2022年中级银行从业资格考试题库自测300题完整参考答案(四川省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCO4T9Q9K1M9D4U9HS8P3Z8P7P3N2T5ZD3A3M4E10E7D8Q62、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测

2、算推定【答案】 CCW10N4W1P7Q8D3B2HW3Z9L9Y8Y9U5L4ZZ3O10D6P1X5F10R73、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCH3O

3、8V1E5V8J9C1HT10Z3L10T6P7A8J7ZH4O9U1G9B4I7O44、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCA9I9T5C4A9Y8D10HB3Z9X3P1M6I10F4ZU7U3X6T1I3L6N75、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民

4、币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCB8N5A6M9L7X9H5HQ1X3G9H4J6M4Z2ZM3Y8R1M5K10S2Q106、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCC3X4R3Z1I8C7A1HU9Z7D7N5U9Q5H10ZS3S10A9X2C8B9V107、在操作风险监测过程中建立的因果分析

5、模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACB2T8P3J8K1D8T1HC1W9E10V8E9D9K4ZE6O10A5X7W10T8A48、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交

6、易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCV8Y4W8E2C4C3W2HH8J10P9A9U7X8N9ZJ4V5H6V2Q4L4N109、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCI4N10M3L1J3J1R1HO10S8E1W5C7O1W6ZK2J2G2K10W3E4Q310、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCA3F10F3S6U7F10H9HO2D4O3D1

7、U6N9L3ZR9A1J1B7U9Q4C1011、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO9Z4K1L6B10F1S8HS2B1E3Z5N6E2C6ZY4F5O2J3D4N8H712、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权

8、的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCI1Y3L7J4V3V3V5HR1S6A2W5A6L9V3ZS1D4E3Q6R1S4J1013、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACE3V7D10Q4L3S10H4HV10I9G7I1M2V5L8ZG7Q4B2Q4N9Q4G414、 为避免经

9、济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCK5X10D9H9D1I5S8HB10L2O1O6Y1B1C5ZR3N6Y3Z1G2X2N215、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCD5U7X5H2I1K3R7HM1O5Q8X6T1Z4G5ZA8V5S6G7Z9C9A416、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模

10、型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCR6O3J8H1W7T5Z2HB5P2A7K8S6S10O5ZW4R8O9V4H8J6E617、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCX5L2I9B2E9S4A2HG9S3G1F2L6S4R7ZV1T2S4E5I9T3J218、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACK9R7W4S3N8X2M3HG7L9M1P6Z8W10R1ZQ3Z1P10A7L1V7K119、下列关于气

11、候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACB8E6G9I4Q2Q9P4HC2J4A3L7J2O7F10ZX9G4V9N9U9T5C220、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良

12、好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU5J9H2Z10L3L10G9HP5W10Y8Y7J3U7U5ZE9W10F9L6W7M3Z121、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCP9L8L8Z3D7E2M9HA2N6B2G8W7R8L9ZZ7

13、I2H8U10C9W1K922、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCZ9E8W7J5O4S4X8HH7Y2K8J6C2G5A3ZD8D4V4I6H10X1X723、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCM10U6Y2G10B2I10G4HG8O7M7E2F1F10A7ZR10C8G1Q5T3U4G424、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语

14、言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB4V2O10F3N4K2H6HK5G2I9Z8Q2B6L5ZE2C8Z8P2X9C7Q325、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACZ1J8H8O8Q1T5G1HH9Z4C7Z2T9O6O2ZW1I3K2N10I10J5H526、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率

15、压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCG1G4P5C6Z3S2A3HY10H9N10R3G6X4U7ZY1W5I5O9C7U9O627、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCH5B6I2K3I9B1K3HD5I4R10L3H10I3T6ZS1Y

16、10X7C8F4P8R528、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACZ6A9K4Z8H4Q6G4HG6S4Y3N7U10E5D6ZK1B8U4P2B6M9F129、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C

17、.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCY8L8J2L1I9Y6F2HO5O1V9W4H2L1H8ZT8S2Y7T9O5E1B630、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACI5O7U8D5Y2O5J1HE6Y9S3K9K2Y7T5ZJ8M1J7X7B2F5P931、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风

18、险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCK3B3O9C9P4P5W6HF6M9W1Q1F4Z6V5ZB6W1U4I6O2J9Q632、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV10I6P8T8K2X2L5HG4K10E3Z10J7S5V2ZP6D4P3J7E5T8C1033、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性

19、进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCF10D4X7J1M8T6W7HC7D5N7E10R2J7I6ZO2H4B6D8T9W7F134、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACB2A8Y7V7X4A6V1HW5X1Q7Q8O2P3Z5ZY9H9M7S10D9D5R835、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受

20、较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCK9X1U8W1L8O1C6HU3Y1T2K1T1K3F9ZH6R1N2N8D6H10G536、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCG1M10I6W6Z8S3N7HF10W2G5X7V5Q10T3ZU4Z4Q3C4F4Y6G437、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCX1W10B6Y6R7N2J6HV3B2G6G8F3

21、Q1H9ZD6R10H10W8W6U10P838、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCM9L3G8Q9W3Y6Z10HK8T6H9D8D6P4E3ZE10G5D9E7M10J8V939、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCJ8Z5B7Z3L1O1W1HB6L10I8

22、W6T6T7N3ZF3L5J4Y3I1W1X940、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACA3M7J8H9D6E3U9HR6D1X8Z8Y10A5S10ZN5S3G1D3E8G9N1041、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCT2A5J3B6R8M1A8HD7G2P8W2D4U1R1ZQ1N9U1Y7F5D7F342、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包

23、括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD1V1V6Y4I5K2Y2HW3I10U2N5J2Y4I2ZH2J5X2E4F4V5N943、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACI2I4V7B2M2U10P5HA7D9X2S5J5E3P2ZB5Q10J4T6J2V7N1044、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞

24、口【答案】 DCY5C8G2F8Q9I2P3HT6L7F2M7B6P3I8ZD7T1H6Z5W1G10C545、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCT2K8O2V3T1D4B7HQ2D10U8W3X6Q4Z8ZY4E7K6A8X7E2L546、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCA1W10F2K5I10I7H8HF9P4J10I3Y10T

25、4A1ZC3S5O8G7E6V9L347、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCS4I1W1R10C5P8J7HM3M2V7B8G9D2S1ZK8D9Z5M10J10W7B448、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACZ1V5L1R2G7H9I5HX9Z5C7R1B5E8L2ZU2T4U2J3E7R6C849、以下对

26、商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCM3P4K9S3E4P1K2HR8D5B6E8K9R10C5ZE4L9U7O7U3O5G750、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；

27、减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCO9P4E3A5M1Z6V7HF9M7E5Q1N7U8O4ZX6C3K3X8E8J1D1051、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCL4Y2Z4V3H2D9Q4HW4O3N3I2A7T9B9ZT5L3C6D1X6M3J652、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动

28、的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCD1N2D1K8Y2Y9Z10HX7E7J2T2U9Q7F10ZC9K8E5B6I1U5G153、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCP3P2E6U8Y3R4I9HS1W9S3L1G10C3F10ZM1F10N1H4R3F6M154、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项

29、目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCX4G6P1I1B7V3X5HO7X8S9X6V6S8Q9ZV4V6T9F5A8T6V555、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCQ4R7D8A10J3U9N7HW8A6N6S9H10I5K10ZX4H8V10V5W8Y1V256、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部

30、操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCQ10W9W3P7R2V8L10HJ3X8U8M8B4F5A2ZN2M9W1U1X7L1Z657、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN6H6F10D1D7L7I9HK3Q4W4A4C7M6G2ZF2U2Q7X3M6U6G958、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求

31、_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCZ6Z3X1N8V5E1W5HG10L7C8T9Z3W2L9ZG10M2R6P2J6X4E959、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCO8S5G3H10Y9Q1B1HY1O6I4U3K1T2F6ZP6B10J6N1K8V2A260、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指

32、标【答案】 ACK1U2Q8Q5K9Y3T9HC9Y7O3N2W6B5Q4ZB7Y7A5Y7K9D3T761、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCD5A6R7X1V1X2Q7HB8W5E6E8F6E2U10ZG10H10K6K2C8T5C1062、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACN3B1H9D2K1S6H10HN6P2A6W2W4V2J10ZI2N6X

33、4L10L2P8B763、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCA6I2E10O9M6D9N6HR1C8F5J3L8U5L8ZI5C4D3Q7C7Y10H764、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCL2W8Y5T8J7P5P6HS6W6M9N4L8C6G9ZX9Y3M6W6G4P10F865、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足

34、的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACB2M4O9O8Y10U10V6HL7V3W7C3K10Q6I3ZD9A6G6I2B10Z8R166、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCB1D2Y5F10H8P10A10HB7G6V9D4P2D10R7ZV1F10Z9O5R7D9A267、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B

35、.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCA4A1U7M1U1W5X4HT5M8G9D5N7E2T5ZI10M8U4A9I7G7D968、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCF6A6U1G2D4P5F2HL9L9

36、R8Q8T2F3K2ZG4F5H6L2G3Z4F369、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACU9Y3M4V6K1Q4E10HP4G10J2F8O4U1A10ZB7D3S10M9Q1H2C470、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACY5D6O8F7D2E10A10HX3V1A6F6I1C4U4ZU8I8W9P8L4E9R871、下面不属于交易对手风险需要

37、计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCG5J4O6E6R6V3Z4HE4P3G9Q8O2D2S4ZC2B2B6S4K8K9F772、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCH7M5O3Z10X2O4S8HW3X7V3T3Y6M5P8ZT9B9Z6M5F7P3I1073、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不

38、包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCE1Q9J7N6Y4H10V5HX4G9M1Q1C3Y1H5ZA10R6R4S2O5V9A574、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCL10B10R4V1Z8S6H2HS6K3C8X5W9T1A3ZY2S6D2T6O3G9X775、高级计量法是指商

39、业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACQ3V9H5R10M1V9Q8HK9F1S4K6C5W7U8ZV4F8I3M9N2U2W976、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCE

40、6A1Z9E5L1M5S7HO7B3L3U9V7K10B10ZD4E5Z8Z9H5M5M177、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCW10M3O7E9A1U3C8HY1I3H5V2X2W1S2ZH2T5J6I1L8Q4L378、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCA5A6T6Y

41、8D1K6V9HV9M1M5J5B5U2K1ZG8H2M9Z5N7H8N879、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCE5Q8V6F7P5K3P10HV10M4R8J6D1Z6B5ZV10V9O7B9C6K9T980、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCF9A9G5B1W9Z8Y2HV6V5N6P10J6V9L8ZL6G3H3L2A8Y7L1081、下列关于商

42、业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCL2S2T4T2M3C9B2HU10T10X2B7C5T10M6ZG5W8F5T7U3J2I182、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS6F2H3R8J10K5V10HY6Y6E8L10S7G4G10ZT6T

43、4Z5I3E3T5C183、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCE10N7Z4F4M8O10Y4HE3P4O3P10Q6J10X7ZG10R2Q8N1D1M7X684、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCF9P4L9U9O9L2D3HD7T4Y2S5H9A8P7ZS9X10A9U3U1F7E485、商业银行办理的单

44、笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCH9N6P1S1I9C4O8HE5E4J2K6W5D6E2ZL4G4W7Z1J10G3R986、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期

45、权性风险D.重新定价风险【答案】 BCO4G10R1H9V10M7F4HO2A5N6Y3I5H1K1ZS3B6F8U10P4C8B687、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCA8B4B3M3D10N6V1HZ3S1J1I4C5W2U7ZO5J7P10M3A3J2T588、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提