2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题(附带答案)(湖北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCF3M2H7A3H8U8J2HT10O2F2Y4B1T4I2ZW9V3L4K7L1Q5X32、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCA4E6K4V5C1E6G1HN7O5O9O1Y3C3U5ZM2H2D10Q6R9T9I103、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的

2、是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACS6C3R2M3K9J1J7HO4M10U2W5A9J4E10ZH4M1Z10X7O8S6A84、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCN3

3、W4N8D6G4W2V3HO4V8E10R6L3L1D2ZU6T1U1N9S6L4V105、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCP8S5K4P6W7R8U7HB1G9G2D1S8N6W3ZV3W3W9Z8G5A1I46、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险

4、价值【答案】 CCF10D8R9V5T10B6M10HM10C6U3M6K10F2F8ZN7V10R4E4J5E9R37、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACV4L2G2I10D6H9R8HX10B1Z6W6B5D10J1ZX7N3S7F2F8K2G28、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCJ10W10Z1H4G10V4B3HB4Y

5、1G5Y10T3I10Z1ZL1H1A8K7K9E8H19、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCG3G1V2J4O6H2K10HA3U4Z2G9F1W2T6ZO9T1I7V4C1N5Q910、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCP2

6、T7E10B8Y10M6A4HS1N6B9O3U4R7X9ZF9N6J1H3U2H3W611、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCG7A5W6D6T6A10O6HZ2F5M3O9Z7M2D4ZA4J5N3L7Q5R5S712、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCO10L5D9J1L6P2O5HA1F9O2Y9T10E10I5ZQ4T10I1H5D5T1X613、巴塞尔委员会将银

7、行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCD8R10A7D7I7V1M7HZ7L8S7M3Q9F4W3ZV1A4N10R

8、6F2S5C914、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACZ5L10F2U4S8L9D6HG1X7E9T10D8F9N9ZD2O2H5Z6U3Z2J915、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需

9、要【答案】 CCG8O4G1M9S2T4V2HG9H2V3B7E5R3T6ZA9X3C6Q5P2R1Y116、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCP4W4E5F5K1H7W8HU8Q5F3Z4K10K2N10ZB3C10N2E10G4I10G317、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCF10P4O5M9A6M4J4HG9U4G10T7N10A5T10ZO10E6N7E6R10X10F418、下列属

10、于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACE5W7J7C4Z5F10C8HL7Q4M4Q2O9M2P7ZX7W4N1K8H10C8C619、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI3V9H5W2T3E5D7HF6R5Y6W4L4J10Y4ZN4V9F3F3G5I5A220、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险

11、管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCC2T6D3O10K4B2J2HM4W6C8Y5H9D2T9ZH2B4L4G9N8N1M221、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCM2D10G8O8L9I2K3HO8O1F8V5O1X8F5ZO7J6P6L1M4C2J722、关于商业银行信用风险

12、内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACN5I9A1D2F4N7V10HD7V7W1V6G7T4W10ZT10M10V6G7V7K3H223、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACG3A3L4N3F4I9U4HG5D5P2M4E1T2E6ZF9P3Z1R8S2I10J624、证券

13、的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACR5K1H4B8V7Y9M2HL2P6F9A10T7O10G2ZY5E5D4U2G1D3O525、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY1E3N6N7O8P8J6HS2M7P8N2D8S5C2ZO4V3J10J4U8P6H926、下列不属于战略风险识别的层

14、面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACB6W1M5H1P6F5C5HD3G5Y1F9R9Q2R1ZB6W1P7Y1K6K7C927、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCH1R1Z3H4Z10F8F10HY3X4K9C8X4D8T2ZC4B6K10E2Z8X2B428、下列对商业银行战略风险管理的

15、表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACB10X8H7L5B9N7X4HQ8K9Q8Y4K6J4A2ZB4O8Z9N10M2H4I1029、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCB

16、1E4L10D4B2Z3L6HW7K8D7R10X2M6G4ZJ10G6A9B1Z1Q3Q330、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCN1Z10C7R3K5B7A3HJ2T5R2Z10N3R1E1ZZ1T3M3O10Q4A9E731、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险

17、偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI9O4E4S9X7F8S10HF3K10R5W1I8W6A1ZG10S4I7I4M7E8N432、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB7T9F2P1C3F3T2HW7X10R3S3A7U6B7ZY2E10O5T10U9B2H833、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCF9U7P

18、10L7J4C9A6HS9Y9A8B1K9P10E10ZM2M8L1S9N6V4D334、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCJ1S8H7T6T8S5D5HO2F6U3Q10Q4C2Q6ZV9Z9U4U3X9S4H135、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值

19、为零【答案】 CCK9W10O8X2I9D10O9HN10A10H3Y7F10X7C7ZZ5E4N9F4H4N3V536、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK6Z4I10N10C10I1G4HH8D4S10L1Y1C8U5ZA6R8T3N3Q6X9N1037、公司机构存款通常（ ），对商业银行的

20、流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACB10E8Y5F9T4I10C2HU10E6Z9I6Y1W3C3ZG8D9K8Q7V8Y7K1038、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCV3E9P10P2P3J3P1HP1M7U9T7V6L7G6ZW5L7J7Z10S3R1R239、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、

21、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCF9P6I2S2J9R5N1HT9A2E7M8T9A2B2ZU9V10B4N9I2N1L340、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCM9P8M7L5G2B10H1HT8K4K10N3M10R1M7ZA2S10D1Z1A9L4K541、在现代金

22、融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCN7Y9I9D6K1L4O7HK2L4M10E6P6Z7V5ZO6J6D4Q10I3O3F1042、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCC1U3J3W10G10E

23、5J4HI3F10V5K7T7H1E5ZI1K6Y5O9B9G6Z943、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACD6P9D4R4S8D7I9HW2I4G9L3U7P3P9ZC7M3L4W2Z5J2O244、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCW5V9I6R2C4Y10O8HL2J4Q2A7L6Q9B4ZP9T

24、6I1X5G7N9I845、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCL2S3H6L4V7B7Q6HK4U7Y6E2W6U3P10ZZ8O7Q9Q3U1Z1O246、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我

25、国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCH4U6H5S8J1L6K4HQ10U9Q10O7F4Y10L7ZL9U9Z3D4W9L4D647、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK4T1U2K7K6P9E7HC9R2K2W7I4K6X3ZY3L6V9K1K8J4J248、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四

26、年【答案】 CCV2Q10B9X8S2N1B8HU5F9U7Q10H3L8N5ZZ9B2T2O3X2G1B549、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCS2C2N10A8E9U5G5HE9Z3O2W3J1S10Z10ZW10D10O5W6Z2G4X150、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来

27、源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCQ4S9C8B9S1Q6V10HC3M10G9Y9Y5N3T2ZN2T6C2J5Q6A4D1051、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCP10E7I8F8Q4I1Y3HQ8O6U7S2Q2Q7H9ZB10W5J8R4F10N3W852、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争

28、能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCR5L5B4V9J9L7D2HY1T8V7G10N7L2L1ZR6A4K10L2Z5C6C653、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCQ3Y2Q10L4U3Z5V9HP4Y2Q4P4D1A8N5ZF2X5Z9T9M2J9U154、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D

29、.零容忍度类指标【答案】 ACT6F6Q3V3H8A5F3HV4K8L5I4W10H3V2ZR1A2L3J5S6L8W855、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCZ1Y8Y2A2F10W8A9HG9T9B10O9F4F4A3ZX7F9Q2Q9O1B5O1056、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A

30、.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU3X5U7L8F6O4X9HH7V8R8D9Z8R2K1ZG5X4W6C4I7T9L257、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCA5D4E9H10D2G1T7HF9C8V7Q3F1P7Y1ZF4E8U3F7X4M8Z658、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCK4X3K1T9F9Y1O9HR7O9A5N3N1Y4L3ZL5R5I1U7B7E10B859

31、、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACS1M7X3Q4E2O4X6HD9G6Q2W3J6C10F9ZX2Z5W2J10N4J10T760、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCC5E8A2I2X5I7P10HC10N10Z9J1

32、B10H8W7ZW1V6C3Z9A9G6N261、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCQ9A9E6C10O2L6Z8HR7Y9G5K1A4T9H2ZH2P3Z7T6K3U9R762、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风

33、险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCW1T2C1N2M3S10H9HY4R7C10S4A1J10U5ZE8T7P2U1E8K6L763、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCI6E3C7R9Y8X1V6HH8X3U5B5I9J1X8ZZ10F1C2W2I10M3L664、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCM9N4H5E5M8S4E9HI

34、1N7V4S10J4T8W1ZC4Y9M2T5C4K5F665、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCD1Z6F10B8F9A9Z4HX5G2N2N6P8B6E7ZG8J10I2E4Y6D7N266、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCL1E10O6J8C9X5T3HC3D1U8S

35、10D3K5A5ZL7R5M9K6I9O9A267、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCV10N3K4X9P10D3J3HJ8T6D10A10D8A5V3ZW6S2Z1D4N3E1U368、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACX2V5R3C7M9F8R9HF3I1

36、0V10U6O4C5X5ZI3B9M10Z9G6P8T1069、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCQ7L5D8S5J7P3N5HZ3B8F8V9S7U4I2ZP3D3E7O3B8W3H170、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCA1I8P3H10Y4N3Z8HU4G6D2Q9X1B10S7ZW6M6C10B1I7A2V971、下列关于商业银行风险的说法正确的

37、是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCA7I9B3Y9J4R10M9HU2T4R9H8T10W10T9ZZ7D1F3T1N2I5H272、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCC1

38、0E6Y3D1C6A7K3HI4W2F9S4E8H10L3ZW7M7G1D3T9O3T873、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCO4C3O3M6X8W3L8HA8H8F9P6M2V4Y6ZL3B8Y5S2J10I5F874、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业

39、方案D.资本实力【答案】 ACX7W9H7N10X10S7R2HC3P4B4E10K1L3Y4ZX3T9I4Q10H3P9O375、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCM8V2A2B8E8A7M10HF5G6W7E1O9Y10G8ZC7C5R7C4D10G3Q576、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACY8I5Q5F10Z7M9H9HI4C10B7F10R5P6S9ZR4I7S1C1C4

40、J4G977、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCX10F1Q8F6G7Y9F7HR2F5H3O8T1X2C1ZC4R9Q1Y9V4S3P678、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCH1Y5I8D5K10C10K3HT8A5C7T4G3A3W7ZD8L3N5L10D5F9Q379、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具

41、体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCR4K10Z8N4Y5Z1W1HW10L8U1L4W4G5X10ZK4M9E8D1T4V8H580、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCH9F6B5A7P8E1Y5HC1N4U5F2K8J1U6ZZ4Q10Z3H7J2C9Z781、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ1X2S5B10U10W1

42、O9HB9Q4U8X5M2R4Q7ZR4F3K9E8C4G2R882、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCY2Q6G8P10D3M5E3HU8P9Q5W3E7Z6P7ZK3P4Y10P3I6W10H183、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露

43、为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCF3N10O9T3A10B8K5HU5M3A1R4W3F6D8ZV9Y7A3F4F10S10D784、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCX1V9B10Y3D1O2D7HP2P8L3L1L8L9Q10ZM6B1W8N3D9R10T385、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCM10F4X1W8P6

44、K6X9HM1T1G6K4L1D2I1ZB4C2C2V9R4O7U1086、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCQ3C1H7H1A2J1Q3HP8A5V6Y7Q4T8B6ZF2F6R8U6P7O9C887、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACN9Z8T6H1E10O6X

45、7HV6E3U1L3Y10V5F10ZV9A4M6B3O2V8A988、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCT1Q4X8M2U1L4E4HD6K5P9G10F5V3U3ZN4E5X6K7H9I10M1089、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK8S3B1L5L1