2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库评估300题加解析答案(河南省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】 DCW6L5Z8B6U1B3F6HV4O9Z9R3M9Y7G2ZY2H10B3F3B7H1I32、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与

2、收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP10N2N6E7D10C3N1HY5O10N9U3J6H2D10ZT9B7P9Y6X7N10V23、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（?）。A.X60亿元，Y60亿元B.X60亿元，Y90亿元C.X48亿元，Y72亿元D.X30亿元，Y90亿元【答案】 CCM7A10I7G7F1B2V3HY1

3、I5H8D3G9H10Y2ZU6D9F4J7C9J4O74、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6B.5C.3D.4【答案】 DCJ9R4W10G10N9P9D7HL8B1R2F1P2J4E2ZV10B4Z3A9V2N8K105、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。A.全面登记B.初始登记C.设定登记D.其他登记【答案】 BCW2O4X8C1D1G7X9HW4M1C10W2D9I5E3ZI5M8T2L1V5O8Y76、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式

4、期权定价模型D.套利定价模型【答案】 ACJ5S1P4U5E6D3Y9HS1L10K7G7O1X1C4ZB1W1Y2L2D3Z6W87、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（ ）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求【答案】 ACY6V8G8A10F2J2Z1HD6F8X6T3N3Z7D9ZP6H5F8I2R1G1U108、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A.业务经营的合规合法性B.

5、风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】 DCA8A6I5R5F5O10F2HR4U7Y6R9T1E8I6ZL6V4M8P5R1J9D99、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析【答案】 CCZ2D4O2O6H1X9Y7HN9U1Y10B5A8T4D6ZR5V3N6H5O7D4R1010、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 DCM7E10O5

6、X6K1C4S10HW7H10O5D2U5A9N4ZW2S10J3U8U5V7S911、市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线C.被动收益率曲线D.正向收益率曲线【答案】 BCA9W4Z7Z9F4U10G9HB10N10V10V2K8T6L5ZS5M4W7D8T5M1P912、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（ ）。A.1个采暖期、供冷期B.2个采暖期、供冷期C.两年D.一年【答案】 BCE2R1S9R3J10N1P9HR6K1M3L6Z3E4H10ZO2N10G4H1Q1

7、X2P313、下列不属于信贷审批原则的是()。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 ACL7V3I6F4W7R2P4HA2W6Q2L4Z9B5W9ZV2Z6G9N7J6Q1K714、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】 DCJ6Z8N4R3R9D6U5HG6H3B4L6I3G4J10ZI10U9I8S8T10F4Z415、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（ ）。A.销售毛利率B.资产净利率C.总资产收益率D.存货周转率【答案】 DCG2S5T8X8Q9

8、E8Q5HS9A7Q3S3W6A3P3ZS4Y3V8Q3T9A1R116、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用【答案】 DCL8Y2C8H8J8N7P7HE4U10U10N7G4A5O2ZX1X5G6X1J5K5R917、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】 CC

9、W5E1L1L2M10J5R1HC4I10F8F7Z3Q3G4ZL8V8P9J7G3P4C118、（）是一种特殊类型的操作风险。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.战略风险【答案】 CCU1C7B9C2W6N4M2HK5E10N9M6O9Z4T6ZF3I4W5F7R4P9T119、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()A.保证金B.活期存款C.应解汇款D.财政性存款【答案】 DCZ7H2I8F1T7P9D1HS6A9M9M10G5G9I9ZZ9O1G6Q7L1Q4E720、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规

10、避C.风险分散D.风险补偿【答案】 BCA8B3X6Z2R8N4I9HI4P9Y4T10T10E10E3ZH10G4T2M2X3J6B821、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】 DCL5W3O4J9C2S7U6HW8L5W5Q3F8F5U3ZZ10R6L6U10H6Z4R122、进度统计报告是（ ）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.

11、实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】 CCP2Y7Y8V4I2H10A2HX6R6Y3R1E9E5G7ZV3K5Z7I6P4Y3H923、风险识别的主要方法不包括（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCH3Q9M7C9C10T8V1HB10Z4R8B10J10U6L8ZI1Q2W1P3Z2D10R1024、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的可变现资产情况【答案】 BCM4E8K10E1H7D1M1HS9G10U4C9F2O10G

12、9ZI4C7T4E2W5Y4N825、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（ ）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】 BCQ7K10O10M8T7Z5P9HL8B5T5Q8F6R5K5ZR2K2I3K10K9E9D1026、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规范合法

13、D.成果内容及形式是否符合委托方的要求【答案】 BCA5Z8O9L4W5P2I1HO1F10Q2T5H2Z5U6ZY7E1H1H5T3L4V227、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】 CCT7H2J3B10R4Y3M1HJ10L6D10W8V1M4T4ZJ1N10B10E2S2P7R928、（2019年真题）（ ）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 DCR4F2R10I1N8Z8M3HA6C9P4U8L8I8I10ZC4V8B10N2C1

14、H4V229、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。A.宏观环境和外部控制B.业务经营环境和内部控制因素C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险【答案】 BCE9Y7Y8Z1I7L9P2HB7T8S9E6C5Q8E10ZP2G1M8I4U4A2W730、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。 A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】 BCL8N2U2W5A7D3H2HU4M10X1P7O1N1R1ZO5H4P8M8P9J10M531、商业银行通常采用（）方式来

15、应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】 CCQ1E2U8W1Z8M5M6HX5Y1C3H2E4N2O7ZK9A7U5V8R2O10V1032、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】 ACF8S10A1A3I4D3I3HE5C2J3J3C4Z1O3ZA9G9H9M2N10A1K633、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期

16、次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 CCB8G3Z3P5V5P4N6HO1F9M4T2W5E1A9ZU8E7L4O7T7U2E934、 流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加【答案】 ACA10Z6X1T2J7V3G3HQ8K7C2A5T5D7M5ZS7V2D10S3T10K1T535、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜面业务C.代理业务D.资金交易业

17、务【答案】 BCS9K8R3V10B8X5M7HU10C2T5N7V4D2J1ZD8F9B8B1E5E8T736、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 ACI7T1O2U9K9U3Y4HX5C1Q1F8L2G9A6ZU8Y2E2H4K1K5A837、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】 BCB2I2F4T8Q7N4W4HH6N3S1X8W5K8L8ZA4W10L4M8K10S5Q938、（）限额对多头头

18、寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】 ACS6H8E9Q2C7X4Y10HQ8S10X1Q3L9A1Y10ZN6H3P6W6F3H3U439、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（ ）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 DCU10W7D3H2H5R2N4HR5Z6B9U3C7R2D5ZW10M10Q10P2U1A7X840、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】 DCR9S3B2N4J1K2V4HQ3W

19、6W7L8H2Y8T3ZZ2F10Y10Q3Z1D9Q541、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】 DCZ8K10M4B4A6A1R5HJ7X1I4S9C9K4Y4ZD5Z2X10E6V8H2Q542、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D

20、.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】 BCC7O1P6A8S4Q10F9HO5V10T9V3B6D5P1ZA4O6H3L9L9C1J643、（2019年真题）（ ）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 DCI1F1K2U9G8N6M6HA1M4N7K6U9Z4C6ZB7V3N3E7C10Y5C844、大额负债依赖度等于(?)。A.(大额负债+短期投资)(盈利资产-短期投资)100B.(大额负债-短期投资)(盈利资产+短期投资)100C.(大额负债+短期投资)(盈利资产+短期投资)100D.(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资

21、)100【答案】 DCY4B6B5E4O6K9Q4HU1E5Y7L7P9E3N7ZU6F5I9A2J10V9V245、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。A.流动比率B.资金实力C.公司治理结构D.市场竞争环境【答案】 ACP9F10V2Z10F7Z8M5HB3K7F10P7H10M10V4ZS7R3P10L6Q2I8Y546、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】 ACC10J1M8R4O5I7M9HJ2T2T2Z2K2H7K4ZZ10R8P3

22、O2U10M7E347、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】 CCO4N5G3A1T10F5R5HA6O5J9Z5P3F3Y7ZH1K4C6L7J3V6H648、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。A.8B.7C.6D.3【答案】 ACT3Y5X1D6R6H7B2HM9T10Y7H4T5W5Z3ZY3P6Y6Y8B6M6N349、若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500.银行卖出的美元远期合约头寸

23、为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为()。A.多头1500B.空头1500C.多头2300D.空头700【答案】 ACP9B7V2I7V5H9G3HL3Q3M3Q6N3D5M5ZL3K1P4E6K6D6I750、预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口100B.预期损失率=预期损失贷款资产总额100C.预期损失率=预期损失风险资产总额100D.预期损失率=预期损失资产总额100【答案】 ACP6V8N3F5T6Y8A1HX9B1U1D3Y1Z1I9ZL5J10K7A6L7H8N751、根据Credit Risk+模

24、型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，E=272，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】 ACG8K4T1R3D9D7U2HY3N6G5U9T10X8E5ZE6D5Q10B10L1C4P1052、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 ACU5I1Q9X1B6Z5B6HN10B9K6Q8C6Z7G1ZU6U8W2S2P1E6V153、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）A

25、.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 ACS1X10G9P5T5I10U8HE10F5E10F3M6L6H1ZV9Y2J10D9V4Y4G254、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】 BCJ7O5R10K2R8E7H8HQ1L10B8K6S1E7J5ZM6D6S5A9W6L6N255、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。A.替代性B.交易性C.灵活

26、性D.债务的易变性【答案】 DCA5O8Y4G9Z8C10P10HH9S7F3I7P1O4L7ZZ1H9X3O10G6D5C256、 在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.内部控制和风险隔离【答案】 DCC6Z6J7J3F2S5J9HR1B2Y4Q3B2F3D5ZO5O1R8X10F4R8O857、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】 DCP9F9

27、S8G7E6O7T4HI10V1O8K10J4J7M2ZZ5M2Z8M4O2Y6I558、 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】 ACD1L2D10R9D3G6X1HR4X5S1C9N9B7K1ZN8J8T8P10Q3B9J159、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金

28、流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（ ）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACU4C6W2D2W6M1Q5HF1J1I3X3J5Q1M9ZK6R3R7I3E1F7Q160、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个

29、集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】 CCM3I6I8Q1T5B5F10HC4X7J3R9Z9E7D8ZZ10L1C8Z4N4U3Q761、 ( )是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.市场风险【答案】 BCT8R9O3X8P3I2P6HH1V5U10V9G7M3J8ZZ2J10C1X8M3E2P262、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。A.5As系统B.5Ps系统C.CAME1分析系统D.5Cs系统【答案】 BCW9

30、U2H4X5J9S2M3HC1U10M10Q8P2N6Z10ZJ5E7N10H3I8F7N863、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括( )。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCE2X1K6F10M1S10Z5HC4V8U1F3O10G2Z6ZB6U1H7C10G5J7M1064、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】 BCR9Y6G

31、8C5T9C9K4HO5Y4B5K5L2M1R1ZY6J1O9X2J4N7I365、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 ACY7L9T5Q4H7O1G1HP9X4V5V9A4T5E5ZA8I5W9T2I7S10D966、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选

32、择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】 ACT8I4X1K4M1H9U3HP8U2C8W1Y4B5M8ZL10A7M2U10F9T3E167、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】 BCE1C7A5R7F5V1D5HZ5V4P6J8F4D6I9ZM5U2K1U8F2F4W368、 以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款

33、比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 CCV7T4T8T6U4S3O8HG1M8T1U9K3O5Y4ZK10K9W10R5Q9P5W569、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.450B.440C.290D.140【答案】 BCK5R10E7G10E3K6H3HN7N4C2E5F5F9K7ZF4C5Q8G1N6I5D870、 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类

34、为（ ）。A.外部欺诈B.客户、产品和业务活动C.内部欺诈D.执行、交割和流程管理【答案】 CCT8U3D5C8U6T1P1HO3R8J7I5L10I3U7ZS10U1O7I6Z5U7W971、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门【答案】 CCM9W6K3H4E3P3N6HO10S4B2M3Q6K1I6ZI6U7A7T7X4F1N272、（2018年真题）某金融产品的收益率为20的概率是0.8，收益率为10的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。A.17B

35、.7C.10D.15【答案】 BCU9T2L5T6J3O2X1HM3T3N3R9P10E3X1ZC8N2Q7L1B10P1L473、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】 DCV9E1Q5B6V8U7Z10HN5C9I4S2Y5B3I4ZF8Y9L8K9W6H7D974、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也

36、是最容易引发操作风险的业务环节。A.租赁业务B.贷款业务C.柜台业务D.存款业务【答案】 CCI7F3P7L3B8V5Z3HC9S7J5W8J1T1I3ZT6N6I10R5C7C7Q475、下列主要由市场定价的计价模式是（ ）。A.工程量清单计价B.措施项目清单C.规费项目清单D.税金项目清单【答案】 ACM3N9H5I8W5R7T5HT2X9Z1G8A8H6T3ZF9D2Z3U5P10O1T876、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C.流动性剩余头寸可

37、以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】 CCG10D6Z6G9V7Q1H10HL7K4D9T4Z9D8A2ZD10C9R10S3A10D6V177、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【

38、答案】 BCI6N9R10D5K6D6Y2HN5T7A5C3J6K9U7ZP4X7D9K6Q9O3O678、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 ACA10Y5I1Y3B6D2A7HB3J6O6U8K6T7G5ZO3Y1N9K4Y7U9T179、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCC8T10C9C10J2R5Q2HU2B10U6S6

39、X7X3E3ZE4C5S9E8O8W6J180、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（ ）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】 CCF1W3J7V7V1K4O2HA7K8O3N9H4S4H5ZB9R5Q3N2W8R7C481、下列关于操作风险评估流程错误的是（ ）。A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤【答案】 CCL6J8E7X9K9J10C6HV9E9H1V9

40、E8S5U9ZU1V1R7Y9Q5C4A982、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（ ）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 DCV3R9K3J8E8N1J3HL9J5N2Z5M4D8C9ZB7I2C1T9Y10V7B783、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥

41、重要作用B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价【答案】 BCL2F5R10G5U3Z5V4HF5M7U2H5U5Y5B1ZS3F6O6D3W2F5S184、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(R

42、AROC)为（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】 CCJ10X4J6Q2T10D2T2HV1B1Q9U6L10H10O1ZH3P4Q4O9U3O3C785、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 DCA8T7L8I1Q8E1Z5HG10Z6P5D3Q8M1V7ZU1S7G5O10F8K7O686、在流动性风险监测参考指标中，核

43、心负债比例等于()A.核心负债/总负债*100%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】 ACU1Q3Y8W7B7S10G9HN8J8O9R3E4B4N4ZS5A2B4T4U10O2O487、商业银行的灾难性损失由（ ）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 DCM10L8T4J1L10J1W9HI3A7C2G10Z6J3T4ZU9A9X9C7F2G10F888、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit

44、 Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型【答案】 CCG3E5A10Z9K8P4D5HI4K2F10B6N4H3O9ZY3C6W6Q5Y6G3T289、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（ ）。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 DCP4A10M3K1Q5Y9D6HX3J8Y8W7O6A3J8ZE1X1U9T8O10Y9N290、下列属于操作风险内部流程

45、方面表现形式的是( )。A.职员欺诈B.失职违规C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】 DCS1P8H9Y3H1J8W9HW5N7T10E10R1Y8Q6ZS5C4O2Q2M2F8O791、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCY6U10M1G5M6U10Z5HL1C10Y2L1O5M8V7ZU7M9P8W9U4U7X492、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470