I4P6HN8X3P4Q10D6I8Y2ZP3L2H5Y8Z4E9Q256、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴

30、塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACQ1M5X8R4J7K3Z8HS1N7R2R5K2F3Z5ZE2Z6E10Y3T5E8H157、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK3V4U5W9O10Z10T7HS7G6C3T5Z9C1R6ZQ2V2X3M1J1P8K558、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCT9T6M6G9H8P10L1HU2N2U1U1F6D5D7ZV1W5V8C4

31、Y3I5J1059、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCZ5D2H6I8D7F5D6HL8E3J5D5F6E4W3ZG1F8N7S2M10W4L160、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理

32、事件【答案】 BCQ5I1K5F1Z4I8F7HJ7J8M5T4L5L7N5ZF3B6M7T8J4K9G661、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCZ9Q2B1O3Y6O5C7HW2F6W9Z6I2M10E1ZK1B3H7U5V5O3U362、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCJ4I7X2W1C6N2G1HZ8Q6R7M9Y6F

33、6A1ZR6G9Y8K8N9N6B263、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCX3P2M2G3P8N2Q2HQ1V9P4N4B5I7M3ZT1L3U2W9Y1M9Z664、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭

34、证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACU8D1Y3Q6L9Y1L8HY1I8S7B9Z10G1H6ZO1Q8G2G1C9G5X365、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL6L7O7M3A1C10X2HK4U5M5Z10Y4S2U1ZY3Z7P10M3P8V6U866、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）

35、。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACR2J4V3K5O7W8B3HK10Y4Z8X5W7F2V2ZM4N3E2P9E1S3S267、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCG7D8L4P3C8X3T1HW7C4F10H4W8O10R2ZP7L8O7Z4

36、X9F7D268、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCC9I6Q2E7E4W5L3HT8E1D10J7Y9P4P1ZN8F9M4C7M7X9N269、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCT1S1N2U8G3I2T7HC5N8B4Z5B5U8P3ZW9

37、Q10F7Y10K5C8A170、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCL2F9B7H1B4T3G2HU9R9D1M6L10S8X9ZO3T8I3H8E5F3R471、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCO3D4

38、W9Q3A8H5F4HE2O3Q3T10Y2Q3Z2ZR7H4B3M4J2K10K472、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCR2L4B8M3J3F4X6HP9Z2L10A2Q1K10M8ZL5U7T7F5X10R8L173、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCF9M5L6A2M3D4G7HA1G4C5Y9X8N6L8ZK8T2Q4T6P9O7W1074、关于市值重估，下列说法

39、正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCI4Z4I5Z1M2J6R1HA1W6U10R3J8T8V9ZX7J6M10K5J8G1O975、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D

40、.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW7E5I10F10D7A1B10HD6E5L3X3H9N9D4ZB9A5W4E10R6S1U776、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCU3R4N9Z6Y5S8F9HM2R4G10W7U6L6A5ZT5I3T4P9K1A5W177、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件

41、B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCS2G1E1W3K3M8R6HU4U3Q2V5N5T4Z2ZI8H2N10G9V3W3H578、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACZ7Y10V3O5V8R2N10HV4Z6M3R6T10T9P8ZZ1O4J3B7R7I3R679、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCU1O6B2L2E2K8D9HW6D2E7O10N8I8W1ZP10U3G

42、7J1Q9H7X380、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG1X9E5R5F2R6U6HS10E7S6N10S9I8G5ZE2V8X9N7O4Z4R881、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCU1D7N9X10E2V1P8HZ8K9A10I6Y10X4V4ZJ3E6J3H4X6U2E182、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D

43、.汇率风险【答案】 CCL3H6A6M1P4J10M9HP4T5V9X3B2T6Z10ZD10Q4P10G6A10H7P583、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCD10O2M4Q6D7B7P1HJ4Y5S8Z8D6L2N1ZO5L6U9N6G6K5G1084、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCH5R9C5X9Q9Z5O9H

44、X6R10K3G9F10T3N8ZK4A2M1P2P4H8P885、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCJ2I5P5K10W2K5H1HN2A5G5G5Z7Y2U5ZS8O7I8P6W7H2C986、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCQ10H3G3L2I10T5X9HU1E3W3A10Y3H2V6ZQ8U9J4S2I4D8O1087、商业银行通常将特定时

45、段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACF5N5A3I6Y10F10U7HE2W5G3P4L5L7L7ZC4I5X4I9A5K1O1088、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACD10L2I4A1G3P7I10HO10L8M4M10I4I10S4ZU5F5P4V7I6U2D589、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCF3O10X6T2C3R4Q2H