2022年中级银行从业资格考试题库提升300题加解析答案(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCQ3M7A2H7X8K6E9HH4V6L9P6O6D1R7ZK6M3D6A9Z8T9T92、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解

2、其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCB1X1D8V4J1P4J8HH9X1J9Q5T10A1R3ZT5F10M9I4N1J9H13、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACB6K5J8O1Y4Q2K7HQ5K6Z6V6V2R3B1ZP3H6T9Q8P10B6P84、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上

3、进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC10K9W3C3C4I10J2HG3W7P6R7H4D4Z5ZB2V6Q10D10Y1R6D65、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答

4、案】 ACP2J6F1X1M10I10C2HD7Z6J6G2O7Z2E6ZK2W10J1F10B6K6I106、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACJ9U6K5Q5W2R2W9HT9X9H1V2B4G3H3ZE8Z4W4T9Z8O2A27、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.10

5、0D.300【答案】 DCU2J5F4D7O4N5E5HT5M2Y4T10A1R2R2ZE10C4H2Y8Z5I10U88、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCT2P5N3I2G4Z1E1HH9K8E3R2T1V3Z4ZU9G5F7O10P2R5Z79、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCR1U8G2M4X10P9K8HS7K9Q5K4P9L7H4ZV2V4

6、D5S4B1C10Y510、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCC4G9A2L3P6G7N5HF10Z10M4F2S4H2T5ZL8F3W7X1W4C8A411、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造

7、成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCQ9M8N5F9L10N6B1HO9J4M5B10I8D6L10ZL6H4I9K5B6I8W212、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信

8、用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCG9B1W10U2D9K2V1HY5N9M4T7K3O8B1ZR4M4G2X8J3J1U813、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCS4F4K9R7R9C6J6HM2P4D5L9W6H1F8ZV6X5A9L9T7W7C1014、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF

9、7C9G10V6Q1B2Y7HU8K5O9A1O2W5L7ZE1I7U1A8R3O10U215、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACL3M10Z3H9Y2S10Y6HJ10C8A8N5S9S7H9ZD9W5E1E8Q8D2G316、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACH8X2L8R5X2S7Q8HK5Q4Q8G8M2H9Q9ZA1G10

10、I5X1A4H3D317、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCA5D1D1H3X7H4N9HI8X7H9B7L10P5Y10ZK5U3J6T9

11、I5D1J718、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCF7D5S6I5T7Z7P10HJ7L9D6V9R4D8V9ZF6P3U1R6U1Z2K419、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACE1Z6Z4O7T9N8J4HL1G1L6J5Z4C1C4ZT5X8H6G2X3F3A920、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCX10N3M2I

12、1A8A9W4HZ9W4G9U5R7V4D5ZK3D2W10S5Q6D10M121、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM6L7Z9G7H9A7L1HD3E8F10V1B2J9D10ZW9G7V8C7E5D3J122、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCC6W4S5F9C7F9O10HY6N8V5Q4D5U4Q6ZI9N7Z10Z8P7A1Q823、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难

13、性损失【答案】 ACH6G10Z6J2N7P4S10HS9R8P5F8W6J4W3ZD1L6Z8R4G2Z10V624、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCT10U9N7Z9C4J1R3HX8I7O2Z6R3J7H5ZS10R10O4O2E8E3J1025、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并

14、落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCU6F8T10S2A1K3C8HZ3C9J7Y2W9C9R7ZJ8A9M8E9A6O6F526、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACN2G

15、1D8M10M1H8A10HI9E2P4G6W5R7P5ZS7W5J5O9J8Z10M627、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCI9K7Q8J6O10C1N3HL7P10Y2W8V5V1Z1ZX1U9B5H5X8F8P328、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACL5U7E7C4B6V10G2HP2Y8T3I10D10B7B2ZM6E5P3T6J5R1E229、某

16、金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB7E4J4I7T10K9R6HU10X2P10T2P1K1B10ZO3H2R3K1T4E3U1030、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCW9E9X4G9M7J4H2HI2W10M2H7G5A7M2ZS4G10P4S2T10B2X331

17、、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCY10A10X10X1U4E6Z1HH2L4X10N5F8K5K4ZB2S5D7B2X6T6Y432、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCJ2Y3T10T1R4W10E1HT8E7O5P5C10I7G9ZN9T1O5U9Q7K7Y333、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商

18、业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCU5M10Z7K4C10V4R10HB4R3Q5D6Z4B8E5ZJ9P2H4K9K4D8I334、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ4X6Z9T6B3G4K7HA3K10Z1M5G4Y9R6ZN3V1H5N8D5Z9Q835、()是创造

19、公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCT1S2U10W1Q10L6Z4HK8V4H3S4Q5M7X8ZU10C1L3F2C8Y3X536、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCF9O9J1S5G3Q5I2HS1F1E1Y2P6B7X8ZV10B9M2W4I6E6K737、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出

20、现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCO2C6N9U7B5L3J2HU10Z6O9Z4T6K8T4ZR6M1W8V7V2M5E838、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCT4O3T3P4E3D6Y5HY7N10X2H10O9D3F8ZR9V7Q7T5M6F6Y139、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型

21、C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACD6A2H8P8D4I5X3HY6D2H9B5Z6M10W6ZI2W4P8I3F8D7I840、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACW6G8G4O10T2W9E10HZ1P6F7N1G3A4B2ZJ3Z2Y6K5Z6L4Y241、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCG7Q5E10B7V6M2K9HY2A8K3M9B9R5N6ZH4A4U9K2E5

22、W2Z442、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCR1P8J9H5D4Y10Q4HB3H8L9M3K7I7K9ZB4L1H9V5A5Y9Z743、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCX1U4G7S4A1A1P1HR10B10K6K1M1R4Y7ZB2M5P8Y4E2M5W444、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价

23、格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACO2P4L5T5Q10E5R3HO10Z8D4L9R2J2Y1ZB7A8X7C7B8N8X445、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCY4U10M2U2W2I4X2HA2A5L3X2N2E3M3ZX5T10D2A4W3M4K446、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACJ2Y2Y4U10A10T7

24、P3HC4F7Q2W1S5U5F2ZA6T5P1T8O6K5E747、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCE1Y10G2V5O8Z9E1HY3L9U9H2X8H6X4ZA8W10M9K10W2M5E148、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCI9Y9V3S4W2L8R2HD4I3W5B5M4X1Y10ZP4F8N5L6O9

25、L7N849、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCF10L4F1G1X1B9G3HM10U5E3V9C3G4V8ZK2N7U10I2P2K10H250、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力

26、及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCS9K5X8O4K5D2Z3HL1T2S7A10U6U8H1ZV10V4M5C2B3U5L551、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA2J7P7R10U10D10O1HM3P3R10E4P3D7N6ZC6T5Z4C3Y7U3O152、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品

27、造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCP1N6K9X10B3R4H5HU9S10D3Z8G10T9Y5ZT8D10T4F2T7J3V953、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCK7C10D7C2R7L1I5HX2Y6E9Q3T2C3T8ZL3I7I7A2S1P4J1054、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D

28、.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCD8P4N1T2R5U9H8HE2D1Q3K8V3T5B6ZF5Z5Q8V4L9S5Y655、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCU8X6Y6X10R10D9R7HL10W6K6L7H2S2W3ZO3V2G4G7F10X2V456、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCB2C2X1T8C3S2Q10HV5U8Q5F9C2M7H4ZJ2H1X9Y2B

29、9V9A1057、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCM4A7F5P9Q1S2G4HK10A1X7M8I6G1E9ZU4A6E9Q8C9L6W858、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网

30、点数量【答案】 DCW10U4A1L10X4J3J9HV5O1W4L8J3F6A10ZA10Z6T2S10O5Y3N459、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCC10C1V8N10F9G8E4HS10A6W10S4R1P3A5ZY5A7C10F1M1Q7V560、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶

31、性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCS7Z8V1J3T5S7L1HV8G7H9M9A3B2S6ZU6Z1P1A4S9H5T661、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCB9W10S1Z9J8B1Z1HM7E6N7K10P1A6J9ZM10Z1I10A8N6U2T162、下列关于压力测试的应

32、用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCQ5Z10C8S7E10U5F10HT8B5V9E6W3Y7D5ZI3H10P2B7M9N7L263、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种

33、形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCA7N7A3F1L7K4H8HE6M4Y1E2B7G6M10ZV2S2V10D10M8J1B1064、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ1S2N4V3J10D2U2HP9P5N8A3M8R6W2ZJ9O5P1L3F6S4L765、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏

34、观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCN3R4P2L4U4B9T1HP1L4N3G3O1D7Q7ZM7O10I3W7O4M6D466、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BC

35、C10R8X5D8E5B7P7HU8H10T3G10X5J5Q2ZL10M2F6W4L5W6M1067、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT6L9Z1G10T1V3N5HN2V4W8G6D2S1H7ZN5N7K3O6P10S7Z468、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款

36、的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACO1K7R10T5V1Y7R8HX2Q7R3E5B1S4M2ZY3V7B2V7I6V7T969、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCE7E5A5J2Z10V3R10HY9Q2Z6M3Y4P1K7ZL5M4T7M6D6E6K270、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制

37、很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK10M9Y3U9U5O7V1HV10X4M3O7X10Y7I6ZF7Q1H5J10S8H1G471、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCY9Y2K10V1V8J5T9HU5E1D4V6R3O1B9ZB10S10Q9O1

38、D8A7Z172、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCA5I6T8F4S6O3R5HE1J3P2X9F8V9Q1ZW1A9N9A1L5I8T173、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC1E4W8J2T1Z8X1HS1M6O3O4O1U10W8ZK1L7E

39、8A4L6A2B674、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACU4O4S8B6Q3R7R10HJ6Y2R5A4J10J6U5ZR8E6Y2O7J5L3B375、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机

40、的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCO4I8M1F2S10H1A7HJ8X5O4P8Y9O5G4ZG5V4K6H10B9E9C1076、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCM1V5W1J10M4I1E2HV7L6B3Y6Q4K2B2ZJ7P4R2H6V10L10K277、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACW10T6C10U7Q4X2Q1HE2Z2G6V2D5Y7T3

41、ZY6X7G5I4A7A7O178、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCR9P7V8N10R3T5E5HQ5M6I1K3U3G4Z5ZU7I6V8S6U3T1H779、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCQ6X9U4Y7O7K2V1HH8C

42、4F8V8W10X7M4ZQ9U7Q8Z9S7T3V880、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCT2I9G10R3I4S5P7HO6Y9E7C3L2O2D4ZE9J8Y7X3F9V3R481、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACE3R9G10B8D5R4D1HM8P4G10I10T9P2C10ZS3G9N1Y3V1Q5L1082、商业银行的战略规划

43、应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN10Q10M2Y10L1Y3D1HF10P8M8C5Z5B3X7ZG3J6J3Y4V6P4H983、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB8E4J1J7V10C3M8

44、HA10D3J5U6W8K8I3ZP6R8M5J8N1N3C784、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCG5N7C9O6Y6E2K1HA2V6O2I1M7R7O5ZH6J6E6L6O7N5U1085、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCF4O4G2Z6N8V10F10HI9A1A4Q3W4Z10P5ZD3S9V10J10P8A3F986、下列降

45、低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACU7V5U5K2L1O7Z7HW5B8Y10B1N5B7H4ZC6R2G6C10A10A5J587、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCX3M8T10J9P7K7O8HP8R3S3G2L9J6W6ZI2L7W3N1G5Z4R788、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCI2W2M8A9O1E6H1HK9D8G8B8Q7S3G3ZV1E8A9V6R7X3Q28