2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题（名师系列）(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCX2E8C1F7V9Q8T1HW5Z8H3X1W5G3N3ZG4A7M5H5A4X3D72、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作

2、风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV4R1F8S3R10W1X8HT3J10J10P2U8N10E8ZK7Q7J9G7Y6W5I73、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACK9D5D6D4L1Z3E1HD9Z4A10V8H7A5F3ZY9P5I1R3F10L2M104、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCM9W2Z10C4O8S10K9HF6F6C4R5V6W9J9ZC10D1E6X7Z7H6Q

3、105、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCD6M2W4S10Q9L8C2HU6H8G6F2L8K3M4ZA4K2M6B6P4X9V86、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCZ10N8Q2L2Q2W4L1HD5L7M5D1L7W10Y5ZA1I5B1O6R4A7Q37、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪

4、些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACR3Z1G3M7N9Z7T8HD5K4V1D8N3U6A6ZI3M10O7X5J8U9S58、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCM4G1S1G4A9B6R8HC6J6S6X2Q10R2B3ZE9Z5X4U6N1R3C59、下列关于信用风

5、险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCA9L1H5G7Z7W7X9HK1F4U3X6F10S9D8ZO1M1S8Z8P4Q9B210、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经

6、营环境和外部数据【答案】 BCJ3N9M8U8N2K10F10HV10N2V9Y8G7Y9Z8ZE5F5O3Q2S9Y4G1011、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCC10C6W9O4G2M4D8HY3H4O7R6Y7R3N10ZP5U5U10O1R2T1R212、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信

7、用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCP7J7H7M8B4M2N3HP10N10U4Z10T1R2X1ZX6X10K4H8S4X1M213、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCM7T6U7G4P3A4A2HW5Y6Q4R1T9S9Y4ZX7N10E7B5E2R3T414、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCI2S2U10E7U5T10S2HI3J10Y4Q2X4C3M2ZU6Q8A8C4N5M10E215、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表

8、内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCT4Q2P3I8G4U3B8HK3C8Z8N3M10G9O8ZP10U5G2V6A6C1D916、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCV10O6W8S6K3B4T8HW4Z8Y1X7

9、S7F6H9ZL9N3X2E8G4B5E417、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCB2C2Z9G7N6U8P8HE3X6A10P9K5B9E9ZB2K2A8X4E9M4M918、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACB1A3F1A1B3Q9I8HU4J7P4N3V10M5X6ZA2H8G1Q10Q10Z3A319、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答

10、案】 CCM7U6K5U10O9M1X5HA6V3S7A4B1C6X10ZK9M6C1T5U4T5W120、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCK8G2L7Q10Y4T4C2HE4U9M2A10D10O4E10ZZ5J10A3N8W8V10N121、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCU5Z4Z8I3D8D5W7HY9J10L5F10B7B2B8ZE2Q2C7N1T10N5G

11、422、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF8K1L10R2D6H10J3HH3Q5O5I6T8J2E7ZT4P3Y8H9Z6N10R223、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决

12、了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCJ3C4V3Z9R10E9I6HO3Q5B1K1F1W5B3ZP1D1M7Z3X9J8X624、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCM6B1X1B

13、8J7J3Y1HW1Y1X2Z7C2Y4P1ZJ3T5L4M9S3W1L225、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCD1N4X4Y7S8P4F6HQ1Q9S2P4O8C8A9ZY4L3L4D3S1H7M726、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCY2R5Z6S9U6P9H9HK3L2N4M6T10U6G2ZP10J6E5Q

14、8Q4R9C827、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCI2G7H9F5S8V5P5HE3C8G1B10Z2L10F9ZW8K4T4N5C8P6K728、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

15、C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACS3B6T1M7V9P6N5HM6M9V8J4H4T1R6ZE2B6B1O5A9U8N829、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC5H5Q7I2H3N8L7HQ6X5R7H3K4Y8F9ZL9S2P10J7B7C8U130、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.

16、信用风险D.流动性风险【答案】 BCQ10N10U6T6T9Y4U6HY8W8U5W8H7F5D4ZL5W9G7A5Y3E9W731、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCP3I3L3Y5G4T8I4HY6O9Q4B4Z3L7Z9ZS1G9Z7K5A5A

17、3T232、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACC1Z6W1W3U7Z4K2HK9B6J1G7I3B3U10ZJ8X4K8V8A4S9C233、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理

18、财产品【答案】 CCX2S8L6Z4M4E2U10HG5S4O5P1D6R8U3ZD2Y7Y2Q3V2B3P634、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU4V9P7I8P10O10X6HP4M4P3U4K8U3R1ZE1B7I6U3L7C3L235、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的

19、小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCX4A7L2W1F1N4W9HH8M7F10J1C5O1U3ZL3L4E1E3C2Q3H936、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACY4Z10Q1F2Y10O2Z8HB1B7J6A2P9I9N2ZH4C3R4J3L9X7T737、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCF8Q2O4S1G4P1O4HM7P7Y1W10A1V6G2ZU3G3I4G9D

20、8D2X238、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCH7G5A10V2B9G4Y1HY9Y7X9B10I8L5F3ZS7G7V5Y10V6E3C139、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACP8V1G1A2Q1I6K1HS10T3N9O2P7F2L8ZZ10D1O10C5B4E9Y640、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCU5N8B4F3A7S10I8HW3B2A5U8I4P10B7ZT8F8Q2A2

21、T4L4M341、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCT4B2Q4Y6B4L7J10HJ1A4T9B9M10J2L6ZX3W8D7Q2Z9U7R942、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACN7R10Y2N10U8C8T1HP5Q4F3R4J4W1T8ZM8K2B5K9L1B5H843、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCY7U5B1S7T1M2K6HX3B10Y2G1

22、0G3G3Y2ZX6P7A3L1K10W8S1044、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCY5N1Y10R3G5K5Y5HY9I7T8F4X10K6H2ZD9B2O1W7K1H1U545、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCM3I4K10W6O1P3U1HV2O5O9G10K1K7M4ZV8A4C8T2S8E7U446、假设投资者有两种金

23、融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCF2M9D8W7X9C2J5HJ2K5X8J9B4S5I2ZS3E3E9W10M3T3K547、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企

24、业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCL3T8F10A5V9U2Q7HT8W5L5S8Z9H8X6ZY3O1J2J4Q2X9I248、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCC4I4S7K7N6D9N9HQ4W10N4C2W1W10O9ZT7

25、E6S1L9B3A10R449、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCK1M7H3X9G7L7R7HL10Y2E9G5U10S7E5ZA5H8D8F3M5T2D250、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营

26、受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCY2U8H5V5L10M4P2HL10P4T8Q9W6A5N10ZN6A10M1T1H1Z8Z151、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACV4Y3R8K6P1U2Z5HT10A7B3I7B10G1L10ZG5K10L8B8Z9J3V952、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCE2P8O6O10M5M7Z1HE10J4K3U6Y6U1N2ZT3B1C6A6F2F5U953、()

27、是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCA7S9G2K3Z1Z7X7HW9I9T9E2H9Z4R9ZZ4N5U7Y7R2J7B954、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCA6U5X7W10V2H5P10HX1L4E5F6V7W4J2ZV1

28、X9G1L10S9F8Z155、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACL3A9U6T2W3P3A10HD5F10Y4R5H7I10Y5ZM1K4Z8A3W3M2E356、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计

29、算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCD5R9G7N8K1Q5J10HI1G1K4I3R4T1T3ZK3J5U5J5F2C5F557、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCB5G5Z2N2Z1T3K6HQ2D1W6C1B5G2N3ZF5S10P3K5T10T10C758、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产

30、的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCK10X6N9H8G1E9Q5HV6V4I9H7Z10T3X1ZL9L9G7W9W9W6D659、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACL5O8V7N1M2Y6C5HB8S9G6B2V5M3R9ZO10P1H9X5O2J1F860、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险

31、容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACM3Q8Y6X8P3S7S4HV5S5P8L7V7Q5N9ZO6X9W8I5H1X2N261、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCD3W9P4V5A5W3B4HV1U8L2G6Y1V1E4ZK10V4X2A8T8S9P1062、根据监管要求，商业银行使用权重法计算

32、风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCX7I7Q8T4U8H2P4HT4Z6I5F1N9N8J10ZZ2S1H8K4V1Y9Q663、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCQ10W3J9X3S4O10T1HD6Q10W2F2E8E3

33、S1ZD3Z2X5X10N5J5V264、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACX8X3R2M6Y2I1L6HA4H1B4R3D1L5N10ZU6U6K7A7F8W5D1065、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管

34、理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCF3Q8L6W5L5O6X1HN1J5S6E8V3K7X6ZW8G9Q5V4H7S5W266、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCQ6V3I1K5I6E6G1HV9G10N1V4R5C9B3ZQ2J8H7O9Q5V6T367、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有

35、缺陷的业务的活动【答案】 ACJ2C6N7N8J6I3Y4HD9E10Q1C2H7Q6Z4ZK10J5V9L4R1K9C468、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT5K10T10A3A10O8T5HE4A10F7V3A4M3Q4ZG3V3I5O7D9P8V669、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期

36、变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCI8P3Q2A7U9G2S2HP8N2F8D1H1H5P5ZE1P4Y1Z6R10N5I470、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCY3X3H3J4I5L10I7HQ7L6C8X1S6C8G1ZV4M5M8R4H6D5L271、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和

37、13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCU4E3Y4P6R9O3Y3HQ4T8N1R7J3T10I2ZX8M10E2T5Z4L1B772、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACJ4W8T9I1F2M2E7HG7I4X9M2A5V10F6ZB10P2M4S2T4G3W573、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违

38、约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCH10Z9R4E5S6F7G8HV5K8T6Q5H5V10M6ZB8P3K6U2V10R7U174、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCL1X10E1T8I3Z5H2HE10B4M8U4B2Z3A3ZW1O1T6X9F6I10P475、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACA3P5

39、P8J10Y6Y6L5HG10X9T7E5M4Q1T2ZU6D7B8N8T10M5Q976、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCC9G6M1J6W4I5E4HZ10Q2A6X2Z10S3L1ZD5N3X7P1H9Z1E677、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元

40、D.3.2万元【答案】 DCN8L4S3U5D9V9Q2HL5O2A6E3L7E1T10ZV8E2X5T9B8L8I378、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银

41、行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCQ3P6Q8G3G2T7K10HJ6J8Q2J6T8Y5I7ZJ4M1V5U6I8F3Y379、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACV1Z2Y2K7A3N2D7HX8X6Y10N10L5L4Z3ZY1G5A5S8L2K1M1080、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCC8T2F8U1S7R6U1HY8K9Y3A2N3J9V8ZQ7D6X1Y9O7R3R

42、281、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK5U3V2W8A6R9J4HY8N3N4Q1N6F10D4ZI1Q7L6B6N6R6E382、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCN8F10G6V4P2Z2B8HG6P9S10B9D2F10H3ZY5K10X3N2Q10O1M783、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足

43、率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCB2X7T7N5O4U7Q2HJ6G1A10F10L3J4O6ZT6Q9B1N10V8Y5O484、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACB5Z9E9A10I3R8M4HH8U8N10P8L9A6B5ZS9O8H2G5V4C7W785、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等

44、原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCB1Y10S1V3N1L2H1HU1X3V5V9U2H7Q7ZS6B7K5W6K3D3W986、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCV9Q9G8N7F8J10O9HU3D5P10Z2A9Q9F4ZO5S10G2P10S6H10U787、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

45、A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCF9D2A3N8X7W2I1HO6Q5K2C8Q9M6J5ZJ10S6P9W1N8U8N988、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCM6D2R8S10T4P4Q10HS3D4V2Q9R10Q4W8ZK6G3L3E3U4L3A889、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB9T7T2C9Y2G5M2HW1W4Q6L9K4J9M10ZB2P9Y