2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题(精细答案)(山东省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】 BCD8R6X8F3V7N8G1HA3F1Y8F7Z5O6L3ZK9K4P8K10O7Q6I82、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BC

2、M3Q3Y5R1U7S7S1HP7D8M3U4A10O5I8ZF5X3Q7P6V9P8N83、 下列属于法人信贷业务的是（）。A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算【答案】 ACO9D4U6S3R7C3H4HH6T7U6L1O2K2E5ZJ3M6W8D10M1F10V84、下列属于经营活动现金流出的是()。A.购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金【答案】 ACG8G7B8D3A4R1B3HD1Y6D9G7T10O10W4ZV7Y4S2L6W10P6H85、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对

3、操作风险的第 一道防线是严格的（ ）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】 BCC7Q5U9E9T10N9B1HZ1E5Z7Z5C9T6Z4ZD9T1X9L1R4N2Q16、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】 ACB2O2C8E8P2D3F6HB9E6N5M7J7D4N4ZK10I3H3C9U10D9F27、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCF1M2L7

4、T5G9A9P4HQ2I7P6N1D7C6C2ZT8G3R3W4L7G6P58、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（ ）。A.利息、租赁及股利部分B.服务部分C.财务部分D.管理部分【答案】 DCB3O6K9G9Z9I2L9HG7J4I6G5Z1C3Y7ZP1B7I4O7J8B4E79、在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】 ACQ2L7J1H2R1V8F2HD10R7Z2U9R3Y9I2ZS6B4S1A2V2T6K1010、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.

5、久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY7O8Q6M10D4L5J5HP4G2U6R9M5W10L10ZU1B7H10Z5S6H8V911、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险

6、进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCG7M5C10A8J5V5T2HD3X8J1P8W8X9M10ZA1Q1U1F4S3J7J112、 流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加【答案】 ACS7D4W5V10W8S2P1HM3D10W6I5I3G2E1ZM9B1Q1H1P8O9P213、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果

7、和财务结果之间的 差异该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。A.前台的书面记录存在问题B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障【答案】 BCF1Y8F1K6P3T8V8HK6E5X1E3I7T10X4ZP4J6E9X6H3O10F714、（2019年真题）假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2、方差为001的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68。A.（1，3）B.（0.4，0.6）C.（1.99，2.01）D.（1.98，2.02）【答案】 ACZ6N9X1J6N2C5V9HU1X8

8、I4S9F1D8X1ZR8E1W3X9I8Z7K715、 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】 ACK1V3K8L5O10Z6N8HD4A1D4U4X10U4D1ZR9A1B7P2E7P9P916、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】 DCT6Y1X3Z3N1X3K7HL10H9W6I5L8N4W1ZI6Y10K1T1T7P8T417、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础

9、，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。A.检验批验收合格B.单位工程验收合格C.分部工程验收合格D.分项工程验收合格【答案】 ACN8W6G5D3D8O8F3HN2V1H3S4E6C2W8ZO9Q7C1P8Y6Q2W1018、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 BCH10I7F3E1N5E1K1HC2K3M6L3S5R2E6ZW4X4B4X10H7F3V119、核心负债比例中核心负债的定义为( )。A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分B.活期存款以及距到期

10、日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】 ACI9A6U10D7P8W8R5HR2W7J2N9Q4Q8B4ZI10S6D3P2V9D2F920、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCW5Q9J8D8O3U3F1HD10Q1P8

11、A4M10Q3V5ZV1Z9I8G7V7K8J1021、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法 (试行)【答案】 BCK1J3O3T9Y6Y7D10HW1V2O9V9J7J9P4ZR5E8S2Y10S4H7J122、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散【答案】 BCC8N3V2V9P4B6X10HC3D8I8P1R5L9E2ZY5D1U3S6J2Z10C323、商业银行

12、可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】 DCT7J8P4V7Q5M6A2HY8R4A10J9X10P10H6ZH3O2Y2J5J6H10G624、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】 DCE4Q2B4

13、D4S2H2G10HQ8W8R2A1F2U8T4ZW3U1V9V7A5K7R325、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。A.组织准备B.行政准备C.公告准备D.技术准备【答案】 CCG5W8I3J7D2N6J10HP5G9V4J4P4D1B10ZG7H7H10E7Z2X6A226、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.市场风险D.信用风险【答案】 BCP10C6X6Z2N8Q1O1HO5I6N4V9D7Y5M7ZV8B9Z5U6U1V5D327、（2018年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分

14、析的说法中，正确的是（ ）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】 DCC1C10C1Z5K1R7E8HX9A8S7M7Q3R8T3ZD3Q1Q1Y6S2L6G528、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】 DCL8Y8G2T9S7H6N9HO6Y3O5L9O9W8E3ZR

15、5J8P10T2X8X3K929、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】 ACU3B8A7Q3U1V5H5HB6O4Q6M7R10P9L6ZY8S9M2Q7J4G6Z930、商业银行柜面业务操作风险控制

16、措施不包括（ ）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCV3M4U1D10F6I7G1HS5A3B2A10K4U3N4ZL6I5F9U8E4G4Y331、()于2007年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。A.中国证监会

17、B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】 BCE5Z4I5R10L7K3E4HQ8F7M3K2S9J1O6ZD1Z2I2V5N5D9A1032、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（ ）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】 CCS7C1Q8D2E8W4E6HE3P7Y2E7N1X3F2ZS6R9U5U5A1G10H333、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】 CCU8W9P2A2U4R9I5HR6C5B9R7Q8Z2I3ZC8V7N6O6V2N10

18、C634、()是指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 BCW10M2P10W4R1Z9H3HO6B9H6F6O4Z8J10ZX7W4C7J9V9X1H435、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。A.识别风险B.稀释风险C.规避风险D.对冲风险【答案】 CCT9N1M7I6Y6W9N10HF6D4X5C9C10Y5U7ZD2R8T4K9I7I2S936、（2019年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（ ）。A.国

19、内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】 CCG6Y5W3U5O4E1V9HY10U3E6Y5X3P8U6ZL2Q4T2F2L5X10C637、 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 DCU10O1K4W6S7V3F7HK10J5P1C1H3J10V2ZE9M3Z8V10W3E3J738、服从正态

20、分布的随机变量x，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】 ACQ6H1K9T3O10C8I6HT3F6V6E4H1X8O10ZM1J6F10R7O1G10J439、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法 (试行)【答案】 BCQ8I5Q6W4I8V4C2HX7T6I10V7K5O4P1ZI2Q3O1X1I3J4X140、下列不属于内部控制的主要目标的是（ ）。A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于

21、企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】 DCZ5Y7Z10C1A7H4B9HB2W3V6E5R10F6R2ZI9H9T3A5E2M8B641、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】 CCC1K8X1J3S8X5K4HO4B1F8W5K6O10C8ZO7E8M9D2J9D5T342、下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银

22、行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案】 DCU7B10F9D2S8R2Q2HH1F10O5V7Y9P3Q5ZZ5S7F9O10P10U7I1043、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（ ）计价。A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值【答案】 ACO6A2R

23、1X6X7P6N1HY6B5W8G10T3U4I6ZG4C3X6B3T8Y9Q444、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】 DCA6L8Y4A9J1H10L2HW1E7S7U2C6Z8L6ZR7U5J2D3O6U1F1045、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资

24、金D.用自有债券进行回购【答案】 BCV10V4N8O2G9L5M3HW8F9E4G8O4L1W4ZF7N5S3A10Z8X6C646、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权【答案】 BCV4K4P6S3A4H5N6HM9T6L7C8X2S4H9ZP5R2P5T6F7H7P847、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。A.提供的

25、产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 DCO8K8S3T10F6Y10D7HG6H3O10V9X2W10Q7ZJ6N4F9W7N7H1I448、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（ ）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】 CCJ9I4S8O10J1Z4E9HS

26、2K10I3K10D7N3H5ZI6E6M1U9F2U10A849、 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值【答案】 DCG7X10L1N1Q2P8Y7HL8R2E4Q7Q10V10J8ZF8D5V9C3Y5W2K750、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或

27、下降，则下列说法正确的是（ ）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】 CCO2W3I4M10Z8E4A10HN10H6O2G7A10D6Z9ZH2Z3E3T3A6L7V651、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 BCA1U7W6W1C2W6J9HR4T5O5A5V4

28、M1K8ZB5Q3C3M8E4P4N352、()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期【答案】 BCV1Z2Y9A1S5R10N10HL4I1G1T5Y5X7A4ZK5U3L7Z10I2A8O853、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到075元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。A.5B.6.67C.11.67D.13.67【答案】 CCE8A8V6E4B5S4B3HD9N10J9V8V1

29、0C3T3ZJ10V3V10Z5J9J3C154、（2018年真题）（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】 CCZ10N6X7O5P10E10D6HE3N9I2R10X9C1N4ZG9H2N5D1I4H6Z655、核心存款比例等于（ ）。A.核心存款/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.贷款总额/总资产【答案】 ACN3H4U1E10R3F2H8HV10H8V5Z1N4I6R10ZN10D4R5F4R2B4L656、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护

30、存款人利益和（ ）。 A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACT10S2D10F6A5N6A10HK10W8D8A5X6T7G8ZK9P2B6H7H5K6C757、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 DCI9Y9P2U4B5Q3K6HM7E5M9Z8U3D5U7ZZ3K3I6C1X6B8U358、( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】 BCZ8Y4O8B4P

31、10K3E8HS5U5D1X4B10T9P1ZH5Q10I1E7Q6L7M159、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】 BCO6P8C8X10R3N7S6HR8S1A9B2R5N3M10ZP10C8E2F9D10D5J360、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约【答案】 CCF4I9V7V6W9G6W10HN2S10U10G4D9M1P9ZZ4Z9U10P2K5M5Y261、以

32、下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】 DCN4F5E4S1W6G6V2HL8G8F10H4U1I1J2ZB7P6V5M9D6B1G162、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（ ）。A.1030mmB.3050mmC.5080mmD.80100mm【答案】 CCN9H6D2G8B9L2E10HP6G5K3V1E2L5P5ZV9Q10

33、W1R2T4O6Y663、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。A.承租人欲继续享有该土地的受让权B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体C.承租人未按合同约定开发建设D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地【答案】 DCL10I3V1V8U2E1S7HG4T8P10Q1T7P2J4ZW9Z2E8I6Z4U2Z364、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 ACC7W6E3V4Y8N2Y2HO2C3D7W9T1Q6J7ZA9O5I2B7F5P5S965、（2018年真题）关于风险管

34、理和商业银行的关系，下列说法中错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】 CCV4N5N6P3C7D1A6HN3X7I3A6Z7R8W7ZH3U10Z6Z1Q2L5U566、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易

35、日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】 DCM6S8H7D7C4T3P7HI2Q1O4Z9E8S4Z6ZP2G9Q9T7Y10I8M567、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS8I2X7O9Q7R5D1HY2Z3M4N8U10U2P1ZP4C9P5B5U2Y10C668、

36、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH2Z9A1U6A6Z4F10HV9Z7X5P2O2U7Z2ZK8U4E5V4C2R6K269、下列不属于良好的银行监管的标准的是（ ）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】 CCX7U9F8T2U1E4X3HY2V4F4Z3N6U5L8ZI10W3Q8X10A5I5I170、战略风险管理通常被认为是一项(

37、 )的战略投资。A.长期性B.短期性C.临时性D.永久性【答案】 ACD10V9H6K6N1R9W6HF1F6O7F2B7N2Q9ZI2U6K1S9H1Q6Y971、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 ACM9T5K4I4A4F5Y3HK1B4T2O8K6J3A4ZX7L2S7A4H5N2R472、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。A.统计模型具有明显的经济意义B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变

38、化【答案】 CCX5Y1I1T5V5V1M2HE2F2J3R6J10I8W3ZF5I7P10M4F6X3V1073、监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监测和现场检查B.风险评级和纠正处置C.外部审计和信息披露D.自我评级和压力测试【答案】 ACK1T9Z4Z4E3A5Y9HN1S1B9C9T8E10F10ZH7S4N1U2G8X4S1074、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程

39、度的提高D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】 CCK1J2S10E1J8D10P3HF4Q3G8V6N10L10Y6ZS6G2W4O9K10M3M575、 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】 BCG2J2L3D5C4D3U5HP3N6X7X5Q1I6F8ZU5U4J6C10I3P7T676、商业银行集团客户授信业务风险管理指引指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（ ）。A.10B.15C.20D.25【答案】 BC

40、Q4H1G9J7M5S5Q2HS1Y5N5J10P2I7D4ZC5E2R6J3R8L5B177、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】 DCY1U2I7H4Q4O5Z4HC2X3O4N1Y3D7V4ZT8I1S4K8U1V3T578、下列选项中，关于商业银行资本管理办法(试行)提出的最低资本要求说法正确的是（）

41、。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3B.核心一级资本充足率最低资本要求为5C.一级资本充足率最低资本要求为8D.资本充足率最低资本要求为10【答案】 BCY3K9Y10P3Q3I2A3HJ6T5E8I7N7X9E9ZH9A9E5C3N1F6Z579、巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 DCJ3C6Z1B9V3T6F7HT4P2O6B4M7C7E7ZE4H1F10P3R4I1R780、下列各项中，不属于土地总登记公告意义的是（）。A.追求登记效力的公平性，保证登记的公信力B.为土地登记机关

42、树立良好形象C.在一定时间内，征询利害关系人的异议D.让权利人及时了解其土地权利是否得到保护【答案】 BCA8Q1O5N7O4D6O8HZ1R6B4D10B8T2G7ZA3I7J9T1K4A8O281、()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 CCN6P8A3R7J7Y10F6HT7W5F8M3Q3U1U9ZU6C6Y10C1G3J7Y682、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。A.难以准确反映流动性状况B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C.现金流

43、分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况【答案】 BCC2Y3X3Q7I6A2X7HY1B4C6V4F7Q10D7ZS9L6V9F7U2B10B483、关于久期公式dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】 ACO4A3U3W7J1M4U7HO10B8L4M3O2K10Y4ZM9I4B5W4Y9G7T184、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。

44、A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】 CCU5Z7V9V6A5Y1V7HK8W9M6P5P7D9Z1ZD5Q5S3T3F1U3K1085、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 CCU4A6J3P6Q2S2C4HF4R6K7U4R6Q2R1ZV2E3Z10H8C4R1W286、我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )A.信用风

45、险加权资产+市场风险资本+操作风险资本B.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8%x12.5C.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x12.5D.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8【答案】 CCL1H9M5V2Y5L8V9HF10D7M3Q2V1L9L1ZK7K3T6K2T6M8J587、 商业银行对客户进行财务分析的目的是（）。A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险【答案】 DCB7P7D8U1S7G10U4HF1R3M10I1N4Q8P2ZO6D9W4N7D9W8W988、战略风险管理的基本假设不包括（）A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会