2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（全优）(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCV1A1M1P7E2O6H10HJ2M4S8D4V4G2O5ZG3S7T8T10N9F8J22、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【

2、答案】 CCW3K5J6X5S7I6J6HC6B2W8K5N7M3X4ZM2U6D4X9Q1L10A63、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACV9T7S5W7T6Z5M2HH4Z2H2K2U6E6T7ZV2H7M9I8F3U5D64、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCQ7I3I4V4O9I1U8HU7X8O8U10Y7L2

3、E5ZK4P9M8Z5S4I5G35、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACS5K5U8R5J1F10H7HE7W2T1O6P6B3Q1ZP7C4B2L8Q8P2Y16、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCU4J1I6Q6D10O8R2HC10B8A3Q7N4G9I7ZE4A6I2F7M10S2Z17、从资金交

4、易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCN8K5O2S6M9L7A6HR6O9S7V9A8V4T1ZZ1R8U4Q7N9R10K68、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规

5、范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCV5R4I8K10V7G6G7HK7Q3F2G3T7G9N7ZS10F1I7Y6V4I3E89、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCW8N5O6I8Q7U5D6HU1C2S4C1G1J10N10ZD2R5F9H7T5S3P810、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCV5R1Y3S7Q2Q5Q9HK7T7Y1Y2U4E7Z5ZY9K8N8E6F9J1V111、

6、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM2M8L4X9C2G5L9HO3G8A8E8U2O5H3ZT9S2G1F6L8A2T912、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACV10F2K9A7A9K10O10HQ2J9S8U7C8H2B6ZM6E9T7Y1T4T6U513、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5

7、年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCM4K4O9G8K3Q8Q5HO5T4X5R10G5U9T7ZW9Z1Y4Q1M9T1G314、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACP3X6N6Y10R8D8I1HH2O9F10W1Y5

8、K1M10ZN1H3V5I7O3S6H615、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD3M5F2D4C1O10B5HW1G7K8O8S9I7L10ZS4H8C6Q4V4A7U116、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映

9、整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACE5V9X9N9E6Q7P10HU3S3A1N10V10C8K3ZR8F2L2E9K10Z2K817、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCG9C5T2G8P5A9I7HU4A9V10

10、I2K1G3B6ZX9L7A6S6Z6P4I418、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ4L9P4C4M3T2A6HP9T3G4G8R7C2U8ZY9Q3Y10H3E3O5Q919、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACY3T1U5K2S6D8V8HF5W6P8G9M10Y8F10ZX2I8N4U3B3C7E320、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCH10W2W6L6J7C8C5HV

11、8C6Y9W8Z3F4O6ZM8N3F7X8U7D6H521、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCM9Q9J10E2G7S6U3HX5M7O5X5H1X3S2ZW5Z6K1P5H6P8B522、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCO9F10Q7Z9G1F1D7HC6W9V1I9X6F10L9ZO8Q10K8R7B10V2E523、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应

12、当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT2O9B7I8X3T3G8HO10X5P2V3Z7T5A1ZI5Y2A9R1D9G9U124、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCG5B6E6O9L9Y7B6HB5P3L1D5A2K2I10ZS8B9I8K3O5Y2X1025、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()

13、的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD6Q1I9Q10J1N8B5HS3N10X9X2T2B7K2ZQ10R1A1O2P7Y4U826、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACC1J8R8T10G2W4O7HA7Y9C9O2X1Z10A3ZI9Q7P8W10C5Z1H827、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】

14、 CCM1S2W2X2B6M4K7HA4G5C6L8I9E7H1ZT5N10O1B6H5H3T628、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCS8E4J2V3S4T6E6HS1L3P7G9O9F4C6ZV9Q2E4A3G5G10L429、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCZ5

15、Q3R10M9Y6T3H7HR2K2T2N9W3G5M3ZT1Q10C2U1B9X9Y530、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD8W10C5B8X1V8W2HD9B5D10B2F8U5H1ZV3C3M1L6A8X10D631、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCB2Z4J8C1G1Y4K2HZ7M10C2I9Y4S10

16、Q6ZJ9D3Y10K8Y10A1B332、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCV10U7O9K10U7A6G10HJ2S9X10O5V10Q5F2ZN6F7Y10U10K3Q6F533、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCS4F8J5H4N9H10G6HW5K8W8D1K4Z5V5ZY5F3M6F7

17、V9T10I734、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCH7B5H8F6F10E8E10HE8K8G1H10P6K1V5ZD3U3I5K9T6K7M235、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCA10N2S5C6L4T1F4HW6E7Q9F

18、5D7O1X7ZB5O4D6R1O8X1L836、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCK3X3N3G1Y8X8W10HC3Z1C4A1H2K8N9ZW1N4W2Z3C4E10Q637、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACO4P10J9V4E7S5K9HN4J2J10E8D8S10Z6ZT4K1D4Y10O8P7S438、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经

19、济周期【答案】 DCQ3S8K3Y10S2S10M8HL3B6A5W8O5B1S5ZG10M8F5T6Z5D10P739、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACU5K8C6Q7V3A1C4HK5S4V8I7R8I9R10ZF10E8F2L10R1Y1Q640、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACD

20、8B10U5W4J4A10C8HL10I2X1C3K1C8X1ZI2O10J5C6D3G4I141、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACM10P2J9O3O3L1M9HP2O6V8V8X10Z1E1ZA9Y7L3E5C6D4W342、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险

21、责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF6S6E7B3R8X1H4HZ8Q8F1G2W10Z7L3ZI9F9C3R7H1S3W1043、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACW6O9F5V4U7Z3M5HZ3W9F9Y10L7L5U7ZG7O5O1F7T5Y4S644、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线

22、的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX7Q4D5I4T3H10J5HC9C4G6A1Q8X8O8ZL8A4Y6B6F8Q6V945、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCD9T8M4G3Y8Q3Y10HF2S2N7F10B8L10L4ZM7D9Q10O4U2H10M346、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACF6Y6Y8E10X4K1Z2HR2I4K8A1X1C2X1ZI8X8M4P7G3E1T247、某

23、一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCD7W9K2D4X8K10Y6HN4S4K3W5B8Q2I9ZC3X6A4V2C4D8H848、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其

24、他隐患【答案】 BCR4L6U9P10T3J8Y8HQ8U1S10N1S8T2E8ZQ9Q9T5N5H1F4W549、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA9Q2U7W3Z7Z5R3HR4B9C5U1D2T4B2ZD6R9S7F2M8U4N850、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。

25、由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACC4G4T7U3C3O7J9HD3Z10R3Q1L3G9A5ZK4B2S6W3P7Q1Q451、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACG5F9V9E9G8B2W10HX9D8I9Q1A5G7M4ZL8G6Y5I2E7H9D552、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85

26、【答案】 CCF7S3F2S9R3U8X10HB6H4Z4R4N10L7H7ZE4E8D8O6O9K3K253、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCJ7T9Z9U4Q2V8B2HY8C4R6N4L9G1B9ZF10Z2V4K5C8U4K554、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACT4Q1Z1R10E10S9Z2HR10G10X10M3G4T6B10ZK3Q7L2F3Q4H4M955、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独

27、立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCA7P3H7E4I9S7Q8HV1O1Y4O5W8I4G2ZY5G7W3D2S9O5Z756、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCT9Q9C4P10R3V1T1HA8S2J1V8X8T9A7ZQ6Y10B7P2R7C7V1057、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D

28、.风险限额控制【答案】 ACX10X6X6Y7I9R6L9HD2X5L9J6C5B2C9ZQ2Q9F8K2A7N3A858、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU7N4J5S9C4G10O4HE8I2F8U3D7W5F9ZJ8S5P6V4R3E10E859、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCX10Z8A6D4V5B10S1HO8V7W3F6X4C5E10ZB4U8R3A9B9C6E160、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

29、A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD8O7U6V4K8K9N5HF4M10I4P10N8F5A1ZX2A10M4F7I10H6Z761、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACG1Z9D1R8F8C10I6HD9E6M2F3E5A7N1ZZ3N

30、7Z4P5D6G6Y962、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCA1A7T7X1S3D9Z4HA2C6W5Z9Q4Q4S6ZD8G2A7X8R4M1P563、从商业银行()看，流动性可分为资产

31、流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCO5E1E4C7B6V8K9HY3N5S4P3W3H7T2ZB10C9Q7R6L10C8A764、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCK7J10Y1B7O6O4R2HO10P3Y2X3S10R2G5ZN1D3T4Y9O4W2M565、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCR1A2T3Q7G4W10P5HR2S4G3P5F10G10A3ZV1A4X1D9B9H4C966、

32、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACR9G2Y9B1W7O1D7HZ3I3Y6B8O8A5H4ZI9O1Y7E3Z7C3B567、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCN10L4H5Y8Y5H5L6HE8R8E10X8P6W3W3ZV7Q6F3M9D6K1X668、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率

33、可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCB2O9G4G1E8Z10N3HO1C4P10A5X7E10K10ZZ8N2H10D1B7Z7A769、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCW10M2G1B3B1D6S6HT5S1P3T2E10Q5Q3

34、ZE9S2L7E8O7D10Q270、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACJ6S5M6I4Z6R9V5HR6R6O9N3X7N9U2ZF10Y1V6R2N4V8X671、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCW4Q9I6S2Q3K1R10HO7M8C8V5K7U1X6

35、ZC1W4H6F8L5W8E372、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM3H1E3N9R5O10R9HT3Q5L3N6C5X9L7ZF6M6L9V7P1S7D873、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACI2P3R9H3Z8W4Y5HU8L6U5F9M5R4C5ZY6H10O3O10Q7G5G774、商业银行在计量操作风

36、险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCC6J2H7V5W4X8W8HW4B5T2F5D3N2B5ZD2V4Z5T6O1L3Z875、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评

37、估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACP1L4H6B5B6A6H4HP1M3Z3S3W4G1Q9ZN6F6K3W6R3D10O176、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCC8V10X7K3Y7V6M9HE4S6A3Z9H4O8N9ZU4K7D8U4J1G10P877、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACC7D9U10B9Q2S7X8HJ1T7B2

38、D3K3Y2F9ZN6W7J9F1I2K10O578、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACR2H9D6R3H8K1U9HZ4V7M3B9Q6F6M3ZT2S5H5L4A2V8C679、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCN8N3F1L8I2M8J9HT8N5K3R1D3D2G2ZZ7E3W4C6Q6R5Z780、下列不属于柜面业务的是（）。A

39、.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCY10Z8Y7V6Q7F8X2HA6O5O4G10S10R1C9ZO3M8Y9F9T10L8O681、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCP2K8J1P8D2T9F5HC6Z4F4K8Y5S3M7ZX9H2C8U7R9F8C282、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操

40、作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCR9E4O5S8W9H5W1HP9O1R9U9N9F6B5ZB9B3V1W5P6V4V183、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCZ8J2P1V2K5I10L2HY5P1N5R9J2Z10C4ZR3P5C8A1X1Q9N784、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCO9Q8C4Z5

41、B4P10Y6HL2D7Y3T4G9S3M9ZV4Z2F6E5L5K2I285、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACQ8E2H7W5F8Y9C6HN6M9J9G7J1I7N5ZG7C2H10T8Q10D9D786、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCE4G8A5N8Q3E1Z8HM1J2Z2N7V4F9B1ZZ2N9N9U7P4H9Q187、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿

42、元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCN4S2Y8Y6K10K6S4HQ6Q1B1U3X6U6J1ZA5E7X5G8O10T2H788、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCX8K8A3P4L1O7F7HX9F7G7G3O1T9X4ZC3L5H5E4Y10P5X

43、489、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCK9T6D1E4U6R5S1HB5H8H2M6K5Q4W8ZK4T3M2S2N6I9B1090、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCQ3S7D6T4O5B8R1HQ8L7K5J2H1D2T9ZP2W5L2D2V5A6I791、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

44、B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCE1G1H9N9D10R5R6HJ1B4Z5O3I7J1Y7ZQ2L1V7F9J8F8S692、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCU8T2K8I6Y3Z1H3HS2S9U3F3R8W3H2ZD7O7D3L2F5Q7X293、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACZ8Z1A10V6H6K6P8HW1Y2J10N6Q6T9U2ZI3E9L1I2F8W6P894、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【