2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库通关300题及一套答案(云南省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、伪造、变造多户头支票属于（ ）。A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈【答案】 CCJ10N8H4K7T7J7B5HL10K4R1N9B1R7A7ZN4V6A10X2W3A7T42、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】 DCJ5F7Y2V9K10U5R3HJ5T6U1O3E5X5K3ZS10A9F4J6H2H1F33、下列关于银行资产计价

2、的说法，错误的是（ ）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】 ACN2F7O1T3G7Y6X4HG8I8Q4I4A10J8W8ZV8B9D3G3O7W6G34、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（ ）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和

3、防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 DCH10X10E7J6H6W10N10HM9B10I3E2U9H10F2ZH6D8O2J5J3Z5X85、 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.信息科技系统事件【答案】 BCQ4D10R2H3A8K8V8HM10S7E8Z10H5P3H4ZE9A10D3T9B9P10Y86、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（ ）.A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标

4、准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】 DCJ2D8K4L4I10B6V6HV4V7M1R4C8M1Q4ZI1Z8N2A3L6E8D27、商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。A.30B.25C.50D.75【答案】 BCH3J9P3H10M8N4B5HS6I2F9O1C7S4U8ZV6W8W3Q5L9D2X88、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制

5、度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。A.财产保护控制B.运营分析控制C.信息传递D.内部审计【答案】 CCQ9A6L3S3Z5X1D9HI7L7V8X5T10A9F4ZM8Z6Q6P9W2V4L39、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】 BCO1G5E7B4C7S9V4HE7S3V1C4H7Z5E3ZC4Q2F10Y7M9Z10Z710、商业银行公司治

6、理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由( )负责。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 BCB6W7I7O3M9X5K5HL10V1X2C9L3M4Q3ZE3V4Q8M5Q1F6Q911、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】 BCC3C2P4O4I9Y7H9HC3K10F1P9Z3N5J5ZB4I6M7G2B3K1P212、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资

7、本要求和储备资本要求之上计算( )，该项资本要求为风险加权资产的( )。A.系统重要性银行附加资本 ，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCT5W8L7L1A7I1Z5HW6Q4F6W4O2G2P7ZG7M7I5G10F9S7T813、（）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。A.前台B.中台C.后台D.合规部门【答案】 BCX6I6V9G9R5M8E10HY1F4W1T7S4D6F3ZQ5D4C4B4T7C6M614、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是( )。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C

8、.支持商业银行过度业务扩张D.维持市场信心【答案】 CCA5S10U1E9L2K2K8HJ6Y4D6J8B5W6X5ZB5P5G2R8S9Q2Z1015、 下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】 DCO9K5N1A8F8W3G10HB8I4K10I4G6I4B1ZG10S1A2T9C10I5Z716、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值

9、【答案】 ACC3T7Q2N6D1T3S6HR10T2A8M3Y5N9C9ZJ1L6Q3Y4M10N2Y517、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCS9N5Y10F8S1L5I9HH3J7U6N10B3L6W5ZC9G3S5S4N5B3D418、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 DCK10O1

10、0X8H8Y10W1L9HS2A7U2J5R8W5Q9ZS3E4D10P8V9M7C319、土地登记申请书中权属性质一栏填写的内容包括（）。A.国有土地所有权B.国有土地使用权C.集体土地所有权D.集体土地使用权E.土地他项权利【答案】 BCV4H6J7R2W5B8K8HE10I8R7G6P6V1C9ZS3G5P9T10P2D8N720、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】 BCV6N7P2I4Y1R8H6HD7G9H1F2L8R3P10ZV4K6J4L10T6L6M121、如果一家商业

11、银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】 DCC7J9A10E6L4M3P4HJ5P10C9J7S6U6L6ZL2P8B1F9X4Y10E622、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】 ACJ4Y10E6E4E6X8W3HT2B1P8J1W5K4D9ZO8L5B10Y5C3X6O623、

12、外汇结构性风险来源于（ ）。 A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】 DCL5P9M5F3F7T5V8HW5W4Y8O4D4B10Y3ZY2R1V3D10I6E6B724、在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是()。A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念【答案】 DCC8Q4B2Y1Q4F1A2HM1C9H6O1O1E10L10ZR2E7E5B3A7X4W125、以下属于操作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACY1X8J4Q7C9R7U7HS6X1A1

13、0T1S9H10O2ZC6W7C4O1N8H2W1026、 以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】 DCI1W2V9E8Q2E6D8HZ2S7M1G9J10A6B8ZO1N3J9C4M2W5M627、市场风险不包括（ ）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 DCK5V9G3X2J8Y1N6HX1Y3P6I5V4O10C6ZE9L3A8W2B10T9I128、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件

14、所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】 CCN5R8K9B10L6I7E6HJ5C2U2B10P1N3D7ZX8M3T6Z1D8X5V829、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 ACI1C3U4Y4R5J2H8HM6D3E6C4G10R4S7ZY4T7T7Z5W3X6P930、已知期初正常类贷款

15、余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】 ACY6C3F8E9C3G2A10HH4L7T5N7Y10J7C10ZV9A5R3A9H10N8C531、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 BCN2S4J9K8X8Q8I9HE5Q2B4L5S6Y3

16、V4ZI3K6P7L8N7K8Z432、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总 额为300000万元，则资产收益率为（ ）。A.0. 02B.0. 25C.0. 03D.0. 35【答案】 ACS7Q6D10R8B10A10A9HG7Y8C2Q5V9A10G2ZC10D9Q1N6I9J10M433、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1B.2C.3D.5【答案】 DCU8S4C5B9B9B2T5HY9U2B1G1D1P8F7ZO4K4F1

17、F9F10O3I834、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险B.银行能对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 DCG3C3H3F2T2F10F6HT9P5B4D7B1L9Q7ZG2Z6D1I2K1P7R1035、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22B.18C.25D.20【答案】 BCP8B7X7L5N7F2H9HI2P1L3L2H4

18、P10L7ZG2L9S1A8R7V5S836、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】 ACD2S1X5L9A1U5W7HF1L1K5O8F3H10Z6ZD8L8R7D10N6B4X637、质量缺陷是（ ）。A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构

19、安全的，也不会有永久性不可弥补损失D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能【答案】 ACU4M6P8R2T5R8T4HO6O7E9R3A1M8T1ZQ8O5W5G2K3T9S838、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】 CCI1X5Q1U5D10T8X6HD1S9P7J9N8G9H2ZJ5Z5I9B1P8G10V1039、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一

20、。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 CCC1U6W10U6I8J7S5HH8L6J3G1U7P4J8ZE5P5G7W9E1G2A1040、 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100B.80C.75D.50【答案】 ACR6Z8A8X4R4I2Y4HT1Q6M4L2J8Y1H5ZP4V3K9L10U4D2A741、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之

21、差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 ACK4S8U2J6T2T10N10HE3G1Z4P6N4Y2G4ZF10L2D2O4O4V10X1042、（2022年7月真题）为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比B.完善公司治理机制，提升内部管理水平C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平【答案】 ACS10B1P3Q6D5U4S10HT8X7V7E10R6V6K2ZE6F1O2E4H6R4J943、在短期内，如果一家商业银行

22、预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（ ）。A.余额2250万元B.余额1000万元C.余额3250万元D.缺口 1000万元【答案】 ACX1M1F4V2V4E1K1HN8E5S4K4R7X2D7ZH5I1O1B4Z1M1K544、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制须有高度

23、的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求【答案】 ACE8N7M5M10D3C8I9HC3U2R1X1W2I5D3ZP3S3S10V7H4R9E1045、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】 DCK3A1G1U6U8D1R9HT1E10S5O3T7H10P7ZV8N4N3M7P5S7I446、（）是交易双方在公平

24、交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】 BCP5A3T6M10D7M1R3HI7H10V9M8T10E4W9ZS1R9Q10J2M2N4Z847、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】 DCO5X4J5U9T1H4X10HP8K10E6U4N9J10A4ZT10D10O7Q9A8R4K848、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A.借短贷短B.借长

25、贷长C.借短贷长D.借长贷短【答案】 CCK5M3P9R6Y7K8C3HD8H7R6G10A6P4O4ZE2J5E4S4K3E1H1049、与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】 ACP1V2U2N3E9Z7H8HR6Y5P7O7E4X8X3ZJ8W6U9A1M2N1X1050、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(

26、?)。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCC6X10C4G6N7U6I5HN3M6S6Y6D10P1U7ZN10M6E7O1E3C1L951、 下列关于杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】 CCS7R1V3I9I1N9J1HW8L6S9V10J5L4T1ZS10L10R1W8A10D2T352、贷款组合的

27、整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】 DCM10P7U5M5O8Q10V10HG4A7F8C9T3H4L3ZV10P5P4O8M9X6Y253、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。A.33B.56C.64D.75【答案】 CCR8A7N8W8A7K5Q9HY6Z6E10R10L7L3F6ZT8G2H1B4D1O6R154、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银

28、行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 DCN4Z3V7B8W4O7P4HY8S9H7C3G2M7J10ZX4R5U2L7F6V3Y655、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】 BCY8E1K4I8E10S5B5HQ10N9W1C8W5Z5Q6ZC4B3J6M4S4D5P656、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良

29、率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 BCF6I2V5E2O6L5Z7HU2G3G7H1G9X6P7ZK10T1F5X6V2H3J1057、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取

30、教训【答案】 ACG7H3M2R4V4Y6I1HE7T7J7Z7J3Y3Z6ZF8D5V9L3P6Z3W958、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（）。A.国家授权经营国有土地使用权设定登记B.土地使用权出租设定登记C.土地使用权出租权的变更登记D.划拨国有土地使用权变更登记E.集体土地使用权抵押权的设定登记【答案】 ACD7L6O1C9Q10Y6L10HO5G2T4A5B6V9V2ZK6C6S10U6K4U9P559、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】 ACE7N8U10P9D10U3R2HM3E7Y3C2V1F3I9ZC9T9R3X1G10

31、P1P160、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】 DCW10F7H7H4D1F7V6HN1I8X3F9Z6A7V2ZB2F9R9I6A10J7N161、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。A.资本折价风险B.负债流动性风险C.资产减值风险D.投资风险【答案】 BCH7Z9V8R4D4H3G6HR6R1P9H10Y5I5V5ZS1L4X

32、9F10T7G2U562、 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】 DCX4G5I2Q6O6K8F9HB10T9V9G6Y5R7O1ZV6C8D10R9H10Q6W363、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规范合法D.成果内容及形式是否符合委托方的

33、要求【答案】 BCA8C10F3A3B8R9F1HP8M4A7U1Y3R2E10ZX1W8K1Z6M8C1K364、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 ACU6W5H1U1P6V2D1HL2L2F5I8T9U1Y1ZE5Y5C4J10G9Z10J465、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（ ）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型

34、定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】 ACU10H4J5A8X7P10G7HM6B8S9M5Z4Q4S2ZT1U8C2T4Z2G7V666、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】 BCP4I6N1V7R7C7E2HW2K9O8V9N8F3O8ZF9B1B10S1M5Y7W267、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风

35、险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCU2D6K5H9K10B10Y3HT2M5S1A7E3B5X8ZJ4K6L7X1X6D4G668、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。A.银行应保持负债来源的分散性与多样性B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性【答案】 CCX9Q3P8Z3X1N1R9HW6W4Z5M10Y10V7D

36、5ZN4G1R4I3Z8E2M169、 甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 BCG2Y1L10B10R7L4A10HY3A9X2G8R8G6Y5ZX4O1X2D5W3G1U570、土地登记通告的内容，不包括（）。A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】 CCZ5E1D8T10V6F6L1HC10A10Y7S10E4I

37、7P5ZJ8A1F4Q4C8V1Q871、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额【答案】 CCT7U10L9Y9L10S1I5HN3K8M8X4A10A3I8ZH8F2D10J1T5Z10P272、在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险评级【答案】 CCJ3H1O5Z6X6X3G6HR3T7W1B9I7F6G4ZO10Y2C6I1M9Y4C973、采用回收现金流法计算违

38、约损失率时，若回收金额为15亿元，回收成本为07亿元，违约风险暴露为16亿元，则违约损失率为()。A.47B.50C.43D.53【答案】 BCI10U3L10P5H3E5B7HQ7D8L7M4F6S3X5ZA4A7V1F1P1Q4M274、经常作为指导性的弹性限额是（）。A.区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额【答案】 ACL4J10N1V8Z8L10A10HY5N2G2U6X7E8B6ZC9L9C6U8R7D9L975、风险识别包括感知风险和（）两个环节。A.预测风险B.计量损失C.监测D.分析风险【答案】 DCF2T5C9Q1V4I9D9HZ9H9L2K4

39、U9W2A8ZG8L4O5R8Z6E5L876、 银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】 DCU1S8N5V8P7M9H9HR5Q9O6D8J7W5T3ZO7O8K6S9V2F6V1077、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACD8Z9M6M2I6P4K6HS3A3X5P1P10C7C2ZN8B1J2R6U8Z3R878、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的

40、设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 CCD9Z7D8M2S9J10J5HE5W7X6J1P4F1S5ZT4R7B9G7Z3S1P179、下列关于操作风险评估流程错误的是（ ）。A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D.操作风险评估

41、包括准备、评估和报告三个步骤【答案】 CCR1X6N10H5V3M10C6HJ8U2K8H10K6G6I7ZN9L5W2D3E9P9C380、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.管理层信息披露不够充分【答案】 DCB7B3K7E7J10K4G4HD7A2I3G8L2X9Z5ZO9H1R5I4E4O8O281、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化【答案】 DCS2L9D10M1O10Z1K6HI6L

42、9Q4Y5V10B5J8ZS6D7W7J8R4H6F482、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】 ACT3U4M10Q10E3V3I4HM3R8P3I9Y9K8G10ZH4S3E4H1Q8T6S783、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（ ）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 D

43、CR3Y8A9Y4H2P1B8HY6O10W7P10C6B8J4ZS2J3N2O4Y5P4D984、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】 ACA8W1Z7I3O6I1E5HZ4M6Y2G3R1W7E2ZP3G1O9S6S5X4X385、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本

44、与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 DCD8Q5A1N9I7L5X9HP7E3I8G5R4M10K2ZG9M3A4Z5S10A9W886、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息【答案】 ACK1I3E7R9I4H8S2HJ2H7N1W6W4D2H3ZH7I7H6G7M5F3Q387、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列

45、说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】 BCN1I9P4O3G5O3P9HP3U8Z2N3E10Y9K9ZA7V4Z4H4C9S1B1088、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCD9N8X2H5X6M7S1HI7X4I5J4O1C9Q3ZW4M4A3J2N2Y8X189、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（）。A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力B.依据人民法院判决书而取得的土地使用