2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题（名校卷）(国家).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题（名校卷）(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题（名校卷）(国家).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH6Q2B1C1W7F3M6HC1O7H5Z9N7G1O4ZO2G4G9I1N8Q2T52、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.Va

2、R的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCK10Y5J10M8O10U5T2HO3O2K9E4G9C3T9ZZ10E2L5X4Y2D4V83、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCM7T7O1J3I6Z9T5HY6U2J4N3J5E7L9ZX3X2W6D3B6B2E74、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACZ5Z6D

3、8J8A4S6B5HD4N2L6P4B5A4L3ZL1F5X10I1P1M10S45、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACN8T4T8V8J9I9W6HS2F1N4U9Y10O4R1ZS8K6B3I9I7R9Z56、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD4I3L6N1W1S6U2HS10E5S5D8V4B7W2ZA8I7E9Y8I3D1F97、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A

4、.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCW1W9G2U3O9J3H10HA3B7K8C6R5J9R7ZQ9I8N10W5Y5H10H78、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCM10K3G8Z3R6B5R9HM2V9D7N8D4S8I6ZM2J3Q6R2G7F7I49、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCU5Y7X8I5U7N1S3HQ6D10R6W2B2L1U7ZM

5、6B1L6L6I4Z6H110、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCD4L3Q10M3Y1M1O8HH1A8S5K1G8Y9S9ZL6O6O7U2Y4Z10N911、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性

6、和相关性的清醒认识【答案】 ACG4M4F7Z9U10E2A3HY7F7U10S3U5C5O10ZZ7T8E3F5Z8F9J412、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACV5Y9W5I5S7E10N8HW3W1G2B5R5Z7O8ZO9M5B2E3J3I6A613、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACV8K8N8F6Q1C6F4HR10J4C7T1L2A4I1ZT8R2I6E5T2X9S914、主权债务

7、人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCN3E8F4K4I2J10O9HV7A1X6S7X7P8Z2ZB6G10Q3R2M8F5Q215、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评

8、估上【答案】 DCO7G9K8I2E7R9W1HP8Q1G8L7M5C6W2ZZ8X9V2C1D7I1K116、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCN2V7H8V9I7H2J5HI7T5Z7Y6P4Q5K8ZT1L5O4G10V5R3B817、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCJ6O3N5R9L9U3V2HQ6I8Q8M9D9Q5Y4ZU3F6M9P7O3M4L418、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每

9、一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP7D1S1Q8E4P3V10HG3F7Y8F5J5V7F10ZK7W9H5Q1W3V1Q819、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCZ5N6R5D4E8X6K7HO2X3F10C10A8Y6T8ZG7Q5F7S2K8A4N920、

10、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCZ1K10V5P5E9V3I8HU7G2G3N5V8E7K6ZU9W7G5Y9Y1I1L321、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCS3W10O1I2X1J7H3HU10P4Y9L7H10V9M10ZW6H5M6H6L5Q2C222、商业银行高级管理层在外包管理

11、中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCA9Q6J10B9W10Q3M1HA7D2W6C9J3Q8U7ZT3A5S1I8U9O10D223、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACH9S5D7Y3Q9W6R7HK3A4K1N2P5O5I1ZN4I8U1J9F7O3X924、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCZ5T3E1Q5D10M3F3H

12、P10D4H4A7W6V10P10ZR1X7J10Z1W4R4E525、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU1Q10E6W4I4V6D1HR5J4E4U10F7G2N8ZP6V4F9K6D10I9G626、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCM5M10I7A10O5Q4B

13、5HJ8K8C7V3V2V8W4ZR10B6W9N6L10K7Y527、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACB3R10G4B1O7P3O1HZ10M2H10C6T6V3L7ZP3X1F2P3A4P3F528、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCM7U10W3E10T5X10V3HR6X

14、1Z5Z9I1T1Q3ZU4D6X7K4B5R4H229、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACZ2J5C3I3N9X7U10HY8N8I9N8H1X2M9ZI7C6F9D9N5S9L530、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACF3U7J4C1Q2I1L9HX3X8A7

15、Z10I8Q1I4ZM2P3J9G3W9P9Q231、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCD1U10A3A9T3P7C9HL3F9N5A7N9W5M8ZX2A7R4T6Z2U4H232、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCH2T5Z6U6Z9K4G4HN7E6M9T9M4H1H

16、2ZQ3J5C8M7P7Y10W333、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCY10M3U7P1M4P6B5HJ8D3K3I4N6N2M9ZI6O3I3W6V2T4C534、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACU2H4E9D2A1U5N3HG7X5O5G9X8N3V6ZQ5L6L5X8U1T4H935、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述

17、最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCD4T9M6K10F1V1J2HU5K7V10P2A7O4T4ZK5Y8K8T3C6E9E436、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCH6V7E6M5E6E3P10HK3Q10L4N

18、6P5M2Q1ZL5Q1X10P3P7S3N137、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCI2L8C9B9T5B6N2HZ5W8N9K4O8D5B10ZY8L4H4G10M5S3B138、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因

19、此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCB5P1O1E2P6B9E8HY2T7O3G2P3M8I10ZO2X6G2Z6N5L2X439、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCS3O2K9V4S4M9G5HV10H7L1F6Y9E4U9ZV8K9O1Q8W9U7Y740、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【

20、答案】 ACK8L1U4Q4Q1A2P10HR9E7R4S6C3X1L6ZK4P3Q5G3Y6A5Y941、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCI8W7M1K3Y9M2R10HQ9T3Q4G4Z4C2Z6ZZ2W3T3H1X6D2Q942、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备

21、金D.存款保险【答案】 BCL10B7Y8O9D10H4K9HX9J4O7P10M4B4Y7ZZ9I10Z7W4J2B3F143、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCX8C2M5Q2W9E1R3HL3T5T3L7Q10Y8A10ZS4V2X9L7A3H9A344、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的

22、能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCJ7H3N7M6E8O5F2HK3I10B9W4L9U10U4ZN9Q4U6B1M10A8T1045、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCG7D10K9T10I6W8X1HX10T6X6K1B10T10K6ZI1Y5N8M1G5H9W446、如果一家国内商业银行当

23、期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCI1Z8D5Z2C8H1N4HA10K10Y4F2K1S10G5ZV10P5R5L3P7I1K247、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCW6Z4J8G

24、2V9F4T5HU3G7Y5E5W1N7M4ZP1P5G8G1N9Q4A1048、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCB4Y10B8D10V10W2R8HP8W1C2M8O9B5T8ZZ2D8R10O1C8E4F749、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCS2S10X5F5

25、F10I4M8HT3A8L10E9H2A3U1ZV3N10Z6Q3J6M9O1050、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCK8S6U8Q5O4O3H6HI6Q2B7U10L7S3V6ZL7L1J5F8G3O8U1051、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该

26、公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACU8Q7G6Z3F8D6I1HP9N8R2P5Z5R4T7ZV9U7N3F1W2B1P552、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCG8G4M6U5O4R10S1HI4L5B9D9J1G7S2ZO5G5O8L8O7T4X853、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积

27、累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO8K2G4V7O8U10S6HB6Y6O10L7Z3B3H5ZV10R3M1L2U9V8W1054、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCA10A9K4U9Z9B2O8HT2J8F10S2B1D3W7ZA4A2Z10Y8D8D5J955、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】

28、ACP4L8W4X2K1Z10F7HJ1N7R4T4L2P2H2ZC4Z2G7W8O6U3J1056、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACV8P10M10D1H8B9K5HL9K5U10W8H9E6K9ZJ5B8Z6O6H8V9U1057、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACK6Q10E9J4J9O4P4HC1Z7B1G1E6E4M6ZU1I

29、8O5F4P9I6X858、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACF10I4L2O5U1H6F1HF1T6L10F10O6R5P7ZL9D10U7D2V8S10I1059、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCZ9A8Y6U8A8X8Y5HK5B3H3A4F5N4R7ZP7K2Y10F3V5P6H960、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡

30、授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCH4K2H9A9I9T8T7HH10P2L5D1B9G3P10ZH3M8D8X1Y1C1R561、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCE3D10Y8D8B8O9P7HR7N5W9I9K2Z1Y8ZC7L7M7R2N1P7N962、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本

31、要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACP3P6J3C5Q8V6F7HJ6V4G10U9S9F9D10ZD1X9L10U3E7X6M363、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCR8G10W10V8C9F4U1HP10H5D7A2J6P1

32、Z3ZT1B8V1S7O5H3M964、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCG4Z2U7C6K6D8G3HV5C4T9O7P4P10Q10ZJ6C5F4G8F2N8U365、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCV1D3N2N2W4R10R9HQ7O3K10L6Q9P2W8ZH7B5D8X5S3Q6A666、 商业

33、银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACT10D4Z10O6Y9T2T8HD5N2I1D3C3Q6N3ZJ3X9F3O7A3E4A567、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCZ8C4Y8N9V10S7M4HL8W10M7S6S7S5R4ZR8J10S3N10D3A9P968、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓

34、励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCH7H10R10C1L7T5T7HA9R5J7H2V6Y9N9ZU7O8P3X7D5C8M669、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACW9F3K9L9H9R5Z3HB10K9W7Z3E7E6K9ZX4R3P2X6Z7M2W170、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况

35、为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCJ3J8W2R1N5M1Z7HY9I4L7D9N10V10H5ZX4N7X6I6I4G1T1071、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCM7O5Q9Y6T8I1K6HN6Y3T3F6B7X1O6ZK5D2E3T10Z8Q4N572、目前，我国商业

36、银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCC10I9Y3L6I10F8D4HO3X9I4E4N8F5Z1ZJ3S7H9Q4K8L2N973、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK8F9T8W6J4C6I5HV4B9I1L5W10E6J9ZL1

37、Q1P5E1I2H6I274、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW6M7M4Q5M2A9K5HD3W1Y2D4N5C9C7ZM4X6K6R9R4J5L775、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCI9A3Y3K5V7T5C7HV7R6V8T6T2

38、U8E4ZN5O2T7R6L5G2Z776、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACX2I2G6H4R10F9V2HP3C7V10K2B6S5T4ZD5M2R3G5Q7Y1C877、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告

39、的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCJ7V2P5N5V4I6E9HK6L2R7U3K4N5U2ZW7H10S3B5L7J4D378、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整

40、体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC7X4W9C9S2U1F7HP1W6Y9A6G7N1V8ZD5Y1S1M2P5N3B879、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCY10G4F4N9C2H5P6HF1T9R6C9B8V5P5ZO5Y4Y10T9V2S2O180、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACJ9X1O1N2X9H7Z1HD3H9W

41、6Q10T8O3O8ZZ9T8R4R4U4H6W581、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCF5I1I5M10F2E7B2HS10G2Y10J10Z5L4L8ZB9F5A6P7O4Y5Y1082、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCE9B10M2A4R6X5F5HI1A9D3N

42、9X2Y10I3ZC4T9U5Q3U2B9G783、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCE8A10B3L10R4H7R8HT5S9P3R7F1C7Q3ZK8K7C5Z6R9E7W784、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACJ7W1W9Q3Q6X3L8HJ10R2A10F7H6U9W3ZE1W2M6A9F8Y9B185、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露

43、能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCS7Z8E5P3E5V1L3HY1K7H9I10A5D2K9ZZ9M1F10M10T3Q9B986、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACG7X10X

44、9K5A6F10X6HD9U10U4F8D3J9T8ZZ2S8I2X8T8C2V887、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCG8D3V10I9A8G9I5HI9B8Q8D9H4C8S3ZM1I2Z8Y7D10T1A188、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交

45、易对手【答案】 CCL1Y4Z6X5T6M10B7HJ3R3O7Q1M9A8V10ZE4G9L2K2R8M6Q389、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACP4B3K6I9G10B8E6HI4T6P9D5I4S7B7ZF10V9K8G1Y6M1T690、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACP5J2M7L1Q4M2Y7HF7S8Z4N4Q9J5T1ZU9G1N4L7Z5Y4F991、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A