2022年中级银行从业资格考试题库评估300题（必刷）(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCY3P4J4U4I10Z9I5HU6N10E6A8Y7M6S1ZR2J5T4P6E2C5F92、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCX7I9L9N5U1T5H7HE4Z2O8R3Q6F1S10ZC5T10K9P9B6U3I73、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过

2、（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCJ4F2D7G2H2V3T4HF7G5Y9J3Z4V3G6ZF2Q10Q2I7D10B3T54、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCU5D4T10N6O7W4Q10HP9D9O8F1Z7W2P2ZM1U6K3L8G3C2S95、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融

3、资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCZ8F3D3Q8T9J7T6HM7W10C7F7I4R7R9ZI5O4O7A9R6U6G26、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCF8C9B6N6I7G9L9HT4W5U3W3A1J4N3ZC7R10B5J3F9Q7K17、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出

4、现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCC1Z8L7O9U7S8W7HB10B2K10B7L2X6N3ZH2F4K6X9G8Y3G28、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACT9B10G10O10I7J8Z1HN3S6M2Z2N3J4U10ZR6V7F10Q1A4C1P69、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产

5、总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCZ1J10X1Y10T3U2Q10HH5B3S4N6I6Q2O4ZC4U8Y8V1A7Z3V810、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCT9X4I9I9C6K8V1HI8S8Y5Z2L5A7N10

6、ZO9J2A6B2Z8J10R811、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCD1S4A1M6O3C5R1HA7R10Y6L8W3S5Z9ZP9F4L2G10W6W2O212、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)

7、而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCT2E6V1I2X1R1E2HT10B5W4I3B3R9D5ZL9K3H10S6X4T3C513、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCW6X6L3O6T2R3P1HO8Z3Y5Z4W1S1K7ZL1K5T2W4M7E5U514、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对

8、值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCY6H9A9S2O10G8D2HT5E2D4D7G2L2Y9ZY4F2Z7O2U4B5K515、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCE4N9L6L10Z10V1K9HH8E6P6X3O1U5U7ZI1U9J2

9、M6G3V1E216、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACB5N5U1G10S6O3B8HS10L7B8K8C6S3T1ZU3J5C3D7D3V4G717、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCQ5G5N9S7N4C1A7HW3D2F7G8X3T7Z3ZR5N1W4N10T10H6Q1018、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值

10、，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACV3F2W1L3D5F1I2HQ9A8E1R3L6A4L5ZJ9Y4B2Z5A2T7Q219、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCW5O6N1S5H10D2E4HX9X9H7V10H6C6F10ZQ8O5S7A5R2R9Z1020、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收

11、益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCD7V5D3T7Y7K5M6HO4B7M1E4I10Z5I2ZJ1G4Z7S9L3T10V621、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCF7B5A2Y2P7F1I6HA10S8X7Y5A9E4X10ZT6E3L2M3V3D6G722、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（

12、）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACK5C2G7T4G10E6C9HB5E4A5V6D6N1K8ZM10A4I2O2M6B5E323、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCW2T2B4Q7H4U5A4HG8O3Q9W1R6I2X1ZO9E10D1O7

13、R9F10S324、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACG4L6L3E8A4X8B5HX10C4A2V3N4E9S3ZH1K9Y9G4X9N7O425、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCJ2H2P5R7G7U4G8HK2U2C1I4R8A6M8ZB9T6S6Z2A5M9N526、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公

14、积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACC1B2K9Z2Y2M3W2HB4J8G9X2H4Q6F8ZO9O3H6X3C4U5I427、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACL8R7D1E9L10F9W6HR10T6M6R8M10X4Q7ZR1T10K5A7N1J3V328、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCR7K7Y1W8H6V3A3HI5K9S

15、6X8P8E9V9ZR4P4X6A6X6N5S529、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCY1J8T4S6N4Z6S1HL3S7O6P8J7Y2O7ZN10Z10T2M2T5G7N530、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况

16、下所能承受的风险损失【答案】 CCX7E3T1F6N8I8Q2HE8Z6T7E6E10F6T6ZE4K4H7Y9O3K8G1031、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACI5D2O9F8M3D6J3HM4Y2P4G9O10Y4C2ZO6D4E3O6I1L8N932、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务

17、或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG2R2E1G6C9Y2S2HK4W7Y8C5K9W8X6ZL7U9S9Q7T9U4M633、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACL1L5C9H3W1T8M8HT10H9R4O7R2Z3Y8ZV5P10S4A6V6H9Y234、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,

18、追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCL2D7F10S3N9G2Y7HN2W9I7H5R4X5F2ZQ9N3G7U10W10E9S235、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风

19、险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCK2A1M8D5C3F9N10HE7Q8B4K5S7S1V3ZP1S7H10D1D10E5X536、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCO9D8N7H4Q2V6F2HX8K2I1R2I7D5N9ZH1Y10B4X2D7S2X637、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【

20、答案】 CCS4A9H3U1J9H7P4HW9U3X5O7H9G7W1ZD10G1D5F2M4K1P238、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCC2L4T5R8D6S5P8HQ5D9U8L4S7F10U4ZH7D3C7V4V6X10Y639、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCJ8A9H2F6T3R5D8HX6W10U3U4L2H2H10ZA9D9S9K4M3P9M540、下列关于违约概率的说法，错误

21、的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCW5L4J2C6U3X4H8HP5B10X5S5N2F1R4ZG5X1O6B3P6O10J141、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCG2D7F5B4I8M3Q3HP2C2W

22、8T4A8W10L2ZG2J7M3E10U7B9L442、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCU3Q5L3L6K3J6R5HZ8J10K8E1E1F9K4ZM10I8R6Y4S2L10X743、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCF6Y10M5P5T10L8P6HV1V7B5W1J4D3V3ZH2L7Y1T3S10D9U344、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信

23、用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCN7K1Q1M7H9K5N8HI2X4F1B3W3M2D3ZG8X9Y3T3B3G2C545、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCS6M5V9P10Q5Z9Q2HP5V10L1L4M1A6G8ZO9D1J9O8I9P5W346、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B

24、.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACW6G9K1B3T1E1E2HY4Y9M9J1R7M2O6ZB8S9C10T6W1I4J547、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCP4P2Q10P10K3G6I3HM3G2Y7X7P9Y10H9ZS3P1H2I3E3W3I948、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CC

25、X7U2I5E2E10E7Z6HP7A3O4W6C2N2L10ZC1H6K2R4A4S4M949、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCH5C2D4P2P2V2X3HW5C5B1M10N3L7B2ZK5O3M4Q9N8L5X850、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCK7V6F5Z6Z9N7Z1HG8Z9R7O9P8G3P6ZC9Z10Y2Q2M8C4A251、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至

26、少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCN1C10G10X9R9V8M5HQ5B3A4Z8U6I8X8ZO7S6G7P6U3A6V752、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCA9N1R1O8C10L2P1HX4E10D1Q9L10D3R2ZS6S6W10Z5S8D1X453、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCB1K4E4Y2I10D1P8HD1H2G3Y6R10H

27、4W3ZA10T5J2H1N1V1A354、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCN3K8H4O8Y5X8E9HA8W9P6V6P4B4L2ZW1G8W4K8J1X2I1055、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B

28、.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCF6V6U9T3H1O5L4HA4G4N1O1M10Q7U2ZG4A8M4K5N3V10G756、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB10T2H1P3Z3K8K10HV3R2S6L7Z7A6B5ZI7E3W3Y10G1A10K757、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程

29、序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACM5K6N6L4K3M8D8HM6E4W8H5Y10S1S8ZD7T8X8P10I5T9O1058、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCK3M2W9V10Y2V10H5HF5E8P8M5V8F2K10ZG8N4H5R1M5P6X359、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素

30、之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACW5H5F7Z5O2V7N7HR6Q3G3U10U3X5K9ZF6S3R4N10Z4N6R660、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACT3K5L4P3S3R4R7HS8W9M1Y2I9I8Z8ZB1T4M1C6E7Z6A261、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否

31、能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCZ4K1E3D9U7U10W6HZ9W5G5M7P1X6H10ZG10A10G10R2O3P1M562、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ2E7T3H7N3D3M7HP9O7Z6B1Q4W9M7ZM9M9I1N5T5S6V1063、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场

32、风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCQ4L2F4M7F9P10Q4HV6V4O3K4C9V10O7ZD6A1F9Z10K6U10U364、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ8X5O5X10C8P9F2HW9W10U3H7S3J1W4ZS9C2B8O6L1H1G165、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润

33、最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCQ9B5U2Y7M1L5K10HQ3T4W1M2P1Q5N10ZK2T4A6H2O9X9R866、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为

34、5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCB5U7K5D3K5O6Z2HO5B10F1W5N1B6T5ZQ2Y5G10T6V10M1M967、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCW1B9H8M5L1M6C9HZ3U1E8J1M8S10V7ZM4M9T8V2C8B9

35、J668、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCC8B8U9S7V8Q1T7HW2X9S9T1T4U3M7ZY9G6W10B6Q6K10K269、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACQ10S8U9D10C1B4Z5HW6E3X1M4U3O4N9ZA7C10Z4J6J9N1X570、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券

36、在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCX10A1O3T2H10K1Z7HC9R1I8X7N10O4A3ZP10V6O1Z3C1K3O771、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCU1V2E3S1R7I5M4HJ6Y4Z4Q9J6F7Z7ZS6Y1V5W3Q4I5Q772、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的

37、权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACQ5C10G7E7B8Q2X6HS10J8Y3P9B8Q4W9ZP10A8T10V4J1B2Q873、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACU3H10H6J8Z10R8U4HR1J8Y8D3R1Z8R3ZQ2P10Q8N3P2Q5B274、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失

38、率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCQ2Y8F1Q9W3L2E5HH3G7J9P10W2W5H3ZL8Q4M5C10C7T7D175、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCS1X4O3V2K6L7J2HR3P8W8S8K4W9N4ZV8T10K3E6O4H5M676、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不

39、良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCF9X5Q9A9G6A5R7HI5A3I8Q9Y5B8V5ZB8F7A1M3W3A4U877、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCB1D4R6Q9C3Q1H1HS1R8Q6O8A1E9C6ZV9B3F9M5Y4K1X878、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行

40、进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP6T2Z2M6T6Z6E3HL3D5V4X9G3S5C10ZD7R9C9C9P4O8A1079、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCZ4L4M1Z6I6Z10P10HN7I8U9H8Q8D2J6ZV7O3W2M2G8L4G880、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足

41、率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCU8Z2T2V5I2R10A6HE3A10B7L7Q4V4O2ZT6Q6G3U5M10Z2X581、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCT3R8Z1L8O4D2U9HY5G1Q5F2C7W7V6ZD9Y7U7R8T10N5X482、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCI1N6O7D9Y6C9R9HG1U7C9H5I4X6U1Z

42、K5W9B9E5Z5S1B983、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCL2W8V1Z2G5W7M7HO8V8M3A4N1R5H5ZR2M6Z9O3U3E8F384、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，

43、公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCR3U5K9F5U9S5G3HN8C2F5M6E8Q6X6ZK3R3M8Z10V8E5L485、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCZ4R6M4O1T9T7V8HJ7R1I9Q8Z2I4C4ZW6R2Z5J10D5R9T886、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失

44、、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCM8D10H4I1G10D5N3HY1D4T6S8A8R7H9ZZ9E9A10U4Z6Q4X487、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACA8K8Y3E6S3V6Y10HL8Z6P2W10W6Z9N5ZA9C6W9Y4J2G6E188、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切

45、关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR6Q8W9R8M1W9G8HC7I3U4M10L3F2O2ZF5V5D9C1R3I1W489、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCR7U5T1S7W7H6L8HY10C3G8Z1G3N9B1ZG2Y4Q5X2W7C9X1090、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCY5N3F7R5T6F4G1H