2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题精品含答案(山西省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】 BCR6N10J1N8E6G5N6HA9O1P5T5V5O8P10ZR2

2、O3P6F5I3T1C72、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（ ）。A.导线进接线盒的预留长度为15-20cmB.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算D.导线进人闸刀开关的预留长度为0.5m【答案】 CCJ7E4D7M9I4R4W9HL1B7B5L10X6D4F7ZP2X9U4T3T7V10G43、 商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。A.确保贷款的资金安全B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失C.减少负债的损失D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】

3、 BCC7E5U6L3X1J10V1HE2R10I10C10H1C2V7ZS2L4L9H6W6C5P94、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】 DCX5Y9B10I5M8F1C1HK3Z10F9E7P3A4W7ZF8U2E2G2S7R1M65、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCF10U6D5P4Z3R2I6HD

4、2I1O8M4K8G9J5ZA3I6U9Z5Z1K2Z16、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】 ACF10P1H8T4H7O2R9HP1V9X8O8N7F2O3ZX2P3W7C9G4V5M37、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（ ）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】 CCY6Z10G7C6N8V5V7HI7S1G7F5O3W1W1ZY9U10N5V2Z1H10A28、（2018年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来（ ）日现金净流出量之

5、比。A.15B.30C.60D.90【答案】 BCR10X8X5A4B2D8K1HB6G6O4G7P4X6U7ZV1L6G7P8F9H6I99、因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（ ）。A.操作风险B.声誉风险C.违规风险D.市场风险【答案】 DCD5P10F3P2E5Z9N1HV4G2T1J8E2T3V8ZV5J10G1O7Y4K10U510、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小

6、企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】 ACV2D9V9W8R5N1Q10HG7T5L2K4J7F2K7ZF5C10A1P10I4P9Q611、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 DCD3Z3F5J3U2D8U1HY10W10T6N2G6N9D4ZG7O8P5Z5D4F6U712、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶

7、段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCT8G2E7K4D10S7G9HJ1I7Z6E1F3G9G9ZC4F4W2G1L6S6E413、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.2.5B.2C.3.33D.2.94【答案】 DCE5P5I3M6F7E3C5HT10Q9E3Y8M7C5X7ZE3Q10Z6Z2O10I1I214、单位工程竣工验收由（ ）组织。A.总包项目经理B.总包技术负责任人C.建设单位（项目）负责人D.总监理工程师【答案】

8、CCV4U6B2A5I5E6B8HJ10Q10D10S1J9L5W3ZW4T2Q1M3E10X4X115、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50是正常情况D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】 CCE6G1G7P1Q8R9I3HA3L7J9K7G1M5L9ZZ2C8A4F9Z9E2E816、 操作风险关键风险指

9、标不包括（）。A.员工技能B.客户满意度C.地区数量D.产品市场份额【答案】 DCI6V9V10Q2M1S8W8HH6K8A8Y5Y8E3Y7ZH8J10O1D1E6K3O117、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】 ACC9J10I2C3A6J7W6HT6H2O6Z4Z2O6V1ZS9R9Q10Q4A10S8A918、买卖其他公司的股票等投资行为属于(?)。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】 BCF10E7K6L7Q4A10Q10HY4G3J1E1N7G2C3ZL7J4J9W9T4C7N

10、219、 不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.动态性【答案】 ACU9F1W3Y3H6E9M10HK7I9H6R5Z5L2I4ZS1E3F1M7P2D3Y720、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（ ）。A.4.38B.5.38C.5.88D.8.38【答案】 CCZ2X2S6R4C8G9O

11、10HD8I4I7O5C2Q4Q1ZR4W10B4R8G2E10X721、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】 ACB7F4F4J4C4G8Y9HC8V2U9C2Y5O7Z5ZX5L6X1U4D3Q2X422、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】 ACD7N7Q4M3B8J5S3HD7E2E6T9C5R4P2ZS1I1O7V3E2G2Z723、（ ）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告B.市场风险

12、计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】 DCT7E10R6D1N3K2P1HA2K9Y3B5A6J9X5ZE7E7K2E4Y4Y1Y524、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCV9Q5P8M1J8J7I6HD4T9K9C6D9U6W6ZB3F6N8P7T10C7F1025、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（ ）。A

13、.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 DCK5Z8K9F1E8S8Z10HD8X5I9A6B3K1O4ZF3Y10X7G6A4X2J826、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系【答案】 CCX6O10E10K4X9D7I5HF8T1F3J10Y1J1W4ZQ4Q9U10K3M10L2V527、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳

14、操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】 ACG3S6N1M4A6J2A8HM1N2F2G3P10X8N9ZA1O2J10R3K9R3Q528、以下关于风险分散的说法错误的是( )A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 ACL7T10J3E6O5Q5L7HQ9M9M3T6Y9Z1A10ZH8W3M4L3E8B10S129、下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责制定市场

15、风险管理的政策和程序C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】 BCH10B10K4R8Q3I6I2HO8P4G2W4E1P10M9ZN1L6W5E6I9Z9M330、关于土地登记代理合同的特征，下列说法错误的是（）。A.土地登记代理合同一般为书面合同B.土地登记代理合同为非要式合同C.土地登记代理合同是双方合同D.土地登记代理合同是有偿合同【答案】 BCD10S9Q2A8T5G10N1HQ6C7B2M2E2I4S3ZI2Y3B1C6F2E5E531、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期

16、限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 CCW9O2G7W5T10U5T6HM3P2R6G8N7U10W8ZL3E7R5L1W6O1C332、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（ ）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】 ACF7E5V3V7C7U6C7HL4Y1I10I1P6N4Y2ZL3S10L2N6G1Z8V533、国际商业银行用来衡

17、量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。 A.股本收益率B.资产收益率C.风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCR3P8I2L6A4B4T2HM4M10D2T2N6A9V1ZY9Z9D9L7N10B4S734、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】 ACN8C5C1E2G8O2V9HD7R9I3E3S10N8K9ZC3C10Z4L9T2F10P

18、735、 凡是我国公民，取得理工、经济、法律类博士学位，从事土地登记代理相关工作满（）年的，可申请参加土地登记代理人职业资格考试。A.4B.3C.2D.1【答案】 DCW6S4A1I3M2Y6M4HN4N9R9Z6V9Q2D9ZR2R3E8V7B6D1E1036、声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.模拟训练和演习【答案】 CCP1C7R1K10P6N4W1HS2L2G4Q2T7T3F1ZP3Z3N4D7P5I3W1037、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。A.在市场风险计量与监测的

19、过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCS7W8D4X4X3O9M1HQ9F4A7R10A4I8Y1ZT3P5E4I10D8K1E138、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCN2I9H5V3A4Q3Z10HN4X4O8N9V7Q4B9ZA8P4

20、F4K8B1X9L339、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACM7P4V7L1U10B6H9HK2D9C6S3M8N8J7ZH3G10A7K1I3K2K740、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】 BCX2M3B5B1O7D2X2HR2Q9F9S4L7P10A6ZX8C6K6C1Z6U1V841、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 CCE1D

21、9H7K6D6F2L6HC7V4H8C5Y5K6Z1ZH3U5E1E4K1E1X742、监事会向（）报告监督情况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【答案】 CCX1E1L9Z2H3Y8I10HQ4I6C2I2W8L7S1ZA10T2K3R1J7D6D743、 下列关于计算VAR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 CCW5D6D3P5W7J8I1HM8M1U8R10R10Y2V10ZP4R10M5E1G5

22、L5T1044、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】 CCJ7X3M5E2F9I10Y10HD10Y4U6Z1R1G1Y9ZS5D6V10R8W3V9I1045、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 DCP10K7D8D8B5N2H1HQ2K9V10C1H9S2K10ZD4G7C7H6Y5G1X1046、下列关于商业银行资产负债

23、久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 DCH8H5V2D6M9B6G7HW9L9B1J9P1Q2V7ZA6W2E1D7H8B9Z647、()是审慎监管的核心。A.资本监管B.风险监管C.管理人员监管D.运营监管【答案】 ACJ5U3J2T8R3J5L1HC4V7V5Y5T4H3J1ZS7K10C3P2S4R6W648、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领

24、域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理指引D.银团贷款业务指引【答案】 CCF1Z3N2Z2R5F1T4HN3T5Z4O6C8F3E6ZW8P3Y3A7Y8Y10F449、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】 ACL6U7R2G10J10W5V10HM10R1W8E6X2H9H8ZQ2P7Y2R2X7E1O350、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果

25、市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】 CCR6L9P5D9O8N7B7HX4R10R9L1X2B5E2ZT7A9O1Y9M8V5X151、（2018年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）。A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100【答案】 CCA1Q3W

26、9W4O4M1A6HQ6P7B4I4A3F2R8ZG7W7C4V4G8J10K552、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 CCC7A3W6J9N8B2V9HS8G7I8K10G9P5V5ZL1W9L2N4G7R6J553、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】 ACF4D2O8U6E8U8T1HC9P2T4Y2E5A2W4ZJ8V8P7B9D4F4W254、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分

27、析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCO6K8L4W1A4X7S2HQ9E5T8I9W2F6J2ZE9V5P1D10Z2R3U255、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

28、【答案】 CCO3H1D2A9D3Q5L7HQ9J2K2Z4U6P8O7ZE3I5M2A8C4F7H156、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】 BCY4E8U3C4W1C4X1HV8G7M5J8Y8M9V1ZW8G8V3M8K6Q7V357、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】 CCW4F8S6X9N8U9N1

29、0HP7H4A3V3Q5F10U6ZF6I4W5U8W10X10B1058、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜面业务C.代理业务D.资金交易业务【答案】 BCG10G1A2A2F2T5N4HH6R10W5F5S3A3Z5ZJ9P10N7Q3X9E7N959、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（ ）。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉

30、的金融机构【答案】 DCR8Q6X2G3F8H1T2HH8E3V9H7Z2J8J2ZW2J8C9V4I3A5A460、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（ ）原则。A.匹配性B.全覆盖C.独立性D.有效性【答案】 DCR9A1B7Y8D2S4N1HX4C6B6U5W7E1X10ZL10J1O10L8G7A4Z361、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风

31、险【答案】 CCY2J10W5A8W8M7D5HA1G8G4O10S8Y1E8ZF8E8S8F8I9O8A462、下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是（）。A.出现重大声誉风险B.支付结算系统崩溃C.市场上流动性枯竭D.负债集中度高、来源不稳定【答案】 CCL6S5J7H8W9G3D3HB10T10J2F5E9L10W9ZT8J7D3L6H3M5P263、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（ ）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立

32、多层次的流动性屏障【答案】 ACP8P8B7P5J10K3Q6HK6V3T3D7L1O3I4ZR1B2P3T3E2X5X864、商业银行内部控制措施不包括（ ）。A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】 DCN10A7O9K6G4P5N4HU4D7Y8H10B4K9T6ZF3G9K2P1V4X5R165、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】 CCQ2Q5J1R1P5T3W6HF4G5W4R9H3Z10S5ZN6H4L6N9Y6U8F666、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法

33、是（）。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】 ACG2M2Y10F6V7F9W5HU2M5W8A10V10F2I6ZN2B7F10B4D4Z2U167、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】 DCQ10U6O2K7E10T10Z10HE1M2I10P8J8K2K8ZK6C1Z6B4T6U6Q568、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

34、经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACR6U4X4V1W8Q3K7HW3V7C2C2T1F7T5ZI1H1D2T9O1I10E769、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX5D5C8J5M5I10B3HT8V2B6D4H8J1D1ZF7H6X7A8K6D5Q270、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()A.风险评估B.情景分析

35、C.资本规划D.压力测试【答案】 BCK5D6U6D1G8C1W6HT8B10Z8H3P6Y4H3ZJ2K9P7W3N10D9H971、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】 DCP2L2H3E2S1S2M7HE10H8M8P9T10F3I9ZU10F7K4W9C1F5P1072、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】 DCD8S3F2E9D7R7G2HI5K3S9W4G5O5F10ZT10L10Z7X6A7V10M573、不宜成为商业银行风险管理的主导策略

36、的是（）。A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移【答案】 ACP8S1Y2G5R1J9R9HP6X9D6P10L7W1F9ZF6I5Z3P9H9K9R974、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】 CCQ3V8X8Q1Q4O8Y2HJ3E9Y1S7K4S6O5ZB7D3T4R8U7S7D775、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】 DCV9X10Q3B1C1W5A4

37、HC5A4S10Z1D1L1B5ZE4K7Q1O2S8W5N976、 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（ ）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCW7R6T1T10R4E4N4HR3T4N4S9C7P10L7ZO6L2W3P6E2A3V277、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACJ8F9Y8U5A1L8K4HW2I5Q5V9

38、Y3O7C7ZI10Y6Q6E10T1K10W778、在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】 CCV1F4J8A10N6X3Q6HT10O9O8G6F7K2R8ZD1U1A10N1V7M10E479、（2018年真题）商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（ ）的信息披露要求。A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】 ACD1M1L8G4K7H10W2HA1S2N6T2S9E1Y1ZN10H3E3L9Y7T2K980、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的

39、是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCQ9O7S1G3A4Q4E4HY3C9C9N6N6B2I7ZS6P2D10I9E4D8D

40、881、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口【答案】 CCV5Q1Z7D3S4Y10U4HO2F5J9J7P7I3N6ZC3G5Q10X1V1N8A182、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A.根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】 ACJ9V4B2T10Y1K10V3HA10V10B1V10X10

41、U7O8ZH1W3A4N3K3T8K983、下列关于操作风险的描述，正确的是（ ）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】 CCC9Q6M6Q8H3J4I1HR6E10N4R7Y9H4C10ZF4R1R8G7Q6Q5O384、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商

42、业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCO10Y4A8M4T4U10F3HF5G3Y4E3B5C3V4ZT3O9C1S2U5G4G585、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（ ）。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】 BCY10X6W2C5R7Q8X4HY1N2J1Y9L9Y4Z6ZJ7U9B1A3J3O2T986、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利

43、率D.市场利率【答案】 ACX1U7F9N7E7A3Z4HT8I10X4E4A10X9F1ZO2K9P10Z6H5D6H487、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 ACJ10C9X9C6L6P5C9HU1S9I4O7G2J5U5ZJ3K6H9W6Y1L8U588、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余

44、或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足C.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】 BCJ8C4N7G3T1P9O8HJ3R1A6T3Z6L9V8ZT7U2I4A6G10B6Z189、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的

45、是（ ）。A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 BCN2E10Z2Z7N3S7Q2HD5A1U10Y7A10L4O6ZB9K6Q5Z8Y6Z9L890、（ ）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCD1P3K9I6Q9L2J1HR4T7M4Z9H4S6X10ZJ9B8O7M9G2S6R791、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技