2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自我评估300题（含答案）(广东省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A.核心资本B.信用风险经济资本C.监管资本D.风险加权资本【答案】 BCO8D8B8U3J3Q4Q3HN8U6Y7R6M4Q7F9ZK2K8H5Y5J2B8W82、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（ ）。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】 BCJ2W1H8N9S1L9E9HU9N6R10J1O10F2F10Z

2、L6Y9S6S10F6Q1P33、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（ ）。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】 DCF3V2N7K3T5Q2H5HN1E2V3S9Z1A5G5ZZ8C4E9L5L1N10L64、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业

3、银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值【答案】 CCU3W4P6S7Z6D5H5HR7T3N9W5Z10A1K7ZS9V4J9R7D2X4O85、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCA8Q2V5L1Q8X7G1HO3R2G6I9E9L10Z8ZI3C10Q6K2X6J5S36、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】 BCV4H4Q

4、10S8D9W9T6HE3T6F10Q4S5B4P8ZQ4G7Q2R8Y10M7L67、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A.风险确定性B.预期收益C.预汁损失D.经济增加值【答案】 BCJ2J2D2E5M5Q7X9HT1D9R10H6G6T2I5ZB4I2V2K3M3A9M18、根据土地登记办法规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。A.3B.5C.10D.15【答案】 BCZ5X8B6G2P6G9K3HE2Y10X2Q10M2K6T5ZW9Y1T2O3J10T1

5、0K109、 银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 BCU2D3K4P2P3P1U7HE6D2R4P4Y3S3M10ZW10V4M4U1L4Z1H1010、（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】 BCP4B3L10K10Y3C6U9HD8D3M8V2P3Z4G1ZV3L1K7X4Y10S6W511、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险

6、与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 BCN2E6O5A4F6S6R10HL7D10R3Z1A4C1O7ZZ2U6W5W9V5D3W712、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算( )

7、，该项资本要求为风险加权资产的( )。A.系统重要性银行附加资本 ，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCJ8N8S8I9U8L4Z1HT10R9I6N8W5M1L8ZF10N1F6I6V7Z9E1013、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失50

8、0万元【答案】 CCB3J2Q8Z9N3C7J6HB6J8A6W8R1C6H4ZV5Y3P8A4B3T1A114、 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 BCG9Z6S3Z5W9P7V6HO5D7H5H9E7L7W10ZN5T7J5U3C9U10T415、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地及附

9、着物D.土地【答案】 DCA8N9E7F2R8M5E6HC8M8X7O10J5Z8F10ZL4M4F7K2U4W5T1016、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级3级D.综合评级4级【答案】 CCA4B8U6J10X8W6J6HC9R9Z4B9B2I7M2ZJ4T3N1G8P3D3H717、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财

10、务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】 ACX4B9W10R6W8F5I6HU5F5S8N7G5P10C9ZU6A7B10Z2D9L6J118、下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】 DCS3O10T4T9E1F9H3HJ10C2X2L7B5I1O3ZW7N4F10G8V10K6P519、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 DCO4N5O10A4P6D3O1HI7L1T1F5T8U3X7ZJ8K8

11、V4R9I6S10J820、 外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】 BCY6F3C1H10J5V2H2HM5U8J2C10V9F6D2ZX9D7I1J1Z2V9I521、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 BCJ7X5W5N6N4W9S9HL6J1Y10A4E4U6N1ZA10I10R10G7E3I9Q5

12、22、以下关于核心存款的说法，不正确的是（ ）。A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】 DCU8X1T8D6E5A3S3HX8A7A1U5B9W7P5ZC6C8B1Z3K8I7I323、施工质量计划编制完毕，应经（ ）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目总工程师C.方案编制人D.现场管理工程师【答案】 ACI10Y5B6M4G2K9F9HZ3F4H10H4O8L4R1ZL1Y3M1E8K8I1I1024、邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法。A.因果关

13、系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACE4X2R6P3C6C7R5HM10E8W4G1J7W2H9ZP9T5B8U4R5I10G1025、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（ ）为核心，以（ ）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会【答案】 CCX1N7L2O7D4V4Q6HZ1B9F9D8R2Z1K1ZC3B8Z9Z2X6O4F726、（2018年真题）商业银行应当对交易账簿头

14、寸按市值至少（ ）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCQ6P8Z3W7Y2U8M1HS5C1O7J7B5B8K10ZI6V9V1S2P2R8B427、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。A.75B.80C.100D.150【答案】 DCC10Y8N1P2G7V5W3HE1R2I8K2F7J3L1ZL10D4F8B3I5P1H628、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05中的较

15、高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】 CCG7S1Z5U6H1B3B7HF4N10I10V7Q4N10A5ZD6L8H4A7Y8U9M629、资产净利率的计算公式是( )。A.净利润平均总资产B.(负债总额资产总额)100C.净利润(期初资产总额+期末资产总额)2 100D.(销售收入-销售成本)销售收入100【答案】 CCH9X3M3B10K7Z3X4HV6B10Z3G8O5A10X8ZB5K5R5P2Z5R9I230、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模

16、型D.违约概率模型【答案】 ACJ6G2N6K1D9O9B2HY4Q6Y6T7D6Y6B9ZP5V2O3M4G9O3J531、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途径。A.被动接受B.主动争取C.强制得到D.自我申请【答案】 BCO1F6N6X5G9Z9E4HF7N5G2J6Y9J10G4ZY4X5F4E3O3X2G632、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCW9D3R2Z4M5H3A7HA2U2U6X1L2K5Q6ZA5O7

17、B8L4L3B7Z833、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（）。A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】 BCU3U3S1D7W9V2R4HM8D1X7X3N9U3X6ZG8C1D6V4K7J3V234、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案

18、】 DCT4I7B5C4J7X6A4HM1Y5H6D5X2Q7G2ZY8H8B9N3Y7E6N635、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACS10T5A3T7S8Y9E10HU3Q9G5G7W2T1A8ZO7W2G3J1A3K9Q736、风险报告的主要职责不包括（ ）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的

19、角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 DCE6Y8H2T9H1B5K1HZ8E2C10N5E3R6T7ZQ10G1B3X6X4H3V737、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 BCR9R8

20、S2K4F6J4Y7HO9Z4I4D3M1C7P3ZG7V5F4O2M5E2L638、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】 BCW4F10Q5D4P2U4K6HF9J8N8F2Q9L8V8ZB7E1S7W2J5T2Y839、某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则

21、流动性比例为（?）。A.19.78B.35C.12.43D.33.65【答案】 DCR3V4P2E10G10I10I8HT6I1O9V3D1C4W8ZC4X3H8N2X10C3A540、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（ ）t的升降机；额定起重量大于或者等于（ ）t，且提升高度大于或者等于（ ）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】 CCU1Y3H8E4M4Y10L8HA9I6L8F8R6R4A8ZP5M10Q4Z7F6I2J1041、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为(

22、)。A.30B.40C.45D.50【答案】 BCF3U7N7N9Q4I10G3HQ6Z8N2K7L5I10M5ZX7Q5O1Y7E7R6P1042、伪造、变造多户头支票属于（ ）。A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈【答案】 CCM6A6G4E7Z6D10X2HD1I10E6C1W1Y8F5ZP2L5O6D7W6J5Y843、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 CCY1L2H8Y4J5O8M2HC7H7O1

23、0S3C1G9X2ZZ10E6E9B4N6X3J144、（2018年真题）目前，（ ）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 ACO5H8Y6C10H5S7P7HO3S2R3K2J5O9M5ZM7W3Q5H6I6O1H645、 银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCU8R5L6M4L9C9Z7HI7T9W3V5T5E3G2ZA8W2X9T10T3V2N446、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.

24、专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACF1Y5X1L7A3G8T9HX8Q4T9R7E9B5I4ZC6Y8S2O7N9P1Z247、（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 BCN8J6J8B10H1J4M9HA8Q9T5G8Q4J10L5ZY3G10U5S6Y4F9I648、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参

25、与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】 ACA2P8J10H2M4E5M3HF8C1A10T3B1S3K9ZG2Z2E3N7P4U8A649、商业银行在开展外包活动时，应当定期向( )递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】 CCE5Q6I7D2A5S3B3HZ6Q8O1F7D5C6F8ZH8V5C1Q9X8B2U850、在市场准入范围和标准中，（ ）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级

26、管理人员任职资格D.资本监管【答案】 DCD3K10F10X4S7R8H2HG7Z10H10X2X8F5T5ZP3E6T9F2G8G1Z1051、（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲?【答案】 DCO5U9R3U5F1K3E2HP10L3R3T2V7B4P9ZT5K1B1Y10Q6E2I652、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合风险B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCS8V9K5Y7B9B8A

27、7HX6X8P3Z1R3O1B4ZT8W2P7U6J3E10K553、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（ ）。A.7.0B.8.0C.9.8D.9.0【答案】 CCN4V1G8L5G6O8X1HC5V3B7I8W9W5P2ZW10Q10P10Q5Y1Y8K554、以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 CCK4U

28、3U7K5A3C6F9HL5P4B9S7G4Q6G5ZC4F9W3O1P8T3O955、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（ ）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】 CCH4W5D4B5S7I5S10HU8G10I5G8H1I1P3ZW10E6U7T6O7U1I456、下列不属于战略风险流程的是（ ）。A.战略风险评估B.外部审计C.内部

29、审计D.监测和报告【答案】 BCU8G2H8X10I7Y6C10HL2V1V6M3O7F3G9ZZ5A7V2O9D8J5M557、在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】 ACO6R2P6W10N4G1G4HE1R6E9Y1L9P2K8ZL9D3F7D7I7X3N858、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCZ1L1G10O9S9G3X5HT8B7B2B10Q6J10D4ZH7D8Z6A8T3K9U559、（）是指金融资产根据历史

30、成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】 CCK2N3Z4R1L2A2L5HM6W8C9Y6M4Y8M9ZC8G7T2N5F4R10P960、（2021年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】 CCI9R5F3I5D9S6B1HX10O3K2K10L7L8F4ZJ10G3E1C6W10Q3U561、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流

31、动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 BCZ7L2Y10G1C8H4J3HN4F4B3Q3G10C7H1ZD2T8X2C5J2Q5D262、战略风险的类型包括（ ）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.项目风险D.以上全对【答案】 DCK10L8W5M3H7Z8L4HJ10B7G10B2L2T5S10ZX6X5Y8J2K9G10Z463、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（ ）。A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能

32、力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 BCS4S3P2O6N9L3Q1HD3R1M6U8H7R2X2ZY3N3X9S7B6L2P764、风险管理流程的第三步是（）。A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】 DCQ10V1C4U9I5Z9Q8HR8P4W6W9C10C10K4ZL10R9Z5E10X1O8V565、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的( )。A.法律风险B.市场风险C.国家风险D.流动性风险【答案】 DCO2X8P6O6C6L7L6HX3S4O5H4D7N5Q2ZA2K8

33、C7L5A7A3B866、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCK8X10J8V8Q2A4F6HA7K2N8T7C8U1U3ZR6X10Y1C4T9N1I167、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。 A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】 ACV7P10N1J8A7D9C5HC9L2T2E5K10U5U

34、6ZR9K9J6Y6X5Q6T968、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCS6A1T2V1C4D8C3HY4O2G7Z8V5H4M3ZP8S6R6X6Z6D4E969、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】 ACX10N1T2Y2C2R2I3HF9M3A1

35、0N1A3M1C6ZV7I7Z6B1Z9H10T170、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（）进行审核。A.限制B.约束机制C.要式机制D.自然归属【答案】 ACG3S6W7E9I3Z9T7HK3S1L10B6Q9Y7N7ZR9Y8H8L9J5J8A571、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在

36、未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 DCB4I7Z7X6U10O10M2HV4Y7Q1Z3D10Y1K8ZF3I5Q7Y2U4S3Y472、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 DCO10X7C9H7A6H6T5HF7H9Z4S4I5S2U7ZP8X1O1C5T4B7K273、风险识别的主要方法不包括（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCY9I6X7Z8F3W6A6HF8V6L6Q3E5O6L6ZD6A

37、5J9M10Y10V8P174、分部分项工程开工前，项目总工程师应组织（ ）编制工程质量通病预防措施。A.方案编制人B.施工员（专业工程师）C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】 BCY7Y4P10R8N3E6B9HA1C6I4I4S8S1H6ZV4N6B4T5Y5Z5R775、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风

38、险【答案】 ACN8A4Q8W1R3H3E10HX8P6J4G5E8N6W10ZH1O3O9H1F9L9L976、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.计提贷款损失准备等各项损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCY9Y3U7H1A4Y1U4HP8P3L3O8W7D8V3ZW1G5A4N4O7K9J1077、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银

39、行的核心竞争力【答案】 CCI2Y3B8J9V6Q1K7HA4I10P6T6T2V8T2ZO1N3H7L2D9L10B378、环境事故发生后的处置不包括（ ）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】 ACY8A7K7W1W3C2T3HO4N5B4N4K3B9Y10ZY1D10A9M9E3C4I179、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立

40、操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】 DCF10P10Q2G8V1U8W7HI10Y10D2K4A8U4J3ZW2V10P1U8B7B8J380、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】 DCZ9F3C3K10X5P1A2HO5Q7T1T7V10Y9P5ZA4C7Q8

41、D3M8D3W281、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 CCO8E2N4V2S9X7O6HS1S4Z6E3U9F10H9ZC5Y3G5A4N9A5F382、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企

42、业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】 BCD6N1H8K2R3U7U8HJ6H6T1E10C1U8D10ZO3A2R4Z4G4F9O583、（2018年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 BCH10N5G1Y3O4V1P9HD2H5P7P3P4R5J2ZW3B3H6U8F9S8D184、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制

43、不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCB8E1G7Z8D9D6Q1HJ2T4Q3D3W1C5D9ZT7I2Y6Y6Y7H6W185、以下不是项目技术交底的层级是：（ ）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 DCS6Q1L10Y7D8Z8N2HV2O2M7J7R9C4H6ZT6V4T1N9E4I1J286、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿【答案】 BCJ6T5T9P9S6F10M2HK

44、6R3S8M8F7I4Y5ZN2I10C7P1K10J9E187、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】 DCE2G10V10V5S8U8B6HJ9W10X1G2B8X3Q2ZU7T7U7F5G1H9Q788、 信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】 ACW5X1Z1I5G3C3N8HR5B2M9U7M10M4T9ZI4M1H4Q9A8V7D289、柜面业务操作风险控制措施不包括( )。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操

45、作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCO3T2R4D4Q6C10E8HC9B7O4Z8R9F4H9ZS4K2N1I1C4D4A890、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】 CCJ2O7Z8F7X4Y1U7HJ4Z10P2O5U4U8X3ZL1U2M4L8K7Y5F391、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）