2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题有完整答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCR5N9H8B3N8R6S10HH10P8N2Y7W3P10I5ZW9I10S9X5C9T1D12、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期

2、损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCE4X2W8H9K9N4P9HB7L8L5Y8A9U8R5ZI2G4Z8V7J7H8A23、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCS9L6S10E4E7D6E4HY4Q3Z8K7C6J4P6ZV5Q10R6W3T4K10Y14、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCX1D9W1V7B4G8U3HE10T1Q8K2E9Z2U1ZD5G2S6

3、P5W3T3U25、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCM1B2V4F5I6I3T4HW4D9Y6X2L2X5Y7ZH1M7O4C1Y2I1M16、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCM6Q7G1Z1Y6U1Y8HO6X7W8Z10E2K4X5ZG8E

4、9O3M5X1W1E77、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCB8A7D6U10O10Z4F3HG3O9G4K7K7J8X1ZT5X7D9B6M7P3U48、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构

5、不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCJ8F8B8M2R7I5D9HO1Q8M4C7N3Y8M6ZZ8Y6I6W5L7G7Q29、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCL2U9J3D1M1U7F1HX9Y9M3A4C4C5I9ZH4E9T3Q5P6P5R810、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B

6、.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD9V6V5I8E3W8O8HB8R8K3W4R7N1O1ZC5X9J6Y3E9O1B511、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCO1L3P2S1Z1D3Z2HV2H9P10Z9D5P7R5ZE10K6S7L1Y6Q7S412、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸

7、原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCP2X2K6Q8M7B10W3HP2S6J3F5Q9G8G9ZZ7A5W10Q5R2X6E1013、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCT3J3U3Y9A6W1T1HX3Z7T2N4S8N3P2ZH6L6V7M7A7B6H314、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】

8、 BCF4O1C8T7C8L3E2HI6K3R6I7K4G9N2ZF5D7A4K7X9D6K515、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCF10D2P3O6G5F2U5HN10C7T6Y1A8O5Z3ZG3K10N1S5P1K7S616、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低

9、B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCO8J2E9U1D2V5R7HW6T2V10R10O10N7Q10ZN6Y9L3A3V4D2I917、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCY2G1S2M9W2U6L5HK6J3L3Q2O8S5M10ZO10T10H7J9O9P

10、6T818、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACM3M10P5M9C4K6S10HX6Z3H8V9P9K10K6ZJ1O2M2Q6Z5T7P719、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCL4K2D5I2V4Q5O6HD2U1A5U9X1Z5C10ZJ3Z9R2M6D7X9D920、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本

11、管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCM9W9I8G4Z6L2Q10HP7P10P7U1Q3R3K3ZU3E8Q1R8O7U1F1021、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCV1S2E5K6Z1V8N8HW5S10T4S6O10K7G3ZU5H4U5T10V8A2J622、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史

12、统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACI6U10Q8Z6Q1M7Q5HO4W8H6E4M4A6O1ZJ4M3T5E5O3L7L623、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCD7Z9B2X2P3K9U2HF9D9N3Q9J7A2B7ZZ5I1W8W5L4C5G1024、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，

13、委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCU4D5O8X9Z8Z3D8HV10K5D10K7C3Y3H5ZF9A10W1A6U10O9M825、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCY7A4C7A2Q1B9H6HX1R4O7G4U4C

14、5Y8ZF2M8R4J5F2U9M426、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCA7D4P1R4P8F4S5HZ7X6O7R3C7R1U2ZG9S10D8R9N1G5Y527、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCT3Q4G3T7X3L2J3HK3Y6I3P2J8J9J10ZV7M2K10Z4X4T1E628、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供

15、应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCG6J3M9C10E4H4U5HH3A6R7D6Q2B2X6ZK6B6W1Q9B9E3X429、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCM4B2L3A7A10K6P8HT4X6W10G2

16、E5K9W6ZS9J3P5X10I4F1X930、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCJ10U1S1L5I4S8K8HS6J5I2V4V8R6U1ZK10W4O3M10E7O7T531、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCP5Q9E9N6F6V3E1HJ10Z4R9K7L7D10D5ZS4F6X9U5J10E2X732、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商

17、业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCZ6K5O5T1O6K5X8HD6N5Q10J9Y6L3I6ZZ9M7P6R1S7X1M433、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCJ1D4H9S7F1L5K9HC2U7S8H7I3L1Q9ZL1G7C4T2D6H2L434、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分

18、资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCH5Q3P7L5V8B7J6HX5L4U7W2A1U2T2ZJ9K7H7B9G2E9L335、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCY4Z3A2N9C2K5B9HY7M5Q10O4B1Z1E10ZJ10N8W8T5F6U6H636、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科

19、学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ9M4P7Y2M7T4E5HV5Y4O6I8G4K5I7ZM8J6S1Z3M4B6N537、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCH6N7T3H7D10V3G9HH8G6U8V9T3C4L6ZD2F10D10X2U4L2Y1038、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCG10T10I7X6D4W9J7HC1D10D2O2B5Q3O3ZZ9L3D5Q10Y7M6

20、E439、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCV1Y9B5Q6U5Y8C7HZ7C5A1Y7T1Z2Y9ZA6H3S5F8I10N9E440、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比

21、【答案】 DCO10R9Z9E10S9U5P2HZ9M9X8S7F4E5M1ZY6E10C7O10L9Y9D641、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCB4T5T5D6E7Q7R9HR3A6Z8T8E6R9U7ZR2G3C5Z7G5T9T642、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCY2G10Q4G3B3A4R3HT10A3Y9T9Z8Y6B1ZU1G6C9C3O9I10I64

22、3、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCC1V1P5A6Q9L6P1HE10H1I3O5L8P6E1ZP8A10B2C5J3Y3N744、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCD6U7P7S3J6K10O8HN4N3H10A3B8Y10G10ZN7J7T7G9X5T10L845、在总结和借鉴国内外银行监管经验的

23、基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCL5U7Q3R7F10G3U2HC8R7G2X5U4A6G8ZZ8J5R8M3F4J9A1046、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCL9R6U8X4V9V6V5HC8C5P5H4V7R4D10ZX2N10O4D1X8Q5S1047、下列情形是企业出现的早期财务预警

24、信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCF3R5W1X7X9C3K8HT10X1L8S10D8O6G2ZH5L9A8C1G9R10J148、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCD9T8Y7S1J3S2Z8HP9B7T8C4A1W7L5ZN6J7J4F1R9J3Q449、根据商业银行资本管理办法（试行），

25、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACC9U2D8A2M5V2E3HM1N8K5P8Q7B1O4ZQ1Z9X7N4J3Q10T650、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO6P1W8Y8G4I2B4HU1Q6I10D5A9Z2T5ZI2H6G2O8Z7Y2F851、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCR3H8N1

26、Y1K6W3F3HU9Y8J3D3Y1R4B3ZV6F6P1C3C9U6U352、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCX1W8O5M3S5F8S1HB9F2H8G3V9E5R3ZY10Y7I1R8N10Y1P253、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资

27、本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ3H5Y1T4B7X6J8HT1M6B6N7M7D4P2ZO8P1G9Y4P9S3C1054、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX6A5U7H1E4B4P3HN9R5X5T5L8A8H8ZU7J9K1Z5P3T7E1055、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案

28、】 BCZ7O9U1Q3X3D10N4HD10P10Z7J6K2G2V8ZT4Y6Z3B10J6U6O856、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS2S4E5B5K10P4E8HD4M7L10N2F5M5M10ZJ1Q9O5U2D8Q9X557、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制

29、活动【答案】 CCW5E6M4V9I5R2L6HT10O4T2Q2Z5S2V10ZW9Q8S8E1K1H1I558、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACU4U5N3Z2E7T2H3HL2J1R6V7E8O2E10ZT2C3I4B6O10G2O759、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分

30、行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCL6H9C7A4N4G1N10HH2M2H3Y10M9K10H4ZJ4P9B1P1N6T6F360、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCJ2P5T7F7M2Z4N7HT8K2N3Y7I4G7V10ZD2S4G7P5I6U3M861、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市

31、场对冲【答案】 DCS10Z6S4R6D3C3P5HP8L1H3I6D8M4B4ZC10O10S10Y3C4T4O762、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS10S4M5L5K3K8Y1HQ8E3F10H4Q1U2S10ZO9I3B6I7Z5Q1G463、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCV4Q9K4S9E9G5

32、A3HA6L3F6A1F2Z2J2ZO8H10I10O7A8D6A364、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCO10S9P3N2Z8O8R10HZ9W4M3M1P2X8U4ZM9G1W1H4Q5Q2X665、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违

33、约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCQ7M2C1S8D6L9N6HP9B4N6W5R10G6D5ZY2D6B7J9V3U9B566、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCE3P9X9Y2L9P8G7HI1U3E1U8G7M7L9ZE1H3S9W6H3S4M567、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期

34、分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCU6H10D5A4K2K3S10HX6Q7U2C1T2M2S7ZW6Z5E10E5O9Z1E1068、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACS10X7Y2D5G4M4D4HN4K10R2J4U4S9W

35、7ZM10B7G10K7W9D10V669、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCU4Y2P1U4M3K2F3HF6M5S3O10J10N10Z1ZY3S8N8B9K3Y9D370、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董

36、事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCA2W1P1S5E8H5E3HO2I8K2W8N9U3C2ZI3F5S1C6D9C3J871、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCQ4A7W3E5I

37、10A6S2HH2F3C1U7V9L7S2ZE8M4W4T5M8L2R872、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCO3M2G9X6Z9H4B9HH6H4F3A10U4X9C1ZB6V7D4K2G2N2U373、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信

38、用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCU7K3B1C5F2Y5B9HZ7O6Y9F7B7Q10P10ZG1P5M2D10S10E3Z574、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCF5U1N2V6V8V7D7HC7K5I5H9I8Z10B10ZW8K7T6O9A10X9A375、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCU10N9B6A8

39、X4M5M7HC10O6Y8M9Y6O6R4ZX8Z7X4N10B8S9C476、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCZ10K9T9N10O10D2V9HD10U4Q8S6B2K5S1ZH6B10L8E8D3E9L177、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCD9W9Z1Z6O6K3G4HU1J9R5O6B2K3L2ZS5T1L6E9T6R4Q478、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事

40、会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCJ10Z2N7V6M7B5Q5HO5T9B1W2C8Q7H8ZI1E8H9O7L2F4C179、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK5L3B7W2S6M9J6HB5E2H9D6T6N2U9ZK6L6P3V4E9V10H980、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取

41、监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCZ9O7F7H9V8G5B8HX1F10F10R2E5S9X9ZR2A1C4A3B1U8E881、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCY4N10N4U7L7U9U2HP9H9I1Y2Q5O7O9ZP3D9N8S6V3G3Q982、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，

42、因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCF7O6N8B7D6A6J10HK4N10S6D1V3V1E3ZZ10H8Z2F9L10Z9Y483、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACI3J7H5Z4Z3T4Z2HS1W10C9P7B4N5R1ZL6F1J10G6M4Z1R7

43、84、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCR8H5A10L7M5H10D7HW2X1V3Q8V4S10D4ZL7I9C10L3P2T9T885、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCA10X2J5C1M4K4U2HN6R1

44、K6H4K6Y8A2ZS4V9L9Q6H8H10X186、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACA1X5H8V7M7P1R10HT5M8H5A8D6Z3Y2ZB6Y5H1I9J7D10L787、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCG3W2I7F4V2L5Q4HB8Z4P1P6E5F8

45、U1ZN2R2J6H5Q2B6S488、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCQ1I3O2B5B1B5D5HO3S2M2G6R8P7L9ZQ9W6P2D4R10O1W689、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACJ7T2I9H9Q5S10R2HS8T1R10V3T3O7E7ZT6P10T10T10S3U2C190、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失