2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题(带答案)(陕西省专用)68.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCV8Z5B5O5I10A7X4HU2G8Z6V10A9G6O4ZK8H10U10B2J4O9V32、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无

2、序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCU4R6B4H5Y1T7M10HP8B5M9M10Y3L3T3ZM10E3T1D5N6Q1W63、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCL7M8K10I4Z5G2O9HM4M10E8W7U2V1N7ZY9H1R9G4U3Z10Z74、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCM2X1Z7Q1W2O7J1HB5Y3Q2W6B9N8K9ZD7E1S7M8C1G3L75、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不

3、良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCT6Y10O6Q1Z6G7Q7HU10F8S2J6S4C3J1ZS4R8T6B2C2P9O26、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCR5B6A7T7T8X2T10HF3Y1Q3Y4R7O6H4ZW7K5Z3W10K1T1G17、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCN4E10D7V4J2L3P2HS6K3D9M9O4M7X3ZS5W5D2A10U5Q1X48

4、、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCT8X8R1B2Z3U7F6HG2J3A1Z8M5E3B9ZT7O7H3U2S3M8E69、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACP1Z8N2F10B2G4P4HQ6J8X1K6C3Y1N10ZQ6D4I7P2C1F9H210、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案

5、】 ACV2F2M6G10H4X8A4HW9K9T5T9R4Z3A8ZC4I1Q1K3L7B4Y1011、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCJ8Z10D7A9U9B9Q5HM1Q10L2H9G1M10A9ZA3Q7P9P6Z3J6C812、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核

6、暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCB9S4I6A3F10U8T7HG8L2T9J1F1U2P3ZN4U2M2E3E10U1Q713、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCA8N1H10K7W2I7A5HE4X3I1L2O2I10Z7ZM2K6L5P3R10M5H814、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCI7F1C4A10I2S3U

7、6HM5Z10H6Q3L9I7H2ZB7G2U7W9H2R2E315、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCT1B5R5Z8W10T6O3HA1S1I3A1Y4J8K8ZY2Z1Y7G10O10R6K116、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCB2J3L8C10Y1I8F5HX9K8T1C6Z4Y6Y8ZC6Q1V5G1L1V1W717、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层

8、B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCU10Y5H3A2V5J1A7HW2I10E6H2J3B9H9ZV4M6O4V7O8C7Z518、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCJ5W4G4N6G2X7Z10HU7D

9、4G10P7I6T6E5ZE2R2F9D10Y5O6H219、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCT9Y1M2B5X2F1W8HI5N9T10H3W2D8K5ZZ3Z3C6Z5Y6U7J320、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCP5F8N3V8N6T4M1HS7

10、L3X5Q7B8Y1C4ZH2T8I5C6O10F4K321、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCT10T1B1H6S6R8P4HP10M10N7C7C5J2N3ZR9F7C9C8Q8K8F822、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益

11、率)经济资本【答案】 CCN2M7X9V3B10L4L7HU1X3N8H1D6Y6O2ZE10H7Y6C7A9T4J823、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACI5D10M6V5Q2D8J5HE10G7M2W1K4A5M6ZG4L5H6L3L1E9R524、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某

12、一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ8C3T2H10B2L3B5HF6C7H4H2O1N9C10ZP9F5Y9T2H5F10C325、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCP2W9B7G6B2L9H9HW10T8H10G4A9W4U6ZZ8W6P3A2L6Q4P926、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额

13、。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCP1D5S3H6H7T6W9HM10I10N3L9B4F2R8ZO1W7C10Z8V10R6L527、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCM7Q10V2K10X8T7G6HP2X8Y2M4T8D5Y3ZH10E2D9R1W6T7F1028、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管

14、理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACN8Q6P6I3M8I7J7HL5N8E5M7G10B7Q10ZR8M9K3V2Y2L5C729、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCP9B10F1S7O

15、8X8C2HD5R6V1U7T2W2P7ZD5N7V2N3V8I8K930、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCL7A8M6T5S4X5F3HU10P8S4F2Z4Y8D2ZI1P1L2J6B2I9W331、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACR5Y5J8V6Y1S3C4HG3B6Q6N

16、10N10R5R8ZI10D8R5X10H9Q7O832、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCH2B2A6U6X7P6O3HP5V5U5V10C1Q2P8ZE1F1T6C4A1P5C233、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全

17、部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACV6Q4K8F6I9M4U9HY4M9P6I9Z10V10L2ZZ10W6K5P4Z8N8V534、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACH6I4U2C1H5H2Y6HG5O7Z2M2L10T6J10ZK4I10K3M4B9Z9L435、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】

18、DCY5C4C2M3Z2G1J8HL10G1W1M4J10P1J7ZZ3A1G4K5T7C6O836、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCN7E6X9G2N9Q4R6HB6X3L6T10T5F8G4ZS7B4N1Y1M10Q2L1037、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK9P10Y6B8W5F2X1HO6H5N7I2N8W2

19、O3ZT9H9J1P1T4P7M538、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACC8U1D1Y3O3V7B7HO3X2J7X9U3C3E4ZI7I5T5J10P3T2N839、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCI7Y6Z3Y7P9P10I5HV1Y4Z10H8Q5W3S7ZY2N4E9O3W2Z1T540、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手

20、B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCY7D8P3N7V7M1C1HW4R6H1X5T3H3F8ZW2E10S9I4D1E10I841、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACH8T8P3A9R5C9E5HG7M2Y4T3Q4V7N4ZK4I8G1V2I3G3U642、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失

21、、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV8G10N2P9N2K10O3HZ9V10A9S3A2A2Y4ZP9A5X7W2A6Y1P843、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCC1P8M10T3F10D5C5HD3R8V2Y4I8O6Y3ZU4O4Q5Y10X1H7I844、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BC

22、S7U5P6T1O5I7W7HZ4O7O8B3X4Q1Z3ZR9P6J6O9Y7N9K845、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO3F3R5C7T10R7Q9HS1R4A3L7W5A8I8ZC7G3B2X4I8K8G646、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务

23、组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCK10Y1D7L7F1U4C10HW4C3F8Y4U10V4T1ZB10P7M5T6O8E1U647、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答

24、案】 DCQ9T9P1N5Z4M8A4HK2T4N5D1T7H2G3ZF8M8O7U8W2O5Y848、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCT9E3S2O4L10Z10O2HG7S7A3I3A1N10E2ZJ10D4R10H9R8K4L949、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACU10N1W6H4W5U7Y1HY8A10R7Z1N8D10B6ZT7Y10P1A4M6X7E550、关于久期，下列论述不正

25、确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCD5A1W5I3M2Z10M3HW6Z9P10M5W8O7D1ZS9D6A8G4H10G3Y651、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员

26、核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ3C5Q10L9Y9C1J10HS2W1F1H9M1L1T4ZC9K4H3H5Y1G2S452、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCW5E9E8S3B5V7S4HN6F8O5F1G8Y6L8ZO3N10A10L1O5M6A953、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要

27、求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCD9Y5G8M1E7N1C5HR4N5T2H2E5C4M1ZY7L5W10H2Y7O2I354、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCG6H1D8B8B10P8A6HZ6B6I6X9D6L3V6ZS2V10W5Q7K4I1Q355、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCZ1E9

28、V7K7E9I8Z2HQ5E4F3W2O9C8K8ZA1I10J5Q3Q7B6J656、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCV9J1V4P1W6G10B2HQ8Z7C3G3R10A1A4ZU5R10

29、D2J3Q8B4Y357、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACE2R6Q1D6U8D9T5HN4R6M4I8B1Z9C1ZR5T5B4E10R10H6M558、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCB5K3B1E5Y1F3P6HQ9Q1O9O9D10F2H7ZF8K5L4Y7K9J4E459、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

30、各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACS10L2Z7X1T10R3Y5HO3Y7Z10H4X6Q2D10ZM5R1L6Y1R2W3O560、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACW8C6G3M4F2A5V4HK4M8O3I9K3F10K2ZI8S3Z10E3X7T5D261、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失

31、。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCC2B3Q6H3E4Z2T10HG2K10F1Q9A4R4M2ZU9E3L10A10J5R4V662、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCG10R4O9U10C1O6U8HE5D8T10W5

32、Z2D6Q3ZH7H6B10I4I5C4P163、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACK3Y9H10X10I7J2K6HS1P7C9K6W6C8Z2ZF7K7L7D9Y3U4L664、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果

33、。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS3W9S5N9U8P6F2HT8Z5J1W10M10D1L8ZR5R3D1G2B10R8G865、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCF5X6H10Y2Y8P8L1HI8A9O2J3D3H6C3ZB1M3E1M9B5Y8A566、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者

34、孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCR5G10A5I3P10P4R9HW10T4I1C8X7Z8N2ZT5A7Q3I2O7R7G367、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCI3X8F6I6P5T10T9HK9S1Q4N7C10Z2U9ZN8Q1L2Y6C3T6J568、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACX1I5I

35、1I7K3B2B4HQ5M4D6N7U9G10F2ZD1Q5S9K6F9C8W169、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCR8M7B10V2J4Y8L3HN10A2R1R9U6X2V8ZD2N8X7Y10A4Q7D1070、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCY5M6W3T7J4V3T2HR4S5P6Z4E4Z8B6ZL4Y7S9O3T7Z3V771、商业

36、银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACF5V3H2A4S7X4N8HF6D6Z5N10M1C1O7ZE1N8Q6S10Y1V6Z472、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCP5J3V1L2U6Q8B7HA6D5D7E2O1B10R1ZA2V9A5U2U1I3U673、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性

37、风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCE6W2N1A2J3R3Z3HA6J5W2M8G3T9M2ZL8O4C9W8Y5U1S774、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCM5W10F4W8V6E2V2HH9U3M5O2B1X4P1ZQ6H6N5E3V4D7I875、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACT5J9L5U3I9Q5M1HQ7A9U10W2W3B2Q6ZO8G5W3U3R9Z3A476、按照国际惯例，下列关于信用

38、评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACH3X2Y6I8I2D7Z5HG1A7Y1H6M5E4O1ZG3O5A4R5X7F10Z477、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】

39、CCX5V10U3A4P3B5J1HU10G7E4R8X5K8C5ZX10F3M2U10F9K6L278、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCT2I3O7P8X7M6C10HS7P7U9I10Y4H7R3ZK9M5S7G7B8C1D679、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCS4Y4I10N10Z6U6J8HI6M1S3Z9M7D4U5ZH1N7C9Z5J7S2A180、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权

40、的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCQ7O4D7B1C8I10P1HA2H10B6N10B4D8B4ZV10P4B2S2U2Y2H581、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCN1W6U3T5X9N4V6HM1J1L8H9N2G8E8ZT3H10M9O4F5V9O582、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的

41、损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACR9M3L1H5Y1L2V2HT6H3P5D8M10C3E5ZZ6J10K1B10K8M10G683、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCB5J7W1D10Q2A3H5HW6T1O3W5W1B7Z7ZX3R9B1V5Q10O1P584、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开

42、市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACH7W5G5H7Y9P3L1HC5W3X10L5F9T2V7ZF3W4L1O2N10K10V685、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACL10N6U7U4I10S7W8HX3J3F8B8H5P1Q6ZE2L3D5Y9B4A1Q386、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACO6V5C6U9Y6Z6H2HC4Y8W1Z3L3D10N6ZU5E10V2Z1M10B3E787、根据监管机构的要

43、求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCS4Q10N8J4U8T5M3HH8P9U10J8U8L8B2ZP6J9W10R4N7Z3P988、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCC4O7K9S6D5O3V9HD7C5B2H6F4Q4D4ZM9V4C4Q5R9Z2N989、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是

44、一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCW2P10Z4C1J10B9Z3HL4B5X4Z8U2T9F6ZI10P3E7P10O1C2R990、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACM2Z10D5T3S5A2N10HM4L9Q5G7O4R1P8ZV8Y10V3H7J10I1V891、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCM7C5C7D4W1H7G2HG8O1U3H1Q9D9J1ZD3Y2T5B8R7J3P892、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCK9V4B4Q8D8S1H7HH6B8Z9N8B5X2C9ZK1M10L6B4J5R1P993、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。