2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（全优）(江西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCC4N6B5T5U5D3Q1HK9Y2O2E7H7K10M9ZC2H8J10Z1A3P6T72、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务

2、。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCX1N7B4I6R10J7Y2HI6I4K3S1S9C10F3ZZ1G10P3S5A7U3N93、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终

3、应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCA10V7R3N7E10E10D5HN5M5T8I7U8N1S9ZF9O9T5W1O2U8D74、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCV4V2N9T8D5X6F7HP3S6F4A4K8A4D4ZC4Z6A2T3N4O3S65、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受

4、投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC9I2C10S7T10J6Y8HS8U2G10D1L5M6O3ZZ5K9Z1U2V10J3L36、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规

5、避风险【答案】 CCG4B8U3E2P9R4P4HU5G10C2H10M5I9J6ZJ9S2C8L8K1X6U97、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCO4W8M9X6W2G7D1HF4R7I5Y4E4T2Y5ZK3F4D3N9G3L7J98、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者

6、的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCA7R10A6F6N1Q7F8HA9A3S8I6W10K3S9ZJ6Y4C2W4L3D3X29、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCQ1Z4T7U4B9D4J7HH5D6Q1U4T3D1K6ZK5T8L7P1A10M9Y210、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润

7、表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCI9L8L5T9O10N9Q4HR7H2I4W5K8H10Z4ZO4N6Q3A10N9Q10O111、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCL10K6M9K6N7Y4W2HU4G2Q10D1Z10X5B6ZV3S7X2L9L2O3Y312、 商业银行管理操作风险，最主要

8、的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACJ5Z10N1A5M6M7D2HW7C6I2H8C10I1V9ZU1I2Q10M1W8O3R313、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCN3P2H4V8N6O5U10HT3N8F7K2O6A3K3ZX7T9P10M8B7Z10Z414、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的

9、风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACT5H9L7H7J9K5U3HA7H3C9B1Y5S3Z9ZN1T5Q3H1E5E10F915、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACI8P3Z10C3N8T4Z2HZ7E5Z5W2V1E8H7ZA5P6Y7E4M2B1T316、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

10、A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCJ1X7Y10P6M4O2K10HK10A8U4L2M7U9X4ZO9H6L6C9L3P4A517、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCG5T10G7Y10C7J8V10HD3C8M10U1Z1X4X1ZU6W6N7M1X7E1X318、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCI6E8Q2R7V9I4V4HL4L1G9Y10F3C7K6ZQ5V6U1X8D6Z7A

11、319、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACP5E2L1I3B10S1A3HD10B9V10O5Z10G8O10ZW2F10P6A8K3T5N720、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信

12、贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCV5C6X2D7U5I6G9HS9X1D5H5B3F8L10ZF2W3T8T6X10O9G1021、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCC4E2N7B4R2Z6D3HG8S4V5H10X3I1Y8ZY

13、6Y1X2O10R10A5F622、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCQ3G5J7B6Y3V9E9HP2F9N7W3C5I7K6ZF8I8U9F6X4Z3L523、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A

14、.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCO8A6X6M2I1J2T5HR7Q3M1M2J2Q9H7ZU9V8T1H9J8A8H724、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACN5J9B9C1R5V3C10HQ8I3E3G3E4O8Y3ZY4E4A4T1G10U10F825、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交

15、个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCK5U10G1U9K7Z4A3HV5S9W8M4C1K2S8ZS6S6G8P2T4S2P226、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS10A10S8N4O7Y4F5HO2I3T2Z7I8L3B10ZP4Q5H1M4K4E9I727、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟

16、定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCJ4K4K7N4J9H1S4HK3T1F8I10Z7R9Z3ZJ10A9B8Q4S6X5T328、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCT9A2U7L4D1K7V6HI5F3S3U5L4O10Z7ZT8L5F5W1W4P3F829、下列不属

17、于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCB5P1B5X3I10E1B5HR2E5N10Y4E8A2X8ZD8K1L7T3F3G10J830、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCI1F10H9Z4G2A7H10HT2D7H7H5X10M9T4ZS9Z9O5X9R1U9M231、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外

18、部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV1C1D2R9D3F5L2HX5R5K10I4R1B9J7ZT7C3O4Q5Q5D10P332、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCK10

19、D7X5X6P8F5T1HY5B5X5J7P5I2A9ZW8A3B4R8B2M10O533、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACG3I5B10G5Y3J10G9HT2V1U8I6Y1I1U1ZA3F8V6Y4Z10Q9V434、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS8H4J4D2O4N4I3HU2B5F1G6V9B8F2ZB7P7I1Y10P3G2E235、商业银行

20、在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCI2R5A2T9W9V4Q4HE3Y1I9Y7N5T2T9ZJ1H2P6O7K3C10F936、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACV3W1H2N6D9U6N4HY8I5M5Q8G5S7Y7

21、ZN7E3R3Y3V9S7C937、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCS2G10H6O5M10Y7F7HS6X4E8P7D5F8F8ZE1Q6E7R7Z8O9H238、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCM2W1K10U9O10B5Q4HR6R4D3N3Z7Z3M6ZA6G6U7J2V9X7P639、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水

22、平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCD9Q2T6I6R5F7Z1HA2L2N4U9X8Y4J9ZU9V9U3M1V1E1S540、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCV4K4Y1U1E3U3F8HI2W7R4D2Z1O9W7ZE3Q4O10F8B8V8W541、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风

23、险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCD4J10E4F3B6F4L7HT1S1R10R3B1R10F7ZE9N9L10M10Y10Q1Z942、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCK4S1W4N7A9N4D2HH5W

24、9P3S8F9K3Q8ZX6A2F10R8K9S2Y843、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCD6B8Z8X10F3N6E5HG9J7Y1X10I7N7H9ZV1G1L5S6C4F3Z944、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCG1I7N4W1B2R10Q8HZ6B8M8I4L8V10X8ZM2B3R9O9C3H2Y445、甲企业和乙企业都是商业

25、银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCX4W5G9N7Y10G2U1HD9K3B5I2O1N10F7ZR7U1A9Y3H9Y9A946、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCN2C10Y3P1D6K7T1HI3A6H5P1G5B6J

26、6ZK10D3I2M3S6G7P847、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCX3I6F2K8E7S3O1HV8J3L8M9V9W3W4ZJ2V4U10F2N2W2A848、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCM1Y5S9Z6T2E8P7HZ3I10X9T10U4T3Y2ZS7G5J8J4W2T10W

27、149、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCR4K1W5H2X5T6Y3HA1T9G2V5Y7B8F6ZI7D7O3B10B6L7D750、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行

28、银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCY4Z2F8L7A8F5U1HS7N9H6B6W7T7Z4ZF3T3O8F6C6X2D851、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCI8V1R1O7J10E2V2HH10J8V4W10E1P5B5ZJ7H6Z9O6J2P8Q952、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监

29、管部门【答案】 BCF4K8S6P1S10R1K1HJ1S2V9L4C2N3B5ZO2Y8A10V3O7D6H653、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACH3M10W3B8H9K9N8HO4S3G1P10A10I1F9ZL6Y9A7N10R6J5G1054、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACP10D

30、10C4T5K8B5B2HM7R2N4H9M1Z8M3ZP6E6V8R3A4S5D655、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCP7D7R9K5N8E7M5HC4F3M9F5B1Q4F5ZO8P7C2K5K1E8C156、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACM6A10I3M2D10E2F10HQ3K4V

31、1R2W2G3W4ZM8I8R5Q8L7O4N357、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCL8X9R9U3E3O2Y4HS1T5R6A1R7I5F10ZJ2X6N6P5F2T6I758、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且

32、无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACG5J9K1J4S10P1E5HM9Y8W6O4U3F9A7ZT7F2Y1F5H8J9V259、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCH4X3K2Q4G7B3N2HU4A10V1V9O4N9C5ZK3U10R9W7H2A1J960、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造

33、成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCB4Y7S5T6K3K4F7HX4T9X5P6E8S9R7ZL1G9B10C10P10D5U861、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACS5V8H7C10P2W5M3HU2B3W6V3W8U2X3ZB9M6S7U10X6K9H662、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术

34、的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCW2Z1W3I6K6G4M9HW5T3R7K6P4W1J4ZA5J9X3Y3Z1W3U963、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCJ3G8B9L1A8G2Y9HJ10X8L6M2I8J2Q6ZL5V2F9Z2B1N7P464、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.

35、银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCV5B1M7G4J6Z1S2HK1J6H3A4Y10R4H5ZE6A2G5U3N6X7T665、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCX9C2G5A9Y2F3H4HP3R2Y1G3R3H7O4ZD2S8G10S7F5M10G766、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行

36、的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD5S5Y9M2O9A2P3HX7R4D6U3B1J2H2ZM7B10Z10N6O5R2J167、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCO7H10Q9I10U2I7R10HX9S2W6V8U9Y6V9ZQ9F6Q8R3N8Z4H168、银行业监督

37、管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACY3I3I3G6U5Z9D6HX6M6D2T3K4R9C4ZD9O9C1N6Y10S8C869、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACX5K10G6W10O2B2M7HV6C5E5G10P1G6F3ZL6P7I9K6C5X6W270、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营

38、和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCF8D8F6W10N3R9W2HP4H8Y2Q3C3U9S9ZE6M7T7B9A7O3J871、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS4M10L1E7V8E8N1HW3D2D10A5E3B1J9ZF1D3E6D10J1G5M572、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCC1B3J3N6W2E8L3HO7G8R10G5X10S4E9ZA2O8K1A10U8B6W573、下列关于信用风险压力测试

39、说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCJ6M8E2U5H6I8D8HQ10E9M8L10F5M6L7ZY1R6K8E10D1M5W774、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACP2E6E5C10A3S

40、10Z3HI9W7U7N10F6A10D1ZY5H4D9R2H2L3B775、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV3Y4N2Q4O7S9F4HS4R7X4A9T8W9A4ZS2T3R9Z9R2J9J976、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACC9J10F1D5M2Y9R1HT10K4Y5Z4N4J9O8ZG6Q6N3U2C3X7W877、远期合约不包括（

41、）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCQ1H5C1P2I5Y4U5HB3Z5I5F6L9G6Z6ZK7H7V10Z3U8H10T378、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCD4N7Y1E7K1N1F2HE5X2E9K3I3Q7V5ZP8K2H4B2C9F8O479、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 D

42、CA10C1X9J8G6X9U7HQ5L10O4H8F4D5Y9ZK9H2Z3O6E10G4E580、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACE5I10W1H4P10A8D10HG3G10O1N8D6A8X9ZU5D5C5N2J10I4Y681、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCP3C8I10T5X8B10W8HX7S9D4K1K5X6U7ZQ2Q3H10J7R10P5

43、B482、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACH2A7J6B3N2L1Y3HQ6U4Z8L6N1U4E8ZX7D6Y6B6J5W1W683、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACX6H8G8J3D2I10B6HC6M4E9W7D3I10K4ZG

44、2E5Z9X6B8O1D384、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCB6B5A2C10O10Q3Y9HP7A8C5J2M5H9Z7ZM2E3X3D7A2P1W485、下列关于商业银行董事会对市

45、场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACE4D1A2G7C3W5O9HL4S1H5M2J5G10Y10ZQ5X1R10M10L5P6B986、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCA10O9E8B4Z8G7I10HR8M6Y10V5O8B6Z9ZN3C2H5Y2H6Q4G1087、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%