2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题A4版打印(吉林省专用).docx

《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题A4版打印(吉林省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题A4版打印(吉林省专用).docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 DCV3I7H8C9E5C8V7HD10Q3P1O7Y3A8T2ZX7O6B10Z8I5T4T82、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】 DCQ2D7S8O4Y

2、6M10N6HB8D5Z9O9W6S2A5ZA3F3X1F7Z1S8E43、某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】 CCS8O8R1L10M10R10M2HW3Y9V4T2E6E2J3ZR8R3T2Z5E8R4K14、以下信息中属于技术信息的有（ ）。施工方案技术规范施工项目成本计划资金耗用资金来源A.B.C.D.【答案】 DCR2A8W8L8S8E1C6HQ6X3D6Z6R10J3O3ZX7O10L2Q1V3L9R75、通过现

3、金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】 DCP10O10F8U8J8U1B10HW7W4L4F3W8O8K2ZA10U2U6W9U9K6J26、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导

4、向的审计转变C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价【答案】 BCZ7B9Y9X9T1Z6H4HQ9H1S8I7V2Y7P8ZZ6O3M6T6K5K2F17、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击【答案】 CCM10O4E10X3C6I4M4HU3V3O2D6I5H5F3ZE5X8G7P7R10E10I18、操作风

5、险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额【答案】 BCH2G8J4Z8T4S2M3HK7N7A9Y3L4V1X6ZO8H10X3O3U8Y10M59、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（ ）t的升降机；额定起重量大于或者等于（ ）t，且提升高度大于或者等于（ ）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】 CCK4H10A1O6M1C2F1HI3O6Y2O4I4P8V8ZL9J10Q9R9N7B7P

6、210、（2019年真题）（ ）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】 DCX8C7L5W5S3G9L7HY10Y9T9W1G9X6R7ZF6V9Y4O1G9G8I511、 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】 CCF8X1N10B1P8V4Z4HB3I3X10G1X9Q8V8ZF2H10B4K6J4F8K912、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计

7、交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心【答案】 DCP7P10Y3G3G8Y7Y7HY8Z3Y7V3Y1V3D7ZR8Y4H8L7Q10R4M1013、 商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组

8、合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCR5F3I1M2P2M9N2HG10D9G1W5N1L5A3ZH1H8I3T4E5B9K114、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】 BCK2Q2G7Q6D10N1H4HJ7A7O

9、7H4R10X1H7ZH3O2W6X6R1W6A815、商业银行资本管理办法(试行)提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A.初级法B.高级法C.内部评级法D.内部评审法【答案】 CCG3A4X5M5D8E7Z1HN6E9Q5C5P9I4G5ZO5H6O2F2O5D7W1016、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCO10Q1M1D10G6I1G9HQ2E6S7X5A9X3R3ZK3D8T4F9X3V10J517、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。A.25B.

10、50C.75D.100【答案】 DCC3U6O9E9Z7G5I3HM10S3S10P1O3H3O10ZG9N10E4C8F10Z3M818、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】 DCN9L7O10S9O8A4O5HB7C3V7I10T3C6G7ZA2U10Z5A8V1G9S719、下列不属于营运能力指标的是（）。A.总资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产收益率【答案】 DCQ3G4U8I5D4D10L5HU6P2P9K6Y7N6U2ZS7O7F2C9R1M7B1020、 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中

11、，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】 BCY6L3B4I3F8F5S3HV9N5A5C9L3F2O8ZJ8S7X9V8E4Y9P121、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.2.00B.3.33C.2.94D.2.50【答案】 CCZ3M5H6Z2C3V8Z10HP3X5Q4O3M8S9B5ZT7N2L9N9U10H5A622、以下关于安全检查内容说法正确的

12、是（ ）。A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效【答案】 ACI1K9B2K9Z3J2Z1HF3A3M5E4N5X9O8ZE1R9T2F5V2O2X1023、土地登记申请书中权属性质一栏填写的内容包括（）。A.国有土地所有权B.国有土地使用权C.集体土地所有权D.集体土地使用权E.土地他项权利【答案】 BCF5V4E9W8X8T4P6HE4L6D10I4C7A1E7ZU8H7C10D5Y1J3F924、（2018年真题）下列不属于外部欺

13、诈事件引起的操作风险的是（ ）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】 DCR1H7J4V6H7V8O2HZ5O10Z8U4F5L5Z9ZV10F7L8N2Z3Z7B525、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）。A.法人B.有完全民事行为能力的自然人C.限制民事行为能力的自然人D.无民事行为能力的自然人E.非法人组织【答案】 ACJ1L10T5I5Z4W3M3HN6K1R10G7A1U7E5ZY5F3C3V5R6A4K526、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则

14、组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大【答案】 DCO1L6Q9X9S3G5O7HC4Q4D3A4C4D10A9ZR10W4Y8R6O7H6C827、时间价值的定义是()。A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 ACW8K2B9P7R1G8P1HQ1I3I7P8V4B2W9ZY10M6O7A6K2W6V828、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，

15、利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 BCH1T7O3O5Q4F5L7HQ3O6C6K7N6O1P7ZG2P1Z8T8U7X1W829、（2018年真题）（ ）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 ACO10X5N10O9P5Z6V1HA3S5F2Z2F7H8J2ZE7H4F2Y7T4W7S530、世界多数国

16、家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】 DCX1F7T7Y2X6K1L4HS7G1A3D10E7C7C6ZA9B6Q5K9U8P8F931、（ ）是目前声誉风险管理最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCY1V7S7N10N2J10B9HM9F8K7G3U8R6M8ZO4X8Q7C1N1F8N1032、下列关于金额风险造成的损失的说法，

17、不正确的是()。A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】 ACD2C4H10Z8G7R6N7HA1Z1G10A8P4H9I6ZY6M5X6V6I5G4F133、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地使用权。A.城市B.县城C.建制镇D.独立工矿E.企事业单位【答案】 ACL6S6Y9O7U10Q4O10HZ7C6G5J7C1N8U6ZS6B7U7Z7M4N3Z334、银行

18、风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆【答案】 ACZ9R7V1Z4N10F7L4HE6Z5Y6O2Y8E10M6ZK10F4R3M2V7C8W935、久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A.越大B.越小C.为零D.无法判断【答案】 ACD7J6M5S9D3G7X4HG6L6F6E1V2C10M10ZL4R1W6R10N2X8Z836、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】 DCA4V2Q4R8J1B10S1HW1G6Y9V5N4

19、T2V3ZG10K8O1O5U10K7S137、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】 BCK3R2Q8A1W8W5A5HX7Z4D8R7U5Q8B3ZP6B7P7W3P1V7U438、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】 ACE8J10L1B3O3O4P6HD2W6G6E9C3T4I5ZY8W6C3G6M8M6H1039、下列有关商业银行信用风

20、险的描述，正确的是（ ）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 CCU4F3V3M4B5S5O9HH1P5H7W7T6S9Q2ZM6S1B7E1A7U3V140、下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析

21、的结果就不再准确【答案】 ACV5E3W9Y4M9K2M8HD2B7F9W6S10R1C2ZW6R4X9A9K5P1B941、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A.1000元B.100元C.9.9D.10【答案】 ACF8Z8U2S5S5G10M4HJ4K4D7I5H7G3I4ZM5B8Q2F3S2H4J642、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 ACC10U3D3K6L10J3K2HZ10V5D8G1E8K5Y1ZO6O10S2Q4P9G5F343、风险偏好的维度包

22、括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本B.零容忍C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】 ACU3G5E2E3F7A3Q4HW9I2U7P1H8B6Q9ZB8Q1W8F7M5M2Z744、( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】 CCB9F1C10Y2M4K6T8HD4E8I1P7E3R5U2ZZ8N5Y1L5W2M1N245、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A.RAROC=(收益-预期损失）非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）预期损

23、失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）收益【答案】 ACU7G8Y6F8Y5Y7O7HY1M3I3C4M8M2A10ZG10Z8I10M6K3L9Q846、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是( )。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】 DCO4X9L7C8S10T1M10HJ3Z1U8Y4N6T7B6ZR7H4H10L

24、2U10N6E547、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 DCM6X8J6U8M7O6Z4HH5Q5V8U9J4S1G5ZB5V3X1G1Z3R10E148、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风

25、险C.基准风险D.期权性风险；【答案】 DCH9M3M8Q6S10D5Q8HU9T4U9A7N1X1I6ZT10O8D4J6H9C8W549、下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（ ）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】 BCC10F1L6E9X10K9V7HQ1E7Y8E2U4K4Z10ZO1U3H9V6Z4L8H650、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么

26、该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】 CCE10L10R1W7O8U5D1HY10Y4U6C4C8H10P2ZI3A1M9C4E1B7Z451、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（ ）。A.市场风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险【答案】 BCF2A2J4M1Z10O6H10HD6Q1B6C6N6N9R5ZD6U4D4G8S10P10E1052、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【答案】 CCJ1U2Y4S2Q6F4M2HJ1D4Z3Y6W3K6J7ZD4S4D7F4I3K7

27、V753、外汇（?）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.外汇敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】 BCH6O2P7K3J7G9Y5HB9Z8N9X9M6V7S6ZL7A3X6Z4Y3V8T654、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是( )。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS6K9J2I4C1J3S10HN5T4E5D1I9S2G9ZZ10Q5W3Z9M5N1Y255、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 ACI3K9A9G4

28、G10V5V4HX8X6K10F5D2C1F6ZE3W2L1G2J3C1C456、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。A.敏感度限额B.千人发案率C.监管处罚率D.净稳定资金比率【答案】 ACN5E8J7R9H7C2A6HF1T9N9H3C2J2M6ZJ6A3O6A5D6U8S1057、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套

29、期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】 BCQ5H6M3K7N7X6C6HA6Y8N9H3A3T4R1ZV3V10L5R2I3E8W1058、 地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。A.使役物权B.用益物权C.占有权D.利用权【答案】 BCO9S7W2

30、X7K3J4O5HE1O3N1G8O1E2L6ZC6A4D1X1K7V3Q759、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】 BCK10M1Y1L1O4M2D7HQ6P9X4E9O7G6D5ZI2J8H9K8Y5R2B960、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 BCD9I4G8Z5

31、F4G4I5HJ2E2B6Z6E6E3D10ZH2B7F10F2U8G8J661、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制【答案】 ACJ7X10S7V8Z5K8L3HM1P8H4A5P5W3U6ZT3V4N1E4X3J8L1062、柜面业务操作风险控制措施不包括( )。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在

32、系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCZ4H1I8U9F8S7L4HV3I6A5N7J1P5W2ZT5G8Q9M4D8D6W1063、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】 BCZ2K6S7A5L10C4W5HJ6B8S5V8J9O2B4ZV10F3L8Y7B8C3O964、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险

33、而持有的可以自由交易的( )。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸【答案】 CCJ4I9V5K6M10U3K4HO1J7W7W3J1T2K2ZD3T6F5G2K8C2G965、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为l美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元/美元的货

34、币期货的空头头寸【答案】 ACI4P8W9Q1R7J6U3HY5G6B3M2C5B2O3ZU8J6N5W6O10B2G1066、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 ACS7M2V10X4Y5W10Q4HZ8I4Z1U10Q2R2C9ZL7H7H10F9E1C2V667、 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益【答案】 ACN2U8S4K5C6K3U5HT4N1G6S10H5G10H7ZC7V6V1A5W7E10B1068、下列关于

35、信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差【答案】 DCP9J6M8P6B1S9J6HY2W3E5X10Y5T8G7ZV2W6N2V5T3K8X969、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】 DCZ1F5L3O5J6C2W8HL8C10X9I2H3O9Z7ZD6L3J1Z2Y

36、8M7L870、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】 ACJ5T2W9M5W1M5C5HN5T4V10E8M6M7R5ZG3S10A10O6D10J2Y471、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款 余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】 CCD7S3U10K5X7Y2B8HT

37、6S10O7V8Y4T4L5ZA2Z3N4A4T4D4V172、记录正确是指（ ）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】 CCY10V8Y2R8M9G2S4HH8U4M8Q9H8N2F7ZX8X1C4X7P6K1H573、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.组合风险C.多维风险D.风险管理【答案】 ACH3

38、K2J10L3U8J4C6HJ6V3G9L2Y9I9S4ZN7Y7I5I2Y8H4C974、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法【答案】 CCW2I4E7Z3Y2K6H10HP1H2Q1I3N3C8G2ZD6B7X10B4L3A8L375、( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 BCI7T9L7Y2J4A6P9HG5S8Y3D8J1L10B8ZF7J

39、6J4B2K1L5U676、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 ACQ4X5K2E10I1Q5F8HY5Y4C3E5A2M2Y10ZM5N3E3D10E1W4H277、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10以下B.10以上C.20以下D.20以上【答案】 BCT1Z7Y5G6J10H3X7HU4V2C5W10H3O8C6ZD9S8

40、C3X5Q4H6M778、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCR5V2S5F10P1I6C6HP10Q6I6A4K4F4E6ZZ10U8T6M6Q10U10G479、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。

41、为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】 BCP1E1Z10E3T8I10Z4HB7J7I4Z4S4R7G10ZH4K5Q5C5V3E3R680、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据

42、我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.8D.11【答案】 ACQ8F1N5D1L10T4M3HK8K2X4K3A7Z1R2ZB1O3V9N3O2I8P381、监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（）。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】 CCN6N6D10I5O4H5R6HU8Y1V2U8J4T10I2ZA3X5R1F10M9R3Z

43、282、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】 BCT6Q8M10T9X2S7M8HV4Q7G2C5O6V9R1ZD10X4Y7N5I4X7E1083、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】 ACL5K7L1I9B6T8C2HM3Z9E6M4Q3F10P3ZR4R3N7Q5S6W7K684、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。A.外包商不履责

44、B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCF9R10R2E7L3R3A8HS2Y6N9T4R9H7O9ZB5E5I9V1F10C1E885、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资本金吸收的可能性也（ ）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】 ACR3R5V9I2K5I3Y1HA3C9Y5H3I1A6X8ZR2F5D8V3Z10

45、T10U786、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】 DCO1X4Y8Q5Y8C4O9HE9Q5A3F9L4Q1M9ZL6I4H10K4M7X7Z787、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】 DCT10K6N8N1D5Z5A4HQ8G1H8G2L8N5C9ZI9H10I4H10X2A5R988、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】 DCX9K1J2A6C3N9K3HW4J2G7Z5Z5E2N6ZF4L4F3J3F6L1I889、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（ ）。A.抽象成本和实体成本B.直接